CN108984167A - 一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品 - Google Patents

Abstract

本发明涉及自动化交易设备，尤其涉及一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，包括基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品，本方法和产品面向用户完全抛弃了计算机编程语言搭建策略的方式，直接采用图形和连线表达交易逻辑思维流程或者模型，由本软件将图形化的策略模型直接编译为C++语言为基础的计算机可执行交易系统，大大降低了程序化交易者开发难度，且使得模型管理直观有效。

Description

一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品

技术领域

本发明涉及自动化交易设备，尤其涉及一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品。

背景技术

在证券、期货及虚拟货币等程序化交易领域，需要借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行策略或模型的制定。其从过往的历史数据中筛选能带来预期收益的概率事件以指定策略，建立数量模型并通过数据不断验证及修正模型，然后自动执行已固化的策略来进行投资以获取收益。

证券/期货的程序化交易是一个交叉领域，既需要从业者具有证券/期货交易知识，又需要良好的模型搭建能力，还需要掌握计算机编程语言以实现搭建的策略，因此目前证券期货程序化交易的个人或机构，包括但不限于证券公司，公募基金，私募基金和资产管理公司一般需要专业IT技术团队搭建策略及策略执行IT系统。一些程序化交易软件开发商如开拓者，金字塔等为了降低交易系统搭建的门槛和难度，提供了一些以Python/Java/C语言为基础的应用程序调用接口（API），这种方式仍然需要使用者掌握Python/Java/C等编程语言，并没有从根本上让使用者摆脱计算机编程语言的学习。同时，利用编程语言编写的策略模型不够直观，不便于研究人员对不同模型的管理，需要深入分析代码才能了解策略模型的全貌。综上，目前在程序化交易领域，低效的策略搭建工具增加了从业者的工作负担，增高了量化交易作为一种理性投资的门槛。

发明内容

一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，其特征在于：包括基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品，

所述基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法为：程序化交易中的策略模型是根据市场行情，去更新策略模型的数据，从而根据计算结果去执行策略动作，所述计算的方式为：

本软件对运算操作符（加，减，乘，除，取余等）、逻辑判断符（与，或，非等），数值比较（等于，大于，小于等）做了图形化封装，对应于计算机编程语言提供的各种基础数值计算，逻辑判断，数值比较操作，编程语言中能够表达的目的能够在用封装好的图形方便实现各种计算与判断。

所述基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品分为客户端和服务端，所述客户端提供图形化操作界面，所述服务端提供策略的编译功能，所述客户端定义了一些基础模块，为策略搭建的基础元素，所述基础模块分为：

1）品种模块：品种模块为交易模型之交易标的的抽象要素，所述品种模块由具象图形表达，品种属性包括但不限于指数、主力连续、现货价格；统计时长，由使用者自行通过点击代表品种的图形右键选取，选取后自动生成代表其属性的图形表达，通过右键选取其驱动数据的具体指标，如：开盘价、收盘价，最高价、最低价，再次生成关联图形用于后期逻辑运算；

2）参数模块：参数图形化模块提供了供模型构建中所需函数输入或其它计算数值的占位符，其使用方法为将参数图形跟其它运算要素图形通过运算符号进行连线或者直接连接函数图形作为函数输入；

3）交易动作：所述交易动作定义了开多、开空、平多、平空等交易执行动作，由其它图形要素通过运算符和连线形成的判断结果连接交易动作形成逻辑终点，所述定义的方法为：

在本软件中定义的上述四种交易动作，表示通过证券公司的自动化交易平台进行各种类型的交易操作，由本软件提供对交易动作的API封装，提供图形化的逻辑模块；

4）函数模块：程序化交易中的常见函数封装，如ADX，ARRON， KDJ，SMA等,由参数图形连线作为输入，输出结果连接后续运算符进行后续运算或判断,其运算方法为：

函数作为计算单元的封装，简化了常见运算逻辑的编写，方便用户快速构建策略，其输入为各种数值，可以随着驱动信号的更新而更新，也可以是某个固定值，其输出也可以作为后续计算或逻辑判断的输入；

