CN102945533A - 三维蝴蝶线技术模型及其在金融市场技术分析中的应用 - Google Patents

Abstract

一种三维蝴蝶线数学模型及其在金融市场技术分析中的应用，将收盘价格或收盘平均价格，通过时间参数的设置和反趋势化处理以后，以今日、昨日、前日三个相邻的交易时间单位的反趋势化价格的黄金分割比率之和做为一个基准单位，经过平均化处理，组成一个新的反趋势化的价格线，简称“全息线”。根据时间周期的设置不同，组成长、短两条或多条不同周期的“全息线”，再辅以黄金分割比率及其倍数或半数或近似黄金分割比率等金融市场常用分析数值组成的多条平行线进行分析。它科学地定义了价格、时间和空间组合的三维模式，为证券、期货、黄金等金融市场技术分析提供了一个全新的技术指标，可以广泛适用于证券、期货、黄金等技术分析的交易市场。

Description

三维蝴蝶线技术模型及其在金融市场技术分析中的应用

技术领域

本发明涉及三维蝴蝶线技术模型及其在金融市场技术分析中的应用。 

背景技术

在现有的证券、期货、黄金等金融市场的技术分析中，股价的反趋势化指标(即超买超卖指标)是描述股票价格走势的重要曲线，是市场技术分析最常用的一种分析方法，是市场技术分析软件中最常用的副图指标。 

在现有的证券、期货、黄金等金融市场的传统技术分析中，各种技术分析指标大约有400多种，反趋势化技术指标占有1/5多，大约有80多种。但常用的反趋势化技术指标以钱龙软件为例，有CCI、DRF、KDJ、K％R、KAIRI、MFI、MOM、OSC、QIANLONG、ROC、RSI、SLOWKD、VDL、W％R、BIAS、BIAS36、布林极限、极限宽等等。 

这些反趋势化技术指标在全世界范围内得到投资者的广泛认同和应用，具有图形简洁、信号清楚、便于操作等特点，是投资者进行技术分析不可缺少的常用分析工具。 

但是，纵观这些传统的反趋势化的技术指标的数学模型和图形技术指标，其设计思想上有着明显的先天性缺陷，它主要存在明显的滞后性、模糊性和误导性的问题。这些问题主要包括如下几个方面： 

1.传统的反趋势化的技术指标大都是以当日收盘价或当日平均价为基准来进行简单的统计，所形成的曲线只能孤立地表示当日的交易情况，在预测价格运行的趋势和方向时，具有明显的滞后性。 

2.传统的反趋势化的技术指标在运行过程中随着价格的波动而波动频繁，在表达价格运行的波浪规则时，在何时会遇到支撑、何时会遇到阻力，具有明显的模糊性。 

3.传统的反趋势化的技术指标在运行过程中呈现的金叉和死叉过多，在 表达何时见顶、何时见底时，不够明确，具有明显的误导性。 

这些问题是由于传统的反趋势化的技术指标的数学模型和内在原理的设计缺陷所形成的，属于先天性缺陷。主要的根源和原因是在计算线性公式时运用的收盘价的不合理性和曲线在运动过程中无法正确体现所遇到的支撑与阻力情况。 

因此，传统的反趋势化的技术指标不能全面、准确地反映市场价格的每天多空力量博弈的真实情况和结果，同时也不能全面、准确地反映市场价格运行的趋势特征和可能遇到的支撑与阻力情况。 

由此，基于传统的反趋势化的技术指标为基础而对市场趋势的价格运行变化进行技术分析时，其技术图形存在明显的滞后性、模糊性和误导性的问题，使投资者很难正确分析市场价格运行的趋势特征和可能遇到的支撑与阻力情况，而容易导致分析判断失误并可能产生投资操作错误，从而造成投资损失。 

发明内容

本发明的目的是提供一种三维蝴蝶线技术模型及其在金融市场技术分析中的应用，新型的反趋势化技术指标，即三维蝴蝶线技术分析指标，有效地克服传统的反趋势化的技术指标存在明显的滞后性、模糊性和误导性的问题。 

本发明主要内容是设计一种新型的三维蝴蝶线数学模型，并以此内容为基础，通过金融证券技术分析软件的编程语言构建一种新型的以反趋势化曲线和支撑与阻力线表现的图形技术指标即三维蝴蝶线，来全面、准确地反映股票价格运行的趋势特征和可能遇到的支撑与阻力情况。三维蝴蝶线数学模型的主要技术特征如下： 

