CN111930350B - 一种基于计算模板的精算模型建立方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开一种基于计算模板的精算模型建立方法。所述方法包括：根据精算模型的计算目的，确定需要的计算模块及它们之间的逻辑关系；将包含相同输入、输出和计算逻辑的计算模块划分为一个计算模组，并确定每个计算模组中所有计算模块的共有计算逻辑；针对每个计算模组设计计算模板，并利用计算模板构建每个计算模块的模型，补足缺少的输入和计算逻辑；将构建的计算模块模型按照它们的逻辑关系进行组合，得到所要建立的精算模型。本发明利用计算模板搭建计算模块的模型，使每个计算模块的代码均能基于计算模板生成，提高了编码效率；由于精算模型由计算模块拼装而成，对于同一计算目的精算模型可重复使用现有已开发代码，提高了模型开发工作的效率。

Description

一种基于计算模板的精算模型建立方法

技术领域

本发明属于金融服务领域，具体涉及一种基于计算模板的精算模型建立方法。

背景技术

寿险精算是依据人口统计学和经济学基本原理，对所考察人身保险产品进行定价、相关财务结果评估及风险管理的一种技术。精算模型是以保险公司在售及拟售产品为基础，使用精算方法定量计算保险公司未来包括保费和理赔支出等在内的各项现金流、负债、偿付能力成本、利润以及现金流和利润以及现金流的折现值的数学模型。

根据相关法律法规要求及行业惯例，寿险公司需要基于其精算模型，定期(如每月、每季度或每半年)评估其负债情况、偿付能力充足性以及内含价值，上报特定监管机构和/或向公众公开发布。一个用于上述目的的、设计合理的精算模型需要反映公司最新的产品特征、当前的经营情况以及对中长期经济环境和投资市场的预测，因此，其始终处于动态的维护和更新过程中。保证公司的精算模型始终有效是寿险公司精算部门的主要工作之一。

针对不同的计算目的，一个公司通常拥有多套精算模型。而每套精算模型通常由一系列计算模块组成，比如单张特定保单在未来保持有效的概率、特定产品特定赔付类别的赔付标准以及在未来特定时间段内的赔付现金流预期、寿险公司在未来特定时间段内的费用支出预期、投资回报预期、负债成本预期、偿付能力成本预期等等。由于公司产品繁多、市场环境多变、管理方法迭代以及各财务标准及监管要求设立了丰富的预测场景，公司需要维护和更新的计算模块数量众多，且在使用过程中互为输入、输出，可谓牵一发动全身。虽然其中很多计算模块的输入、输出结构相对统一，但其算法不一；部分算法间存在一定的相似度，但相似度有高有低。公司独立的维护其精算模型和计算模块，导致在日常维护过程中需要耗费的人力、物力不断上升，但由不当操作而造成的模型准确性风险依旧日益增大，进而在成本增加的同时，其经营和财务结果的可靠性却在逐渐下降。

发明内容

为了解决现有技术中存在的上述问题，本发明提出一种基于计算模板的精算模型建立方法。

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种基于计算模板的精算模型建立方法，包括以下步骤：

步骤1，根据精算模型的计算目的，确定需要的计算模块及所述计算模块之间的逻辑关系；

步骤2，对所述计算模块进行分组，将包含相同输入、输出和计算逻辑的计算模块划分为一个计算模组；

步骤3，针对每个计算模组设计计算模板，将所有计算模块输入的交集和输出的并集分别作为计算模板的输入和输出，并将所有计算模块的共有计算逻辑作为计算模板的计算逻辑；

步骤4，针对每个计算模组，利用其计算模板构建每个计算模块的模型，补足所述计算模板(相对计算模块)缺少的输入和计算逻辑；

步骤5，将步骤4构建的计算模块模型按照步骤1确定逻辑关系进行组合，得到所要建立的精算模型。

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

本发明通过将包含相同输入、输出和计算逻辑的计算模块划分为一个计算模组，对计算模块进行分类管理，提高了开发和维护的效率，降低了人为误操作的风险；通过针对每个计算模组设计计算模板，并利用计算模板搭建每个计算模组内的计算模块的模型，使每个计算模块的代码均能基于计算模板生成，提高了编码效率；本发明的精算模型由各计算模组的计算模块拼装而成，对于同一计算目的精算模型可重复使用现有已开发代码，提高了模型开发工作的效率。

