CN110245111A - 一种冲销业务的实现方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种冲销业务的实现方法及系统，其中方法包括：接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据所述冲销日期确定冲销场次，并根据所述冲销场次确定冲销业务数据；根据所述冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。

Description

一种冲销业务的实现方法及系统
技术领域
本发明涉及计算机应用技术领域，更具体地，涉及一种冲销业务的实现方法及系统。
背景技术
冲销业务与中央对手方清算一样有助于缓释市场风险。所不同的是，CCP清算由中央对手方承接对手方风险并加以有效管理，市场上的信用风险只发生转移而并未实质减少，同时中央对手方计收保证金也会在一定程度上加大市场运行成本。冲销则可以实质性地终止存续的衍生品合约，真正压缩市场上未平仓合约的存量规模，降低市场整体信用风险并节约金融机构风险资本占用，有效缓释金融交易的法律风险和操作风险，从而降低系统性金融风险发生的可能性。可见，衍生品市场的冲销与CCP清算各具特点，具有较强的互补效应。
目前银行间外汇市场上，交易后处理系统软件提供部分该功能。但无完整的实现，仍需和其他工具配合使用。目前该功能均直接通过业务逻辑代码实现，并与各自系统的其他逻辑杂糅，并未独立。目前冲销提交、计算、确认已有系统通过代码和外部多个工具实现，但未进行封装，难以移植，并缺乏相应的技术开发手册，不利于该功能的复用。冲销功能掺杂在业务代码中，并不能将工具移植封装到现有的接口中，导致很难将单独的冲销功能提取出来用于其他系统。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的提供一种冲销业务的实现方法及系统，以解决如何完整地实现冲销业务功能的问题。
本发明技术方案提供一种冲销业务的实现方法，所述方法包括：
接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；
从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据所述冲销日期确定冲销场次，并根据所述冲销场次确定冲销业务数据；
根据所述冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；
基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；
将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
优选地，所述方法包括：当冲销业务参与方不能通过身份验证时，则拒绝所述冲销业务参与方的注册请求。
优选地，所述方法包括：新建冲销场次、修改冲销场次或撤销冲销场次。
优选地，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲销合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
优选地，所述方法包括：通过文件上传方式提交所述冲销业务数据；
对所述文件及所述文件中各个域的完整性进行校验；
对所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式进行校验；
当所述文件及所述文件中各个域的完整性以及所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式通过校验后，存储所述冲销业务数据。
优选地，所述基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果，包括：
根据多边冲销业务的交易最大化冲销比例的原则，寻找全局最优解；以及设置容忍度，寻找局部最优解。
优选地，所述将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个，包括：
所述冲销业务参与方提交针对所述冲销业务的冲销结果的下载请求；
根据所述下载请求，确认下载服务器，通过所述下载服务器将所述冲销业务的冲销结果发送至预先建立的临时目录；
当所述完整的冲销业务的冲销结果发送完成后，所述冲销业务参与方下载所述冲销业务的冲销结果；
当所述冲销业务的冲销结果下载完成后，删除所述临时目录。
基于本发明的另一方面，提供一种冲销业务的实现系统，所述系统包括：
初始单元，用于接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；
执行单元，用于从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据所述冲销日期确定冲销场次，并根据所述冲销场次确定冲销业务数据；
计算单元，用于根据所述冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；
结果单元，基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；
发送单元，用于将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
优选地，所述初始单元还用于：当冲销业务参与方不能通过身份验证时，则拒绝所述冲销业务参与方的注册请求。
优选地，所述初始单元还用于：新建冲销场次、修改冲销场次或撤销冲销场次。
优选地，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲销合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