1.三维蝴蝶线的基本构成： 

它是由收盘价格或收盘平均价格，通过时间参数的设置和反趋势化处理以后，形成反趋势化的“价格起始器”，以今日、昨日、前日三个交易时间的反趋势化价格的黄金分割比率之和为一个基准单位，做为“价格发生器”，经过平均化处理，组成一个新的反趋势化的价格线，即“全息线”。并加入黄金分割比率及其倍数或半数或近似黄金分割比率等金融市场常用分析数 值组成的多条平行线而构成。 

2.三维蝴蝶线的计算方法包括以下4个方面： 

A.三维蝴蝶线的“价格起始器” 

三维蝴蝶线的“价格起始器”可以用多种形式的价格曲线表示，不同形式的价格曲线表示的“价格起始器”，将决定最后“全息价格线”的总体情况。下面以反趋势化的价格为例，做为“价格起始器”(FS)： 

收盘价(CS)＝当前交易时间周期的收盘价(C)或当前交易时间周期收盘的平均价((收盘价+最高价+最低价)/3)； 

最低价(LS)＝N日收盘价的最低价(N日根据长、短周期设定，如：12日、24日或神奇数字13、55等)； 

最高价(HS)＝N日收盘价的最高价； 

价格起始器(FS)＝(CS-LS)/(HS-LS)×100的N日指数移动平均值； 

B.三维蝴蝶线的“价格发生器”(SS) 

SS＝0.382×今日FS+0.618×昨日FS+0.382×前日FS 

C.三维蝴蝶线的全息线(XS)： 

XS＝0.72×SS的M日指数移动平均值(0.72为单位系数，M可以设为2、3或多个交易日)； 

D.三维蝴蝶线的支撑与阻力线(以下为说明方便，设5条平行线，也可以设更多条平行线，每条线可以根据自己的习惯和爱好设置不同的数值并起一个名字)： 

派发线：76.4(38.2的2倍，黄金市场也可设为78.6等)； 

阻力线：61.8； 

中线：50； 

支撑线：38.2； 

吸筹线：19.1(38.2的一半，黄金市场也可设为23.6等)； 

根据以上三维蝴蝶线数学模型所述计算方法，计算处理所获得的数据，以这些数据为基础，就可以用相关技术分析软件的编程语言将三维蝴蝶线数学模型以曲线和平行线的形式表现出来，构成以曲线、平行线和不同颜色或标识而表现的技术指标即三维蝴蝶线。 

3.三维蝴蝶线的图形、搭配、颜色和标识 

(1)三维蝴蝶线的图形： 

与传统的技术指标一样，三维蝴蝶线的图形可以设为副图指标使用。 

(2)三维蝴蝶线的搭配： 

三维蝴蝶线是反趋势化的曲线，可与很多现行的技术分析指标搭配形成一个分析系统使用。投资者可以根据自己的习惯，搭配一条或多条其它的技术分析指标形成一个分析系统使用，如：KDJ、RSI、MFI、MACD等技术分析指标。 

(3)三维蝴蝶线的颜色和标识： 

XS上升或下降线或柱状线可以用不同颜色表示，支撑与阻力线可以用不同颜色表示。颜色的变化也可以用文字、符号等标识。 

在实际的设计和应用时，这些图形、曲线以及曲线之间的联系、色彩的变化以及如何搭配其它技术指标都是可以根据使用者的爱好和习惯进行改变和选择，如大小、粗细、虚实、颜色、使用文字或符号标识、如何搭配其它技术指标等变化。 

4.以下是运用收盘价和13、55两个时间参数情况下的指标画法： 

画三维蝴蝶线时，可以采用现行的金融证券分析软件中的具有公式编程功能的开放式平台和画图软件的语言指令即可完成。这里以采用通达信股票技术分析软件的开放式公式管理器的编程语言为例来进行说明。 

三维蝴蝶线图形的技术指标的编程要点如下： 

CS：＝CLOSE；{当前交易时间周期的收盘价} 

LS：＝LLV(LOW，13)；{13个交易时间周期收盘价的最低价} 

HS：＝HHV(HIGH，13)；{13个交易时间周期收盘价的最高价} 

FS：＝EMA((CS-LS)/(HS-LS)*100，13)；{13个交易时间周期的“价格起始器”} 

XS：＝EMA(0.72*(0.618*REF(FS，1)+0.382*REF(FS，2) 

+0.382*FS)，2)；{三维蝴蝶线的13日全息线} 

STICKLINE(FS＞XS，FS，XS，3，0)，COLORRED；{上升趋势用红色柱状线表示} 

STICKLINE(FS＜＝XS，FS，XS，3，0)，COLORGREEN；{下降趋势用绿色柱状线表示} 

FS55：＝EMA((CS-LS)/(HS-LS)*100，55)；{55个交易时间周期的“价格起始器”} 

QS：＝EMA(0.72*(0.618*REF(FS，1)+0.382*REF(FS，2) 