附图说明

图1为本发明实施例一种基于计算模板的精算模型建立方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细说明。

本发明实施例一种基于计算模板的精算模型建立方法，流程图如图1所示，所述方法包括以下步骤：

S101、根据精算模型的计算目的，确定需要的计算模块及所述计算模块之间的逻辑关系；

S102、对所述计算模块进行分组，将包含相同输入、输出和计算逻辑的计算模块划分为一个计算模组；

S103、针对每个计算模组设计计算模板，将所有计算模块输入的交集和输出的并集分别作为计算模板的输入和输出，并将所有计算模块的共有计算逻辑作为计算模板的计算逻辑；

S104、针对每个计算模组，利用其计算模板构建每个计算模块的模型，补足所述计算模板缺少的输入和计算逻辑；

S105、将S104构建的计算模块模型按照S101确定逻辑关系进行组合，得到所要建立的精算模型。

在本实施例中，步骤S101主要用于根据待建立的精算模型的计算目的，确定需要的计算模块及各个模块之间的逻辑关系(各模块输入、输出之间的连接关系)。为了便于理解技术原理，下面给出一个具体的精算模型实例。

某保险公司希望针对产品X、Y、Z建立一个计算传统寿险责任准备金的精算模型。基于上述计算目的，该精算模型需要如下计算模块：

模块a：最优估计假设下，计算未来每个时点预期保单有效概率的模块；

模块b：风险边际假设下，计算未来每个时点预期保单有效概率的模块；

模块c：剩余边际假设下，计算未来每个时点预期保单有效概率的模块；

模块d：计算产品X的合同载明的各类型保险给付金额的模块，包含死亡给付、生存给付、重疾给付、满期给付等等；

模块e：计算产品Y的合同载明的各类型保险给付金额的模块，包含死亡给付、生存给付、重疾给付、满期给付等等；

模块f：计算产品Z的合同载明的各类型保险给付金额的模块，包含死亡给付、生存给付、重疾给付、满期给付等等；

模块g：产品定价模块，计算每张保单的保费(也可以通过读取保费表获得)。可能依产品的定价方法不同而不同；

模块h：退保金计算模块，计算每张保单在未来每个时间点，如发生退保的话，应领取的退保金额。可能依产品退保金计算的方法不同而不同；

模块i：最优估计假设下，计算预计未来现金流模块，根据保单的生存概率、风险事件发生概率、给付情况、退保金额和费用情况，计算未来每个时间段内的预计现金流；

模块j：风险边际假设下，计算预计未来现金流模块。计算逻辑与上一个模块类似；

模块k：剩余边际假设下，计算预计未来现金流模块，计算逻辑跟上一个模块类似；

模块l：最优估计假设下的折现模块，算得该套假设下净现金流的现值；

模块m：风险边际假设下的折现模块，算得该套假设下净现金流的现值；

模块n：剩余边际假设下的折现模块，算得该套假设下净现金流的现值。

上述计算模块还可以被进一步分解为若干子模块，比如，保单有效概率计算模块a可能包含死亡率模块和退保率模块等。每个模块有自己固定的输出要求，比如特定的时间序列的计算结果。但这些输出背后依赖的假设和公式依产品、公司会计政策、精算部门处理习惯等的不同而不同。

