CN105719184A

CN105719184A - 一种交易指令转换方法及系统

Info

Publication number: CN105719184A
Application number: CN201610028397.4A
Authority: CN
Inventors: 江泽昕
Original assignee: Up Wealth Management Co ltd
Current assignee: Up Wealth Management Co ltd
Priority date: 2016-01-15
Filing date: 2016-01-15
Publication date: 2016-06-29

Abstract

本发明公开了一种交易指令转换方法及系统，其中系统包括：客户端，用以进行交易；转换器，用以在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令；发送端，用以接收所述转化器发送的指令并发将所述操作指令发送到交易所。可以把操作交易请求转换成各个成交易所认可的方式发送过去。本方法在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令，并将所述操作指令发送到交易所，用户可以实现交易指令的转换，方便客户在期货、股票等交易中的快速、准确交易。

Description

一种交易指令转换方法及系统

技术领域

本发明涉及期货交易，特别涉及一种交易指令转换方法及系统。

背景技术

目前，国内期货交易所共有4家，分别是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。已经上市的商品期货品种覆盖农产品、金属、能源和化工等诸多产业领域。在全球各类商品期货交易量排名中靠前的有：螺纹钢、锌、铜、铝等金属期货。

国外的期货交易所包括，美国芝加哥期货交易所(CBOT)、美国纽约金属交易所(COMEX)、英国伦敦金属交易所(LME)、法国期货交易所(MATIF)、日本东京国际金融期货交易所(TIFFE)、瑞典斯德哥尔摩选择权交易所(OM)等等。

目前，网上交易委托单有下列状态：

已经撤销：委托指令全部被撤消；

正在申报：下单指令已送达公司，正在等待处理，此时不能确定是否已进场；

已经报入：已收到下单反馈，尚未成交；

部分成交：下单指令部分成交；

已经成交：下单指令全部成交；

但是，用户在进行上述期货交易时，无法实现交易全球期货，同时，由于汇率、委托单据、语言的问题，用户在交易过程中很难适应这些复杂的规则。

发明内容

本发明要解决的技术问题是，用户可以实现交易指令转换，识别成交易所认知的委托单，减少出错。

解决上述技术问题，本发明提供了一种交易指令转换方法，用户进行操作交易，在接收到所述用户的操作交易请求后，发送到交易所，还包括：

在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，

所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令，

并将所述操作指令发送到交易所。

更进一步，所述操作指令转化是对所述操作交易进行检测，并解析出字段。

在用户进行操作交易时，根据所述操作交易获取交易指令；

根据所述交易指令生成交易种类，并将所述交易种类进行分类；

对所述分类的结果进行检测，若符合设定条件，则直接发送委托指令；

若不符合设定条件，则提取得到交易信息；将所述交易信息转换成具有对应关系的委托指令再进行发送。

更进一步，所述字段至少包括3个，买卖选择字段，价格类型字段，交易所字段，解析出的所述买卖选择字段用于选择是进行买入或者卖出；解析出的所述价格类型字段用于根据价格的类型选择对应的买卖方式；解析出的所述交易所字段用于确定对应选择的交易所。

更进一步，当用户的操作交易请求为买入时，输入价格字段默认为空；当选择交易所且进行操作指令转化后，所述输入价格字段为从所选择的交易所的API接口中抓取得到的最高价格。买入时是指，市价买入，并且选择的交易所不支持市价。

更进一步，当用户的操作交易请求为卖出时，输入价格字段默认为空；当选择交易所且进行操作指令转化后，所述输入价格字段为从所选择的交易所的API接口中抓取得到的最低价格。卖出时是指，市价卖出，并且选择的交易所不支持市价。

更进一步，在接收到所述用户的市价交易请求后进行操作指令转化，此时输入价格为空，通过指令转化，将所述市价交易请求转化成限价挂出成交。

更进一步，所述交易所字段包括：中国金融交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、芝加哥商业交易所、芝加哥商品期货交易所、欧洲期货交易所、香港期货交易所、洲际交易所、伦敦金融交易所、伦敦金属交易所、纽约期货交易所、新加坡期货交易所、东工期货交易所对应的代码字段。

更进一步，所述价格类型字段包括：市价、限价、停损、停损限价。

在本发明中还提供了一种交易指令转换系统，包括：

客户端，用以进行交易；

转换器，用以在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令；

发送端，用以接收所述转化器发送的指令并发将所述操作指令发送到交易所送到。

更进一步，所述客户端包括，智能移动端上的应用程序端口、WEB端口，或者PC端上的应用程序端口、WEB端口，所述发送端包括，一中心服务器和至少一个从服务器，所述中心服务器用以对执行任务进行调用和分配，所述从服务器用以发送从转换器发送的指令至所述中心服务器进行备份以及发送至交易所，所述转化器安装在所述客户端上。

