CN103729795A - 一种电子交易的方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明适用于电子交易技术领域，提供了一种电子交易的方法及系统，所述方法包括：接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据；对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端；接收所述客户端根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端；接收交易所所在终端返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端。通过本发明可解决现有电子交易系统交互性差、单一的交易指令无法灵活的应对行情变化问题，帮助投资者减少和克服冲动的和麻木的错误交易，引导正确交易。

Description

一种电子交易的方法及系统

技术领域

本发明属于电子交易技术领域，尤其涉及一种电子交易的方法及系统。

背景技术

所谓电子交易是指通过网络、电话等方式进行进行的买卖交易，例如股票买卖交易。在股票买卖交易中，投资者最容易犯的三大错误是：一、开仓和平仓所参照的技术标准不统一，同一时间，有些指标看多，另外的指标却又看空，买卖摸棱两可；二、冲动交易，即：逆势开仓、越亏越加仓的恶性交易；三、麻木交易，没有止损意识的风险控制措施和能力，从而导致难以挽回的巨大亏损。

虽然目前市场上存在一些电子交易系统，但现有的电子交易系统交互性差、单一的交易指令无法灵活的应对行情的变化，在实际交易中容易产生假信号导致频繁止损。而且从根本上无法解决投资者在交易中产生的冲动交易和麻木交易所带来的亏损问题。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种电子交易的方法，以解决现有电子交易方法交互性差、单一的交易指令无法灵活的应对行情变化的问题。

本发明实施例是这样实现的，一种电子交易的方法，所述方法包括：

接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据；

对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端；

接收所述客户端根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端；

接收交易所所在终端返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端。

本发明实施例的另一目的在于提供一种电子交易的系统，所述系统包括：

信息接收单元，用于接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据；

第一处理单元，用于对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端；

第二处理单元，用于接收所述客户端根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端；

信息发送单元，用于接收交易所所在终端返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端。

从上述技术方案可以看出，本发明实施例通过固定的程序化交易策略可有效解决现有电子交易方法交互性差、单一的交易指令无法灵活的应对行情变化的问题，帮助投资者减少和克服冲动的和麻木的错误交易，引导正确交易，简化操作，增强用户体验。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明第一实施例提供的电子交易方法的场景示意图;

图2是本发明第二实施例提供的电子交易方法的实现流程图；

图3是本发明第三实施例提供的电子交易系统的组成结构图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

为了说明本发明所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

实施例一：

图1示出了第一实施例提供的电子交易方法所适用的系统场景示意图，为了便于说明，仅示出了与本实施例相关的部分。

如图1所示，该系统包括至少一个客户端1、服务端2以及交易所所在终端3，所述客户端1、服务端2以及交易所所在终端3通过网络连接通信。

其中，所述客户端1可以是任意具有网络接入功能的终端设备，包括但不限于手机、平板电脑、台式机、笔记本电脑等。所述客户端1提供有包括呈现行情和交易的人机交互界面，并接收用户输入的下单数据或者下单指令。

所述服务端2以及交易所所在终端3可以是一个单一的服务器，也可以为由几个功能服务器共同组成的服务器端。所述服务端2接收输入的信息，所述信息包括但不限于当前行情数据、历史行情数据以及交易数据，并对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端1，并接收所述客户端1根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端3，并接收交易所所在终端3返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端1。

需要说明的是，本实施例提供的系统场景只用于解释本发明，并不限定本发明的保护范围。

实施例二：

图2示出了第二实施例提供的电子交易方法的实现流程，该方法过程详述如下：

在步骤S201中，接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据等。

在本实施例中，还包括如简单移动平均线基本指标的计算，根据计算得到的指标供用户买卖时参考。

优选的是，为了后续的统计分析，本实施例还包括对接收到的所述信息进行存储。

在步骤S202中，对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端。

在本实施例中，所述固定的程序化交易策略包含锁定用户选择的行情数据统计周期以及在锁定用户选择的行情数据统计周期中时，限定用户手动开仓的交易方向和条件触发时为用户自动强制止损或自动强制清仓。其中，所述限定用户选择的行情数据统计周期，是限定用户手动开仓的交易方向和条件触发时为用户自动强制止损或自动强制清仓的行情数据统计的基础，程序化由此运算的手动开仓的交易方向和自动强制止损或自动强制清仓的数据结果，用户不能更改；所述限定用户手动开仓的交易方向，是指开仓为手动操作，只有满足所述固定的程序化交易策略的开仓条件时，才打开满足开仓条件的开仓通道进而允许用户手动开仓交易，不满足开仓条件的开仓通道被自动关闭以禁止用户在不满足开仓条件的方向进行手动开仓，不支持自动开仓交易；所述条件触发时为用户自动强制止损或自动强制清仓，当行情数据满足所述固定的程序化交易策略中的止损或清仓条件时，程序自动为用户进行强制止损或清仓，用户不能更改。

