JP2007004729A - Commodity price setting support system, method and program - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、先渡し卸市場で仕入れて需要家に販売する商品の価格設定を支援するための技術に関するものである。 The present invention relates to a technology for supporting pricing of products purchased in a forward wholesale market and sold to consumers.
エネルギー商品などの、需要家に販売する商品の価格設定を行うためには、商品の仕入れコストを評価する必要がある。商品の仕入れコストが評価できれば、その仕入れコストに、予め定められたルールで適切な小売マージンを加えることによって販売価格を設定できる。 In order to set prices for products sold to consumers, such as energy products, it is necessary to evaluate the purchase cost of the products. If the purchase cost of a product can be evaluated, the sales price can be set by adding an appropriate retail margin to the purchase cost according to a predetermined rule.
従来、商品価格設定法としては、例えば、特許文献1に記載されているような手法が存在している。この特許文献1においては、原料価格などからコストを求める記述があるものの、需要と販売価格との関係を重点的に取り扱っている。この手法によれば、将来時点で需要家に販売する電力など、貯蔵できないかまたは貯蔵が困難な商品の場合、先渡し卸市場で調達すれば価格変動リスクを回避することができる。
Conventionally, as a commodity price setting method, for example, a method as described in
需要量が確定していれば、商品を受渡す期限であるところの満期または限月までの期間ができるだけ長い先渡し商品を卸市場で購入することが望ましい。その理由は、一般に長い満期の先渡し商品価格の変動は小さく、価格も比較的低いためである。需要家に受渡す時期が、卸市場で取引される先渡し商品の最長の満期または限月を越えていれば、その商品が出るまで待たなければならない。この待機期間に先渡し商品価格が変動するため、卸市場での商品仕入れコストに市場リスクとしての不確実性が生じる。 If the amount of demand is fixed, it is desirable to purchase forward products in the wholesale market with the longest possible period until maturity or contract, which is the deadline for delivering the products. The reason for this is that, generally, fluctuations in the price of forward commodity with a long maturity are small and the price is relatively low. If the delivery date to the customer exceeds the longest maturity or contract month of the forwarded product traded in the wholesale market, it must wait until the product comes out. Since the price of forwarded goods fluctuates during this waiting period, there is uncertainty as a market risk in the cost of purchasing goods in the wholesale market.
一般に、先渡し商品を仕入れることを前提とした商品価格設定法は、将来の商品取引における価格設定やそのリスク管理を行うために、過去の、先渡し商品の満期または限月と先渡し価格の関係を与えるフォワードカーブデータを用いて、将来の先渡し価格の期待値と分散または標準偏差を求め、商品の仕入れコストとその不確実性を評価するものである。 In general, the product pricing method based on the assumption of purchasing advanced products gives the relationship between the past maturity or contract month of the forward product and the forward price in order to set the price and future risk management in future product transactions. The forward curve data is used to obtain the expected value and variance or standard deviation of the future forward price, and evaluate the purchase cost of the product and its uncertainty.
将来のフォワードカーブの期待値や分散を求める手法については、例えば、非特許文献1や非特許文献2に記載されている。
For example, Non-Patent
ところで、卸市場で先渡し商品を購入して需要家に販売する商品の価格設定を行うために必要な商品の仕入れコストの評価において、商品が、電力などの貯蔵できないかまたは貯蔵が困難な商品であって、その需要量が不確実である場合には、次のような問題点が生じる。すなわち、そのような商品の仕入れコストの評価においては、将来時点で想定需要量を見直し、その時点までの購入量との差分を先渡し卸市場で売買する必要があるが、その市場取引は将来時点であるため、付加的に先渡し価格の変動リスクが生じる。 By the way, in the evaluation of the purchase cost of products necessary for purchasing products that are purchased in the wholesale market and sold to consumers, the products are products that cannot be stored such as electricity or are difficult to store. If the demand is uncertain, the following problems arise. In other words, in evaluating the purchase cost of such products, it is necessary to review the estimated demand at a future point in time and buy or sell the difference from the purchase amount up to that point in the forward wholesale market. Therefore, there is an additional risk of forward price fluctuations.
さらに、満期または限月までの期間が長い先渡し商品は流動性が悪く、市場に出回ることの少ない場合もあることから、最長満期までの先渡し商品の全てを取引できるとは限らない。このように、定められた将来時点で需要家に販売する商品を先渡し卸市場で仕入れる場合、その市場リスク(価格変動)、量的リスク(需要変動)、および流動性リスク(市場取引可否)が存在するため、先渡し商品価格の前記フォワードカーブの変動だけでは卸市場での商品仕入れコストを評価することができないという課題があった。 Furthermore, since a forward product with a long maturity period or contract period has poor liquidity and may not be available on the market, it is not always possible to trade all the forward products with the longest maturity date. In this way, when products that are sold to customers at the specified future time are purchased in the forward wholesale market, the market risk (price fluctuation), quantitative risk (demand fluctuation), and liquidity risk (market transaction availability) Therefore, there is a problem that the cost of purchasing a product in the wholesale market cannot be evaluated only by the fluctuation of the forward curve of the forward product price.
本発明は、上述した課題を解決するために提案されたものであり、その目的は、将来時点で需要家に販売する商品を先渡し市場で仕入れるための仕入れコストとその変動幅などの不確実性を、市場リスク、量的リスク、および流動性リスクを考慮して評価可能な商品価格設定支援システムと方法、およびプログラムを提供することである。 The present invention has been proposed in order to solve the above-described problems, and the purpose of the present invention is to determine uncertainties such as a purchase cost and a fluctuation range for purchasing a product to be sold to a consumer at a future time in a forward market. Product pricing support systems and methods and programs that can be evaluated taking market risk, quantitative risk, and liquidity risk into account.
本発明は、上記のような目的を達成するために、先渡し卸市場の商品価格変動を表す値と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す値を用いると共に、需要家の需要変動を表す値を選択的に用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行うことにより、先渡し商品の仕入れコストとその変動幅などの不確実性を、市場リスク、量的リスク、および流動性リスクを考慮して評価できるようにしたものである。 In order to achieve the above-described object, the present invention uses a value representing the commodity price fluctuation in the forward wholesale market and a value representing the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market, By selectively using the value to represent the purchase cost of the forward product, the market cost, quantitative risk, and liquidity risk are taken into account for uncertainties such as the purchase cost of the forward product and its fluctuation range. So that it can be evaluated.
本発明の商品価格設定支援システムは、先渡し卸市場で仕入れて需要家に販売する商品の価格設定を支援する商品価格設定支援システムにおいて、商品仕入れコスト評価手段、記憶手段、インタフェース手段を有することを特徴としている。ここで、商品仕入れコスト評価手段は、先渡し卸市場の商品価格変動を表す値と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す値を用いると共に、需要家との取引条件に応じて需要家の需要変動を表す値を選択的に用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う手段である。また、記憶手段は、評価計算の計算条件および計算結果を保存する手段であり、インタフェース手段は、評価計算に必要なデータの入力および計算結果の出力を行う手段である。 The product price setting support system of the present invention has a product purchase cost evaluation means, a storage means, and an interface means in a product price setting support system that supports the price setting of products that are purchased in the forward wholesale market and sold to consumers. It is a feature. Here, the product purchase cost evaluation means uses a value representing the commodity price fluctuation in the forward wholesale market and a value representing the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market, and the consumer according to the transaction conditions with the consumer. This is a means for selectively calculating a purchase cost of a forwarded product by selectively using a value representing demand fluctuation of the product. The storage means is means for storing calculation conditions and calculation results of the evaluation calculation, and the interface means is means for inputting data necessary for the evaluation calculation and outputting the calculation results.
