CN101866334A - Qfii业务中ca信息报文的生成方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明实施例提供一种QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统。一种QFII业务中CA信息报文的生成方法，包括：获取公司公告信息文件；当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。本发明实施例通过约定公司公告信息文件和证券持有头寸信息文件的格式，并对该格式的文件进行解析，为CA信息报文的自动生成奠定了基础；而且，对于需要进行持仓匹配的事件类型实现了公告信息数据和头寸信息数据的自动匹配，以及CA信息报文的自动生成，减少了人工处理环节，提高了工作效率和报文内容的准确率，降低了操作风险。

Description

QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统。

背景技术

随着中国QFII(Qualified Foreign Institutional Investors，合格境外机构投资者)制度的不断完善和发展，QFII在中国资本市场的运作日益成熟，投资者与托管银行之间的信息交换日趋频繁。

在QFII业务中，托管银行需要每日根据证券市场的公告信息向QFII客户端提供各种CA(Corporate Action，公司行为)信息，内容主要涉及上市公司分红、送股、权证送配及行权、证券首发及增发、债转股、股东大会等市场信息和权益信息。目前，国内托管银行向QFII客户端提供CA信息的方式主要有两种，一种是通过SWIFT(Society for worldwide interbank financialtelecommunications，环球同业银行金融电讯协会)报文形式，如MT564、MT566、MT568等，另一种是通过邮件或传真方式。

现有技术中，对于采用SWIFT报文形式的方法，其报文主要是通过人工获取公司公告信息中的业务数据，然后通过手动设置将数据添加至SWIFT报文的空电文档案中，例如MT56×电文档案，从而形成报文，该形成CA信息报文的方法效率极低，且出错率较高。

发明内容

本发明实施例提供一种QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统，能够提高CA信息报文的生成效率。

为了解决上述技术问题，本发明实施例的技术方案如下：

本发明实施例提供了一种QFII业务中CA信息报文的生成方法，包括：

获取公司公告信息文件；

当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；

将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，在所述将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，还包括：

根据所述公告信息数据中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据，若否，则将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案。

进一步，若需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据，则将所述公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至所述预先建立的CA信息报文档案。

进一步，所述获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据包括：

获取证券持有头寸信息文件；

当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据；

根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

进一步，所述客户端标识信息包括客户端的BIC和ISIN。

进一步，所述第二约定格式为XML格式。

进一步，所述第一约定格式为XML格式。

本发明实施例还提供了一种QFII业务中CA信息报文的生成系统，包括：

第一获取单元，用于获取公司公告信息文件；

第一解析单元，用于当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；

传输单元，用于将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，还包括：

判断单元，用于在所述传输单元将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，根据所述公司公告信息文件中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据；

所述传输单元，用于在所述判断单元的判断结果为否时，将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，还包括：

所述传输单元，还用于当所述判断单元的判断结果是时，将所述公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至所述预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，还包括：

第二获取单元，用于获取证券持有头寸信息文件；

第二解析单元，用于当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据；

匹配单元，用于根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

本发明实施例通过约定公司公告信息文件和证券持有头寸信息文件的格式，并对该约定格式的文件进行解析，为CA信息报文的自动生成奠定了基础，使得从海量的公告信息中提取所需数据的效率大大提高；而且，根据公司事件类型，对于需要进行持仓匹配的事件类型实现了公告信息数据和头寸信息数据的自动匹配，实现了CA信息报文的自动生成，大大减少了人工处理环节，有效提高了工作效率和报文内容的准确率，有效降低了操作风险。

附图说明

图1是本发明实施例一种QFII业务中CA信息报文的生成方法流程图；

图2是本发明实施例另一种QFII业务中CA信息报文的生成方法流程图；

图3是本发明实施例一种QFII业务中CA信息报文的生成系统的结构示意图；

图4是本发明实施例另一种QFII业务中CA信息报文的生成系统的结构示意图。

具体实施方式

为了使本领域技术人员能进一步了解本发明的特征及技术内容，请参阅以下有关本发明的详细说明与附图，附图仅提供参考与说明，并非用来限制本发明。

下面结合附图和实施例，对本发明的技术方案进行描述。

参见图1，为本发明实施例一种QFII业务中CA信息报文的生成方法流程图。

该方法可以包括：

步骤101，获取公司公告信息文件。

在本步骤之前，托管银行可以首先约定公司公告信息文件的格式，例如约定格式为XML格式等，其中，公司公告信息文件可以是MTL564、MTB564等，例如，IPO的公司公告信息文件为MTB564。