其中，所述固定的程序化交易策略（不限于如下策略）设定后用户不可更改，所述固定的程序化交易策略具体内容如下：

a.指标及连接符的含义（以K线为例说明）:

C：=CLOSE；        注释：指一个周期K线结束的收盘价;

MA5：=MA(C，5)；   注释：指连续5个周期K线的收盘价的平均价;

MA10：=MA(C，10)； 注释：指连续10个周期K线的收盘价的平均价;

REF（W，1）：      注释：指上一个“W”的值；

ZDP：              注释：指适时行情价，即现价；

BP：               注释：某一个周期K线里买入持仓平均价；

SP：               注释：某一个周期K线里卖出持仓平均价；

BL：               注释：某一买入开仓时的那个周期K线的最低价；

SH：               注释：某一卖出开仓时的那个周期K线的最高价；

A：                注释：商品的最小波动价位；

>:                 注释：大于;

<:                 注释：小于;

&&:                注释：逻辑与,指前后连接的条件需要同时满足才可以;

||:                注释：逻辑或,指前后连接的条件满足任何一个都可以;

N：                注释：一个用户可以编辑的数字变量，其范围是1~10；

b.打开买入开仓通道的条件：

MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)

||MA5>MA10&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2);

注释：当5均线处于10均线上方，同时5均线和10均线都朝上时，打开买入开仓的通道，关闭卖出开仓的通道；或者，当5均线处于10均线上方，同时连续两个周期的10均线都朝上时，打开买入开仓的通道，关闭卖出开仓的通道。

c.买入持仓亏损时关闭买入开仓通道的条件：

ZDP<BP；

注释：当行情价小于第一个周期中买入开仓的持仓平均价时，关闭买入开仓通道禁止加仓；

d.打开卖出开仓通道的条件:

MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)

||MA5<MA10&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2);

注释：当5均线处于10均线下方，同时5均线和10均线都朝下时，打开卖出开仓的通道，关闭买入开仓的通道；或者，当5均线处于10均线下方，同时连续两个周期的10均线都朝下时，打开卖出开仓的通道，关闭买入开仓的通道。

e.卖出持仓亏损时关闭卖出开仓通道的条件：

ZDP>SP；

注释：当行情价大于第一个周期中卖出开仓的持仓平均价时，关闭卖出开仓通道禁止加仓；

f.多头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP<(BL-N*A)

||MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)&&C<M10;

注释：当行情价突破某一买入开仓的那根K线的最低价N个价位时，系统强制将该根K线开仓的持仓自动止损出场；或者，当5均线处于10均线下方，同时5均线和10均线都朝下，同时K线的收盘价小于10均线时，系统强制自动清仓出场。

g.空头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP>(SH+N*A)

||MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)&&C>M10;

注释：当行情价突破某一卖出开仓的那根K线的最高价N个价位时，系统强制将该根K线开仓的持仓自动止损出场；或者，当5均线处于10均线上方，同时5均线和10均线都朝上，同时K线的收盘价大于10均线时，系统强制自动清仓出场。

举例说明上述过程，用户通过所在客户端交互界面中的商品栏选入代码为IF2010的商品，并锁定5分钟数据统计周期。

通过所述固定的程序化策略计算出目前的行情处于多头开仓的状态，打开客户端交易窗口多头开仓的通道，关闭空头开仓的通道。

如果用户现在已经开了多头仓位，并且处于亏损状态，所述固定的程序化策略自动将客户端的交易窗口的多头开仓的通道关闭，以阻止用户在亏损的状态下继续开仓，用户只要有持仓，可以随时平仓，平仓永远不受控制。

如果用户没有主动平仓，当行情发生了变化，触发所述固定的程序化策略中的止损命令，自动进行平仓止损；当行情发生了反转，触发所述固定的程序化策略中的清仓命令，自动进行清仓。所有下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端，并在接收到交易所所在终端返回的交易结果信息，将所述交易结果信息发送给所述客户端。

