WO2022000172A1

WO2022000172A1 - 金融衍生品交易信息共享的方法与分布式系统及电子终端

Info

Publication number: WO2022000172A1
Application number: PCT/CN2020/098877
Authority: WO
Inventors: 王化
Original assignee: 深圳技术大学
Priority date: 2020-06-29
Filing date: 2020-06-29
Publication date: 2022-01-06

Abstract

一种金融衍生品交易信息共享的方法，方法包括如下步骤：当交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合第一交易协议及第二交易协议，生成智能合约（S100）；根据智能合约，启动交易，产生交易信息（S200）；传递交易信息到交易双方（S300）；其中，交易标准信息包括交易达成条件、协议金额及现金流走向中的至少一项。为了保证交易的公平，当交易双方采用不同的交易协议时，在智能合约下，启动金融衍生品的交易。在交易启动之后，传递交易信息到交易双方，有助于交易双方审查交易的整体脉络，打通不同协议之间的阻碍。从而，统合跨区域的金融衍生品的交易信息，保证信息交易的信息是交易双方所共享的，有助于交易的公平。

Description

金融衍生品交易信息共享的方法与分布式系统及电子终端

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其是指一种金融衍生品交易信息共享的方法与分布式系统及电子终端。

背景技术

在金融市场上，金融衍生品是以杠杆或信用交易为特征，从金融产品的基础上，派生出来的具有新价值的金融工具。金融市场的投资者通过金融衍生品可以进行多元化策略的投资以及风险对冲。

以数字资产为代表的金融市场具有金融与区块链技术的结合体特征，既有金融属性的风险特征，又有创新科技的风险特征，相关风险在跨地区，跨组织的各类金融交易平台尤易聚集。目前的各式区块链易造成信息孤岛，需要对此进行统合。