5）运算符：包括常见的一元运算符：取绝对值、平方、开方、对数函数等，四则运算符：加、减、乘、除，逻辑运算符：或、与，比较运算符：大于、小于、等于等，均由具象图形表达；

所述基础模块为策略搭建的基础组件，封装了程序化交易中的行情信息、计算、函数、动作执行的代码实现，操作者通过拖拉可视化模块连线搭建策略、通过变量模块来实现策略的搭建中间件，变量模块由上述基础模块组成，形成一个个可以单独保存图形模块，同时变量模块也可以由更多子变量模块通过运算符形成更加复杂的变量，最终通过变量模块的组合封装形成策略模块。

按照上述方法形成了图形化的策略逻辑。通过采集上述各个模块的之间的逻辑关系，将形成一个按照键值对集合形成描述性文本，此文本与逻辑策略唯一对应，描述的了搭建策略的各要素，及各要素之间的层级关系。这个描述文本将由服务端解释，根据键值对中的各项要素，要素关系及层级关系翻译成C++代码文件并被编译成可链接文件。

优选的，所述市场行情包括当前交易所发布的交易数据、当前行前行情的统计值、分钟K线、周K线、月K线为驱动数据，

优选的，所述交易数据包括交易价格、交易数量等信息。

优选的，所述实时行情包括开盘价格，收盘价格，最高价格，最低价格等信息。

与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：本方法面向用户完全抛弃了计算机编程语言搭建策略的方式，直接采用图形和连线表达交易逻辑思维流程或者模型，由本软件将图形化的策略模型直接编译为C++语言为基础的计算机可执行交易系统，大大简化了程序化交易者开发难度，且使得模型管理直观有效。

附图说明

图1-图4是本发明的品种模块技术方案图；

图5-图7是本发明的函数方案图；

图8是本发明的变量模块方案图；

图9是运算符选择框；

图10是策略搭建方案图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明做进一步描述：

本发明提供一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，包括基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品，所述基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法为：程序化交易中的策略模型是根据市场行情，去更新策略模型的数据，从而根据计算结果去执行策略动作，所述计算的方式为：

本软件对运算操作符（加，减，乘，除，取余等）、逻辑判断符（与，或，非等），数值比较（等于，大于，小于等）做了图形化封装，对应于计算机编程语言提供的各种基础数值计算，逻辑判断，数值比较操作，编程语言中能够表达的目的能够在用封装好的图形方便实现各种计算与判断。

所述基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品分为客户端和服务端，所述客户端提供图形化操作界面，所述服务端提供策略的编译功能，所述客户端定义了一些基础模块，为策略搭建的基础元素，所述基础模块分为：

1）品种模块：品种模块为交易模型之交易标的的抽象要素，所述品种模块由具象图形表达，品种属性包括但不限于指数、主力连续、现货价格；统计时长，由使用者自行通过点击代表品种的图形右键选取，选取后自动生成代表其属性的图形表达，通过右键选取其驱动数据的具体指标，如：开盘价、收盘价，最高价、最低价，再次生成关联图形用于后期逻辑运算；

2）参数模块：参数图形化模块提供了供模型构建中所需函数输入或其它计算数值的占位符，其使用方法为将参数图形跟其它运算要素图形通过运算符号进行连线或者直接连接函数图形作为函数输入；

3）交易动作：所述交易动作定义了开多、开空、平多、平空等交易执行动作，由其它图形要素通过运算符和连线形成的判断结果连接交易动作形成逻辑终点，所述定义的方法为：

在本软件中定义的上述四种交易动作，表示通过证券公司的自动化交易平台进行各种类型的交易操作，由本软件提供对交易动作的API封装，提供图形化的逻辑模块；

4）函数模块：程序化交易中的常见函数封装，如ADX，ARRON， KDJ，SMA等,由参数图形连线作为输入，输出结果连接后续运算符进行后续运算或判断,其运算方法为：

