JP2001338124A - Operational risk measuring system, its method and storage medium storing computer software program for allowing computer system to measure oprational risk - Google Patents
Operational risk measuring system, its method and storage medium storing computer software program for allowing computer system to measure oprational riskInfo
- Publication number
- JP2001338124A JP2001338124A JP2000156638A JP2000156638A JP2001338124A JP 2001338124 A JP2001338124 A JP 2001338124A JP 2000156638 A JP2000156638 A JP 2000156638A JP 2000156638 A JP2000156638 A JP 2000156638A JP 2001338124 A JP2001338124 A JP 2001338124A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- accident
- operational risk
- rate
- amount
- calculating
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
Description
【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
【０００１】[0001]
【発明の属する技術分野】この発明は、業務のオペレー
ショナルリスクを計量するためのオペレーショナルリス
ク計量システム、オペレーショナルリスク計量方法、及
びコンピュータシステムにオペレーショナルリスクを計
量させるためのコンピュータソフトウエアプログラムを
格納した記憶媒体に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an operational risk measuring system for measuring operational risk in business, an operational risk measuring method, and a storage medium storing a computer software program for causing a computer system to measure operational risk. About.
【０００２】[0002]
【従来の技術】企業の業務には、一般に、様々なリスク
が存在する。このため、このようなリスクを予想（リス
ク計量）して、予めその対応を行っておくことが求めら
れる。2. Description of the Related Art In general, there are various risks in business of a company. For this reason, it is required to anticipate such a risk (risk measurement) and take measures in advance.
【０００３】業務リスクの中でも、貸出業務など信用取
引に係る「信用リスク」及び為替・金利取引に係る「市
場リスク」の計量は、計量の基礎となる過去の実績デー
タが多い。このため、この過去の実績データに基づい
て、将来の損失額等のリスクを推定することが比較的容
易に行える。Among the business risks, the measurement of "credit risk" relating to credit transactions such as lending operations and "market risk" relating to foreign exchange and interest rate transactions has a large amount of past performance data as a basis for measurement. Therefore, it is relatively easy to estimate a risk such as a future loss based on the past performance data.
【０００４】このため、一般に、厳しいリスク管理が要
求される銀行等の金融機関では、過去の実績データに基
づいて将来の損害の発生及び発生分布を予測するという
手法により、業務リスクの計量を行っている。For this reason, generally, financial institutions such as banks that require strict risk management measure business risk by a method of predicting the occurrence and distribution of future losses based on past performance data. ing.
【０００５】[0005]
【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、各種
業務のコンピュータシステム化が進むに従い、上記のよ
うな従来から計量されてきたリスクに加え、「事務リス
ク」や「システムリスク」等のオペレーショナルリスク
を計量することが求められている。しかしながら、これ
ら事務リスクやシステムリスクは、リスクを計量するた
めの過去の実績データ数が絶対的に少ないということが
ある。このため、過去の実績データのみに基づくリスク
計量では信頼性が著しく低いということがある。[0005] In recent years, as computerization of various tasks has progressed, operational risks such as "office risks" and "system risks" have been added in addition to the risks that have been conventionally measured as described above. Is required to be measured. However, in the case of these administrative risks and system risks, the number of past actual data for measuring the risks may be absolutely small. For this reason, the reliability of risk measurement based on only past performance data may be extremely low.
【０００６】また、これら、事務リスクやシステムリス
クについては、前述した信用リスクや市場リスクと異な
り、事故事象の発生が独立的若しくは同時的であり、か
つ、過去の事故への対策によって将来の事故発生率が低
減していくという特質がある。このため、従来のような
過去の実績データのみに基づいたリスク計量方法では、
リスク計量が行えない可能性がある。[0006] In contrast to the credit risk and the market risk described above, these office risks and system risks are independent or simultaneous in the occurrence of accident events, and future accidents are caused by measures against past accidents. There is a characteristic that the incidence is reduced. For this reason, in the conventional risk measurement method based only on past performance data,
Risk measurement may not be possible.