本实施例还可以根据用户的资金大小，通过客户端的交互界面合理设置每次交易的数量和每次交易的超价点数。

优选的是，为克服交易者冲动交易和麻木交易，本实施例的用户交易终端对所述固定的程序化交易策略设置为封闭状态，即交易者不能改变软件本身的程序化功能，只能根据策略限制的通道去进行交易，不能随意改变交易策略。

本实施例即使用户所在客户端和服务端之间因网络故障或断电原因中断交易，或交易者一时冲动想放弃风险控制功能而关掉交易终端时，服务端也都能进行有效的风险控制，一旦出现强平指令，服务端会自动将该笔交易强制进行平仓处理。

本实施例与现有技术相比存在的有益效果是：本实施例融合了普通交易系统和全程序化交易系统的功能，主要有四个重要功能性突破。即：为交易者限定行情数据统计周期，技术参照统一单一，不能随意更改而导致交易混乱；只打开满足条件的交易通道，在任意时间最多处于单向开仓状态，关闭不符合开仓条件的开仓通道，以克服投资者的交易冲动和逆势错误交易，平仓不受限制；在持仓品种处于亏损的状态下，关闭开仓通道，禁止加仓，减少不可预测的亏损；并在程序化策略中，行情数据达到止损条件强制止损或行情发生逆转时能根据程序化指令强制性为投资者清仓，避免麻木亏损，尽可能的为投资者提供一个避免大幅度亏损和保护赢利的交易工具。最终，让交易者以更高概率的在盈亏次数比和盈亏额度比上获得正收益。

实施例三：

图3示出了本发明第三实施例提供的电子交易系统的组成结构，为了便于说明，仅示出了与本发明实施例相关的部分。

该电子交易系统可以是运行于各终端设备内的软件单元、硬件单元或者软硬件相结合的单元，也可以作为独立的挂件集成到所述终端设备中或者运行于所述终端设备的应用系统中。

该电子交易系统包括信息接收单元31、第一处理单元32、第二处理单元33以及信息发送单元34。其中，各单元的具体功能如下：

信息接收单元31，用于接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据；

第一处理单元32，用于对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端；

第二处理单元33，用于接收所述客户端根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端；

信息发送单元34，用于接收交易所所在终端返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端。

进一步的，所述系统还包括：

计算单元35，用于计算简单移动平均线基本指标。

进一步的，所述系统还包括：

存储单元36，用于存储接收到的所述信息。

在本实施例中，所述固定的程序化交易策略包含锁定用户选择的行情数据统计周期以及在锁定用户选择的行情数据统计周期中时，限定用户手动开仓的交易方向和条件触发时为用户自动强制止损或自动强制清仓。

其中，所述固定的程序化交易策略具体包括：

a、打开买入开仓通道的条件：

MA5>MA 10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)

||MA5>MA10&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)；

b、买入持仓亏损时关闭买入开仓通道的条件：

ZDP<BP；

c、打开卖出开仓通道的条件：

MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)

||MA5<MA10&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)；

d、卖出持仓亏损时关闭卖出开仓通道的条件：

ZDP>SP；

e、多头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP<(BL-N*A)

||MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)&&C<M10;

f、空头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP>(SH+N*A)

||MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)&&C>M10；

其中，C：=CLOSE，指一个周期K线结束的收盘价；MA5：=MA(C，5)，指连续5个周期K线的收盘价的平均价；MA10：=MA(C，10)，指连续10个周期K线的收盘价的平均价；REF（W，1）指上一个“W”的值；ZDP指当前的行情价格；BP指某一个周期K线里买入持仓平均价；SP指某一个周期K线里卖出持仓平均价；BL指某一买入开仓时的那个周期K线的最低价；SH指某一卖出开仓时的那个周期K线的最高价；A指商品的最小波动价位。

表1示出了本实施例电子交易系统与现有电子交易系统存在的不同。

表1

本实施例提供的电子交易系统可以使用在前述对应的电子交易方法，详情参见上述电子交易方法实施例二的相关描述，在此不再赘述。

本领域技术人员可以理解为上述实施例三包括的各个单元只是按照功能逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本发明的保护范围。

综上所述，本发明实施例通过固定的程序化交易策略解决现有电子交易方法交互性差、单一的交易指令无法灵活的应对行情变化问题，帮助投资者减少和克服冲动的和麻木的错误交易，引导正确交易，简化操作，增强用户体验，具有较强的易用性和实用性。