优选地，所述系统还包括上传单元，用于：通过文件上传方式提交所述冲销业务数据；
对所述文件及所述文件中各个域的完整性进行校验；
对所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式进行校验；
当所述文件及所述文件中各个域的完整性以及所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式通过校验后，存储所述冲销业务数据。
优选地，所述结果单元用于：基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果，还用于：
根据多边冲销业务的交易最大化冲销比例的原则，寻找全局最优解；以及设置容忍度，寻找局部最优解。
优选地，所述发送单元用于将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个，还用于：
所述冲销业务参与方提交针对所述冲销业务的冲销结果的下载请求；
根据所述下载请求，确认下载服务器，通过所述下载服务器将所述冲销业务的冲销结果发送至预先建立的临时目录；
当所述完整的冲销业务的冲销结果发送完成后，所述冲销业务参与方下载所述冲销业务的冲销结果；
当所述冲销业务的冲销结果下载完成后，删除所述临时目录。
本发明还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括用于执行以下内容的计算机程序：
接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；
从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据所述冲销日期确定冲销场次，并根据所述冲销场次确定冲销业务数据；
根据所述冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；
基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；
将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
本发明技术方案提供的一种冲销业务的实现方法及系统，其中方法包括：接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据冲销日期确定冲销场次，并根据冲销场次确定冲销业务数据；根据冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；基于冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；将冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。本发明技术方案完整地实现了冲销业务的全部流程和功能，将冲销计算规则全部封装，对外提供了统一的调用接口；交易后处理系统在收到用户提交的冲销参数后，即可根据参数进行估值，进而进行冲销计算。
附图说明
通过以下参照附图对本发明实施例的描述，本发明的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚，在附图中：
图1为根据本发明优选实施方式的冲销业务的实现方法流程图；
图2为根据本发明优选实施方式的文件上传时序图；
图3为根据本发明优选实施方式的文件下载时序图；以及
图4为根据本发明优选实施方式的冲销业务的实现系统结构图。
具体实施方式
以下基于实施例对本发明进行描述，但是本发明并不仅仅限于这些实施例。
图1为根据本发明优选实施方式的冲销业务的实现方法流程图。本申请实施方式将冲销业务功能进行整合，内部实现现有各类提交、计算、确认逻辑，对外提供统一的调用接口，并提供完整的功能说明和使用说明，供目标系统使用，无需单独开发冲销计算逻辑代码，节省多次开发资源。如图1所示，一种冲销业务的实现方法，方法包括：
优选地，在步骤101：接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数。优选地，方法包括：当冲销业务参与方不能通过身份验证时，则拒绝冲销业务参与方的注册请求。
本申请对冲销机构进行管理，主要用于维护已与使用机构签约冲销业务的机构列表。新机构签约冲销业务前，由使用机构的机构管理人员负责维护系统中的机构基本信息，然后在本功能中选择已签约机构，即可参加后续冲销业务；若有一家机构不续约冲销业务，那么，业务人员在本功能中移除该机构，后续冲销业务开展中，将不受理该机构的冲销申请业务。本申请接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，如冲销业务参与方为已签约机构，则冲销业务参与方通过身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数。
优选地，在步骤102：从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据冲销日期确定冲销场次，并根据冲销场次确定冲销业务数据。优选地，方法包括：新建冲销场次、修改冲销场次或撤销冲销场次。优选地，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲销合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
本申请实施方式能够用于新建冲销场次、修改冲销场次信息或撤销冲销场次。其中，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲下合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
