CN107797797A - 量化回测与量化交易方法和装置、存储介质、设备和系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供一种基于图形化编程的量化回测与量化交易方法和装置、存储介质、设备和系统，方法包括：预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数、运算符；将策略代码编写在多个容器中，通过逻辑连接符连接容器与显示器，转换为流程图并输出；统计各容器的行情周期，得出策略回测需要的数据量；将所需要的行情周期数据加载到计算机内存中；将策略按照行情周期分类并按照数据量大小进行排序；对数据量接近的相同行情周期的策略进行并行回测；获取当期行情进行实盘交易。本发明基于图形化编程的量化回测与量化交易方案，方便用户编写策略代码，并可在基于图形化编程界面进行量化回测与交易，为用户提供了策略编写、回测、交易的便利。

Description

量化回测与量化交易方法和装置、存储介质、设备和系统

技术领域

本发明涉及金融领域，特别地，涉及金融领域中关于基于图形化编程的量化回测与量化交易方法和装置、存储介质、设备和系统。

技术背景

基于计算机语言编写的量化交易策略，可以根据历史数据进行回测，并将回测结果进行统计与显示，筛选回测结果较优的策略生成交易策略。

在现有技术中，投资人在量化交易平台使用策略进行投资时，需要采用各种计算机语言实现量化交易策略的编程，如果代码需要修改，需要花费很长时间，对投资人的编程技术要求较高。另外一种方法是预先定义标准化的容器、组件和连接符，在容器中填写策略以流程图的形式展现，用户可对流程图中的容器、组件等进行编辑修改，对投资人的编程技术要求较低。

现有技术中，量化交易尚未出现基于图形化编程的量化回测与交易方法，导致投资者无法预知图形化编程的策略的实际效果，使得策略的效果难以预知，导致量化的效果需要实盘进行检验，对投资人员造成极大的时间成本和机会成本。

另外，现有技术的量化交易平台中多个策略的回测采用串行回测方式，即策略需一个一个地回测，回测完一个策略，再继续下一个策略，直到所有策略回测完毕。其缺点在于，多个策略进行逐个回测，回测等待时间长，回测效率低。

发明内容

为解决以上问题，本发明提供一种量化回测与量化交易方法和装置、存储介质、设备和系统，用以解决上述存在的问题。

为此，本发明提供一种量化回测与量化交易方法，适于在用户设备中执行。该方法基于图形化编程来实现，用户将代码编写在容器中以流程图的形式输出策略，将策略按照行情周期进行分类，并按照数据量大小进行排序，对相同周期行情中数据量相近的策略进行并行回测，实现多个策略同时执行回测，大大提高了策略回测运行效率。包括以下步骤：

预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数、运算符，所述容器具有输入输出端，用于装载函数和运算符，并可以选择不同的行情周期；所述显示器通过逻辑连接符与容器连接；所述逻辑连接符包括并不限于箭头、连接符，用于容器与容器的连接、容器与显示器的连接；

策略编写，将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接，在容器输出端增加显示器，转换为流程图并输出；

数据统计，统计各容器的行情周期，以及容器内策略的执行时间、执行时间间隔以及执行次数，得出策略回测需要的数据量；

数据加载，将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中；

策略分类排序，将策略按照行情周期进行分类，对相同行情周期的策略按照数据量大小进行排序；

策略回测，对数据量大小接近的相同行情周期的策略模拟历史交易进行并行回测，并通过显示器显示与统计相应的输出结果；

策略交易，获取当期行情进行实盘交易，并通过显示器显示与统计相应的输出结果。

所述策略编写步骤具体包括：

将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接；优选地，可在每一个容器输出端增加一个显示器，转换为流程图并输出；

对容器、显示器进行增减，对容器的内容以及逻辑连接符的属性进行编辑。

可选地，在本发明的方法中，所述对显示器进行增减步骤，包括删除前一个显示器显示的内容、清除下一个显示器显示的内容、对上一个显示器内容进行变换输出。

所述显示器通过逻辑连接符与容器连接，用于显示和统计容器的输出结果；或所述的显示器与容器的输入端连接，用于提供容器的交易标的输入。

可选地，在本发明的方法中，所述策略流程图中的多个容器通过串联的方式组合与显示器连接；或所述策略流程图中的多个容器通过并联的方式组合与显示器连接；或所述策略流程图中一个容器连接一个显示器。