本発明の商品価格設定支援方法および商品価格設定支援プログラムは、上記システムの特徴を、方法およびコンピュータプログラムの観点からそれぞれ把握したものである。 The merchandise price setting support method and the merchandise price setting support program of the present invention grasp the features of the system from the viewpoints of the method and the computer program.
以上のような特徴を有する本発明においては、先渡し卸市場の商品価格変動を表す価格変動モデル定数と需要家の需要変動を表す需要変動モデル定数、および先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す取引成約確率等の値を用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行うことができるため、先渡し価格の不確実性、需要の不確実性、および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して、先渡し商品の仕入れコストとその変動幅などの不確実性を精度よく評価することができる。したがって、市場リスク、量的リスク、および流動性リスクを考慮した商品価格の設定を支援することができる。 In the present invention having the above-described features, the price fluctuation model constant representing the commodity price fluctuation in the forward wholesale market, the demand fluctuation model constant representing the demand fluctuation of the customer, and the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market Can be used to evaluate the purchase cost of forwarded goods using values such as the probability of a deal being concluded, thus leading to uncertainties in forward prices, uncertainties in demand, and uncertainties in the success or failure of forward orders. In consideration of this, it is possible to accurately evaluate uncertainties such as the purchase cost of the forwarded product and its fluctuation range. Accordingly, it is possible to support the setting of product prices in consideration of market risk, quantitative risk, and liquidity risk.
本発明によれば、将来時点で需要家に販売する商品を先渡し市場で仕入れるための仕入れコストとその変動幅などの不確実性を、市場リスク、量的リスク、および流動性リスクを考慮して評価可能な商品価格設定支援システムと方法、およびプログラムを提供することができる。 According to the present invention, uncertainties such as the purchase cost and the fluctuation range for purchasing products to be sold to customers at a future time point in consideration of market risk, quantitative risk, and liquidity risk. An evaluable product pricing support system and method, and program can be provided.
[基本的な技術思想]
以下には、本発明を適用した実施形態の説明に先立って、本発明の基本的な技術思想について、図1〜図3を用いて説明する。
[Basic technical concept]
Prior to the description of the embodiment to which the present invention is applied, the basic technical concept of the present invention will be described with reference to FIGS.
図1は、時点Tで需要家に商品を受渡す量(需要)が不確実である場合に、時点Tまでの間に想定需要量がランダムに変化する様子を模式的に示す図である。想定需要量を見直す時期tiにおいて、想定需要を満たす商品の量を先渡し取引によって調整する。ここで、初回の先渡し取引では想定需要の全量を購入し、2回目以降は想定需要に対する過不足分を先渡し取引による売買で調整するものとする。 FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a state in which an assumed demand amount randomly changes until time T when the amount (demand) of delivering a product to a consumer at time T is uncertain. At the time t i for reviewing the assumed demand, the amount of the product that satisfies the assumed demand is adjusted by the forward transaction. Here, in the first forward transaction, the entire amount of the assumed demand is purchased, and after the second time, the excess and deficiency with respect to the assumed demand is adjusted by buying and selling by the forward transaction.
図2は、需要家に商品を受渡す時点Tを満期(限月)とする先渡し商品価格のランダムな変動の様子を模式的に示す図である。図1および図2に示すように、与えられた先渡し取引時点での取引量と先渡し価格が得られれば、取引量×先渡し価格の合計で、時点Tに受渡す商品の先渡し取引による仕入れに必要な金額が与えられ、この金額を取引量の合計で除算すれば、単位量に対する「先渡し商品仕入れコスト」が得られる。 FIG. 2 is a diagram schematically showing a state of random fluctuations in the price of a pre-delivered product with a time T for delivering the product to a consumer as a maturity (contract month). As shown in Fig. 1 and Fig. 2, if the transaction volume and the forward price at the given forward transaction time are obtained, it is necessary to purchase the products delivered at the time point T by the total of the transaction volume x the forward price. If this amount is divided by the total amount of transaction, the “advanced commodity purchase cost” for the unit amount can be obtained.
ここで、先渡し商品を買う場合は取引量をプラスとし、売る場合はマイナスとする。以上は、先渡し取引が確実に成立するという前提であるが、満期または限月までの期間が長くなると、先渡し商品の流動性が悪くなり、先渡し取引が成立しない可能性が出てくる。 Here, it is assumed that the transaction volume is positive when buying forward products and negative when selling. The above is a premise that the forward transaction is surely established, but if the period until the maturity or the contract month becomes long, the liquidity of the forward product is deteriorated, and there is a possibility that the forward transaction is not established.
図3は、満期までの期間と先渡し取引成約確率との関係を模式的に示す図であり、この関係は、先渡し取引の経験より定められるものとする。先渡し取引成約確率は、例えば、1ヶ月間に市場に注文を出した件数と取引が成立した件数との比として定めてもよい。また、先渡し取引成約確率は、満期までの期間だけではなく、取引量の関数であってもよい。図3の先渡し取引成約確率によって取引ができなかった場合には、図1において、先渡し取引時点(想定需要見直し時点)を次月に繰り越すものとする。 FIG. 3 is a diagram schematically showing the relationship between the period until maturity and the probability of contracting the forward transaction, and this relationship is determined from the experience of the forward transaction. The forward transaction contract probability may be defined as, for example, a ratio between the number of orders placed in the market in one month and the number of successful deals. Further, the forward transaction contract probability may be a function of the transaction amount as well as the period until maturity. If the transaction cannot be performed due to the forward transaction contract probability in FIG. 3, the forward transaction time point (the assumed demand review time point) in FIG. 1 is carried over to the next month.
以下の実施形態においては、先渡し商品仕入れコストの評価計算を行うために、想定需要および先渡し価格の変動モデルを与え、乱数を発生させて、図1や図2のような想定需要および先渡し価格のシナリオを多数発生させ、各シナリオ毎に前述した「先渡し商品仕入れコスト」を計算することによって、その平均値と標準偏差を求める。このようにして、先渡し商品仕入れコストの評価計算を行うことにより、需要家に商品を販売する上で、卸市場動向を考慮した商品価格の設定を支援することができる。 In the following embodiment, in order to perform the evaluation calculation of the delivery cost of the advance commodity, a fluctuation model of the assumed demand and the forward price is given, and a random number is generated to calculate the estimated demand and the forward price as shown in FIGS. A large number of scenarios are generated, and the above-mentioned “advanced product purchase cost” is calculated for each scenario, thereby obtaining an average value and a standard deviation. In this way, by performing the evaluation calculation of the delivery cost of the advanced merchandise, it is possible to support the setting of the merchandise price considering the wholesale market trend when selling the merchandise to the consumer.
[第1の実施形態]
[構成]
図4は、本発明を適用した第1の実施形態に係る商品価格設定支援システムの構成を示すブロック図である。本実施形態は、需要家との取引条件が、一定量での商品の受渡しでない場合に、先渡し商品の仕入れコストとその変動幅などの不確実性を、先渡し価格の不確実性、需要の不確実性、および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して評価する場合の一つの形態を示している。
[First Embodiment]
[Constitution]
FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the commodity price setting support system according to the first embodiment to which the present invention is applied. In the present embodiment, when the transaction conditions with the customer are not delivery of a product in a certain amount, the uncertainty of the purchase price of the forwarded product and its fluctuation range, etc. The figure shows one form of evaluation in consideration of certainty and uncertainty of success or failure in the forward market.