本发明的有益效果：

1)本发明提供的交易指令转换方法，用户可以实现交易指令的转换，方便客户在期货、股票等交易中的快速、准确交易。

2)本发明提供的交易指令转换方法，在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，不仅针对国内四大期货交易所，同时还包括了海外的各大期货交易所。客户通过在客户端安装转化器即能够实现交易指令的转化，操作简单。

3)本发明中的交易指令转换系统，在客户端，用以进行交易；通过采用转换器，用以在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令；通过发送端，用以接收所述转化器发送的指令并发将所述操作指令发送到交易所送到。这样一来，可以把操作交易请求转换成各个成交易所认可的方式发送过去。

附图说明

图1是本发明一实施例中的交易指令转换方法流程示意图。

图2是图1中的操作指令转化后得到的字段结构示意图。

图3是图1中一具体实施方式流程示意图。

图4是图1中另一具体实施方式流程示意图。

图5是本发明一实施例中的交易指令转换系统结构示意图。

图6(a)、6(b)是本发明中具体的实现方式示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本发明进一步详细说明。

在本市实施例中的，金融名词按照如下的规则进行定义。

在交易时采用的一类是市价单(MarketOrder)，就是用市场现在的报价成交。市价单是指市价单或许是最常用也是交易者最先接触的订单类型。顾名思义，市价单就是按照现在的市场价格进行交易。如果客户想立即按照当前市场价格开单，市价单将是客户的选择。一般来说，短线剥头皮交易者以及日内交易者依赖於市价单来灵活进出市场。另一类是限价单和停损单，限价单和停损单都属于挂单，也就是用市场以后可能会出现的价格成交，如果设定的价格不出现则不成交，一旦设定的价格出现，挂单就自动转成市价单而成交。停损单是指，停损单只有当价格到达某一设定水准时才可执行的买单或卖单。这种买/卖单的目的通常是为了要降低某一现有头寸的损失。一旦触及停损的价位，便会依照下一个市价执行。限价单是指，交易者预先设置好进出市场的价格，而当价格触及该价位时，该交易单将自动成交。限价单对於那些无法经常在电脑前关注交易的投资者而言，有著巨大的好处。一般而言，交易突破的交易者比较青睐於运用限价单。停损限价委托:停损限价委托又称停止损失限价委托，是指投资者同时给出停损价格和限制价格，意在使既得利益得到保证或可能的损失得到限定的同时，使交易在限定价格或其以上的水平进行。这一指令中，一旦市场价格由于迅速变动而超出停损价格的水平，交易就不会进行，因此也会给投资者带来风险。

请参考图1是本发明一实施例中的交易指令转换方法流程示意图。

在本实施例中的交易指令转换方法，用户进行操作交易，在接收到所述用户的操作交易请求后，发送到交易所，还包括的步骤为：

步骤S101在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，

步骤S102所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令，并将所述操作指令发送到交易所。作为本实施例中的优选，所述操作指令转化是对所述操作交易进行检测，并解析出字段。通过在客户端上输入，接收用户的操作交易请求，比如，客户端指令检测到上海期货交易所不支持市价，而客户在在客户端上直接通过市价进行买入，则需要对应的对操作交易请求进行解析，将得到的解析结果进行转化，转化完成后，即可以得到在上海期货交易所对应的最优限价，进行买入。

图2是图1中的操作指令转化后得到的字段结构示意图。

在本实施例中，所述字段至少包括3个，买卖选择字段201，价格类型字段202，交易所字段203，解析出的所述买卖选择字段201用于选择是进行买入或者卖出；解析出的所述价格类型字段202用于根据价格的类型选择对应的买卖方式；解析出的所述交易所字段203用于确定对应选择的交易所。

在本实施例中，客户端指令检测到三个字段：

BUY_SELL＝B,代表买或者卖选择字段，

PRICE_FLAG＝M,代表价格类型字段，

EXCHANGE＝XXX，代表交易所字段，

所述交易所字段包括：中国金融交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、芝加哥商业交易所、芝加哥商品期货交易所、欧洲期货交易所、香港期货交易所、洲际交易所、伦敦金融交易所、伦敦金属交易所、纽约期货交易所、新加坡期货交易所、东工期货交易所对应的代码字段。比如，EXCHANGE＝SHFE，即代表上海期货交易所的代码SHFE，ShanghaiFuturesExchange英文缩写，即表示为字段。EXCHANGE＝ZCE，即代表郑州商品交易所，即表示为字段。EXCHANGE＝DCE，即代表大连商品交易所，即表示为字段。EXCHANGE＝LIFFE，即代表伦敦金融交易所，即表示为字段。作为本实施例中的一种实施方式，所述价格类型字段包括：市价m、限价l、停损s、停损限价sl。

