CN111222975A - 一种本币利率互换套算方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种本币利率互换套算方法及系统，方法包括：获取全市场利率互换报价数据，对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。本发明能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。
Description
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种本币利率互换套算方法及系统。
背景技术
目前，在量化交易中，其中一类交易产品为人民币利率互换，在对利率互换进行定价或估值之前，需要采集利率互换产品有关的市场数据，即标准期限上的利率价格，这个价格一般是指outright的单期产品，如“SHIBOR 3M:6M”在市场上有一个对应的利率价格，但另一方面由于同一个市场存在spread产品，如“SHIBOR 3M:6M*9M”多个spread产品可能套算出优于outright单期产品的价格，提高商业银行对利率互换产品的交易能力，有助于降低商业银行产品销售风险，把握稍纵即逝的无风险交易机会。
因此，如何有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利，是一项亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此，本发明提供了一种本币利率互换套算方法，能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。
本发明提供了一种本币利率互换套算方法，包括：
获取全市场利率互换报价数据；
对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；
使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；
显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
优选地，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
优选地，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
优选地，所述显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格和数量，包括：
按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
优选地，所述按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润，包括：
按照预期利润由大到小的顺序，以表格和/或柱状图的形式显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
一种本币利率互换套算系统，包括：
获取模块，用于获取全市场利率互换报价数据；
数据处理模块，用于对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；
计算模块，用于使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；
显示模块，用于显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
优选地，所述计算模块在执行使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格时，具体用于：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
优选地，所述计算模块在执行使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格时，具体用于：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
优选地，所述显示模块在执行显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润时，具体用于：
按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
优选地，所述显示模块在执行按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润时，具体用于：
按照预期利润由大到小的顺序，以表格和/或柱状图的形式显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
综上所述，本发明公开了一种本币利率互换套算方法，当需要进行本币利率互换套算时，首先获取全市场利率互换报价数据，然后对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量，然后使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，最后显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。本发明能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明公开的一种本币利率互换套算方法实施例1的方法流程图；
图2为本发明公开的一种套算动态有向图示意图；
图3为本发明公开的一种表格显示方式示意图；
图4为本发明公开的一种柱状图显示方式示意图；
图5为本发明公开的一种本币利率互换套算系统实施例1的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
如图1所示，为本发明公开的一种本币利率互换套算方法实施例1的方法流程图，所述方法可以包括以下步骤：
S101、获取全市场利率互换报价数据；
当需要实现本币利率互换套算时，首先获取全市场利率互换报价数据。
具体的，在获取全市场利率互换报价数据的实现方式可以是：市场数据引擎通过Broker代理商和CFECTS的X-swap前置机实时接入市场数据，市场产品包括全部利率互换产品。目前国内5家Broker和CFECTS的对应价格，相当于在每个期限合约上获得最多6个相同或不同报价。需要说明的是，除了标准期限合约也包括SPREAD、BASIS等产品合约。
S102、对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；
在获取到全市场利率互换报价数据后，对全市场利率互换报价数据中获得的多项报价进行流动性整合。以SHIBOR 3M:5Y为例，假设获得6个不同交易市场的6个不同报价，其中买价最优为买价数列中的最大值，卖价最优为卖价数列的最小值。对所有产品对应期限可获得其在买和卖方向上的全市场最优报价和可交易数量，反之可求得全市场最次报价和可交易数量。
S103、使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；
产品FR007和产品SHIBOR 3M通过spread和basis产品链接后，可使用有向图求最短路径解决。其中，产品FR007的合约包括：3M，6M，9M，1Y,2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y，6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y；产品SHIBOR 3M的合约包括：6M，9M，1Y，2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y，6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y。
具体的，如图2所示，首先构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图，实线圈代表SHIBOR 3Moutright各期产品，为了便于构建，引入点0来描述单期报价，虚线圈代表FR007各期限产品，规则同Shibor3M。图2中实线连线代表买全市场最优报价，虚线连线表示全市场最优卖报价。根据产品列表所示，虚线圈应该包含11个(0，3M，6M，9M，1Y,2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y)，实线圈应该包含10个(0，6M，9M，1Y，2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y)，连线规则0与各期限点相连标注单期价格，实线圈之间包括五组spread报价连线(6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y)，虚线圈之间包括五组spread报价连线(6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y)，实线圈SHIBOR 3M 1Y与虚线圈FR007 1Y间连线报价使用basis 1Y报价，实线圈5Y与虚线圈5Y间连线报价使用basis 1Y报价。
完成产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图的构建后，因为交易方向与市场方向互为对手(相反)，所以为买价格绝对值前面增加正号标记在买价格上，卖价格绝对值前面增加负号标记在卖线段上。此外，常理最优买为最大，最优卖为最小。
具体的，可以遍历动态有向图的分段固定买价格，使用计算出来每个产品对应合约的最优报价(最高买价，对应交易方向为最高卖价)，由卖最优报价(最低卖价，对应交易方向为最低买价)组成的，能够与固定线段形成闭环的和求最大值，使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过哪些路径，选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本作为套算收益；将路径步骤分为买和卖组合输出列示，需要说明的是，过程需要剔除收益小于等于0的值。