+0.382*FS)，2)，COLORWHITE；{三维蝴蝶线的55日全息线，用白色表示} 

派发线：76.4，COLORRED； 

阻力线：61.8，COLORYELLOW； 

中线：50，COLORWHITE； 

支撑线：38.2，COLORGREEN； 

吸筹线：19.1，COLORBLUE； 

5.三维蝴蝶线与传统反趋势化指标的主要区别： 

三维蝴蝶线数学模型及其图形技术指标，与现有的传统反趋势化指标相比，有着显著的不同特征，主要区别如下： 

(1)趋势线的构成不同 

A.三维蝴蝶线的全息线的一个交易时间单位是由今天、昨天和前天共三个交易时间的收盘价或收盘价的平均价以黄金分割比率之和组成，而传统的反趋势指标的趋势线的一个交易时间单位是由今天或多天的交易时间价格或平均价格组成。 

B.三维蝴蝶线的全息线以柱状线表示，通过柱状线的长短变化和变色，趋势清晰，立体直观，而传统的反趋势指标的趋势线以普通曲线表示，趋势不够清晰和鲜明。 

(2)平行线的构成不同 

A.三维蝴蝶线的平行线是由19.1、38.2、50、61.8和76.4五条或更多的支撑阻力线组成，而传统的反趋势指标的平行线一般是由0和100构成。 

B.三维蝴蝶线的全息线在运行到每一个支撑或阻力线附近时，股价可能会受到支撑或阻力，对投资者具有警示作用，而传统的反趋势指标则不具备这个警示功能。 

6.三维蝴蝶线的主要优点： 

与现有的金融市场技术分析技术指标相比，三维蝴蝶线的特征是符合全息学的、独特的和自然的，具有以下明显的优点： 

(1)它是一种运用全息学的理论而开发出来的金融市场技术分析指标。遵循了科学和自然客观规律，符合人们的传统文化思想和生活思维习惯。 

(2)利用全息学的原理定义了金融市场交易指标公式计算的“基准单位”，准确地反映了金融市场波动的波段性和趋势性，深刻地揭示了金融市场多空双方博弈的结果和目的。 

(3)增加了多条支撑与阻力线，当三维蝴蝶线的全息线在穿行过程中，具有支撑与阻力的警示作用。从而把时间、价格和空间完美地结合在一个简单的公式里面，大大增加了分析和判断的可靠性和时效性。 

(4)继承和发扬了传统的技术分析指标的简单直观的优点，充分运用现代电脑软件技术，把技术分析指标做到更加清晰、美观，包含的信息量更多，便于分析和判断，利于快速决策。 

(5)拓展和丰富了传统的技术分析指标的定义和内涵，有效地解决和克服了传统的技术分析指标的的滞后性、模糊性和误导性的问题。 

附图说明

图1是三维蝴蝶线的构成原理示意图； 

图2是上证180日指数K线与三维蝴蝶线技术指标对比图； 

图3是比亚迪周K线与三维蝴蝶线技术指标对比图。 

具体实施方式

如图1所示： 

(1)它是由13日全息线的柱状线(称为全息线)、55日全息线的线性曲线(称为趋势线)、和19.1、38.2、50、61.8、76.4五条平行线组成。 

(2)图中三维蝴蝶线的构成的各线的说明： 

全息线：当全息线上升时，设为黑色，下降时设为灰色。 

趋势线：设为黑色。 

平行线：19.1命名为吸筹线，38.2命名为支撑线，50命名为中线，61.8命名为阻力线，76.4命名为派发线，均设为黑色。 

如图2所示： 

(1)取自2011年12月至2012年5月上证180指数日K线图； 

(2)上半部分是日K线图，下半部分是三维蝴蝶线副图。 

(3)从图2中，可以看出三维蝴蝶线运动的趋势与上证180指数运动的趋势是完全一致的，三维蝴蝶线运动的趋势呈现一个完整的日线波段，不受当日K线振荡的影响。 

如图3所示： 

(1)取自中小板002594比亚迪2011年7月至2012年5月周K线图； 

(2)上半部分是周K线图，下半部分是三维蝴蝶线副图。 

(3)从图3中，可以看出三维蝴蝶线运动的趋势与比亚迪周K线运动的趋势是完全一致的，三维蝴蝶线运动的趋势呈现一个完整的周线波段，不受当周K线振荡的影响。 

实施例1 

1、三维蝴蝶线的分析与应用 

三维蝴蝶线数学模型在金融市场技术分析的应用，主要是通过三维蝴蝶线技术指标在0～100之间进行波浪运动的表现形式来进行的。 

通过股票技术分析软件的编程语言，将三维蝴蝶线的数学模型以全息线和支撑与阻力线的图形技术指标表现出来，构成了一个新型的技术分析指标，由此构成一门新型的独立的技术分析理论和方法。即可以独立运用也可以结合其它技术指标一起综合运用于金融市场价格波动趋势的深入分析研究和判断运用之中。具体的分析与应用方法说明如下： 