比如上海期货交易所为例：

请参考图3和图4，分别为图1中一具体实施方式流程示意图和另一具体实施方式流程示意图。

步骤S301判断用户的操作交易请求，在步骤S301中需要进行的判断包括但不限于：客户的交易请求是买入还是卖出，客户的的交易请求是螺纹钢还是锌或者铜、铝，客户的交易请求需要哪个期货交易所进行，客户的交易请求属于国内业务还是国外业务。

步骤S302当用户的操作交易请求为买入时，进入步骤S303，

步骤S303输入价格字段为空，价格字段为空是指，在客户端不用输入价格，而是直接操作买入的功能。

步骤S304当选择交易所且进行操作指令转化后，可以先检测出关键字段，再进行转化，

步骤S305所述输入价格字段为从所选择的交易所的API接口中抓取得到的价格，本领域技术人员公知的，所述选择的交易所中都有对应的API接口，通过对应的API接口即可实现对价格的抓取，所述的价格包括但不限于市价、限价。比如上海期货交易所的API，为CTP系统API。又比如郑州商品交易所ZCEAPI。具体地，当用户直接点击市价买入，通过检测出关键字段，然后进行操作指令转化，转化后即能够通过对应的交易所中API提取得到最合适的限价进行交易。

在另一种实施方式中，

步骤S401判断用户的操作交易请求

步骤S402当用户的操作交易请求为卖出时，与步骤S302中不同是，操作交易请求为买入。

步骤S403输入价格字段为空，与买入时一样，在进行卖出时不需要进行市价输入，通过交易指令转化步骤后得到限价，在对应的交易所进行卖出。

步骤S404当选择交易所且进行操作指令转化后

步骤S405所述输入价格字段为从所选择的交易所的API接口中抓取得到的价格

图5是本发明一实施例中的交易指令转换系统结构示意图。

在本实施例中的交易指令转换系统，包括：

客户端501，用以进行交易；

转换器502，用以在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令；

发送端503，用以接收所述转化器发送的指令并发将所述操作指令发送到交易所。

作为本实施例中的优选，所述客户端501包括，智能移动端上的应用程序端口、WEB端口，或者PC端上的应用程序端口、WEB端口。客户端501的多种登录方式，能够满足用户的需求。作为本实施例中的优选，所述发送端503包括，一中心服务器和至少一个从服务器，所述中心服务器用以对执行任务进行调用和分配，所述从服务器用以发送从转换器502发送的指令至所述中心服务器进行备份以及发送至交易所。采用了分布式结构的发送端503，能够减少数据的处理压力，增加数据处理的速度和效率。作为本实施例中的优选，所述转化器502安装在所述客户端501上，将转化器502安装在客户端501上即可实现交易指令转化的功能。

请参考图6(a)、6(b)，是本发明中具体的实现方式示意图。

以买卖选择：买入10手(或者买入多手)，交易所：上海期货交易所，交易类型：铜201603或者ag1512，价格类型：市价单，为例进行实施，具体地：

1)点击市价买入

2)解析下单指令

ACCOUNT＝880938,

SYMBOL＝SHFE.cu.201603,ORDER_TYPE＝I,BUY_SELL＝B,PRICE_FLAG＝M,PRICE＝,QTY＝1,MARKET_TYPE＝,STOCK_TYPE＝,DAY_TRADE＝N,USER_KEY＝SHFE.cu.201603,EXCHANGE＝SHFE,MONTH＝1603,STOP_PRICE＝,OPEN_CLOSE＝O,CALL_PUT＝,STRIKE_PRICE＝,KEY_SERVICE＝,

DISPLAY＝市价；；,KEY_SECURITY＝,,KEY_EXT＝0,

其中，SHFE:上海期货交易所；PRICE_FLAG＝价格种类；M＝market市价，L＝limit限价，s＝stop停损，sl＝stoplimit停损限价。

3)客户端指令检测BUY_SELL＝B,PRICE_FLAG＝M,EXCHANGE＝SHFE三个字段，由于上海期货交易所不支持市价，则API抓取涨停版栏位号码1172(比如抓到cu的涨停价是13000),限价单Limit(缩写L)需要带的标识是ROD(缩写R)，rod﹙restofday﹚表示当日有效单。