本领域普通技术人员还可以理解，实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可以在存储于一计算机可读取存储介质中，所述的存储介质，包括ROM/RAM、磁盘、光盘等。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下做出若干等同替代或明显变型，而且性能或用途相同，都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定的专利保护范围。

Claims (10)

1.一种电子交易的方法，其特征在于，所述方法包括：

接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据；

对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端；

接收所述客户端根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端；

接收交易所所在终端返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括简单移动平均线基本指标的计算。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

存储接收到的所述信息。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述固定的程序化交易策略包含锁定用户选择的行情数据统计周期以及在锁定用户选择的行情数据统计周期中时，限定用户手动开仓的交易方向和条件触发时为用户自动强制止损或自动强制清仓。

5.如权利要求1至4任一项所述的方法，其特征在于，所述固定的程序化交易策略具体包括：

a、打开买入开仓通道的条件：

MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)

||MA5>MA10&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)；

b、买入持仓亏损时关闭买入开仓通道的条件：

ZDP<BP；

c、打开卖出开仓通道的条件：

MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)

||MA5<MA10&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)；

d、卖出持仓亏损时关闭卖出开仓通道的条件：

ZDP>SP；

e、多头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP<(BL-N*A)

||MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)&&C<M10;

f、空头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP>(SH+N*A)

||MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)&&C>M10；

其中，C：=CLOSE，指一个周期K线结束的收盘价；MA5：=MA(C，5)，指连续5个周期K线的收盘价的平均价；MA10：=MA(C，10)，指连续10个周期K线的收盘价的平均价；REF（W，1）指上一个“W”的值；ZDP指当前的行情价格；BP指某一个周期K线里买入持仓平均价；SP指某一个周期K线里卖出持仓平均价；BL指某一买入开仓时的那个周期K线的最低价；SH指某一卖出开仓时的那个周期K线的最高价；A指商品的最小波动价位。

6.一种电子交易系统，其特征在于，所述系统包括：

信息接收单元，用于接收输入的信息，所述信息包括当前行情数据、历史行情数据以及交易数据；

第一处理单元，用于对所述接收到的信息进行开仓和平仓指标运算，并根据固定的程序化交易策略将运算结果发送给用户所在客户端；

第二处理单元，用于接收所述客户端根据所述运算结果发送的下单数据或下单指令，将所述下单数据或下单指令经过所述固定的程序化交易策略处理后发送给交易所所在终端；

信息发送单元，用于接收交易所所在终端返回的交易结果信息，并将所述交易结果信息发送给所述客户端。

7.如权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：

计算单元，用于计算简单移动平均线基本指标。

8.如权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：

存储单元，用于存储接收到的所述信息。

9.如权利要求6所述的系统，其特征在于，所述固定的程序化交易策略包含锁定用户选择的行情数据统计周期以及在锁定用户选择的行情数据统计周期中时，限定用户手动开仓的交易方向和条件触发时为用户自动强制止损或自动强制清仓。

10.如权利要求6至9任一项所述的系统，其特征在于，所述固定的程序化交易策略具体包括：

a、打开买入开仓通道的条件：

MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)

||MA5>MA10&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)；

b、买入持仓亏损时关闭买入开仓通道的条件：

ZDP<BP；

c、打开卖出开仓通道的条件：

MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)

||MA5<MA10&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)；

d、卖出持仓亏损时关闭卖出开仓通道的条件：

ZDP>SP；

e、多头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP<(BL-N*A)

||MA5<MA10&&MA5<REF(MA5,1)&&MA10<REF(MA10,1)&&C<M10;

f、空头强制止损或反转强制清仓条件：

ZDP>(SH+N*A)

||MA5>MA10&&MA5>REF(MA5,1)&&MA10>REF(MA10,1)&&C>M10；

其中，C：=CLOSE，指一个周期K线结束的收盘价；MA5：=MA(C，5)，指连续5个周期K线的收盘价的平均价；MA10：=MA(C，10)，指连续10个周期K线的收盘价的平均价；REF（W，1）指上一个“W”的值；ZDP指当前的行情价格；BP指某一个周期K线里买入持仓平均价；SP指某一个周期K线里卖出持仓平均价；BL指某一买入开仓时的那个周期K线的最低价；SH指某一卖出开仓时的那个周期K线的最高价；A指商品的最小波动价位。

Images