【０００７】したがって、これら事務リスクやシステム
リスク等についてはリスク計量手法が確立しておらず、
過去の実損データを保有するのみというのが現状であ
る。Therefore, a risk measurement method has not been established for these administrative risks and system risks.
At present, only actual loss data is retained.
【０００８】この発明は、このような事情に鑑みてなさ
れたもので、従来の業務リスクとは異なる特徴を有する
事務リスクやシステムリスク等を、効果的かつ迅速に計
量することができるリスク計量システム等を提供するこ
とを目的とする。[0008] The present invention has been made in view of such circumstances, and is a risk measurement system capable of effectively and quickly measuring office risks, system risks, and the like having characteristics different from conventional business risks. And so on.
【０００９】[0009]
【課題を解決するための手段】上記目的を解決するた
め、この発明の第１の主要な観点によれば、現在行なっ
ている事業についてのオペレーショナルリスクを計量す
るオペレーショナルリスク計量システムであって、過去
の事故実績を格納する過去事故実績格納部と、過去の事
故実績に基いて事故発生率を算出する事故発生率算出手
段と、現在の取引金額を取引毎に格納する現在取引金額
格納部と、前記事故発生率算出手段で算出した事故発生
率を前記取引内容格納部に格納された全取引に適用する
ことで、前記業務についての損失金額を推定し、この損
失金額をオペレーショナルリスクとして出力するオペレ
ーショナルリスク演算手段とを有することを特徴とする
オペレーショナルリスク計量システムが提供される。According to a first main aspect of the present invention, there is provided an operational risk measurement system for measuring an operational risk of a business currently being carried out. A past accident result storage unit that stores the accident results of the past, an accident occurrence rate calculation unit that calculates the accident occurrence rate based on the past accident results, a current transaction amount storage unit that stores the current transaction amount for each transaction, An operation for estimating a loss amount for the business by applying the accident occurrence rate calculated by the accident occurrence ratio calculation means to all the transactions stored in the transaction content storage unit, and outputting the loss amount as an operational risk. An operational risk measurement system comprising: a risk calculation unit.
【００１０】このような構成によれば、数が少ない実際
の損失額データを用いる代わりに、膨大な量の現在の全
取引金額データからサンプリングを行なうことで、実損
データ数の少なさによるデメリットを解消して、信頼性
の高いリスク計量を行なうことができる。なお、このシ
ステムは、オペレーションリスクとして、特に事務リス
ク及びシステムリスクを算出するものであることが好ま
しい。According to such a configuration, instead of using a small number of actual loss amount data, sampling is performed from an enormous amount of all current transaction amount data. Can be eliminated, and highly reliable risk measurement can be performed. In addition, it is preferable that this system calculates the operational risk and the system risk as the operation risk.
【００１１】ここで、前記過去事故実績格納部は、業務
のビジネスライン毎の事故実績を格納するものであり、
前記オペレーショナルリスク演算手段は、前記ビジネス
ライン毎に損失金額を推定するものであることが好まし
い。また、前記過去事故実績格納部は、業務の事故実績
を元本事故と元本に付随する事故とに分けて格納するも
のであり、前記オペレーショナルリスク演算手段は、前
記元本事故については取引金額の全てを損失金額とし、
元本に付随する事故については取引金額のうち所定の割
合に相当する金額を損失金額として推定するものである
ことが好ましい。Here, the past accident result storage unit stores the accident results for each business line of the business.
It is preferable that the operational risk calculation means estimates a loss amount for each business line. In addition, the past accident record storage unit stores the accident record of the business separately into a principal accident and an incident accompanying the principal, and the operational risk calculation means calculates a transaction amount for the principal accident. Is the amount of loss,
For accidents accompanying the principal, it is preferable that an amount corresponding to a predetermined ratio of the transaction amount is estimated as a loss amount.
【００１２】このような構成によれば、業務に伴うオペ
レーショナルリスクの算出をより詳細に行なうことが可
能になる。[0012] According to such a configuration, it is possible to calculate the operational risk associated with the work in more detail.