この図4に示すように、本実施形態の商品価格設定支援システム1は、同じ商品取引事業に関わる収益リスク評価または商品取引の最適化支援を行う収益リスク評価・商品取引最適化装置2に対して、ケーブルやネットワークなどの通信媒体3を介して接続されている。ここで、商品価格設定支援システム1を利用するユーザは、商品取引業務に携わる事業者であるが、一般的には、収益リスク評価・商品取引最適化装置2もまた、同じ事業者により利用される。
As shown in FIG. 4, the product price
また、商品価格設定支援システム1は、演算部10、インタフェース部20、記憶部30から構成されている。各部10〜30の詳細は次の通りである。
The product price
演算部10は、商品価格データ取得部11、商品価格解析部12、需要変動型計算パラメータ取得部13、取引成約確率実績データ取得部14、取引成約確率設定部15、商品仕入れコスト評価部16、を有する。
The
商品価格データ取得部11は、過去に先渡し卸市場で取引された先渡し商品の価格を示す「過去の先渡し商品価格データ」を、インタフェース部20を通じてまたは記憶部30から取得する部分である。商品価格解析部12は、「過去の先渡し商品価格データ」を解析して、先渡し価格の変動を表すモデルの計算に必要な「価格変動モデル定数」を決定する部分である。
The commodity price
需要変動型計算パラメータ取得部13は、需要変動を考慮した計算パラメータとして、「受渡し時期」、「需要変動モデル定数」、「初期想定需要量」、「需要成長率」、「先渡し取引間隔」、「先渡し商品の最長満期または限月」を、インタフェース部20を通じてまたは記憶部30から取得する部分である。
The demand fluctuation type calculation
ここで、「受渡し時期」は、商品を需要家に受渡す時期であり、「需要変動モデル定数」は、需要家の商品需要の変動を表すモデルの計算に必要な定数である。「受渡し時期」、「需要変動モデル定数」、「初期想定需要量」、「需要成長率」は、将来の商品の需要量を推定するために使用されるパラメータである。 Here, the “delivery time” is the time when the product is delivered to the consumer, and the “demand fluctuation model constant” is a constant necessary for calculation of a model representing the fluctuation of the consumer's product demand. The “delivery time”, “demand fluctuation model constant”, “initial assumed demand”, and “demand growth rate” are parameters used to estimate the demand for future products.
また、「先渡し取引間隔」は、需要を満たすための商品を先渡し卸市場から仕入れるための間隔であり、より詳細には、図1に示す受渡し時期での不確実な需要に対応するために先渡し商品の仕入れ量を見直し、先渡し取引で調整する時期の間隔である。「先渡し商品の最長満期または限月」は、先渡し市場で取引されている先渡し商品の最長満期または限月である。 In addition, the “forward transaction interval” is an interval for purchasing products satisfying the demand from the forward wholesale market, and more specifically, in order to cope with uncertain demand at the delivery time shown in FIG. This is the time interval for reviewing the amount of goods purchased and adjusting for forward transactions. "The longest maturity or contract month of a forwarded product" is the longest maturity or contract month of a forwarded product that is traded in the forward market.
取引成約確率実績データ取得部14は、先渡し卸市場に先渡し商品の売買注文を出した際の「先渡し取引成約確率の実績データ」を、インタフェース部20を通じてまたは記憶部30から取得する部分である。ここで、「先渡し取引成約確率の実績データ」は、先渡し取引経験より得られる各満期までの期間に対応する離散的なデータである。取引成約確率設定部15は、「先渡し取引成約確率の実績データ」を、先渡し商品の満期または限月までの期間と注文量との関数として滑らかな関数で近似することにより、評価計算で使用する満期毎の「先渡し取引成約確率」を設定する部分である。
The transaction contract probability record
商品仕入れコスト評価部16は、商品価格解析部12、需要変動型計算パラメータ取得部13、および取引成約確率設定部15で得られたデータに基づいて、受渡し時期毎に先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う部分である。この商品仕入れコスト評価部16はまた、仕入れコストの評価計算の計算結果をインタフェース部20により表示させると共に、インタフェース部20を通じて収益リスク評価・商品取引最適化装置2に対して出力させる機能を有する。
The product purchase
なお、以上のような演算部10は、具体的には、コンピュータのメインメモリとそれに記憶された商品価格設定支援用として特化されたプログラム、そのプログラムによって制御されるCPU等により実現される。
Note that the
インタフェース部20は、データ入力部21、データ表示部22、データ通信部23から構成されている。ここで、データ入力部21は、ユーザの操作に応じた信号をコンピュータに入力するマウスやキーボード等の入力装置である。データ出力部22は、データ入力部21で入力されたデータ、および演算部1で処理された評価結果をユーザに対して表示または出力するディスプレイ、プリンタ等の出力装置である。
The
データ通信部23は、コンピュータに内蔵されてデータの送受信を制御する通信制御装置、およびコンピュータのメインメモリとそれに記憶された通信用として特化されたプログラム、そのプログラムによって制御されるCPU等により実現され、通信媒体3を通じて他のシステムまたは装置とのデータ通信を行う。
The
すなわち、インタフェース部20は、コンピュータとユーザとの間のやり取り、および他のシステムまたは装置との間のデータ通信を行う部分であり、一般的に「ユーザインタフェース」、「通信インタフェース」等と呼ばれる部分を包含する広義のインタフェースである。
In other words, the
記憶部30は、演算部10でデータ処理を行うための各種の計算条件を予め保存すると共に、演算部10による計算結果を保存する部分である。この記憶部30は、コンピュータの各種のメモリや補助記憶装置等により実現される。
The
[動作の概略]
図5は、以上のような構成を有する本実施形態に係る商品価格設定支援システムにおける動作の概略を示すフローチャートである。
[Outline of operation]
FIG. 5 is a flowchart showing an outline of the operation in the commodity price setting support system according to the present embodiment having the above-described configuration.