技术问题

本发明所要解决的技术问题是：提供一种金融衍生品交易信息共享的方法与分布式系统及电子终端，用以统合跨区域的金融衍生品的交易信息，保证信息交易的公平。

技术解决方案

为了解决上述技术问题，本发明采用的方法为：提供一种金融衍生品交易信息共享的方法，用于交易双方在金融衍生品的交易，所述方法包括如下步骤：

当所述交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约；

根据所述智能合约，启动交易，产生交易信息；

传递所述交易信息到所述交易双方；

其中，所述交易标准信息包括交易达成条件、协议金额及现金流走向中的至少一项。

进一步地，所述预设交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约的步骤中，具体包括：

获取合约成立条件；

根据所述第一交易协议及所述第二交易协议，获得共同信息；

根据所述合约成立条件及所述共同信息，生成智能合约。

进一步地，所述第一交易协议为国内NAFUMII协议，所述第二交易协议为国际ISDA协议；

所述根据所述第一交易协议及所述第二交易协议，获得共同信息的步骤中，具体包括：

根据国内NAFUMII协议及所述国际ISDA协议，生成智能合约中的母协议及子协议。

可选地实施例中，所述获取合约成立调节的步骤中，具体包括：

获取相关交易的交易场景；

根据所述相关交易的交易场景，获取相关交易的逻辑信息；

根据所述相关交易的逻辑信息，生成所述合约成立信息；

所述相关交易的逻辑信息包括相关法律条文、商业逻辑及意向协定中的至少一项。

其中，所述获取获取相关交易的步骤之前，还包括：基于分布式账本，获取可信数据，制定合约规则；所述条约规则含有所述智能合约调用、执行及通信规则。

具体的实施例中，所述方法基于区块链，所述区块链具有多个节点；

所述启动交易，并产生交易信息的步骤中，具体包括：

预设交易启动节点数；

检测到扳机事件触发时，多个所述节点分别对所述扳机事件进行验证；

当某一所述节点对所述扳机事件验证成功时，该所述节点形成一个有效节点；

当所述有效节点的数量大于所述交易启动节点数时，执行交易；

其中，所述扳机事件包括交易期限、执行价格中的至少一项。

在一优选地实施例中，所述传递所述交易信息到所述交易双方的步骤之后，还包括如下步骤：

在所述有效节点中，根据所述交易信息，获取交易执行时间；

当所述交易执行时间点到达时，记录所述交易执行状态；

其中，所述交易执行状态包括交易完成程度；

其中，所述交易执行时间为至少一个。

进一步地，当所述交易执行时间到达时，所述方法还包括：

记录交易相关信息；

其中，所述交易相关信息包括交易双方账号信息、交易状态信息、风险信息、节点位置值、交易开始时间、所述交易执行时间、所述交易完成程度信息及所述交易信息中的至少一项；

其中，所述双方账号信息是匿名的。

本申请第二方面提供了一种用于金融衍生品交易信息共享的方法的分布式系统，包括：

协议生成模块，用于当所述交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约；

执行模块，用于根据所述智能合约，启动交易，产生交易信息；

信息共享模块，用于传递所述交易信息到所述交易双方。

本申请第三方面提供了一种电子终端，包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的软件程序，所述处理器执行所述软件程序时，实现如上述的任一实施例所述方法。

有益效果

从上述技术方案可知，为了保证交易的公平，当交易双方采用不同的交易协议时，可以运用交易达成条件、协议金额及现金流走向中的至少一项因素，协调交易的具体流程。当交易信息符合交易标准信息时，整体交易属于合乎理性的正常交易，而应用交易标准信息统合第一交易协议及第二交易协议之后，生成了智能合约。在智能合约下，金融衍生品的交易启动。由于金融衍生品的交易不是单次的交易，需要在未来进行至少两次交易，而在交易启动之后，传递交易信息到交易双方，有助于交易双方审查交易的整体脉络，打通不同协议之间的阻碍。从而，统合跨区域的金融衍生品的交易信息，保证信息交易的信息是交易双方所共享的，有助于交易的公平。

附图说明

下面结合附图详述本发明的具体结构

图1为本发明的第一实施例中金融衍生品交易信息共享的方法的整体流程图；

图2为本发明的第二实施例中生成智能合约的流程图；

图3为本发明的第三实施例中产生交易信息的流程图；

图4为本发明的第四实施例中执行交易的流程图；

图5为本发明的第五实施例中分布式系统的整体模块图。

本发明的实施方式

为详细说明本发明的技术内容、构造特征、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图详予说明。

请参阅图1，图1为本发明的第一实施例中金融衍生品交易信息共享的方法的整体流程图。为了解决上述技术问题，本发明采用的方法为：提供一种金融衍生品交易信息共享的方法，方法包括如下步骤：

步骤S100、当交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合第一交易协议及第二交易协议，生成智能合约；

步骤S200、根据智能合约，启动交易，产生交易信息；

步骤S300、传递交易信息到交易双方。

其中，交易标准信息包括交易达成条件、协议金额及现金流走向中的至少一项。

需要了解的是，金融衍生品，是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数根据产品形态分类，可分为远期、期货、期权和互换四大类；根据标的资产分类，可分为股票期货、股票期权、利率远期、利率期货、利率期权、利率互换、债券期货、债券期权、货币类和商品等类别；根据交易地点分类，可分为场内交易和场外交易。

进一步地实施例中，请参阅图2，图2为本发明的第二实施例中生成智能合约的流程图；上述步骤S200、预设交易标准信息，统合第一交易协议及第二交易协议，生成智能合约，具体包括：

步骤S210、获取合约成立条件；

合约成立条件，主要包括智能合约中的条件、范围、及义务等因素。使用本技术方案的人，可以从智能合约框架中进行选取上述因素，以此建立适宜交易双方的合约成立条件。

例如，在一项交易中，交易双方约定，交易甲方要求在30天内以6亿元收购交易乙方的9万斤货物，且交易乙方需要将这些货物运输到甲方所要求的交易地。根据这一合约成立条件，交易甲方的义务是在30天内准备6亿元，交易乙方的义务是在30天内准备9万斤货物并运输到甲方。