优选地，在步骤103：根据冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值。
优选地，在步骤104：基于冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果。优选地，基于冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果，包括：根据多边冲销业务的交易最大化冲销比例的原则，寻找全局最优解；以及设置容忍度，寻找局部最优解。
优选地，在步骤105：将冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
优选地，方法包括：通过文件上传方式提交冲销业务数据；
对文件及文件中各个域的完整性进行校验；
对文件及文件中各个域中的冲销业务数据格式进行校验；
当文件及文件中各个域的完整性以及文件及文件中各个域中的冲销业务数据格式通过校验后，存储冲销业务数据。
本申请在T-1日估值及参数提交截至时间后，可导出估值及参数，导出文件做线下计算使冲销数据提交：如图2所示，用户可通过文件上传方式进行待冲销数据的提交，主要流程为：
用户选择文件后，点击“上传”按钮发起请求；
检查文件大小，文件名命名规则等；
通过Struts2的multipart/form-data请求上传文件；
系统服务器依次进行完整性校验、数据格式校验流程。
完整性校验：主要对文件及文件中各个域的完整性进行校验；
数据格式校验：主要对文件各个域中数据格式进行校验；
通过校验的数据存入数据库的上传表，并记录上传处理日志；
系统后台常驻的数据验证流程将对上传数据进行记录；
本申请对冲销业务进行交易估值，包括：根据选择的参考利率指标、参考利率日进行曲线及指标获取；根据机构提交的约束条件及冲销参数的约束进行交易的估值计算。本申请根据估值的结果，进行冲销计算。计算的约束条件：根据多边冲销的交易最大化冲销比例的原则，寻找全局最优解。同时设置容忍度，寻找局部最优解。
优选地，将冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个，包括：
冲销业务参与方提交针对冲销业务的冲销结果的下载请求；
根据下载请求，确认下载服务器，通过下载服务器将冲销业务的冲销结果发送至预先建立的临时目录；
当完整的冲销业务的冲销结果发送完成后，冲销业务参与方下载冲销业务的冲销结果；
当冲销业务的冲销结果下载完成后，删除临时目录。
本申请实现了冲销结果下载，以及提供冲销确认书的下载功能。本申请的冲销确认书等单据保存在单独的确认书下载的服务器上，使用系统和确认书下载的服务器间使用SFTP协议进行通讯。文件下载流程图如下：
用户在查询列表中选择需要下载的文件，点击下载按钮；
使用构件系统收到请求后，将在服务器下载目录中新建以用户ID+时间戳命名的临时文件夹；
使用构件系统服务器通过SFTP连接冲销确认书下载服务器；
根据下载列表将指定目录下的文件下载至第二步创建的临时目录中；
所有文件下载完成后，使用GZIP技术将所有文件压缩并回写数据流至使用构件系统供下载；
下载完成，删除第二步创建的临时目录。
本申请的实施方式的银行间交易后处理系统作交易确认、交易冲销等金融市场关键基础服务的提供方，计算的准确、及时，冲销比例的大小对机构控制信用风险具有重要意义。本申请采用高内聚低耦合的设计思路，并且对外提供统一的接口调用，减低了相互依赖关系。当冲销计算规则业务有变更时，可以很快定位需要改动到的业务单元，并进行快速准确的增量逻辑调整。
图4为根据本发明优选实施方式的冲销业务的实现系统结构图。如图4所示，一种冲销业务的实现系统，系统包括：
初始单元401，用于接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数。
本申请通过初始单元401对冲销机构进行管理，主要用于维护已与使用机构签约冲销业务的机构列表。新机构签约冲销业务前，由使用机构的机构管理人员负责维护系统中的机构基本信息，然后在本功能中选择已签约机构，即可参加后续冲销业务；若有一家机构不续约冲销业务，那么，业务人员在本功能中移除该机构，后续冲销业务开展中，将不受理该机构的冲销申请业务。本申请接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，如冲销业务参与方为已签约机构，则冲销业务参与方通过身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数。
执行单元402，用于从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据冲销日期确定冲销场次，并根据冲销场次确定冲销业务数据。本申请执行单元402能够用于新建冲销场次、修改冲销场次信息或撤销冲销场次。其中，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲下合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
计算单元403，用于根据冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值。
结果单元404，基于冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果。
发送单元405，用于将冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
优选地，初始单元401还用于：当冲销业务参与方不能通过身份验证时，则拒绝冲销业务参与方的注册请求。
优选地，初始单元401还用于：新建冲销场次、修改冲销场次或撤销冲销场次。