(1)全息线的分析判断运用原则： 

A.上升趋势做多，下降趋势做空。 

B.低位做多，高位做空。 

C.支撑位做多，阻力位做空。 

(2)趋势线的分析判断运用原则： 

和全息线的分析判断运用原则一致。 

(3)全息线和趋势线相结合的分析判断运用原则： 

全息线在趋势线之上做多，在趋势线之下做空。 

(4)结合其它技术分析指标进行综合分析应用： 

A.结合均线技术指标进行趋势分析和判断。 

B.结合成交量技术指标进行趋势分析和判断。 

C.结合其它技术指标进行趋势分析和判断。 

(5)三维蝴蝶线的图形技术指标的使用方法的变化 

在实际运用中，三维蝴蝶线的图形技术指标的图形、颜色、宽度、虚实等可以采用不同形式的变化。可以用柱状线表示，也可以用曲线表示，也可以用轴线表示。也可以在三维蝴蝶线的图形的基础上，增加其它技术分析指标曲线。 

三维蝴蝶线的图形、颜色、宽度、虚实和增加的曲线、轴线等变化，都是基于三维蝴蝶线数学模型图形技术指标的基础上作为辅助部分的，因此，这些变化都应该包含并属于本发明的权利要求的专利保护范围之内。 

2、三维蝴蝶线的分析与应用原理 

本发明的三维蝴蝶线数学模型，是将收盘价格或收盘平均价格，通过时间参数的设置和反趋势化处理以后，形成反趋势化的“价格起始器”，并根据我国春秋时期老子的《道德经》第四十三章中“道生一，一生二，二生三，三生万物。”的原理，即以今日、昨日、前日三个相邻的交易时间单位的反趋势化价格的黄金分割比率之和，做为“一个趋势浪包含三个推动浪”的最小单位，做为“价格发生器”。再经过平均化处理，组成一个新的反趋势化价格线，简称“全息线”。 

根据“一个系统原则上可以由它的边界上的一些自由度完全描述”的全息学原理，如果把这个“新的反趋势化价格线”看作是一条“一个趋势浪包含三个推动浪”的全息线，那么这个“价格发生器”就是这条“全息线”的“全息胚”，亦即这个趋势浪的最小单位。全息学的原理适用于各种形式的波动，如X射线、微波、声波、电子波等，我认为也适用于金融市场上的波动。价格的“全息胚”依据“三生万物”的原理设计，无论是上升趋势还是下降趋势，只要符合“一个趋势浪包含三个推动浪”的条件，其运动的轨迹就是一个全息的趋势线。而金融市场的波动规律，在一般情况下一个趋势浪正是包含三个推动浪的，而且浪与浪之间呈黄金分割比率关系。根据时间周 期的不同，组成长、短两条不同周期的反趋势化价格线，并可将其中周期较短的1条在反趋势化的价格与“全息线”之间用柱状线等更形象地表示出来，将其中周期较长的1条用简单的线性表示，做为“趋势线”。加入黄金分割比率及其倍数或半数或近似黄金分割比率等金融市场常用分析数值组成的多条平行线进行分析。 

三维蝴蝶线是一种符合自然规律和全息学原理的股价趋势表示方式。它能够有效地克服传统的反趋势化的技术指标存在明显的滞后性、模糊性和误导性的问题。 

Claims (2)

1.一种三维蝴蝶线数学模型及其在金融市场技术分析中的应用，是证券、期货、黄金等金融交易市场技术分析软件中的核心模块和重要的价格趋势分析技术模型，它将收盘价格或收盘平均价格，通过时间参数的设置和反趋势化处理以后，以今日、昨日、前日三个相邻的交易时间单位的反趋势化价格的黄金分割比率之和做为一个基准单位，经过平均化处理，组成一个新的反趋势化价格线，简称全息线，根据时间周期的不同，组成长、短两条或多条不同周期的反趋势化价格线，并可将其中周期较短的1条在反趋势化的价格与全息线之间用柱状线等更形象地表示出来，将其中周期较长的1条用简单的线性表示，做为趋势线，加入黄金分割比率及其倍数或半数或近似黄金分割比率等金融市场常用分析数值组成多条平行线，构成以曲线和平行线形式表示的、但显著不同于传统反趋势化公式的、综合分析研究价格、时间和空间的三维蝴蝶线图形技术指标；它能够深入、形象、客观地揭示价格运动的趋势方向和在重要的支撑阻力位的市场表现；是金融交易市场技术分析的重要的技术指标，其特征是：