如图2所示，图2为本发明的第二实施例中生成智能合约的流程图，其中步骤S211为可选地步骤，基于此，在进一步地实施例中，步骤S210、获取合约成立信息，具体包括：

步骤S212、获取相关交易的交易场景。

本实施例中，相关交易的交易场景包括具体交易的种类、相近交易的历史数据等信息。例如，在一场股票期货交易中，成交行为只是意味着，双方确定了成交价格及交割股票的期限，而在预订期限到达之前，交易双方并不会进行实际的交易。

步骤S213、根据相关交易的交易场景，获取相关交易的逻辑信息；相关交易的逻辑信息包括相关法律条文、商业逻辑及意向协定中的至少一项。

步骤S214、根据相关交易的逻辑信息，生成合约成立信息。

在本实施例中，在相关交易的交易场景中，包括了历史交易的数据，这些历史交易的数据中，包括了金融衍生品的具体种类，可以按照这些这一信息，搜集相关的法律条文、商业逻辑及意向协定。

在一实施例中，该智能合约是基于区块链的，在检测到具体交易为利率期权后，通过智能合约自动搜索利率期权，可以获得其他近似交易所制定的规则，进而确定其交易的逻辑，这些规则可以是创始区块链的人所建立的，也可以是在交易双方的交易之前制定的，也可以是曾经在某一次交易中由他人制定的，从而获得相关利率期权交易的历史信息。

可选地，步骤S212、获取获取相关交易的步骤之前，还包括：

步骤S211、基于分布式账本，获取可信数据，制定合约规则。其中，条约规则含有智能合约调用、执行及通信规则。

可以理解的是，本实施例中，设有应用于金融衍生品的层级设计，包括物理层、合约层及应用层。在物理层，封装了支持智能合约及其衍生应用实现的所有基础设施，包括分布式账本及其关键技术、开发环境和可信数据源等。

在合约层，封装了静态的合约数据，包括合约各方达成一致的合约条款、合约条款代码化后的情景。

在应用层，区块链及智能合约的具体应用层。帮助区块链的分布式架构植入不同场景和去中心化的应用。

步骤S211主要涉及物理层及应用层的信息处理。而运行于分布式账本上并可以具有去中心化、共识机制、不可篡改、匿名可溯源等一般特性，并自动化执行预先定义好的规则和条款。由此，可以保证交易的安全性，并且保证交易效率。

进一步地实施例中，在应用层运行如下步骤：

步骤S220、根据第一交易协议及第二交易协议，获得共同信息。

可以理解的是，在交易双方使用不同协议时，交易双方具有不同的交易准则。在这一交易过程中，双方处于信息孤岛之中，交易信息难以共享。而使用智能合约之后，可以将不同协议中，具有不同含义的信息进行重组，生成交易双方所共同知晓的信息。

步骤S230、根据合约成立条件及共同信息，生成智能合约，其中的智能合约含有交易标准信息。

在此种环境下，由于智能协约统合了第一交易协议及第二交易协议，因此第一交易协议下的合约成立条件与第二交易协议下的合约成立条件可以被交易双方同时知悉。由此，可以促进交易的公平进行。而且，可以降低对中介机构的依赖，节省申请成本。通过智能合约的交易方式，传统的OTC产品的暗箱操作也可以得到有效控制。本模式有效结合金融场外市场的非中心化特点，并统合国内外金融衍生品信息共享模式以及风险控制的具体应用方式。

上述的第一交易协议为国内NAFUMII协议，上述的第二交易协议为国际ISDA协议；

在金融衍生品交易领域，目前国际间衍生品交易合约中通常使用ISDA协议，协议通常分为ISDA交易母协议与子协议。ISDA主协议是国际场外衍生品交易的通用文本。ISDA系列协议文件包括主协议（MasterAgreement）、信用支持附件（CSA）、各类产品定义等。