然后，在本步骤中，托管银行可以从信息系统中获取公司的公告信息文件，具体的获取过程请参照后续实施例的描述。

步骤102，当公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析公司公告信息文件，获得公告信息数据。

基于前述对公司公告信息文件的格式约定，在本步骤中，若获取的公司公告信息文件是约定格式，则可以基于预存的解析文件对该公司公告信息文件进行解析，以获得其中的公告信息数据。其中，解析文件可以是与公司公告信息文件格式对应的包含字段、字段名称和字段描述等信息的列表等。

步骤103，将公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

在本步骤中，CA信息报文档案也即CA信息报文的空架构可以是预先创建的，例如，MT56×电文的空架构，具体的创建过程可以与现有技术类似。然后，将解析后获得的公告信息数据传输至报文的空架构中，从而可以生成CA信息报文，例如MT56×报文。

本发明实施例通过约定公司公告信息文件的格式，对获得的公司公告信息文件进行解析，然后将解析数据传输至CA信息报文档案中，实现了CA信息报文的自动生成，该方法替代了现有技术中人工生成报文的方式，从而提高了报文生成的效率，也大大降低了出错率。

参见图2，为本发明实施例另一种QFII业务中CA信息报文的生成方法流程图。

该方法可以包括：

步骤201，获取公司公告信息文件。

在本步骤之前，托管银行可以首先约定公司公告信息文件的格式，例如约定格式为XML格式等，其中，公司公告信息文件可以是MTL564、MTB564、MTF564_M、MTF564_W、MTN564、XMET、CBRM、EXWA等，例如，权证送配事件的公司公告信息文件为MTF564_W。

在本步骤中，托管银行从财汇系统中导出公司的公告信息文件，本实施例中，该文件是XML文件，为约定格式，则进入下一步骤，若从财汇系统中导出的文件格式不是约定格式，则可以直接终止流程。

步骤202，解析公司公告信息文件，获得公告信息数据。

本步骤中可以通过FTP(File Transfer Protocol，文件传输协议)将公司公告信息文件自动抓到生产系统服务器的指定路径，然后对文件进行解析，服务器可以定时成批次的解析文件，例如可以每隔3分钟启动数据转换器对XML文件进行解析，具体的，可以基于预存的解析文件对该公司公告信息文件进行解析，以获得其中的公告信息数据。其中，解析文件可以是与公司公告信息文件格式对应的包含字段、字段名称和字段描述等信息的列表等。

本实施例中还可以直接将数据解析至数据库中预设的公司公告信息表里，在解析过程中还可以自动过滤非法字符并记录解读日志。

步骤203，根据公告信息数据中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与公告信息数据匹配的头寸信息数据。

在解析获得的公告信息数据中包含有公司事件类型，根据该事件类型可以判断在后续形成CA信息报文时是否需要添加头寸信息数据，如果需要添加，则需获取与前述步骤解析获得的公告信息数据相匹配的头寸信息数据。

例如公司事件类型为权益类，则需要获取与公司公告信息数据匹配的头寸信息数据，进而形成CA信息报文。

如果需要获取匹配的头寸信息数据则转入步骤204～207，如果不需要，则直接转入步骤208。

步骤204，获取证券持有头寸信息文件。

在本步骤之前，也可以预先约定证券持有头寸信息文件的格式，例如约定格式为XML格式等。

托管银行从核算系统中导出证券持有头寸信息文件，本实施例中，若该文件是XML文件，为约定格式，则进入下一步骤，若从核算系统中导出的文件格式不是约定格式，则可以直接终止流程。

步骤205，当证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据。

当证券持有头寸信息文件的格式是XML文件时，即可解析该文件以获得头寸信息数据。

具体的，可以通过FTP将证券持有头寸信息文件自动抓到生产系统的服务器指定的路径，服务器可以定时成批次的进行解析，例如可以每隔3分钟启动数据转换器对XML文件数据信息进行解析。该解析过程可以基于预存的解析文件对该证券持有头寸信息文件进行解析，以获得其中的头寸信息数据。其中，解析文件可以是与证券持有头寸信息文件格式对应的包含字段、字段名称和字段描述等信息的列表等。

本实施例中，还可以解到数据库的头寸信息表里，在解析过程中还可以自动过滤非法字符并记录解读日志。

步骤206，根据客户端标识信息获取与公告信息数据匹配的头寸信息数据。

在上步骤中解析获得头寸信息数据后，在本步骤中需要在这些头寸信息数据中查找到与步骤202中解析获得的公告信息数据相匹配的头寸信息数据，可以根据公告信息数据和头寸信息数据中分别包含的客户端标识信息进行查找，若该客户端标识信息匹配，则对应的公告信息数据和头寸信息数据相匹配。其中，客户端标识信息可以包括客户端的BIC(Bank IdentificationCode-Swift managed，SWIFT银行代码)及国际证券识别编码ISIN。