4)转换器把客户端指令转换为CTP规范指令

ACCOUNT＝880938,SYMBOL＝SHFE.cu.201603,ORDER_TYPE＝R,BUY_SELL＝B,PRICE_FLAG＝L,PRICE＝13000,QTY＝1,MARKET_TYPE＝,STOCK_TYPE＝,DAY_TRADE＝N,

USER_KEY＝SHFE.cu.201603,EXCHANGE＝SHFE,MONTH＝1603,STOP_PRICE＝,OPEN_CLOSE＝O,CALL_PUT＝,STRIKE_PRICE＝,KEY_SERVICE＝,

DISPLAY＝限价；；,KEY_SECURITY＝,,KEY_EXT＝0,

5)把步骤4)生成的代码串发送给CTP的API

6)CTPAPI把指令转发给交易所

字段EXCHANGE的参数开按照如下表进行选择，通过直接选择市价而在交易所中实现限价进行买入或者卖出。

中国金融交易所

提示限价单预挂交易所可能导致仓位冻结，停止单无法止损。该交易所支持限价市价

上海期货交易所

郑州商品交易所

大连商品交易所

芝加哥商业交易所

芝加哥商品期货交易所

欧洲期货交易所

该交易所支持限价,市价,停损价

香港期货交易所

该交易所仅支持限价单

洲际交易所

伦敦金融交易所

该交易所支持限价，市价

伦敦金属交易所

该交易所支持限价单

纽约期货交易所

新加坡期货交易所

东工期货交易所

该交易所支持限价，市价

其中，rod﹙restofday﹚表示当日有效单；IOC(immediatelyorcancel)表示立即执行否则取消。

所属领域的普通技术人员应当理解：以上，所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

1.一种交易指令转换方法，用户进行操作交易，在接收到所述用户的操作交易请求后，发送到交易所，其特征在于还包括：

在接收到所述用户的操作交易请求后进行操作指令转化，

所述操作指令转化是指转化成交易所对应的操作指令，

并将所述操作指令发送到交易所。

2.根据权利要求1所述的交易指令转换方法，其特征在于，所述操作指令转化是对所述操作交易进行检测，并解析出字段。

3.根据权利要求2所述的交易指令转换方法，其特征在于，所述字段至少包括3个，买卖选择字段，价格类型字段，交易所字段，解析出的所述买卖选择字段用于选择是进行买入或者卖出；解析出的所述价格类型字段用于根据价格的类型选择对应的买卖方式；解析出的所述交易所字段用于确定对应选择的交易所。

4.根据权利要求1所述的交易指令转换方法，其特征在于，当用户的操作交易请求为买入时，输入价格字段默认为空；当选择交易所且进行操作指令转化后，所述输入价格字段为从所选择的交易所的API接口中抓取得到的最高价格。

5.根据权利要求1所述的交易指令转换方法，其特征在于，当用户的操作交易请求为卖出时，输入价格字段默认为空；当选择交易所且进行操作指令转化后，所述输入价格字段为从所选择的交易所的API接口中抓取得到的最低价格。

6.根据权利要求1所述的交易指令转换方法，其特征在于，在接收到所述用户的市价交易请求后进行操作指令转化，此时输入价格为空，通过指令转化，将所述市价交易请求转化成限价挂出成交。

7.根据权利要求3所述的交易指令转换方法，其特征在于，所述交易所字段包括：中国金融交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、芝加哥商业交易所、芝加哥商品期货交易所、欧洲期货交易所、香港期货交易所、洲际交易所、伦敦金融交易所、伦敦金属交易所、纽约期货交易所、新加坡期货交易所、东工期货交易所对应的代码字段。

8.根据权利要求3所述的交易指令转换方法，其特征在于，所述价格类型字段包括：市价、限价、停损、停损限价。

9.一种交易指令转换系统，其特征在于，包括：

客户端，用以进行交易；

发送端，用以接收所述转化器发送的指令并发将所述操作指令发送到交易所。

10.根据权利要求9所述的期货交易指令转换系统，其特征在于，所述客户端包括，智能移动端上的应用程序端口、WEB端口，或者PC端上的应用程序端口、WEB端口，所述发送端包括，一中心服务器和至少一个从服务器，所述中心服务器用以对执行任务进行调用和分配，所述从服务器用以发送从转换器发送的指令至所述中心服务器进行备份以及发送至交易所，所述转化器安装在所述客户端上。