具体的，反之可以遍历动态有向图的分段固定卖价格，使用计算出来每个产品对应合约的最优报价(最低卖价，对应交易方向为最低买价)，由买最优报价(最高买价，对应交易方向为最高卖价)组成的，能够与固定线段形成闭环的和求最大值，使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过哪些路径，选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本作为套算收益；将路径步骤分为bid和ask组合输出列示，过程需要剔除收益小于等于0的值。
S104、显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
最后，将计算得到的两部分可套算路径及交易预期信息，包含了所有可套利的最优路径，其中，预期利润＝单笔收益×可成交数量×单位价格，可一并显示在套算看板上供交易员参考。
具体的，如图3和图4所示，在显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润时，可以按照预期利润由大到小的顺序，并且可以表格和/或柱状图的形式显示。
综上所述，本发明能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。
如图5所示，为本发明公开的一种本币利率互换套算系统实施例1的结构示意图，所述系统可以包括：
获取模块501，用于获取全市场利率互换报价数据；
当需要实现本币利率互换套算时，首先获取全市场利率互换报价数据。
具体的，在获取全市场利率互换报价数据的实现方式可以是：市场数据引擎通过Broker代理商和CFECTS的X-swap前置机实时接入市场数据，市场产品包括全部利率互换产品。目前国内5家Broker和CFECTS的对应价格，相当于在每个期限合约上获得最多6个相同或不同报价。需要说明的是，除了标准期限合约也包括SPREAD、BASIS等产品合约。
数据处理模块502，用于对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；
在获取到全市场利率互换报价数据后，对全市场利率互换报价数据中获得的多项报价进行流动性整合。以SHIBOR 3M:5Y为例，假设获得6个不同交易市场的6个不同报价，其中买价最优为买价数列中的最大值，卖价最优为卖价数列的最小值。对所有产品对应期限可获得其在买和卖方向上的全市场最优报价和可交易数量，反之可求得全市场最次报价和可交易数量。
计算模块503，用于使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；
产品FR007和产品SHIBOR 3M通过spread和basis产品链接后，可使用有向图求最短路径解决。其中，产品FR007的合约包括：3M，6M，9M，1Y,2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y，6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y；产品SHIBOR 3M的合约包括：6M，9M，1Y，2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y，6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y。
具体的，如图2所示，首先构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图，实线圈代表SHIBOR 3Moutright各期产品，为了便于构建，引入点0来描述单期报价，虚线圈代表FR007各期限产品，规则同Shibor3M。图2中实线连线代表买全市场最优报价，虚线连线表示全市场最优卖报价。根据产品列表所示，虚线圈应该包含11个(0，3M，6M，9M，1Y,2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y)，实线圈应该包含10个(0，6M，9M，1Y，2Y，3Y，4Y，5Y，7Y，10Y)，连线规则0与各期限点相连标注单期价格，实线圈之间包括五组spread报价连线(6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y)，虚线圈之间包括五组spread报价连线(6M*9M，9M*1Y，1Y*2Y，1Y*5Y，2Y*5Y)，实线圈SHIBOR 3M 1Y与虚线圈FR007 1Y间连线报价使用basis 1Y报价，实线圈5Y与虚线圈5Y间连线报价使用basis 1Y报价。
完成产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图的构建后，因为交易方向与市场方向互为对手(相反)，所以为买价格绝对值前面增加正号标记在买价格上，卖价格绝对值前面增加负号标记在卖线段上。此外，常理最优买为最大，最优卖为最小。
具体的，可以遍历动态有向图的分段固定买价格，使用计算出来每个产品对应合约的最优报价(最高买价，对应交易方向为最高卖价)，由卖最优报价(最低卖价，对应交易方向为最低买价)组成的，能够与固定线段形成闭环的和求最大值，使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过哪些路径，选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本作为套算收益；将路径步骤分为买和卖组合输出列示，需要说明的是，过程需要剔除收益小于等于0的值。
具体的，反之可以遍历动态有向图的分段固定卖价格，使用计算出来每个产品对应合约的最优报价(最低卖价，对应交易方向为最低买价)，由买最优报价(最高买价，对应交易方向为最高卖价)组成的，能够与固定线段形成闭环的和求最大值，使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过哪些路径，选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本作为套算收益；将路径步骤分为bid和ask组合输出列示，过程需要剔除收益小于等于0的值。
显示模块504，用于显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
最后，将计算得到的两部分可套算路径及交易预期信息，包含了所有可套利的最优路径，其中，预期利润＝单笔收益×可成交数量×单位价格，可一并显示在套算看板上供交易员参考。
具体的，如图3和图4所示，在显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润时，可以按照预期利润由大到小的顺序，并且可以表格和/或柱状图的形式显示。
综上所述，本发明能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种本币利率互换套算方法，其特征在于，包括：
获取全市场利率互换报价数据；
对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；
使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；
显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格和数量，包括：
按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润，包括：
按照预期利润由大到小的顺序，以表格和/或柱状图的形式显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
6.一种本币利率互换套算系统，其特征在于，包括：
获取模块，用于获取全市场利率互换报价数据；
数据处理模块，用于对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；
计算模块，用于使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；
显示模块，用于显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
7.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述计算模块在执行使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格时，具体用于：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
8.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述计算模块在执行使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格时，具体用于：
构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；
遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；
使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；
选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。
9.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述显示模块在执行显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润时，具体用于：
按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
10.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，所述显示模块在执行按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润时，具体用于：
按照预期利润由大到小的顺序，以表格和/或柱状图的形式显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。
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| CN201911132342.8A Pending CN111222975A (zh) | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 一种本币利率互换套算方法及系统 |
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