この図5に示すように、本実施形態の商品価格設定支援システム1はまず、商品価格データ取得部11により、商品価格データ取得処理として、先渡し商品の指定、その先渡し商品に関する過去の先渡し商品の限月毎、取引日毎の先渡し商品価格データ、および取引条件の指定等を取得する(S110)。このデータ取得は、インタフェース部20によるデータ入力、すなわち、ユーザの入力操作に応じたデータや外部から受信するデータのデータ入力を行うか、あるいは、記憶部30からデータ読み込みを行うか、または、その両方を行うことにより実現される。
As shown in FIG. 5, in the product price
商品価格データ取得処理(S110)に続いて、商品価格設定支援システム1は、商品価格解析部12により、商品価格解析処理として、商品価格データ取得部11により取得した過去の先渡し商品価格データを解析して、満期までの期間と先渡し価格の関係を与えるフォワードカーブを求め、将来時点での先渡し商品の価格の期待値とその価格変動を与える、予め定めた価格変動モデルの計算に必要な価格変動モデル定数を算出する(S120)。そして、算出した価格変動モデル定数を用いて、その先渡し商品について、指定された取引条件に対する将来の先渡し商品価格の期待値、標準偏差、変動幅等を求める。
Subsequent to the product price data acquisition process (S110), the product price
商品価格設定支援システム1はまた、需要変動型計算パラメータ取得部13により、需要変動型計算パラメータ取得処理として、需要変動を考慮した計算パラメータ、すなわち、受渡し時期、需要変動モデル定数、初期想定需要量、需要成長率、先渡し取引間隔、先渡し商品の最長満期または限月を取得する(S130)。
The commodity price
商品価格設定支援システム1はまた、取引成約確率実績データ取得部14により、取引成約確率実績データ取得処理として、先渡し卸市場に先渡し商品の売買注文を出した際の先渡し取引成約確率の実績データを取得する(S140)。
The commodity price
これらの需要変動型計算パラメータ取得処理(S130)および取引成約確率実績データ取得処理(S140)におけるパラメータやデータの取得は、商品価格データ取得処理(S110)と同様に、インタフェース部20によるデータ入力、すなわち、ユーザの入力操作に応じたデータや外部から受信するデータのデータ入力を行うか、あるいは、記憶部30からデータ読み込みを行うか、または、その両方を行うことにより実現される。
In the demand fluctuation type calculation parameter acquisition process (S130) and the transaction contract probability record data acquisition process (S140), parameters and data are acquired in the same manner as the product price data acquisition process (S110). That is, it is realized by inputting data corresponding to a user input operation or data received from outside, reading data from the
取引成約確率実績データ取得処理(S140)に続いて、商品価格設定支援システム1は、取引成約確率設定部15により、取引成約確率設定処理として、先渡し取引経験より得られる各満期までの期間に対応する離散的な先渡し取引成約確率の実績データを、先渡し商品の満期または限月までの期間と注文量との関数として滑らかな関数で近似することにより、評価計算で使用する満期毎の先渡し取引成約確率を設定する(S150)。なお、必要であるならば、先渡し取引成約確率を、満期までの期間だけではなく取引量の関数としてもよい。
Subsequent to the transaction contract probability record data acquisition process (S140), the commodity price
商品価格設定支援システム1は次に、商品仕入れコスト評価部16により、商品仕入れコスト評価処理として、商品価格解析処理(S120)、需要変動型計算パラメータ取得処理(S130)、および取引成約確率設定処理(S150)で得られたデータに基づいて、受渡し時期毎に先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う(S160)。この商品仕入れコスト評価処理(S160)においては、先渡し商品仕入れコストの期待値、標準偏差、変動幅等を求めると共に、先渡し商品仕入れコストの確率分布や確率密度分布を求める。
Next, the product price
商品価格設定支援システム1は続いて、商品仕入れコスト評価部16により、結果表示処理として、商品仕入れコスト評価処理(S160)により得られた先渡し商品仕入れコストの評価結果を、インタフェース部20により画面表示し、あるいは印刷を行う(S170)。すなわち、先渡し商品仕入れコストの期待値、標準偏差、変動幅等のデータが表示されると共に、先渡し商品仕入れコストの確率分布や確率密度分布が表示される。
Subsequently, the product price
この結果表示処理(S170)はまた、先渡し商品仕入れコストの評価結果だけでなく、商品仕入れコスト評価処理に至るまでの各処理(S110〜S160)で得られた他の各種のデータを表示する処理を含む。例えば、ユーザからの要求等に応じて、商品価格解析処理(S120)により得られた将来の先渡し商品価格の期待値、標準偏差、変動幅等のデータを表示したり、あるいは、取引成約確率設定処理(S150)で得られた取引成立確率に関するデータを表示する等の処理を含む。 This result display process (S170) is a process for displaying not only the evaluation result of the forwarded product purchase cost but also various other data obtained in each process (S110 to S160) up to the product purchase cost evaluation process. including. For example, in accordance with a request from the user, data such as an expected value, standard deviation, fluctuation range, etc. of a future forward product price obtained by the product price analysis process (S120) is displayed, or a transaction contract probability setting is performed. This includes processing such as displaying data relating to the transaction establishment probability obtained in the processing (S150).
商品価格設定支援システム1はまた、商品仕入れコスト評価部16により、結果送信処理として、商品仕入れコスト評価処理(S160)により得られた先渡し商品仕入れコストの評価結果を、インタフェース部20により、収益リスク評価・商品取引最適化装置2に送信する(S180)。
In addition, the product price
この結果送信処理(S180)においては、先渡し商品仕入れコストの評価結果だけでなく、商品仕入れコスト評価処理に至るまでの各処理(S110〜S160)で得られた他の各種のデータの中から、送信先の収益リスク評価・商品取引最適化装置2で使用するデータを選択的に送信する。例えば、商品価格解析処理(S120)により得られた将来の先渡し商品価格の期待値、標準偏差、変動幅等のデータを送信したり、あるいは、取引成約確率設定処理(S150)で得られた取引成立確率に関するデータを送信する。
In the result transmission process (S180), not only the evaluation result of the forward product purchase cost but also other various data obtained in each process (S110 to S160) up to the product purchase cost evaluation process, Data to be used in the revenue risk evaluation / commodity
このように、先渡し商品仕入れコストの評価結果、すなわち、先渡し商品の仕入れコストとその不確実性を表す期待価、標準偏差、変動幅等のデータや、将来の先渡し商品価格の期待値、標準偏差、変動幅等のデータ、あるいは、取引成立確率に関するデータ等を収益リスク評価・商品取引最適化装置2に送信することにより、収益リスク評価・商品取引最適化装置2における収益のリスク評価と商品取引の最適化に貢献することができる。
In this way, the evaluation result of forwarded product purchase cost, that is, the expected value, standard deviation, fluctuation range, etc. representing the purchase cost of the forwarded product and its uncertainty, and the expected value, standard deviation of the future forwarded product price , Fluctuation data, or data related to transaction establishment probability, etc. are sent to the revenue risk assessment / product
なお、収益リスク評価・取引最適化装置2は、会計期間での多様な商品の取引に伴う収益総計の確率分布を求め、その変動リスクや与えられた確率分布の信頼区間における最大損失を評価すると共に、多様な商品の取引をポートフォリオとして捉え、この取引ポートフォリオを最適化して商品取引計画を支援する装置である。この収益リスク評価・取引最適化装置2は、そのような処理を行うために、対象商品について、商品価格設定支援システム1で得られた先渡し商品の仕入れコストや将来の先渡し商品価格の期待値、標準偏差、変動幅等のデータを、入力データの一部として処理するものである。
The revenue risk evaluation /
[商品仕入れコスト算出処理]
図6は、本実施形態における商品価格設定支援システム1の動作のうち、商品仕入れコスト評価部16による商品仕入れコスト評価処理(S160)の一部として行う、商品仕入れコスト算出処理(S161)の手順の一例を示すフローチャートである。
[Product purchase cost calculation processing]
FIG. 6 shows the procedure of the product purchase cost calculation process (S161) performed as part of the product purchase cost evaluation process (S160) by the product purchase
この図6に示すように、商品仕入れコスト算出処理(S161)において、商品仕入れコスト評価部16はまず、初回の先渡し取引回数iを「1」と設定し(S1611)、i回目の先渡し取引時点の設定を行う(S1612)。なお、初回の先渡し取引時点は、受渡し時点との期間差が、需要変動型計算パラメータ取得部13による需要変動型計算パラメータ取得処理(S130)により得られた「先渡し商品の最長満期または限月」内となるように設定しなければならない。また、先渡し取引時点は、商品の受渡し時点の前である必要がある。
As shown in FIG. 6, in the product purchase cost calculation process (S161), the product purchase
以上のようにi回目の先渡し取引時点の設定を行い(S1612)、設定した先渡し取引時点が、商品の受渡し時点の前である場合(S1613のYES)に、商品仕入れコスト評価部16は、そのi回目の先渡し取引時点での先渡し取引について、以下のような一連の処理(S1614〜S1618)を行う。
As described above, the i-th delivery transaction time is set (S1612), and when the set delivery transaction time is before the product delivery time (YES in S1613), the product purchase
すなわち、商品仕入れコスト評価部16は、今回(現在処理中のi回目)の先渡し取引時点について、まず、満期までの期間に対する1ヶ月以内の先渡し取引成約確率を考慮し、0から1までの乱数を発生させて、乱数の値を先渡し取引成約確率と比較する(S1614)。乱数の値が先渡し取引成約確率以下である場合には、先渡し取引が成立するものと判定して(S1615のYES)次に進む。
In other words, the product purchase
一方、先渡し取引が成立しなかった場合(S1615のNO)には、先渡し取引時点を1ヶ月遅らせて設定し(S1612)、設定した先渡し取引時点が受渡し時点の前であれば(S1613のYES)、先渡し取引成約確率を考慮して(S1614)取引成否を判定する(S1615)。 On the other hand, if the forward transaction is not successful (NO in S1615), the forward transaction time is set with a delay of one month (S1612), and if the set forward transaction time is before the delivery time (YES in S1613). Then, the success / failure probability of the forward transaction is considered (S1614), and the success / failure of the transaction is determined (S1615).