函数作为计算单元的封装，简化了常见运算逻辑的编写，方便用户快速构建策略，其输入为各种数值，可以随着驱动信号的更新而更新，也可以是某个固定值，其输出也可以作为后续计算或逻辑判断的输入；

5）运算符：包括常见的一元运算符：取绝对值、平方、开方、对数函数等，四则运算符：加、减、乘、除，逻辑运算符：或、与，比较运算符：大于、小于、等于等，均由具象图形表达；

所述基础模块为策略搭建的基础组件，封装了程序化交易中的行情信息、计算、函数、动作执行的代码实现，操作者通过拖拉可视化模块连线搭建策略、通过变量模块来实现策略的搭建中间件，变量模块由上述基础模块组成，形成一个个可以单独保存图形模块，同时变量模块也可以由更多子变量模块通过运算符形成更加复杂的变量，最终通过变量模块的组合封装形成策略模块。

按照上述方法形成了图形化的策略逻辑。通过采集上述各个模块的之间的逻辑关系，将形成一个按照键值对形成描述性文本，此文本与逻辑策略唯一对应，描述的了搭建策略的各要素，及各要素之间的层级关系。这个描述文本将由服务端解释，根据键值对中的各项要素，要素关系及层级关系翻译成C++代码文件并被编译成可链接文件。

本发明的进一步设置为：所述市场行情包括当前交易所发布的交易数据、当前行前行情的统计值、分钟K线、周K线、月K线为驱动数据，所述交易数据包括交易价格、交易数量等信息，所述实时行情包括开盘价格，收盘价格，最高价格，最低价格等信息。

工作原理

实施例1

如图1所示：

品种模块技术方案图：图1中1-1表示一个品种，在图标操作，弹出如图2所示的行情类型选择界面，有主力（主力连续）2-1、指数（交易量加权指数）2-2、现货2-3三种类型的数据可供选择，选中其中一种行情后通过2-4的使用按键选用，会在品种图标后通过箭头连接显示行情类型图标，在行情类型图标上操作弹出显示行情数据中可以定制行情频率信息，如图3，定制好后会生成分钟K线3-1、日线3-2、秒钟K线3-3、TICK3-4的行情子图标，在子图标上操作后选择添加键3-5弹出行情数据中可供使用的行情数据，如图4所示，其中图标4-1至4-9分别为4-1开盘价、4-2最高价、4-3最低价、4-4收盘价、4-5成交量、4-6交易额、4-7持仓量在行情具体数据的图标上操作4-8添加按键可以弹出运算符选择框，运算选择框的面板图如图9所示，供数据与其他参数或者行情数据进行逻辑比较，生成的逻辑比较图标，逻辑比较图标后会有输出，输出bool结果值；

实施例2

如图5-7所示：

函数方案图：如图5所示为一个具体函数的图标，图标中的文字图形代表函数种类。函数输入参数时，由行情数据内容或者参数的输出图标拖动连线至函数图标之上，自动弹出输入操作界面，如图6所示，图中6-1为输入口、6-2 fastlength为快均线长度，例如12日均线、6-3slowlength为慢均线长度，例如26日均线、6-4 signallength为DIF均线长度，例如9日均线、6-5 price为行情，可以选择对应数据的输入健6-6作为具体对应参数的输入如图6。对函数图标操作可以弹出输出界面，如图7所示，图中7-1为macd值、7-2为macdsignal值、7-3为macdhist值、7-4为输出选项，可以选择输出选项输出数据，并用线连接至输出端；

实施例3

如图8所示：图中8-1表示一个品种、8-2表示指数、8-3表示收盘价；

变量模块分为三部分组成，左边第一部分为驱动数据源设置部分，可以根据品种模块的方式设置驱动行情数据的合约名称，行情类型，行情频率信息。第二部分为逻辑判断条件，根据行情数据、参数其他变量的输出作为基本元素，根据运算符界面可供选择的操作进行组合，搭建出逻辑条件，其输出bool值表示是否执行后续操作。最右侧为当行情驱动数据更新时，计算输出值。