而在我国，为了完善我国场外衍生品市场，银行间市场交易商协会(NAFMII)于2009年推出了NAFMII主协议。我国市场参与者在进行场外衍生品交易时，都会广泛适用和援引主协议中确立的单一协议制度、提前终止制度、净额结算制度等相关规则。但由于境内外的金融衍生品的ISDA标准和NAFUMI标准的不同，使得长期以来国内和国际的金融衍生类产品存在着交易和信息割裂等问题点。

基于此，步骤S220、根据第一交易协议及第二交易协议，获得共同信息的步骤中，具体包括：

步骤S221、根据国内NAFUMII协议及国际ISDA协议，生成智能合约中的母协议及子协议。

由此，将国内NAFUMII协议及国际ISDA协议相统合，以对国内外协议进行统合，从而解决国内和国际的金融衍生类产品存在着交易和信息割裂的问题。

上述的方法基于区块链，区块链具有多个节点。可以理解的是，在区块链中的交易信息，是可以通过区块链查找到的。

在金融衍生品交易的领域，每个智能合约所包含的条件，协议金额与现金流走向，触发条件等等，将由区块链上进行检验。在区块链的分布式账本中，每个个体都是匿名的，但是在区块链中，具体的交易细节会被记录下来。监管者可以通过这个区块链了解市场上的活动，同时维护个体成员的隐私。

请参考图4，图4为本发明的第四实施例中执行交易的流程图。在步骤S200中，启动交易，并产生交易信息的步骤具体包括：

步骤S240、预设交易启动节点数；

在某一实施例中，交易启动节点数表示认可交易启动的节点数量阈值，该数值可以是由区块链创作者制定的，也可以是经过神经网络训练所生成的。该值可以是一个动态数值，其可以是总节点数与一个分数相乘所得到的结果。

步骤S250、检测到扳机事件触发时，多个节点分别对扳机事件进行验证。

其中，扳机事件包括交易期限、执行价格中的至少一项，当扳机事件发生时，节点开始对扳机事件进行验证。

步骤S260、当某一节点对扳机事件验证成功时，该节点形成一个有效节点。由于每个节点分别根据智能合约，执行对交易启动的验证。因此，可以降低交易条件出错的可能性。

步骤S270、当有效节点的数量大于交易启动节点数时，执行交易。

当有效节点的数量大于交易启动节点数时，大多数节点认可这一交易属于正常交易，因此，这一交易可以执行。

基于此，步骤S300、传递交易信息到交易双方的步骤之后，还包括如下步骤：

步骤S310、在有效节点中，根据交易信息，获取交易执行时间。

在金融衍生品的交易中，整场交易可以具有较长的周期，每一次具体的交易，可能只是交易的一小部分。而每一次具体交易的执行时间到达之后，整场交易就进入了下一阶段。

步骤S320、当交易执行时间到达时，记录交易执行状态。

其中，交易执行状态包括交易完成程度；其中，交易执行时间为至少一个。

在一具体实施例中，在一项合约中，交易甲方与乙方在2月20日成交，在同年2月28日实际交易部分产品，并于次年3月20日交割余下产品。2月28日及3月20日均是交易执行时间。而通过对交易完成度的记录，可以对整个交易过程及交易结果进行预判，方便交易双方对自身交易计划的评估与判断，有助于市场经济的发展。

当交易执行时间到达时，上述方法还包括：

步骤S330、记录交易相关信息；

其中，交易相关信息包括交易双方账号信息、交易状态信息、风险信息、节点位置值、交易开始时间、交易执行时间、交易完成程度信息及交易信息中的至少一项；

其中，双方账号信息是匿名的。

应用交易相关信息，有助于对交易信息整体脉络进行协调、把控与梳理，而且记录了交易的具体细节，有助于保证交易的安全性。而且，可以公开账户交易信息，建立起账号的信誉度，增强交易的公平性。

