CN110377623B - 一种基于事件驱动的监查系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了基于事件驱动的监查系统，及时处置监管异常，为市场公平公正提供保障。其技术方案为：数据存储层系统存储多类数据；业务处理层系统包括：数据发布服务模块接入交易流水，为系统提供当日实时数据，发布到信息总线上以供订阅；计算模块从信息总线上获取当日实时数据，结合数据存储层系统的数据和参数进行风控指标计算和预警计算，并将计算结果发布到消息总线中，并可利用其再次计算或者存储回数据存储层系统，以级联计算的方式完成复杂计算和预警；分析模块利用计算模块存储的数据，提供预警监控、稽查违规和统计分析的功能，根据业务人员处置情况启动流程；数据交换层系统进行负载均衡和多节点部署；展示层系统用于客户端信息展示。

Description

一种基于事件驱动的监查系统

技术领域

本发明涉及监查系统，具体涉及基于事件驱动的监查系统。

背景技术

随着金融市场的快速发展和技术的迅速成熟，传统监管模式已无法满足监管的要求，迫切需要向电子化、流程化、自动化和智能化的方向发展。国内外交易所在监管上有一些成熟的产品，但由于监管为各家交易所的核心，为内部使用系统，因此相关产品较少。目前比较成熟的有NASDAQ的SMARTS系统，但国外监管理念与国内存在差异，尤其15年以来，市场监管工作模式发生重大变化，异常处置增多、监管报告增多、监管履职要求提高等新的特殊监管要求增多，在应对监管履职相关工作存在功能缺失。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种基于事件驱动的监查系统，适合国内监管要求，通过实时数据流或历史大数据的分析进行预警条件计算，并结合自动化流程的审批，及时处置监管异常情况，为金融市场公平公正提供保障。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种基于事件驱动的监查系统，包括数据存储层系统、业务处理层系统、数据交换层系统和展示层系统，其中：

数据存储层系统用于存储多种类型的数据；

业务处理层系统包括数据发布服务模块、计算模块和分析模块，其中数据发布服务模块用于接入交易流水，为系统提供当日实时数据，交易流水发布到信息总线上以供订阅；计算模块用于从信息总线上获取当日实时数据，结合数据存储层系统获取到的数据和参数进行风控指标计算和预警计算，并将计算结果发布到消息总线中，并可利用从消息总线中订阅到的之前发布的计算结果来再次计算或者存储回数据存储层系统，以级联计算的方式完成复杂的计算和预警；分析模块用于利用计算模块存储的数据，提供包括预警监控、稽查违规和统计分析在内的功能，根据业务人员处置情况自动启动相应流程，实现电子化业务办理；

数据交换层系统用于负载均衡和多节点部署；

展示层系统用于客户端的信息展示。

根据本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例，数据存储层系统包括内存数据库、关系型数据库和大数据模块，其中内存数据库用于存放当日数据以及计算核心加工后方便查询统计的数据，关系型数据库用于存放当日、近期一段时间的数据以及业务处置数据，大数据模块用于存放全量数据和非结构化数据。

根据本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例，计算模块包括指标计算单元、实时预警单元和数据操作单元，其中：

指标计算单元，用于通过多个计算线程实现多种指标的计算，并通过信息总线发送给指标计算单元的其他计算线程或者实时预警单元的预警线程；

实时预警单元，用于通过多个预警线程，实现实时报警功能；

数据操作单元，其中的初始化上场线程用于实现历史数据的上场为指标计算和预警提供历史数据，其中的数据下场线程用于将实时预警单元产生的报警结果写入数据库进行保存以及供实时预警监控单元的查询。

根据本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例，分析模块包括流程平台和业务平台，其中业务平台包括实时预警监控单元、历史统计分析单元、市场分析报告单元、稽查违规管理单元和市场深度分析单元，其中：

流程平台，涵盖包括监查日常的监控、稽查、统计分析在内的处置流程；

实时预警监控单元，用于报警的实施查询与处置、实时数据的多维度查询与钻取以便用于盘中的风险排查；

历史统计分析单元，基于历史数据的统计分析以便对客户历史行为进行全面分析；

市场分析报告单元，用于根据预设模板定时自动化生成报告；

稽查违规管理单元，用于处置违规线索，实现监查业务的优化；

市场深度分析单元，用于基于大数据和人工智能对市场数据进行分析。

根据本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例，展示层系统包括业务操作终端和浏览器。

根据本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例，当日实时数据包括但不限于交易所的交易数据流、沪深交易所提供的现货数据流、外汇交易中心提供的国债数据流。

本发明对比现有技术有如下的有益效果：本发明通过高效可扩展的事件驱动框架，能够动态扩展接入其他的流数据，并通过订阅发布的方式发布到消息总线上；同时支持任意规则的指标计算和实时预警，通过计算后发布、发布后再订阅的方式支持级联计算，实现更为复杂的指标和报警；利用多线程多主机的方式支持动态扩展，提升处理的规模和速度。此外，本发明将流程平台与监查业务处置相结合，实现监管业务办理的电子化流转；同时引入了分段式流程设计的概念，创造性地将来源流程与处置流程进行分离，使得不同来源的流程可以合用同一处置流程，减少流程的复杂度，另外能够根据同一来源流程中不同的处罚措施选择不同的处置流程，使得流程的配置更为方便灵活。