今回(現在処理中のi回目)の先渡し取引が成立する場合(S1615のYES)には、商品仕入れコスト評価部16は、続いて、予め用意された想定需要および先渡し商品価格の確率モデルに基づいて乱数を発生させ、その時点での想定需要と受渡し時期を限月(満期)とする先渡し商品の価格を推定する(S1616)。
If the current (i-th currently being processed) forward transaction is established (YES in S1615), the product purchase
商品仕入れコスト評価部16は次に、今回(現在処理中のi回目)の先渡し取引量として、初回(i=1)時のみは、先渡し取引量=想定需要と推定し、2回目以降は、今回(i回目)の想定需要から前回(i−1回目)の想定需要を減じた値を算出した(S1617)後、今回(i回目)の先渡し取引金額を、今回(i回目)の先渡し取引量と先渡し価格の積により算出する(S1618)。
Next, the product purchase
今回(i回目)の先渡し取引について、以上のような一連の処理(S1614〜S1618)を行って先渡し取引金額を算出すると、商品仕入れコスト評価部16は、先渡し取引回数iを1つ増やして(S1619)、新たなi回目の先渡し取引時点を設定した(S1612)後、設定した先渡し取引時点が受渡し時点の前であれば(S1613のYES)、新たなi回目について、同様に一連の処理を行う(S1614〜S1618)。
For the current (i-th) forward transaction, when the above-described series of processing (S1614 to S1618) is performed to calculate the forward transaction amount, the product purchase
なお、今回(i回目)の取引時点は、前回(i−1回目)の取引時点に、需要変動型計算パラメータ取得部13による需要変動型計算パラメータ取得処理(S130)により得られた「先渡し取引間隔」を加えたものである。
Note that the current (i-th) transaction time is the “forward transaction” obtained by the demand fluctuation-type calculation parameter acquisition process (S130) by the demand fluctuation-type calculation
商品仕入れコスト評価部16は、以上のような各回の先渡し取引時点の設定(S1612)と受渡し時点に対する確認(S1613)、当該回における一連の処理(S1614〜S1618)を繰り返した後、先渡し取引時点が受渡し時点を越えると(S1613のNO)、初回から最終回までの先渡し取引金額の合計と先渡し取引量の合計を算出し(S1620)、先渡し商品仕入れコストとして、先渡し取引平均単価(=取引金額合計÷取引量合計)を算出する(S1621)。
The commodity purchase
商品仕入れコスト評価部16により、以上のような商品仕入れコスト算出処理(S161)を多数回繰り返すことによって、多数の先渡し商品仕入れコストを求め、その平均と標準偏差を求めることができる。
The product purchase
[効果]
以上のような第1の実施形態によれば、先渡し卸市場の商品価格変動を表す価格変動モデル定数と需要家の需要変動を表す需要変動モデル定数、および先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す取引成約確率等の値を用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行うことができるため、先渡し価格の不確実性、需要の不確実性、および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して、先渡し商品の仕入れコストとその変動幅などの不確実性を精度よく評価することができる。したがって、市場リスク、量的リスク、および流動性リスクを考慮した商品価格の設定を支援することができる。
[effect]
According to the first embodiment as described above, the price fluctuation model constant representing the commodity price fluctuation in the forward wholesale market, the demand fluctuation model constant representing the demand fluctuation of the consumer, and the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market. Because it is possible to calculate the purchase cost of forwarded products using values such as the probability of transaction close, which indicates the potential, it is uncertain about the forward price, uncertain demand, and uncertain about the success or failure of the forward market. Therefore, it is possible to accurately evaluate uncertainties such as the purchase cost of a forwarded product and its fluctuation range. Accordingly, it is possible to support the setting of product prices in consideration of market risk, quantitative risk, and liquidity risk.
また、商品価格設定支援システムで得られたデータを、収益リスク評価・商品取引最適化装置に送信することにより、先渡し価格の不確実性、需要の不確実性、および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して、商品取引に関わる収益リスクの評価や商品取引の最適化を精度よく行うことができる。したがって、市場リスク、量的リスク、および流動性リスクを考慮した収益リスクの評価や商品取引の最適化を支援することができる。 In addition, by sending the data obtained by the product pricing support system to the profit risk assessment / product transaction optimization device, the forward price uncertainty, the demand uncertainty, and the success or failure of the forward market Considering uncertainties, it is possible to accurately evaluate profit risk related to product transactions and optimize product transactions. Therefore, it is possible to support the evaluation of profit risk and the optimization of commodity transactions taking market risk, quantitative risk, and liquidity risk into consideration.
[第2の実施形態]
[構成]
図7は、本発明を適用した第2の実施形態に係る商品価格設定支援システムの構成を示すブロック図である。本実施形態は、需要家との取引条件が、一定期間、一定価格、および一定量での商品の受渡しである場合に、先渡し商品の仕入れコストとその変動幅などの不確実性を、先渡し価格の不確実性および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して評価する場合の一つの形態を示している。
[Second Embodiment]
[Constitution]
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a commodity price setting support system according to the second embodiment to which the present invention is applied. In the present embodiment, when the transaction condition with the customer is delivery of the product at a certain period, a certain price, and a certain amount, the uncertainties such as the purchase cost of the forwarded product and the fluctuation range thereof are expressed as the forward price. It shows one form of evaluation in consideration of the uncertainty of the future and the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward market.
この図7に示すように、本実施形態の商品価格設定支援システム1は、第1の実施形態に係る商品価格設定支援システム1の需要変動型計算パラメータ取得部13に代えて、需要固定型計算パラメータ取得部17を有するものであり、他の構成は、第1の実施形態と同様である。
As shown in FIG. 7, the commodity price
前述したように、需要家との取引条件が、一定期間、一定価格、および一定量であることから、商品仕入れコスト評価部16による処理は、後述するように第1の実施形態と異なるため、需要固定型計算パラメータ取得部17により取得する計算パラメータも、第1の実施形態における需要変動型計算パラメータ取得部13とは異なっている。すなわち、需要固定型計算パラメータ取得部17は、計算パラメータとして、「受渡し開始時期」、「需要量」、「受渡し期間」、「先渡し商品の最長満期または限月」を、インタフェース部20を通じてまたは記憶部30から取得するようになっている。
As described above, since the transaction conditions with the customer are a certain period, a certain price, and a certain amount, the processing by the product purchase
[動作の概略]
図8は、以上のような構成を有する本実施形態に係る商品価格設定支援システムにおける動作の概略を示すフローチャートである。
[Outline of operation]
FIG. 8 is a flowchart showing an outline of the operation in the commodity price setting support system according to the present embodiment having the above-described configuration.