可选地，在本发明的方法中，所述行情周期包括以下任一项或多项：分钟线、小时线、日线、周线、月线、季线、半年线、年线。

另一方面，本还明还提供一种基于图形化编程的量化回测与量化交易装置，适于驻留在用户设备中，由以下模块组成：

定义模块，适于预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数、运算符，所述容器具有输入输出端，用于装载函数和运算符，并可以选择不同的行情周期；所述显示器通过逻辑连接符与容器连接；所述逻辑连接符包括并不限于箭头、连接符，用于容器与容器的连接、容器与显示器的连接；

策略编写模块，将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接，在每容器输出端增加显示器，转换为流程图并输出；

数据统计模块，适于统计各容器的行情周期，以及容器内策略的执行时间、执行时间间隔以及执行次数，得出策略回测需要的数据量；

数据加载模块，适于将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中；

策略分类排序模块，适于将策略按照行情周期进行分类，对相同行情周期的策略按照数据量大小进行排序；

策略回测模块，适于对数据量大小接近的相同行情周期的策略，模拟历史交易进行并行回测，并通过显示器显示与统计相应的输出结果；

策略交易模块，获取当期行情进行实盘交易，并通过显示器显示与统计相应的输出结果。

另一方面，本发明还提供一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质，所述一个或多个程序包括指令，所述指令由用户设备执行时，使得所述用户设备执行基于本发明基于图形化编程的量化交易回测方法的中的任一方法。

另一方面，本发明还提供一种用户设备包括：一个或多个处理器；存储器；以及一个或多个程序，其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行量化交易回测方法中的任一方法的指令。

另一方面，本发明还提供一种量化回测与量化交易系统，包括：云服务器、网络通信模块、用户设备，其中，所述网络通信模块与所述的用户设备及所述云服务器通信连接；所述云服务器用来获取行情数据，优化分配调度任务，并监控所述用户设备执行；所述用户设备用来执行计算任务、反馈计算进度与计算结果。

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

1.使用策略优化方法，将策略按照行情周期进行分类，按照数据量进行排序，对相同行情周期数据量相近的策略实现并行回测，大大提高了回测速度。由于行情周期相同，计算的数据长度接近，所以计算机的各个线程的运行时间接近同时结束，一旦同时结束就可以同时执行下一批任务，减少等待，从而大大提高了运行的时间。

2.将统计的行情周期加载至计算机内存中，减少所需要的数据空间，减少对硬盘中大数据量的读取，大大提高了回测效率。

3.基于图形化编程的量化回测与量化交易方案，方便用户编写策略代码，并可在基于图形化编程界面进行量化回测与交易，为用户提供了策略编写、回测、交易的便利。

附图说明

图1示出了本发明实施例一量化回测与量化交易方法流程图。

图2示出了本发明实施例二量化回测与量化交易装置。

图3示出了本发明实施例四量化回测与量化交易的用户设备。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例一

参考图1，示出了本发明实施例一量化回测与量化交易方法的流程图，本发明量化回测与量化交易方法，适于在用户设备中执行，该方法基于图形化编程来实现，包括以下步骤：

预定义步骤101，预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数和运算符。

本实施例中，所述的容器具有输入输出的结构，用于装载函数和运算符，并可以选择不同的行情周期，包括并不限于分钟线、小时线、日线、周线、月线、季线、半年线、年线等等行情周期数据。

显示器通过逻辑连接符与容器的输出端连接，用于显示和统计容器的输出结果；显示器还可与容器的输入端连接，用于提供容器的交易标的输入。逻辑连接符包括并不限于箭头、连接符，用于容器与容器的连接、容器与显示器的连接；函数包括但不限于行情函数、时间函数、引用函数、逻辑函数、算术函数、统计函数、指标函数、绘图函数、字符串函数、协方差函数等等；运算符包括但不限于+，-，*，/，AND，OR，NOT。

本实施例中，可在策略编写的过程中由用户预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数和运算符。

策略编写步骤102，将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接，在容器输出端增加显示器，转换为流程图并输出。