在具体实现时，可以在触发公告信息数据与头寸信息数据匹配的事件后，根据客户端的BIC及ISIN等通过REL关联到数据库的头寸信息表中取出头寸信息数据进行自动匹配。

其中，REL可以是用于文件与文件之间关联信息设定的参数集。当处理记录或报表时，欲从另一个文件取得数据时，系统以目前记录为关键字，与其他文件取得关联以串联两文件相关资料。

在本步骤中，如果数据库中该客户端的BIC及ISIN对应的公司公告信息表和头寸信息表中，分别具有公告信息数据和头寸信息数据，则进入下一步骤，只要两信息数据中任一不具备，则流程终止，不产生报文。

步骤207，将公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

本步骤中，可以自动到数据库中相同客户端BIC及ISIN对应的公司公告信息表和头寸信息表中，抓取生成报文所需的信息数据，然后将公告信息数据和头寸信息数据加载至CA信息报文档案中，生成CA信息报文。

其中，CA信息报文档案可以是预先建立的空电文档案，具体的建立过程如下：

首先，可以根据业务结构来定义电文档案。

具体的，可以通过参数FCH来设定，FCH可以用来定义一个文件基础讯息的参数集。当需要产生一个新的文件架构时，用FCH建立、定义基础的文件栏位信息，作为系统文件控制格式，或者修改已有的文件架构，相当于DataBase里的Table。

由于可循环信息在需求中没有也无法约定循环次数，因此我们可以采用多个档案来存储，以达到不限定次数的要求。然后，根据定义下来的档案生成电文树，具体可以通过参数SWIFT REL来设定。

电文树的生成主要以接点来连接，通过接点连接相关档案，形成的电文树，并加上电文画面的设定，就形成了基本的空电文面貌。

然后，设定电文的每一个域的通用检核。

具体可以通过SWIFT TAG维护参数来完成，此参数根据SWIFT手册上的规则来设定每一个域的属性(如必输、可选)、描述、出现/的位置、域长度、域高度、域组成及必须共存或互斥的域等。

对域进行计算、检核及初始化等动作。可以通过CUP参数来完成，CUP可以针对某个FCH的具体栏位或系统公共变量作运算、检核设定的参数集。所有对某个FCH的栏位以及公共变量进行赋值、计算或从其它FCH关联取入数据以及检验变量值是否合理等动作须通过此功能实现。

有些域的值上固定的，此时就得通过CUP参数设定来设定初始值；根据各行的要求不同，对部分域有特别的检核需求可在此进行设定，有些域是通过画面上的业务数据组合而成的，也应在此设定组合。

有了以上参数的设定，对CA信息报文档案的空架构已经基本建立起来，例如MT56X电文架构。接下来就是进行信息数据接入流程分析、电文处理流程分析及相关的参数制定。

在将数据传输到CA信息报文档案时，可以通过DEX参数中的BT及MAP参数来设定。

例如，将CA信息报文档案通过设定数组DEX参数及MAP参数传输到对应的MT56X档案。其中，DEX可以用于在所需数据来源不同时，进行不同档案之间数据读取的数据萃选的参数设置集。在程序的流程中所需的数据来源不同时，上一个Task呼叫下一个Task之前，需将原档案数据送至下一个待处理档案中时使用。MAP可以用于确定两文档之间资料传输的具体内容的参数设置映射表。当需要在两个FCH间交换资料时，必须用到此映射表设置参数，如一个文件资料要转到另一个文件，或两个前后工作间的资料传送时。

本实施例中，还可以对信息数据进行加工处理后再传输至CA信息报文档案，可以通过调用CUP参数来完成。以上详细过程与现有技术类似，此处不再赘述。将公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案后，即可生成CA信息报文。

步骤208，将公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

在不需要获取与公司公告信息数据匹配的头寸信息数据时，可以由步骤203直接转入本步骤，直接将公告信息数据传输至CA信息报文档案，生成CA信息报文。其中CA信息报文档案的预先建立和数据的传输过程与前述步骤类似，此处不再赘述。

以上步骤的顺序可以根据需要进行调整，此处并不对步骤顺序进行限定。例如，步骤204、205可以在步骤201之前进行。

本发明实施例通过约定公司公告信息文件和证券持有头寸信息文件的格式，并对该约定格式的文件进行解析，为CA信息报文的自动生成奠定了基础，使得从海量的公告信息中提取所需数据的效率大大提高；而且，根据公司事件类型，对于需要进行持仓匹配的事件类型实现了公告信息数据和头寸信息数据的自动匹配，实现了CA信息报文的自动生成，大大减少了人工处理环节，有效提高了工作效率和报文内容的准确率、有效降低了操作风险。