实施例4

如图10所示，图中： 10-1为变量、10-2为品种、10-3为指数、10-4为收盘价、10-5为开多；

策略搭建方案：策略搭建时，变量的输出值、品种的行情数据、参数值等数据做为输入值，在输入值上操作可以弹出操作符界面，选择操作符，完成数学计算，也可以在值上进行逻辑操作，输出bool变量，最终bool变量作为是否进行交易执行的判断标准。

利用本发明所述的技术方案，或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，其特征在于：包括基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品，所述基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法为：程序化交易中的策略模型是根据市场行情，去更新策略模型的数据，从而根据计算结果去执行策略动作，所述计算的定义为：通过对运算操作符:加、减、乘、除、取余；逻辑判断符：与、或、非；数值比较：等于、大于、小于，做了图形化封装，对应于计算机编程语言提供的各种基础数值计算，逻辑判断，数值比较操作，编程语言中能够表达的目的能够在用封装好的图形方便实现各种计算与判断，所述基于图形化的程序化交易逻辑搭建的产品分为客户端和服务端，所述服务端提供策略的编译功能，所述客户端提供图形化操作界面，客户端定义了一些基础模块，为策略搭建的基础元素，所述基础模块分为：

1）品种模块：所述品种模块为交易模型之交易标的的抽象要素，品种模块由具象图形表达，品种属性包括但不限于指数、主力连续、现货价格、统计时长，由使用者自行通过点击代表品种的图形右键选取，选取后自动生成代表其属性的图形表达，通过右键选取其驱动数据的具体指标，如：开盘价、收盘价，最高价、最低价，再次生成关联图形用于后期逻辑运算；

2）参数模块：参数图形化模块提供了供模型构建中所需函数输入或其它计算数值的占位符，其使用方法为将参数图形跟其它运算要素图形通过运算符号进行连线或者直接连接函数图形作为函数输入；

3）交易动作：所述交易动作定义了开多、开空、平多、平空等交易执行动作，由其它图形要素通过运算符和连线形成的判断结果连接交易动作形成逻辑终点，所述定义的含义为：在本软件中定义的上述四种交易动作，表示通过证券公司的自动化交易平台进行各种类型的交易操作，由本软件提供对交易动作的API封装，提供图形化的逻辑模块；

4）函数模块：所述函数模块为程序化交易中的常见函数封装，如ADX，ARRON， KDJ，SMA,由参数图形连线作为输入，输出结果连接后续运算符进行后续运算或判断；

5）运算符：所述的运算符包括常见的一元运算符：取绝对值、平方、开方、对数函数等，四则运算符：加、减、乘、除，逻辑运算符：或、与，比较运算符：大于、小于、等于等，均由具象图形表达；所述基础模块为策略搭建的基础组件，封装了程序化交易中的行情信息、计算、函数、动作执行的代码实现，操作者通过拖拉可视化模块连线搭建策略、通过变量模块来实现策略的搭建中间件，变量模块由上述基础模块组成，形成一个个可以单独保存图形模块，同时变量模块也可以由更多子变量模块通过运算符形成更加复杂的变量，最终通过变量模块的组合封装形成策略模块，按照上述方法形成了图形化的策略逻辑，通过采集上述各个模块的之间的逻辑关系，将形成一个按照键值对集合形成描述性文本，此文本与逻辑策略唯一对应，描述了搭建策略的各要素，及各要素之间的层级关系，这个描述文本将由服务端解释，根据键值对中的各项要素，要素关系及层级关系翻译成C++代码文件并被编译成可链接文件。

2.根据权利要求1所述的一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，其特征在于：所述市场行情包括当前交易所发布的交易数据、当前行前行情的统计值、分钟K线、周K线、月K线为驱动数据。

3.根据权利要求1所述的一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，其特征在于：所述交易数据包括交易价格、交易数量等信息。

4.根据权利要求1所述的一种基于图形化的程序化交易逻辑搭建的方法和产品，其特征在于：所述实时行情包括开盘价格，收盘价格，最高价格，最低价格等信息。