在本实施例中，策略代码可编写在一个容器中，也可编写在多个容器中，多个容器通过逻辑连接符组合连接，相应在容器输出端增加显示器，显示器用于显示并统计相应容器的输出结果，容器与显示器之间以逻辑连接符连接，转换为流程图并输出。

在本实施例中，多个容器之间可以串联方式连接，或以并联方式连接组合。显示器可设置在串联的多个容器组合的输出端，或者设置在并联的多个容器组合的输出端，或者每一个容器的输出端设置一个显示器，显示相应容器的输出信息。

具体地，用户还可对容器、显示器进行增加、删减，对容器中的策略代码进行编辑修改，以及对容器执行时间间隔、执行时间以及执行次数进行修改，并通过逻辑连接符重新连接生成策略流程图。具体地，对显示器的增减，包括删除前一个显示器显示的内容、清除下一个显示器显示的内容、对上一个显示器内容进行变换输出。

同时还可设置显示器的属性，包括设置统计结果信息以及对箭头输入数据进行设置。本实施例中，显示器用于统计策略输出股票的进入价、最大收益、涨幅、量比、阿尔法收益、贝塔收益、收益回撤比、基准收益等等。

数据统计步骤103，统计各容器的行情周期，以及容器内策略的执行时间、执行时间间隔以及执行次数，得出策略回测需要的行情周期及相应数据量。

统计各容器中的行情周期，本实施例中，行情周期包括并不限于分钟线、小时线、日线、周线、月线、季线、半年线、年线等等行情数据，同时统计各个容器内策略的执行时间间隔、执行时间和执行次数，若统计相同容器执行的次数有重复，则相应的数据只记录一次，避免存储过多的数据。

数据加载步骤104，将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中。根据统计的结果，将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中，减少所数据存储空间，同时避免对硬盘中大数据量的读取，可大大提高回测效率。

策略分类排序步骤105，将策略按照行情周期进行分类，比如可分为1分钟行情周期策略，5分钟行情周期策略、30分钟行情周期策略、60分钟行情周期策略、日行情周期策略、周线行情周期策略、月行情周期策略、季行情周期策略、年行情周期策略等等。同时根据各容器执行时间和执行次数，统计各类策略的数据量大小，在各类行情周期策略中，按照相应数据量大小进行排序。

策略回测步骤106，对数据量大小接近的相同行情周期的策略，模拟历史交易进行并行回测，并通过显示器显示与统计回测结果，在本实施例是，输出结果包括但不限于阿尔法收益、贝塔收益、收益回撤比、基准收益。

对相同行情周期数据量接近的策略进行并行回测，由于行情周期相同，计算的数据长度接近，所以计算机的各个线程的运行时间接近同时结束，一旦结束就可以同时执行下一批任务，减少等待，从而大大缩短了回测运行的时间，提高了回测速度。

策略交易步骤107，获取当期行情进行实盘交易，并通过显示器显示与统计相应的输出实时交易数据。

实施例二

图2示出了根据本发明实施例二量化回测与量化交易的装置功能框图。如图2所示，该装置包括：

预定义步骤201，适于预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数和运算符。

本实施例中，所述的容器具有输入输出的结构，用于装载函数和运算符，并可以选择不同的行情周期，包括并不限于分钟线、小时线、日线、周线、月线、季线、半年线、年线等等行情周期数据。

显示器通过逻辑连接符与容器的输出端连接，用于显示和统计容器的输出结果；显示器还可与容器的输入端连接，用于提供容器的交易标的输入。逻辑连接符包括并不限于箭头、连接符，用于容器与容器的连接、容器与显示器的连接；函数包括但不限于行情函数、时间函数、引用函数、逻辑函数、算术函数、统计函数、指标函数、绘图函数、字符串函数、协方差函数等等；运算符包括但不限于+，-，*，/，AND，OR，NOT。

本实施例中，可在策略编写的过程中由用户预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数和运算符。

策略编写步骤202，适于将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接，在容器输出端增加显示器，转换为流程图并输出。