以上是对本发明方法实施例的描述，下面对实现该方法的系统实施例进行介绍。

参见图3，为本发明实施例一种QFII业务中CA信息报文的生成系统的结构示意图。

该系统可以包括：

第一获取单元301，用于获取公司公告信息文件。

第一解析单元302，用于当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据。

传输单元303，用于将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

托管银行的第一获取单元301首先从信息系统中获取公司的公告信息文件，然后由第一解析单元302根据预先约定的公司公告信息文件的格式确定是否对文件进行解析，约定格式可以为XML格式等，其中，公司公告信息文件司以是MTL564、MTB564、MTF564_M、MTF564_W、MTN564、XMET、CBRM、EXWA等，例如，权证送配事件的公司公告信息文件为MTF564_W。如果公司公告信息文件的格式为第一约定格式(如XML格式)，则可以基于预存的解析文件对该公司公告信息文件进行解析，以获得其中的公告信息数据，最后由传输单元303将公告信息数据传输至报文的空架构中，从而可以生成CA信息报文。

本发明实施例通过上述单元约定公司公告信息文件的格式，对获得的公司公告信息文件进行解析，然后将解析数据传输至CA信息报文档案中，实现了CA信息报文的自动生成，该方法替代了现有技术中人工生成报文的方式，从而提高了报文生成的效率，也大大降低了出错率。

参见图4，为本发明实施例另一种QFII业务中CA信息报文的生成系统的结构示意图。

该系统除了可以包括第一获取单元401、第一解析单元402和传输单元403之外，还可以包括第二获取单元404、第二解析单元405、匹配单元406和判断单元407。其中，第一获取单元401和第一解析单元402与前述实施例类似，此处不再赘述。

第二获取单元404，用于获取证券持有头寸信息文件。

第二解析单元405，用于当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据。

匹配单元406，用于根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

判断单元407，用于在传输单元403将公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，根据所述公告信息数据中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

传输单元403，用于在判断单元407的判断结果为否时，将公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。传输单元403，还用于当判断单元407的判断结果是时，将公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

本实施例中，在第一获取单元401和第一解析单元402获得公告信息数据后，由判断单元407对公司事件类型进行判断，如果不需要获得匹配的头寸信息数据，则直接由传输单元403将公告信息数据传输至CA信息报文档案，生成报文，如果判断结果是需要匹配的头寸信息数据，则由第二获取单元404和第二解析单元405获得头寸信息数据，并由匹配单元406获得与公告信息数据匹配的头寸信息数据，由传输单元403将公告信息数据和匹配的头寸信息数据传输至CA信息报文档案中，生成报文。

本发明实施例通过上述单元约定公司公告信息文件和证券持有头寸信息文件的格式，并对该约定格式的文件进行解析，为CA信息报文的自动生成奠定了基础，使得从海量的公告信息中提取所需数据的效率大大提高；而且，根据公司事件类型，对于需要进行持仓匹配的事件类型实现了公告信息数据和头寸信息数据的自动匹配，实现了CA信息报文的自动生成，大大减少了人工处理环节，有效提高了工作效率和报文内容的准确率、有效降低了操作风险。

以上系统实施例中各单元的具体实现过程请参照前述方法实施例的相应描述，此处不再赘述。

以上的本发明实施方式，并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (11)

1.一种合格境外机构投资者QFII业务中公司行为CA信息报文的生成方法，其特征在于，包括：

获取公司公告信息文件；

当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；

将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，还包括：

根据所述公告信息数据中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据，若否，则将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，

若需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据，则将所述公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至所述预先建立的CA信息报文档案。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据包括：

获取证券持有头寸信息文件；

当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据；

根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述客户端标识信息包括客户端的BIC和ISIN。

6.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述第二约定格式为XML格式。

7.根据权利要求1至5中任意一项所述的方法，其特征在于，所述第一约定格式为XML格式。

8.一种QFII业务中CA信息报文的生成系统，其特征在于，包括：

第一获取单元，用于获取公司公告信息文件；

第一解析单元，用于当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；

传输单元，用于将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

9.根据权利要求8所述的系统，其特征在于，还包括：

判断单元，用于在所述传输单元将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，根据所述公司公告信息文件中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据；

所述传输单元，用于在所述判断单元的判断结果为否时，将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

10.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，还包括：

所述传输单元，还用于当所述判断单元的判断结果是时，将所述公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至所述预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

11.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，还包括：

第二获取单元，用于获取证券持有头寸信息文件；

第二解析单元，用于当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据；

匹配单元，用于根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

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