(1)三维蝴蝶线的基本构成：

它是由收盘价格或收盘平均价格，通过时间参数的设置和反趋势化处理以后，形成反趋势化的价格起始器，以今日、昨日、前日三个相邻的交易时间单位的反趋势化价格的黄金分割比率之和为一个基准单位，做为价格发生器，经过平均化处理，组成一个新的反趋势化的价格线，即全息线；并加入黄金分割比率及其倍数或半数或近似黄金分割比率等金融市场常用分析数值组成的多条平行线而构成；

(2)三维蝴蝶线的计算方法包括以下4个方面：

A.三维蝴蝶线的价格起始器

三维蝴蝶线的价格起始器可以用多种形式的价格曲线表示；下面以反趋势化的价格做为价格起始器：

收盘价＝当前交易时间周期的收盘价或当前交易时间周期收盘的平均价；

最低价＝N日收盘价的最低价，N日是根据长、短周期的需要设定，如：12日、24日；

最高价＝N日收盘价的最高价；

价格起始器＝(收盘价-最低价)÷(最高价-最低价)×100的N日指数移动平均值；

B.三维蝴蝶线的价格发生器

价格发生器＝0.382×今日价格起始器+0.618×昨日价格起始器+0.382×前日价格起始器；

C.三维蝴蝶线的全息线

全息线＝0.72×价格发生器的M日指数移动平均值，0.72为单位系数，M可以设为2、3或多个交易日；

D.三维蝴蝶线的支撑与阻力线

以下为说明方便，设5条平行线，也可以设更多条平行线，每条线可以根据自己的习惯和爱好设置不同的数值并起一个名字：

派发线：76.4，为38.2的2倍，黄金市场也可设为78.6；

阻力线：61.8；

中线：50；

支撑线：38.2；

吸筹线：19.1，为38.2的一半，黄金市场也可设为23.6；

根据以上三维蝴蝶线数学模型所述计算方法，计算处理所获得的数据，以这些数据为基础，就可以用相关技术分析软件的编程语言将三维蝴蝶线数学模型以曲线和平行线的形式表现出来，构成以曲线、平行线和不同颜色或标识而表现的技术指标即三维蝴蝶线；

(3)三维蝴蝶线的图形：

与传统的技术指标一样，三维蝴蝶线的图形可以设为副图指标使用；可以用柱状线表示，也可以用曲线表示，也可以用轴线表示；

(4)三维蝴蝶线的搭配：

三维蝴蝶线是一种技术分析指标，可与很多现行的技术分析指标搭配并形成一个分析系统使用；投资者可以根据自己的习惯，搭配一条或多条其它的技术分析指标形成一个分析系统使用，如：KDJ、RSI、MFI、MACD等技术分析指标；

(5)三维蝴蝶线的颜色和标识：

全息线上升或下降线可以用不同颜色表示，支撑与阻力线可以用不同颜色表示。颜色的变化也可以用文字、符号等标识代替；

在实际的设计和应用时，这些图形、曲线以及曲线之间的联系、色彩的变化以及如何搭配其它技术指标都是可以根据使用者的爱好和习惯进行改变和选择，如大小、粗细、虚实、颜色、使用文字或符号标识、如何搭配其它技术指标等变化，但这些变化都应该包含并属于上述权利要求的专利保护范围之内。

2.根据权利要求1所述的三维蝴蝶线数学模型及其在金融市场技术分析的应用，其特征是：

通过三维蝴蝶线在0～100之间形成波浪运动图形的表现形式，进行三维蝴蝶线技术指标的研究与判断：

(1)通过股票技术分析软件的编程语言，将三维蝴蝶线的数学模型以全息线和支撑与阻力线的图形技术指标表现出来，构成了一个新型的技术分析指标，并成为金融市场技术分析软件中的核心的技术指标；

(2)由此将构成一门新型的独立的技术分析理论和方法，即可以独立运用，也可以结合其它技术指标一起，综合运用子金融市场价格波动趋势的深入分析和决策之中。

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