在本实施例中，策略代码可编写在一个容器中，也可编写在多个容器中，多个容器通过逻辑连接符组合连接，相应在容器输出端增加显示器，显示器用于显示并统计相应容器的输出结果，容器与显示器之间以逻辑连接符连接，转换为流程图并输出。

在本实施例中，多个容器之间可以串联方式连接，或以并联方式连接组合。显示器可设置在串联的多个容器组合的输出端，或者设置在并联的多个容器组合的输出端，或者每一个容器的输出端设置一个显示器，显示相应容器的输出信息。

具体地，用户还可对容器、显示器进行增加、删减，对容器中的策略代码进行编辑修改，以及对容器执行时间间隔、执行时间以及执行次数进行修改，并通过逻辑连接符重新连接生成策略流程图。具体地，对显示器的增减，包括删除前一个显示器显示的内容、清除下一个显示器显示的内容、对上一个显示器内容进行变换输出。

同时还可设置显示器的属性，包括设置统计结果信息以及对箭头输入数据进行设置。本实施例中，显示器用于统计策略输出股票的进入价、最大收益、涨幅、量比、阿尔法收益、贝塔收益、收益回撤比、基准收益等等。

数据统计步骤203，适于统计各容器的行情周期，以及容器内策略的执行时间、执行时间间隔以及执行次数，得出策略回测需要的行情周期及相应数据量。

统计各容器中的行情周期，本实施例中，行情周期包括并不限于分钟线、小时线、日线、周线、月线、季线、半年线、年线等等行情数据，同时统计各个容器内策略的执行时间间隔、执行时间和执行次数，若统计相同容器执行的次数有重复，则相应的数据只记录一次，避免存储过多的数据。

数据加载步骤204，适于将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中。根据统计的结果，将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中，减少所数据存储空间，同时避免对硬盘中大数据量的读取，可大大提高回测效率。

策略分类排序步骤205，适于将策略按照行情周期进行分类，比如可分为1分钟行情周期策略，5分钟行情周期策略、30分钟行情周期策略、60分钟行情周期策略、日行情周期策略、周线行情周期策略、月行情周期策略、季行情周期策略、年行情周期策略等等。同时根据各容器执行时间和执行次数，统计各类策略的数据量大小，在各类行情周期策略中，按照相应数据量大小进行排序。

策略回测步骤206，适于对数据量大小接近的相同行情周期的策略，模拟历史交易进行并行回测，并通过显示器显示与统计回测结果，在本实施例是，输出结果包括但不限于阿尔法收益、贝塔收益、收益回撤比、基准收益。

对相同行情周期数据量接近的策略进行并行回测，由于行情周期相同，计算的数据长度接近，所以计算机的各个线程的运行时间接近同时结束，一旦结束就可以同时执行下一批任务，减少等待，从而大大缩短了回测运行的时间，提高了回测速度。

策略交易步骤207，适于获取当期行情进行实盘交易，并通过显示器显示与统计相应的输出实时交易数据。

实施例三

本发明实施例三还提供了一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质，所述一个或多个程序包括指令，所述指令由计算机设备执行时，使得所述计算机执行量化回测与量化交易方法中的任一方法。

实施例四

图3示出了本发明实施例四的一种用户设备，本发明具体实施例并不对用户设备的具体实现做限定。

如图3所示，该用户设备可以包括：一个或多个处理器304，存储器302，以及一个或多个程序301，其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行量化交易回测方法中的任一方法的指令。存储器总线305可以用于在处理器304和存储器302之间的通信。

本实施例，用户设备可实现为服务器，也可以实现为小尺寸便携(或移动)电子设备的一部分，还可以实现为桌面计算机和笔记本计算机配置的个人计算机。

实施例五

一种量化交易回测系统，包括：云服务器、网络通信模块和实施例四所述的用户设备，其中，网络通信模块与所述的用户设备及所述云服务器通信连接，用于计算设备与云服务器之间的通信。云服务器用来获取行情数据，优化分配调度任务，并监控所述用户设备执行。用户设备用来执行实施例一所述方法中的任一程序。用户设备用来执行存储并执行量化回测与量化交易方法实施例中的任一方法的指令、反馈进度与结果。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种量化回测与量化交易方法，适于用户设备的执行，包括：