附图说明

在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本发明的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。

图1示出了本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例的原理图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本发明作详细描述。注意，以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的，而不应被理解为对本发明的保护范围进行任何限制。

图1示出了本发明的基于事件驱动的监查系统的一实施例的原理。请参见图1，本实施例的监查系统包括：数据存储层系统、业务处理层系统、数据交换层系统和展示层系统。

数据存储层系统为最底层的系统，包括内存数据库、关系型数据库和大数据模块。内存数据库用于存放当日数据以及计算核心加工后方便查询统计的数据。关系型数据库用于存放当日、近期一段时间的数据以及业务处置数据。大数据模块用于存放全量数据和非结构化数据。关系型数据库和大数据模块只要是支持标准SQL查询的数据库都可以适用，其中关系型数据库可以替换为传统关系型数据库，如oracle、mysql、mariadb以及sqlserver等，大数据可以使用传统数据库或数据仓库或其他大数据，如oracle、mysql、teradata、hbase、hadoop等。

业务处理层系统是本实施例的监查系统的核心。业务处理层系统包括数据发布服务模块、计算模块、分析模块。

数据发布服务模块用于接入交易流水，为整个系统提供当日实时数据，当日实时数据包括交易所的交易数据流、沪深交易所提供的现货数据流、外汇交易中心提供的国债数据流，交易流水通过数据发布服务模块发布到信息总线(支持点对点)上以供订阅。

计算模块用于从信息总线上获取当日实时数据，从数据存储层系统的数据库获取其他数据，用于风控指标计算和预警计算，并将计算结果发布到消息总线中，由其他计算线程或数据下场线程再次从消息总线中订阅利用来计算或者写回数据库，以支持级联计算，完成更为复杂的风控指标计算和预警计算。本发明的系统所基于的事件驱动就是计算模块中的风控指标和预警指标。

其中计算模块包括指标计算单元、实时预警单元和数据操作单元。

其中指标计算单元中通过多个计算线程，实现多种指标的计算，并通过信息总线发送至其他计算线程或预警线程，这些计算线程包括但不限于期权希腊字母计算以及理论价格计算，国债做市商逐笔计算。

实时预警单元中通过多个预警线程，实现实时的报警功能，整体包括价格类、委托类、成交类、持仓类和交易行为类的多种计算指标，通过接入的交易流水实时计算各类指标的达标情况，用于输出供业务人员排查。其中报警功能包括但不限于针对价格振幅大幅波动的振幅报警、针对市场持仓集中的客户集中度报警。

数据操作单元中的初始化上场线程用于实现历史数据的上场，为指标计算和实时预警提供必要的历史数据，如客户信息、客户上一日持仓信息等，用于当日计算时作为初始化数据。数据下场线程用于将产生的报警结果写入数据库，用于持久化保存以及实时预警监控单元的查询。

分析模块用于利用计算模块存储后的数据，提供实时预警监控、历史统计分析、市场分析报告、稽查违规管理和市场深度分析等功能，并根据业务人员处置情况自动启动相应流程，实现电子化业务办理，满足监管履职要求。

分析模块包括流程平台和业务平台。其中业务平台包括实时预警监控单元、历史统计分析单元、市场分析报告单元、稽查违规管理单元和市场深度分析单元。

其中流程平台涵盖包括监查日常的监控、稽查、统计分析在内的处置流程，这些流程具体包括但不限于期现每日匹配与测算、程序化报备，以便实现部门流转、自动留痕、业绩统计。流程平台与分析模块的业务平台的各个功能单元深度结合，根据业务的办理自动启动相应的流程。由于多个流程对应的处罚措施相同，因此本实施例是多个来源流程(包括但不限于实时预警监控、历史统计分析、市场分析报告、稽查违规管理和市场深度分析)对应同一个处罚流程的架构，使得流程能够通过配置实现快速的流程开发。

实时预警监控单元用于实现报警的实时查询与处置、实时数据的多维度查询与钻取，用于盘中的风险排查。监控对象包括但不限于实时报警刷新、实时客户委托查询以及实时客户持仓查询。

历史统计分析单元定位于历史数据的统计分析，实现更大时间范围内的分析与排查工作，用于对客户历史行为的全面分析。分析对象包括但不限于历史报警查询、历史客户委托查询以及历史客户持仓查询。

市场分析报告单元用于实现报告的自动化生成，根据预设模板定时自动化生成报告。报告内容包括但不限于每日运行专报、市场分析报告、重点客户分析报告。

稽查违规管理单元用于处置违规线索，实现监查业务的优化，在业务的自动化生成，与流程平台的深度对接中提升了用户体验。其中管理对象包括但不限于程序化报备、异常交易管理能够自动产生违规名单，提示业务人员进行名单筛查，一键启动流程进行处置，发送会员服务通知。