在本实施例中，步骤S102主要用于划分计算模组。在本实施例中，将包含相同输入、输出和计算逻辑的计算模块划为一个计算模组，换句话说就是，对该组中所有计算模块的输入求交集、输出求交集、计算逻辑求交集，结果均不为空集。在上面的实例中，模块a、b、c都包含输入变量被保险人的性别、投保年龄、使用的生命表编号、死亡率调整系数、退保假设查询参数；都包含输出未来每个时间点的保单有效概率；都包含的计算逻辑为：如果造成保单衰减的风险事件为O、P、Q，则L[t]＝L[t-1]-RO[t-1]-RP[t-1]-RQ[t-1]，其中L[t]为t时刻的保单有效概率，RO[t]、RP[t]、RQ[t]分别为风险事件O、P、Q在t～t+1时间段内造成的保单衰减预期。因此，模块a、b、c可划分为第一计算模组，用于计算特定假设下的保单有效概率模块。同理，模块d、e、f可划分为第二计算模组，模块i、j、k可划分为第三计算模组。值得说明的是，有些比较特殊的计算模块与其它模块之间只存在很少的共同点，甚至没有任何可以用来作为分类依据的逻辑共同点，比如实例中的模块h。可以将这些模块划为一组，称为其它模组。由于这些模块之间没有什么共同点，因此，在实际应用时这些模块要单独处理。本实施例将计算模块分组，对计算模块进行分类管理，有利于提高开发和维护的效率，降低人为误操作的风险。

在本实施例中，步骤S103主要用于为每个计算模组设计一个计算模板。计算模板的输入为该计算模组中所有计算模块输入的交集。对于实例中的第一计算模组，其计算模板的输入变量就是被保险人的性别、投保年龄、使用的生命表编号、死亡率调整系数、退保假设查询参数。计算模板的输出为该计算模组中所有计算模块输出的并集。对于实例中的第一计算模组，其计算模板的输出包括未来每个预测时点的保单有效概率以及所有模型涵盖的风险事件的发生率。计算模板的计算逻辑采用该计算模组中所有计算模块的共有计算逻辑，或所有计算模块计算逻辑的交集。

在本实施例中，步骤S104主要用于利用计算模板构建每个计算模组中每个计算模块的模型。计算模板相当于每个计算模组中所有计算模块的公共部分，例如，计算模板的输入是每个计算模块的全部输入或一部分输入，计算模板的计算逻辑也属于每个计算模块的共有计算逻辑，因此可以利用计算模板来搭建每个计算模块的模型。仍以实例中的第一计算模组为例，其计算模板的输入变量包括被保险人的性别、投保年龄、使用的生命表编号、死亡率调整系数、退保假设查询参数，如果要搭建的计算模块的输入刚好就是这几个输入，这个计算模块的输入就可以完全利用计算模板的输入；如果除了这几个输入还需要其它输入，那就需要补足缺少的输入。模型计算逻辑的处理也是一样，如果计算模板中的计算逻辑不能完全满足计算模块对计算逻辑的需求，就要补充缺少的计算逻辑。本实施例利用计算模板搭建每个计算模组内的计算模块的模型，使每个计算模块的代码均能基于计算模板生成，提高了编码效率。

在本实施例中，步骤S105主要用于建立最终的精算模型。步骤S104已经建立了各个计算模块的模型，只要将这些模型按照步骤S101确定的逻辑关系(各模块输入、输出之间的连接关系)连接起来，就可得到最终所要建立的精算模型。本实施例的精算模型由各计算模组的计算模块拼装而成，对于同一计算目的精算模型可重复使用现有已开发代码，能够提高模型开发工作的效率。