この図8に示すように、本実施形態の商品価格設定支援システムにおける動作は、需要固定型計算パラメータ取得処理(S230)および商品仕入れコスト評価処理(S260)を除けば、基本的な流れは、図5に示した第1の実施形態のシステムにおける動作と同様であるため、同一の処理には同一の符号を付し、説明を省略する。 As shown in FIG. 8, the basic flow of the operation of the commodity price setting support system of this embodiment is as follows except for the fixed demand calculation parameter acquisition process (S230) and the commodity purchase cost evaluation process (S260). Since it is the same as the operation in the system of the first embodiment shown in FIG. 5, the same processes are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
すなわち、本実施形態の商品価格設定支援システム1は、需要固定型計算パラメータ取得部17により、需要固定型計算パラメータ取得処理として、需要家との取引条件が、一定期間、一定価格、および一定量であることに応じた計算パラメータ、すなわち、受渡し開始時期、需要量、受渡し期間、先渡し商品の最長満期または限月を取得する(S230)。
That is, in the commodity price
商品価格設定支援システム1はまた、商品仕入れコスト評価部16により、商品仕入れコスト評価処理として、商品価格解析処理(S120)、需要固定型計算パラメータ取得処理(S230)、および取引成約確率設定処理(S150)で得られたデータに基づいて、受渡し期間に対する平均的な先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う(S260)。
The product price
[商品仕入れコスト算出処理]
図9は、本実施形態における商品価格設定支援システム1の動作のうち、商品仕入れコスト評価部16による商品仕入れコスト評価処理(S260)の一部として行う、商品仕入れコスト算出処理(S261)の手順の一例を示すフローチャートである。
[Product purchase cost calculation processing]
FIG. 9 shows the procedure of the product purchase cost calculation process (S261) performed as part of the product purchase cost evaluation process (S260) by the product purchase
この図9に示すように、商品仕入れコスト算出処理(S261)において、商品仕入れコスト評価部16はまず、初回の受渡し時点iを「1」と設定し(S2611)、i回目の受渡し時点の設定を行う(S2612)。受渡し時点が受渡し期間内(最終受渡し時点の前)である場合(S2613のYES)には、商品仕入れコスト評価部16は、その時点での受渡しに必要なi回目の先渡し取引時点を設定する(S2614)。
As shown in FIG. 9, in the product purchase cost calculation process (S261), the product purchase
先渡し取引時点は、受渡し時点との期間差が、需要固定型計算パラメータ取得部17による需要固定型計算パラメータ取得処理(S230)により得られた「先渡し商品の最長満期または限月」内となるように設定しなければならない。また、先渡し取引時点は、商品の最終受渡し時点の前である必要がある。
The time difference between the delivery time point and the delivery time point is within the “longest maturity or contract month of the forward product” obtained by the demand fixed type calculation parameter acquisition process (S230) by the demand fixed type calculation
以上のようにi回目の先渡し取引時点の設定(S2614)を行った後、商品仕入れコスト評価部16は、そのi回目の先渡し取引時点での先渡し取引について、以下のような一連の処理(S2615〜S2618)を行う。
After setting the i-th forward transaction time as described above (S2614), the product purchase
すなわち、商品仕入れコスト評価部16は、今回(現在処理中のi回目)の先渡し取引時点について、まず、満期までの期間に対する1ヶ月以内の先渡し取引成約確率を考慮し、0から1までの乱数を発生させて、乱数の値を先渡し取引成約確率と比較する(S2615)。乱数の値が先渡し取引成約確率以下である場合には、先渡し取引が成立するものと判定して(S2616のYES)次に進む。
In other words, the product purchase
一方、先渡し取引が成立しなかった場合(S2616のNO)には、先渡し取引時点を1ヶ月遅らせて設定し(S2614)、先渡し取引成約確率を考慮して(S2615)取引成否を判定する(S2616)。 On the other hand, when the forward transaction is not successful (NO in S2616), the time of the forward transaction is set with a delay of one month (S2614), and the success / failure probability of the forward transaction is taken into consideration (S2615) to determine the success or failure of the transaction (S2616). ).
今回(現在処理中のi回目)の先渡し取引が成立する場合(S2616のYES)には、商品仕入れコスト評価部16は、続いて、予め用意された先渡し商品価格の確率モデルに基づいて乱数を発生させ、その時点での受渡し時期を限月(満期)とする先渡し商品の価格を推定する(S2617)。
If the current (i-th currently processed) forward transaction is established (YES in S2616), the product purchase
商品仕入れコスト評価部16は次に、需要固定型計算パラメータ取得部17による需要固定型計算パラメータ取得処理(S230)により得られた需要量に応じて決定される一定の先渡し取引量と今回(i回目)の先渡し価格の積を、今回(i回目)の受渡し時点で必要な商品仕入れのための先渡し取引金額として求める(S2618)。
Next, the product purchase
今回(i回目)の先渡し取引について、以上のような一連の処理(S2613〜S2618)を行って先渡し取引金額を算出すると、商品仕入れコスト評価部16は、受渡し時点の番号iを1つ増やして(S2619)、新たなi回目の受渡し時点を設定した(S2612)後、新たなi回目について、同様に一連の処理を行う(S2613〜S2618)。
For the current (i-th) delivery transaction, when the above-described series of processing (S2613 to S2618) is performed to calculate the delivery transaction amount, the product purchase
商品仕入れコスト評価部16は、以上のような各回の受渡し時点の設定(S2612)と、当該回における一連の処理(S2613〜S2618)を繰り返した後、受渡し時点が受渡し期間(最終受渡し時点)を越えると(S2613のNO)、初回から最終回までの先渡し取引金額の合計を算出し(S2620)、先渡し商品仕入れコストとして、先渡し取引平均単価(=取引金額合計÷取引量合計)を算出する(S2621)。なお、取引量合計は、一定の先渡し取引量と取引回数の積により求められる。
The product purchase
商品仕入れコスト評価部16により、以上のような商品仕入れコスト算出処理(S261)を多数回繰り返すことによって、多数の先渡し商品仕入れコストを求め、その平均と標準偏差を求めることができる。
The product purchase
[効果]
以上のような第2の実施形態によれば、需要家との取引条件が一定量での商品の受渡しである場合に、先渡し卸市場の商品価格変動を表す価格変動モデル定数と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す取引成約確率等の値を用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行うことができるため、先渡し価格の不確実性および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して、先渡し商品の仕入れコストとその変動幅などの不確実性を精度よく評価することができる。したがって、市場リスクおよび流動性リスクを考慮した商品価格の設定を支援することができる。
[effect]
According to the second embodiment as described above, when the transaction condition with the customer is delivery of a product in a certain amount, the price fluctuation model constant representing the product price fluctuation in the forward wholesale market and the forward wholesale market Uncertainty of the forward price and uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward market, because it is possible to evaluate the purchase cost of the forwarded product using the value such as the probability of successful trade that represents the uncertainty of the success or failure In consideration of this, it is possible to accurately evaluate uncertainties such as the purchase cost of the forwarded product and its fluctuation range. Therefore, it is possible to support the setting of product prices in consideration of market risk and liquidity risk.