优选地，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲销合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
优选地，系统还包括上传单元，用于：通过文件上传方式提交冲销业务数据；
对文件及文件中各个域的完整性进行校验；
对文件及文件中各个域中的冲销业务数据格式进行校验；
当文件及文件中各个域的完整性以及文件及文件中各个域中的冲销业务数据格式通过校验后，存储冲销业务数据。
优选地，结果单元404用于：基于冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果，还用于：
根据多边冲销业务的交易最大化冲销比例的原则，寻找全局最优解；以及设置容忍度，寻找局部最优解。
优选地，发送单元405用于将冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个，还用于：
冲销业务参与方提交针对冲销业务的冲销结果的下载请求；
根据下载请求，确认下载服务器，通过下载服务器将冲销业务的冲销结果发送至预先建立的临时目录；
当完整的冲销业务的冲销结果发送完成后，冲销业务参与方下载冲销业务的冲销结果；
当冲销业务的冲销结果下载完成后，删除临时目录。
以上所述仅为本发明的优选实施例，并不用于限制本发明，对于本领域技术人员而言，本发明可以有各种改动和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种冲销业务的实现方法，所述方法包括：
接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；
从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据所述冲销日期确定冲销场次，并根据所述冲销场次确定冲销业务数据；
根据所述冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；
基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；以及
将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
2.根据权利要求1所述的方法，所述方法包括：当冲销业务参与方不能通过身份验证时，则拒绝所述冲销业务参与方的注册请求。
3.根据权利要求1所述的方法，所述方法包括：新建冲销场次、修改冲销场次或撤销冲销场次。
4.根据权利要求1所述的方法，冲销场次信息包括：冲销日期、参数及估值提交时间段、冲销确认时间段、冲销合约到期日区间、参与冲销机构、参考利率。
5.根据权利要求1所述的方法，所述方法包括：通过文件上传方式提交所述冲销业务数据；
对所述文件及所述文件中各个域的完整性进行校验；
对所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式进行校验；
当所述文件及所述文件中各个域的完整性以及所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式通过校验后，存储所述冲销业务数据。
6.根据权利要求1所述的方法，所述基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果，包括：
根据多边冲销业务的交易最大化冲销比例的原则，寻找全局最优解；以及设置容忍度，寻找局部最优解。
7.根据权利要求1所述的方法，所述将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个，包括：
所述冲销业务参与方提交针对所述冲销业务的冲销结果的下载请求；
根据所述下载请求，确认下载服务器，通过所述下载服务器将所述冲销业务的冲销结果发送至预先建立的临时目录；
当所述完整的冲销业务的冲销结果发送完成后，所述冲销业务参与方下载所述冲销业务的冲销结果；
当所述冲销业务的冲销结果下载完成后，删除所述临时目录。
8.一种冲销业务的实现系统，所述系统包括：
初始单元，用于接收来自冲销业务参与方的注册请求，对冲销业务参与方进行身份验证，为通过身份验证的冲销业务参与方设置冲销业务的参数；
执行单元，用于从至少两个冲销业务参与方接收进行冲销业务的冲销请求，响应于接收到冲销请求，基于参与冲销业务的至少两个冲销业务参与方确定冲销业务的冲销日期，根据所述冲销日期确定冲销场次，并根据所述冲销场次确定冲销业务数据；
计算单元，用于根据所述冲销业务数据计算至少两个冲销业务参与方参与的冲销业务的估值；
结果单元，基于所述冲销业务的估值和冲销业务的参数，计算冲销业务的冲销结果；
发送单元，用于将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个。
9.根据权利要求8所述的系统，所述系统还包括上传单元，用于：通过文件上传方式提交所述冲销业务数据；
对所述文件及所述文件中各个域的完整性进行校验；
对所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式进行校验；
当所述文件及所述文件中各个域的完整性以及所述文件及所述文件中各个域中的冲销业务数据格式通过校验后，存储所述冲销业务数据。
10.根据权利要求8所述的系统，所述发送单元用于将所述冲销业务的冲销结果发送给至少两个冲销业务参与方中的每个，还用于：
所述冲销业务参与方提交针对所述冲销业务的冲销结果的下载请求；
根据所述下载请求，确认下载服务器，通过所述下载服务器将所述冲销业务的冲销结果发送至预先建立的临时目录；
当所述完整的冲销业务的冲销结果发送完成后，所述冲销业务参与方下载所述冲销业务的冲销结果；
当所述冲销业务的冲销结果下载完成后，删除所述临时目录。
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