而应用匿名账号，可以使得用户的真实身份得以隐藏，保证真实用户的隐私。

请参阅图5，图5为本发明的第五实施例中金融衍生品交易信息共享的方法的整体模块图。

本申请第二方面提供了一种用于承载上述金融衍生品交易信息共享的方法的分布式系统，包括：

协议生成模块100，用于当所述交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约；

执行模块200，用于根据所述智能合约，启动交易，产生交易信息；

信息共享模块300，用于传递交易信息到交易双方。

上述各模块本质上是虚拟模块，承载了上述各实施例中的方法。上述各模块可以是任意实际产品组合而成的。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory，ROM)或随机存储记忆体(RandomAccessMemory，RAM)等。

本申请第三方面提供了一种电子终端，包括：存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的软件程序，处理器执行软件程序时，实现上述方法。需要说明的是，本发明实施例中的电子终端包括但不限于移动电话、移动电脑、平板电脑、个人数字助理、媒体播放器、智能电视、智能手表、智能眼镜、智能手环等用户设备。

需要说明的是，本发明实施例中的电子终端各功能模块的功能可根据上述方法实施例中的方法具体实现，其具体实现过程可以参照上述方法实施例的相关描述，此处不再赘述。

以上仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims

一种金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

当所述交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约；

根据所述智能合约，启动交易，产生交易信息；

传递所述交易信息到所述交易双方；

其中，所述交易标准信息包括交易达成条件、交易类型、协议金额及现金流走向中的至少一项。
如权利要求1所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述预设交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约的步骤中，具体包括：

获取合约成立条件；

根据所述第一交易协议及所述第二交易协议，获得共同信息；

根据所述合约成立条件及所述共同信息，生成智能合约。
如权利要求2所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述第一交易协议为国内NAFUMII协议，所述第二交易协议为国际ISDA协议；

所述根据所述第一交易协议及所述第二交易协议，获得共同信息的步骤中，具体包括：

根据国内NAFUMII协议及所述国际ISDA协议，生成智能合约中的母协议及子协议。
如权利要求2所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述获取合约成立调节的步骤中，具体包括：

获取相关交易的交易场景；

根据所述相关交易的交易场景，获取相关交易的逻辑信息；

根据所述相关交易的逻辑信息，生成所述合约成立信息；

所述相关交易的逻辑信息包括相关法律条文、商业逻辑及意向协定中的至少一项。
如权利要求4所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述获取获取相关交易的步骤之前，还包括：

基于分布式账本，获取可信数据，制定合约规则；

其中，所述条约规则含有所述智能合约调用、执行及通信规则。
如权利要求2所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述方法基于区块链，所述区块链具有多个节点；

所述启动交易，并产生交易信息的步骤中，具体包括：

预设交易启动节点数；

检测到扳机事件触发时，多个所述节点分别对所述扳机事件进行验证；

当某一所述节点对所述扳机事件验证成功时，该所述节点形成一个有效节点；

当所述有效节点的数量大于所述交易启动节点数时，执行交易；

其中，所述扳机事件包括交易期限、执行价格中的至少一项。
如权利要求6所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，所述传递所述交易信息到所述交易双方的步骤之后，还包括如下步骤：

在所述有效节点中，根据所述交易信息，获取交易执行时间；

当所述交易执行时间点到达时，记录所述交易执行状态；

其中，所述交易执行状态包括交易完成程度；

其中，所述交易执行时间为至少一个。
如权利要求7所述的金融衍生品交易信息共享的方法，其特征在于，当所述交易执行时间到达时，所述方法还包括：

记录交易相关信息；

其中，所述交易相关信息包括交易双方账号信息、交易状态信息、风险信息、节点位置值、交易开始时间、所述交易执行时间、所述交易完成程度信息及所述交易信息中的至少一项；

其中，所述双方账号信息是匿名的。
一种分布式系统，其特征在于，用于交易双方在金融衍生品的交易，所述分布式系统包括：

协议生成模块，用于当所述交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合所述第一交易协议及所述第二交易协议，生成智能合约；

执行模块，用于根据所述智能合约，启动交易，产生交易信息；

信息共享模块，用于传递所述交易信息到所述交易双方。
一种电子终端，包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的软件程序，其特征在于，所述处理器执行所述软件程序时，实现如权利要求1至8中的任一项所述方法。