市场深度分析单元用于实现大数据、人工智能在监管上的应用。应用对象包括但不限于关联账户识别，能够计算两两客户之间的关联系数，从而合并为疑似实控组。

本发明的上述的计算模块的实时预警单元产生报警信息写入到数据库中，分析模块中的实时预警监控单元快速轮询展现给业务人员，业务人员根据报警的级别、分析排查结果确定是否启动处置流程，若需要进行处罚措施，则通过一键启动流程，进行审批后处置。这两个模块的这一处理体现了本发明的可结合自动化流程的审批并能及时处置监管异常情况的技术效果。

数据交换层系统用于实现负载均衡和多节点部署。在实现上除了图示的采用Tomcat实现的网络服务器(web server)以及apache的主备部署的接入层之外，还可以替换为其他web容器，包括nginx、weblogic、jboss等。

展示层系统用于客户端的信息展示，包括业务操作终端和浏览器等客户端模块。

尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作，但是应理解并领会，这些方法不受动作的次序所限，因为根据一个或多个实施例，一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。

本领域技术人员将进一步领会，结合本文中所公开的实施例来描述的各种解说性逻辑板块、模块、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性，各种解说性组件、框、模块、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性，但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本发明的范围。

结合本文所公开的实施例描述的各种解说性逻辑板块、模块、和电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文所描述功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器，但在替换方案中，该处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合，例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。

结合本文中公开的实施例描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域中所知的任何其他形式的存储介质中。示例性存储介质耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读取和写入信息。在替换方案中，存储介质可以被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端中。在替换方案中，处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。

在一个或多个示例性实施例中，所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现为计算机程序产品，则各功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者，其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定，这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且能被计算机访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如，如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其它远程源传送而来，则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟，其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据，而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。

提供对本公开的先前描述是为使得本领域任何技术人员皆能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对本领域技术人员来说都将是显而易见的，且本文中所定义的普适原理可被应用到其他变体而不会脱离本公开的精神或范围。由此，本公开并非旨在被限定于本文中所描述的示例和设计，而是应被授予与本文中所公开的原理和新颖性特征相一致的最广范围。

Claims (4)

1.一种基于事件驱动的监查系统，其特征在于，包括数据存储层系统、业务处理层系统、数据交换层系统和展示层系统，其中：

数据存储层系统用于存储多种类型的数据；

业务处理层系统包括数据发布服务模块、计算模块和分析模块，其中数据发布服务模块用于接入交易流水，为系统提供当日实时数据，交易流水发布到信息总线上以供订阅；计算模块用于从信息总线上获取当日实时数据，结合数据存储层系统获取到的数据和参数进行风控指标计算和预警计算，并将计算结果发布到消息总线中，并可利用从消息总线中订阅到的之前发布的计算结果来再次计算或者存储回数据存储层系统，以级联计算的方式完成复杂的计算和预警；分析模块用于利用计算模块存储的数据，提供包括预警监控、稽查违规和统计分析在内的功能，根据业务人员处置情况自动启动相应流程，实现电子化业务办理；

数据交换层系统用于负载均衡和多节点部署；

展示层系统用于客户端的信息展示；

其中，计算模块包括指标计算单元、实时预警单元和数据操作单元，其中：

指标计算单元，用于通过多个计算线程实现多种指标的计算，并通过信息总线发送给指标计算单元的其他计算线程或者实时预警单元的预警线程；

实时预警单元，用于通过多个预警线程，实现实时报警功能；

数据操作单元，其中的初始化上场线程用于实现历史数据的上场为指标计算和预警提供历史数据，其中的数据下场线程用于将实时预警单元产生的报警结果写入数据库进行保存以及供实时预警监控单元的查询；

其中，分析模块包括流程平台和业务平台，其中业务平台包括实时预警监控单元、历史统计分析单元、市场分析报告单元、稽查违规管理单元和市场深度分析单元，其中：

流程平台，涵盖包括监查日常的监控、稽查、统计分析在内的处置流程；

实时预警监控单元，用于报警的实施查询与处置、实时数据的多维度查询与钻取以便用于盘中的风险排查；

历史统计分析单元，基于历史数据的统计分析以便对客户历史行为进行全面分析；

市场分析报告单元，用于根据预设模板定时自动化生成报告；

稽查违规管理单元，用于处置违规线索，实现监查业务的优化；

市场深度分析单元，用于基于大数据和人工智能对市场数据进行分析。

2.根据权利要求1所述的基于事件驱动的监查系统，其特征在于，数据存储层系统包括内存数据库、关系型数据库和大数据模块，其中内存数据库用于存放当日数据以及计算核心加工后方便查询统计的数据，关系型数据库用于存放当日、近期一段时间的数据以及业务处置数据，大数据模块用于存放全量数据和非结构化数据。

3.根据权利要求1所述的基于事件驱动的监查系统，其特征在于，展示层系统包括业务操作终端和浏览器。

4.根据权利要求1所述的基于事件驱动的监查系统，其特征在于，当日实时数据包括但不限于交易所的交易数据流、沪深交易所提供的现货数据流、外汇交易中心提供的国债数据流。

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