预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数、运算符，所述容器具有输入输出端，用于装载函数和运算符，并可以选择不同的行情周期；所述显示器通过逻辑连接符与容器连接；所述逻辑连接符包括并不限于箭头、连接符，用于容器与容器的连接、容器与显示器的连接；

策略编写，将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接，在容器输出端增加显示器，转换为流程图并输出；

数据统计，统计各容器的行情周期，以及容器内策略的执行时间、执行时间间隔以及执行次数，得出策略回测需要的数据量；

数据加载，将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中；

策略分类排序，将策略按照行情周期进行分类，对相同行情周期的策略按照数据量大小进行排序；

策略回测，对数据量大小接近的相同行情周期的策略模拟历史交易进行并行回测，并通过显示器显示与统计相应的输出结果；

策略交易，获取当期行情进行实盘交易，并通过显示器显示与统计相应的输出结果。

2.如权利要求1所述的量化回测与量化交易方法，其特征在于，所述策略编写步骤具体包括：

将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接；优选地，可在每一个容器输出端增加一个显示器，转换为流程图并输出；

对容器、显示器进行增减，对容器的内容以及逻辑连接符的属性进行编辑。

3.如权利要求2所述的基于图形化编程的量化回测与量化交易方法，其特征在于，所述对显示器进行增减步骤，包括删除前一个显示器显示的内容、清除下一个显示器显示的内容、对上一个显示器内容进行变换输出。

4.如权利要求1所述的量化交易与量化回测方法，其特征在于，所述显示器通过逻辑连接符与容器连接，用于显示和统计容器的输出结果；或所述的显示器与容器的输入端连接，用于提供容器的交易标的输入。

5.如权利要求1所述的量化回测与量化交易方法，其特征在于，所述策略流程图中的多个容器通过串联的方式组合，输出端与显示器连接；或所述策略流程图中的多个容器通过并联的方式组合，输出端与显示器连接；或所述策略流程图中一个容器的输出端连接一个显示器。

6.如权利要求1所述的量化回测与量化交易方法，其特征在于，所述行情周期包括以下任一项或多项：分笔、分钟线、小时线、日线、周线、月线、季线、半年线、年线。

7.一种量化回测与量化交易装置，适于驻留在用户设备中，包括：

定义模块，适于预先定义容器、显示器、逻辑连接符、函数、运算符，所述容器具有输入输出端，用于装载函数和运算符，并可以选择不同的行情周期；所述显示器通过逻辑连接符与容器连接；所述逻辑连接符包括并不限于箭头、连接符，用于容器与容器的连接、容器与显示器的连接；

策略编写模块，将策略代码编写在多个容器中，并通过逻辑连接符将多个容器组合连接，在每容器输出端增加显示器，转换为流程图并输出；

数据统计模块，适于统计各容器的行情周期，以及容器内策略的执行时间、执行时间间隔以及执行次数，得出策略回测需要的数据量；

数据加载模块，适于将各容器所需要的行情周期数据加载到计算机内存中；

策略分类排序模块，适于将策略按照行情周期进行分类，对相同行情周期的策略按照数据量大小进行排序；

策略回测模块，适于对数据量大小接近的相同行情周期的策略，模拟历史交易进行并行回测，并通过显示器显示与统计相应的输出结果；

策略交易模块，获取当期行情进行实盘交易，并通过显示器显示与统计相应的输出结果。

8.一种存储一个或多个程序的计算机存储介质，所述一个或多个程序包括指令，所述指令由计算机设备执行时，使得所述计算机执行根据权利要求1-6所述的量化回测与量化交易方法中的任一方法。

9.一种用户设备，包括：

一个或多个处理器；

存储器；以及一个或多个程序，其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行根据权利要求1-6所述的量化回测与量化交易方法中的任一方法的指令。

10.一种量化回测与量化交易系统，包括：云服务器、网络通信模块、如权利要求9所述的用户设备，其中，

所述网络通信模块与所述的计算设备及所述云服务器通信连接，用于计算设备与云服务器之间的通信；

所述云服务器用来获取行情数据，优化分配调度任务，并监控所述计算设备执行；

所述用户设备用来执行存储并执行如权利要求1-6所述方法中的任一方法的指令、反馈进度与结果。