また、商品価格設定支援システムで得られたデータを、収益リスク評価・商品取引最適化装置に送信することにより、需要家との取引条件が一定量での商品の受渡しである場合に、先渡し価格の不確実性および先渡し市場での取引成否の不確実性を考慮して、商品取引に関わる収益リスクの評価や商品取引の最適化を精度よく行うことができる。したがって、量的リスクを考慮する必要がない場合に、市場リスクおよび流動性リスクを考慮した収益リスクの評価や商品取引の最適化を支援することができる。 In addition, by sending the data obtained by the product pricing support system to the revenue risk assessment / product transaction optimization device, if the transaction condition with the customer is the delivery of the product in a certain amount, the forward price In consideration of the uncertainties and uncertainties regarding the success or failure of transactions in the forward market, it is possible to accurately evaluate the profit risk related to the product transactions and optimize the product transactions. Therefore, when it is not necessary to consider the quantitative risk, it is possible to support the evaluation of the profit risk considering the market risk and the liquidity risk and the optimization of the commodity transaction.
[他の実施形態]
なお、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で他にも多種多様な変形例が実施可能である。まず、図面に示したシステム構成やフローチャートは、一例にすぎず、具体的な機能構成、動作手順や各処理の詳細、使用するデータの具体的な構成等は適宜選択可能である。
[Other Embodiments]
It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various other variations can be implemented within the scope of the present invention. First, the system configuration and flowchart shown in the drawings are merely examples, and a specific functional configuration, details of operation procedures and details of each process, a specific configuration of data to be used, and the like can be selected as appropriate.
例えば、前記第1と第2の実施形態を組み合わせて、需要変動型と需要固定型の計算パラメータ取得部を兼ねた共通の計算パラメータ取得部を設けると共に、商品仕入れコスト評価部を、需要家との取引条件に応じた複数のモードで動作させるなどの形態が実施可能である。 For example, the first and second embodiments are combined to provide a common calculation parameter acquisition unit that serves both as a demand fluctuation type and a fixed demand type calculation parameter acquisition unit, and the product purchase cost evaluation unit is used as a consumer. It is possible to implement a mode such as operating in a plurality of modes according to the transaction conditions.
また、前記実施形態においては、商品価格設定支援システムと収益リスク評価・商品取引最適化装置を、ケーブルやネットワークなどの通信媒体を介して接続した構成を示したが、1台のコンピュータ上に、商品価格設定支援用および収益リスク評価・商品取引最適化用にそれぞれ特化されたプログラムを組み込んで構成することも可能である。 Moreover, in the said embodiment, although the structure which connected the product price setting support system and the profit risk evaluation and the product transaction optimization apparatus via communication media, such as a cable and a network, was shown, on one computer, It is also possible to incorporate a program specialized for product pricing support and profit risk assessment / product transaction optimization.
また、前記実施形態においては、本発明の手法を、コンピュータのハードウェアとプログラムによりシステムおよび方法として実現する場合について説明したが、本発明の手法は、商品価格設定支援用として特化されたコンピュータプログラムのみの形態でも実現可能である。 In the above embodiment, the case where the method of the present invention is realized as a system and method using computer hardware and a program has been described. However, the method of the present invention is a computer specialized for product price setting support. It can also be realized in the form of a program only.
すなわち、本発明は、先渡し卸市場の商品価格変動を表す値と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す値を用いると共に、需要家の需要変動を表す値を選択的に用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行うものである限り、その具体的な実施形態は自由に選択可能である。 That is, the present invention uses a value representing the commodity price fluctuation in the forward wholesale market and a value representing the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market, and selectively uses the value representing the demand fluctuation of the consumer. As long as the evaluation calculation of the purchase cost of goods is performed, the specific embodiment can be freely selected.
1…商品価格設定支援システム
2…収益リスク評価・商品取引最適化装置
3…通信媒体
10…演算部
11…商品価格データ取得部
12…商品価格解析部
13…需要変動型計算パラメータ取得部
14…取引成約確率実績データ取得部
15…取引成約確率設定部
16…商品仕入れコスト評価部
17…需要固定型計算パラメータ取得部
20…インタフェース部
21…データ入力部
22…データ出力部
23…データ通信部
30…記憶部
DESCRIPTION OF
Claims (10)
先渡し卸市場の商品価格変動を表す値と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す値を用いると共に、需要家との取引条件に応じて需要家の需要変動を表す値を選択的に用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う商品仕入れコスト評価手段と、
前記評価計算の計算条件および計算結果を保存する記憶手段と、
前記評価計算に必要なデータの入力および計算結果の出力を行うインタフェース手段
を有することを特徴とする商品価格設定支援システム。 In a product pricing support system that supports pricing for products purchased in the forward wholesale market and sold to consumers,
Use the value that represents the commodity price fluctuation in the forward wholesale market and the value that represents the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market, and selectively select the value that represents the demand fluctuation of the customer according to the transaction conditions with the consumer. Product purchase cost evaluation means for calculating purchase cost of forwarded products using,
Storage means for storing calculation conditions and calculation results of the evaluation calculation;
A commodity price setting support system comprising interface means for inputting data necessary for the evaluation calculation and outputting a calculation result.
ことを特徴とする請求項1に記載の商品価格設定支援システム。 The product purchase cost evaluation means calculates the purchase cost of the forward product without using a value representing the demand fluctuation of the consumer when the transaction condition with the customer is delivery of the product in a certain amount. And when the transaction conditions with the consumer are not delivery of the product in a certain amount, the purchase cost of the delivery product is evaluated using the value representing the demand fluctuation of the consumer. The commodity price setting support system according to claim 1.
前記過去の先渡し商品価格データを解析して、先渡し価格の変動を表すモデルの計算に必要な価格変動モデル定数を決定する商品価格解析手段と、
計算パラメータとして、商品を需要家に受渡す受渡し時期と、需要家の商品需要の変動を表すモデルの計算に必要な需要変動モデル定数と、初期想定需要量と、需要の成長率と、商品を先渡し卸市場から仕入れるための先渡し取引の間隔と、先渡し卸市場における先渡し商品の最長満期または限月を、前記インタフェース手段を通じてまたは前記記憶部から取得する計算パラメータ取得手段と、
先渡し卸市場に先渡し商品の売買注文を出した際の先渡し取引成約確率の実績データを、前記インタフェース手段を通じてまたは前記記憶部から取得する取引成約確率実績データ取得手段と、
前記先渡し取引成約確率の実績データを、先渡し商品の満期または限月までの期間と注文量との関数として滑らかな関数で近似することにより、前記評価計算で使用する先渡し取引成約確率を設定する取引成約確率設定手段を有し、
前記商品仕入れコスト評価手段は、前記商品価格解析手段、前記計算パラメータ取得手段、および前記取引成約確率設定手段で得られたデータに基づいて、前記受渡し時期毎に先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行い、計算結果を前記インタフェース手段により表示させるように構成されている
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の商品価格設定支援システム。 Product price data acquisition means for acquiring past forward product price data indicating the price of the forward product that has been traded in the forward wholesale market in the past through the interface means or from the storage unit;
Product price analysis means for analyzing the past forward product price data and determining a price fluctuation model constant necessary for calculating a model representing fluctuations in the forward price;
As calculation parameters, the delivery time when the product is delivered to the consumer, the demand fluctuation model constant necessary for calculating the model representing the fluctuation of the consumer's product demand, the initial assumed demand, the demand growth rate, the product A calculation parameter acquisition means for acquiring an interval of a forward transaction for purchasing from the forward wholesale market and a longest maturity or a contract month of the forwarded product in the forward wholesale market through the interface means or from the storage unit;
Transaction contract probability actual data acquisition means for acquiring the actual data of the forward transaction contract probability at the time of issuing a purchase order of the forward commodity in the forward wholesale market, through the interface means or from the storage unit;
A transaction that sets the forward transaction contract probability used in the evaluation calculation by approximating the actual data of the forward transaction contract probability with a smooth function as a function of the period until the expiration date or contract month of the forward product and the order quantity. A contract probability setting means;
The product purchase cost evaluation unit performs an evaluation calculation of the purchase cost of the forwarded product at each delivery time based on the data obtained by the product price analysis unit, the calculation parameter acquisition unit, and the transaction contract probability setting unit. The commodity price setting support system according to claim 1, wherein the product price setting support system is configured to display the calculation result by the interface means.