作为一种可选实施例，所述S103针对每个计算模组设计计算模板的方法包括：

S1031、生成一个空计算模块；

S1032、向空计算模块添加输入结构，所述输入结构为所有模块输入的交集，只规定输入变量的使用方式，不规定输入变量的具体来源；

S1033、进一步添加输出结构，所述输出结构为所有模块输出的并集，不规定输出结构具体的输出内容；

S1034、进一步添加计算逻辑，所述计算逻辑为所有模块的共有计算逻辑，相对所有模块具有相同的输出结构。

本实施例给出了设计计算模板的一种技术方案。

步骤S1031针对正处理的计算模组生成一个尚未包含任何输入输出的空计算模块，作为所述计算模组的计算模板的设计工作的起点。

步骤S1032向生成的空计算模块添加输入结构，也就是添加所述计算模组所有模块输入的交集。如果是实例中的第一计算模组，向空计算模块添加的输入是被保险人的性别、投保年龄、使用的生命表编号、死亡率调整系数和退保假设查询参数。值得说明的是，这里添加的输入结构本身并不包含对于输入来源的确定。比如，当构建模块a或b的模型时，输入变量使用的生命表编号的取值，可以来自于保单数据文件，也可以来自于计算表，甚至可以来自特定的计算公式。这在计算模板中是不限定的，只规定输入变量的使用方式。

步骤S1033在S1032的基础上进一步添加输出结构，也就是添加所述计算模组所有模块输出的并集。如果是实例中的第一计算模组，添加的输出包括未来每个预测时点的保单有效概率L以及所有模型涵盖的风险事件的发生率RO、RP、RQ。

步骤S1034在S1033的基础上进一步添加计算逻辑，也就是添加所述计算模组中所有计算模块的共有计算逻辑。如果是实例中的第一计算模组，添加的是建立时间序列L的公式L[t]＝L[t-1]-RO[t-1]-RP[t-1]-RQ[t-1]。当然，其具体的输入形式取决于所用模型软件的开发语言，比如，若使用C语言，则为return L[t-1]-RO[t-1]-RP[t-1]-RQ[t-1]。

上述仅对本发明中的几种具体实施例加以说明，但并不能作为本发明的保护范围，凡是依据本发明中的设计精神所做出的等效变化或修饰或等比例放大或缩小等，均应认为落入本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种基于计算模板的精算模型建立方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1，根据精算模型的计算目的，确定需要的计算模块及所述计算模块之间的逻辑关系，所述计算模块为至少用于分别在最优估计假设、风险边际假设、剩余边际假设下计算未来每个时点预期保单有效概率，计算多个产品的合同载明的各类型保险给付金额，产品定价，退保金计算，分别在最优估计假设、风险边际假设、剩余边际假设下计算预计未来现金流，分别在最优估计假设、风险边际假设、剩余边际假设下计算折现的模块；

步骤2，对所述计算模块进行分组，将包含相同输入、输出和计算逻辑的计算模块划分为一个计算模组，所述输入至少包括保险人的性别、投保年龄、使用的生命表编号、死亡率调整系数、退保假设查询参数其中之一，所述输出至少包括未来每个预测时点的保单有效概率以及所有模型涵盖的风险事件的发生率其中之一；

步骤3，针对每个计算模组设计计算模板，将每个计算模组的所有计算模块输入的交集和输出的并集分别作为计算模板的输入和输出，并将每个计算模组的所有计算模块的共有计算逻辑作为计算模板的计算逻辑，所述计算逻辑为所述输入和所述输出之间计算的逻辑关系；

步骤4，针对每个计算模组，利用其计算模板构建每个计算模块的模型，补足所述计算模板缺少的输入和计算逻辑；

步骤5，将步骤4构建的计算模块模型按照步骤1确定逻辑关系进行组合，得到所要建立的精算模型。

2.根据权利要求1所述的基于计算模板的精算模型建立方法，其特征在于，所述步骤3针对每个计算模组设计计算模板的方法包括：

步骤3.1，生成一个空计算模块；

步骤3.2，向空计算模块添加输入结构，所述输入结构为每个计算模组的所有计算模块输入的交集，只规定输入变量的使用方式，不规定输入变量的具体来源；

步骤3.3，进一步添加输出结构，所述输出结构为每个计算模组的所有计算模块输出的并集，不规定输出结构具体的输出内容；

步骤3.4，进一步添加计算逻辑，所述计算逻辑为每个计算模组的所有计算模块的共有计算逻辑，相对每个计算模组的所有计算模块具有相同的输出结构。