前記過去の先渡し商品価格データを解析して、先渡し価格の変動を表す計算モデル定数を決定する商品価格解析手段と、
計算パラメータとして、需要家に受渡す商品の量、受渡し開始時期、および受渡し期間と、先渡し卸市場における先渡し商品の最長満期または限月を、前記インタフェース手段を通じてまたは前記記憶部から取得する計算パラメータ取得手段と、
先渡し卸市場に先渡し商品の売買注文を出した際の先渡し取引成約確率の実績データを、前記インタフェース手段を通じてまたは前記記憶部から取得する取引成約確率実績データ取得手段と、
前記先渡し取引成約確率の実績データを、先渡し商品の満期または限月までの期間と注文量との関数として滑らかな関数で近似することにより、前記評価計算で使用する先渡し取引成約確率を設定する取引成約確率設定手段を有し、
前記商品仕入れコスト評価手段は、前記商品価格解析手段、前記計算パラメータ取得手段、および前記取引成約確率設定手段で得られたデータに基づいて、前記受渡し期間に対する平均的な先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行い、計算結果を前記インタフェース手段により表示させるように構成されている
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の商品価格設定支援システム。 Product price data acquisition means for acquiring past forward product price data indicating the price of the forward product that has been traded in the forward wholesale market in the past through the interface means or from the storage unit;
Product price analysis means for analyzing the past forward product price data and determining a calculation model constant representing a change in the forward price;
As calculation parameters, obtain the calculation parameters by acquiring the quantity of products delivered to the consumer, delivery start time, delivery period, and the longest maturity or contract month of the delivered products in the forward wholesale market through the interface means or from the storage unit. Means,
Transaction contract probability actual data acquisition means for acquiring the actual data of the forward transaction contract probability at the time of issuing a purchase order of the forward commodity in the forward wholesale market, through the interface means or from the storage unit;
A transaction that sets the forward transaction contract probability used in the evaluation calculation by approximating the actual data of the forward transaction contract probability with a smooth function as a function of the period until the expiration date or contract month of the forward product and the order quantity. A contract probability setting means;
The product purchase cost evaluation unit is configured to evaluate an average purchase cost of an advance product for the delivery period based on data obtained by the product price analysis unit, the calculation parameter acquisition unit, and the transaction contract probability setting unit. 3. The commodity price setting support system according to claim 1, wherein the product price setting support system is configured to perform calculation and to display a calculation result by the interface means.
ことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の商品価格設定支援システム。 The product purchase cost evaluation means is configured to perform an evaluation calculation of an expected value, a standard deviation, or a fluctuation range of the purchase cost of the forwarded product as a value representing uncertainty of the purchase cost of the forwarded product. The product price setting support system according to any one of claims 1 to 4, characterized in that:
ことを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の商品価格設定支援システム。 The said goods purchase cost evaluation means is comprised so that evaluation calculation of the probability distribution or probability density distribution of the purchase cost of a forwarded goods may be performed, The any one of Claim 1 thru | or 5 characterized by the above-mentioned. Product pricing support system.
を有することを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の商品価格設定支援システム。 7. A forward price evaluation means for performing an evaluation calculation of an expected value, a standard deviation, or a fluctuation range of a future forward price as a value representing the uncertainty of the future forward price. The product price setting support system according to any one of the above.
前記商品仕入れコスト評価手段は、前記評価計算の結果として得られた先渡し商品の仕入れコストとその不確実性を表す値を、前記収益リスク評価・商品取引最適化装置に対して出力するように構成されている
ことを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載の商品価格設定支援システム。 Connected to a revenue risk assessment and product transaction optimization device that supports product risk assessment or product transaction optimization support,
The product purchase cost evaluation unit is configured to output a value representing the purchase cost of the forwarded product obtained as a result of the evaluation calculation and its uncertainty to the revenue risk evaluation / product transaction optimization device. The commodity price setting support system according to any one of claims 1 to 7, wherein the commodity price setting support system is provided.
前記演算部により、先渡し卸市場の商品価格変動を表す値と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す値を用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う商品仕入れコスト評価ステップを行い、
前記記憶部により、評価計算の計算結果を保存する記憶ステップを行い、
前記インタフェース部により、計算結果を表示する結果表示ステップを行う
を有することを特徴とする商品価格設定支援方法。 In a product pricing support method for supporting the pricing of products purchased in a forward wholesale market and sold to consumers using a computer having a calculation unit, a storage unit, and an interface unit,
The calculation unit performs a product purchase cost evaluation step of calculating a purchase cost of the forward product using a value representing a commodity price fluctuation in the forward wholesale market and a value representing uncertainty of success or failure of the transaction in the forward wholesale market. ,
The storage unit performs a storage step of saving the calculation result of the evaluation calculation,
A product price setting support method comprising performing a result display step of displaying a calculation result by the interface unit.
先渡し卸市場の商品価格変動を表す値と先渡し卸市場での取引成否の不確実性を表す値を用いて先渡し商品の仕入れコストの評価計算を行う商品仕入れコスト評価機能と、
前記評価計算の計算条件および計算結果を保存する記憶機能と、
前記評価計算に必要なデータの入力および計算結果の出力を行うインタフェース機能
をコンピュータに実現させることを特徴とする商品価格設定支援プログラム。 In the product pricing support program that supports the pricing of products purchased in the forward wholesale market and sold to consumers,
A product purchase cost evaluation function that calculates a purchase cost of a forward product using a value that represents a change in the product price in the forward wholesale market and a value that represents the uncertainty of the success or failure of the transaction in the forward wholesale market;
A storage function for storing calculation conditions and calculation results of the evaluation calculation;
A commodity price setting support program for causing a computer to realize an interface function for inputting data necessary for the evaluation calculation and outputting a calculation result.
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
JP2005187368A JP2007004729A (en) | 2005-06-27 | 2005-06-27 | Commodity price setting support system, method and program |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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KR101735378B1 (en) | 2014-09-05 | 2017-05-15 | 한미아이티 주식회사 | Logistic management system and method for determining product price using the same |
JP2020052440A (en) * | 2018-09-21 | 2020-04-02 | 博彦 金子 | System, method, program, and storage medium storing program for estimating electric power transaction price |
CN117057816A (en) * | 2023-07-05 | 2023-11-14 | 江苏神州博海信息科技有限公司 | Market purchasing trade integrated management system suitable for wholesale market gathering area |
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2005
- 2005-06-27 JP JP2005187368A patent/JP2007004729A/en active Pending
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