【００１３】さらに、前記事故発生率算出手段は、前記
事故発生率を、過去の一定期間毎に算出するものであ
り、前記オペレーショナルリスク演算手段は、任意に抽
出した期間における前記事故発生率を現在の取引に適用
し、その損失金額を算出し、リスク保有期間分に相当す
る期間分だけこの損失金額の算出を繰り返して、それら
を合計することで、リスク保有期間における損失金額を
求めるものであることが望ましい。ここで、前記オペレ
ーショナルリスク算出手段は、推定した損失金額の分布
を求めるものであることが望ましい。Further, the accident occurrence rate calculating means calculates the accident occurrence rate for each predetermined period in the past, and the operational risk calculating means calculates the accident occurrence rate in an arbitrarily extracted period at present. Calculates the amount of loss during the risk holding period by calculating the amount of the loss, repeating the calculation of this loss amount for the period corresponding to the risk holding period, and summing them. It is desirable. Here, it is desirable that the operational risk calculating means obtains the distribution of the estimated loss amount.
【００１４】このような構成によれば、所望のオペレー
ショナルリスクを、損失金額の分布という形で得ること
ができる。According to such a configuration, a desired operational risk can be obtained in the form of a distribution of a loss amount.
【００１５】さらに、このシステムは、事故発生率の逓
減率を算出する事故発生逓減率算出手段を有し、前記オ
ペレーショナルリスク算出手段は、前記事故発生率に、
この事故発生逓減率を適用することで、現在の取引件数
に対する事故件数を求め、現在の取引からこの事故件数
分の取引を特定し、その取引金額に基いて損失金額を算
出するものであることが好ましい。Further, the system includes an accident occurrence diminishing rate calculating means for calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate, wherein the operational risk calculating means calculates the accident occurrence rate by:
By applying this accident diminishing rate, the number of accidents with respect to the current number of transactions is determined, the transactions for the number of accidents are specified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount. Is preferred.
【００１６】このような構成によれば、時間を追うごと
に事故発生の逓減性が認められるという特徴を有するシ
ステムリスクをより精度良く算出することが可能にな
る。According to such a configuration, it is possible to more accurately calculate a system risk having a characteristic that the occurrence of an accident gradually decreases with time.
【００１７】また、このシステムは、さらに、事故発生
の同時性を算出する事故発生同時性算出手段を有し、前
記オペレーショナルリスク算出手段は、前記事故発生率
に、この事故発生同時性を適用することで、現在の取引
件数に対する事故件数を求め、現在の取引からこの事故
件数分の取引を特定し、その取引金額に基いて損失金額
を算出するものであることが望ましい。また、この事故
発生同時性算出手段は、前記事故率の分散と平均値とか
ら事故発生同時確率を算出する手段と、この事故発生同
時確率から２変量正規分布の相関を推定する手段とを有
することが好ましい。Further, the system further includes accident occurrence synchronization calculating means for calculating the synchronization of accident occurrence, and the operational risk calculating means applies the accident occurrence synchronization to the accident occurrence rate. Thus, it is desirable that the number of accidents with respect to the current number of transactions be determined, the transactions corresponding to the number of accidents be specified from the current transactions, and the loss amount be calculated based on the transaction amount. The accident occurrence simultaneousness calculation means has means for calculating an accident occurrence coincidence probability from the variance and average value of the accident rate, and means for estimating a correlation of a bivariate normal distribution from the accident occurrence coincidence probability. Is preferred.
【００１８】このような構成によれば、複数の事故間に
相関性（同時性）が認められるという特徴を有するシス
テムリスクをより精度良く算出することが可能になる。According to such a configuration, it is possible to more accurately calculate a system risk having a feature that a correlation (simultaneity) is recognized between a plurality of accidents.
【００１９】さらに、このシステムは、事故発生率の逓
減率を算出する事故発生逓減率算出手段と、事故発生の
同時性を算出する事故発生同時性算出手段とを有し、前
記オペレーショナルリスク算出手段は、前記事故発生率
に、この事故発生逓減率及び事故発生同時性を適用する
ことで、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在
の取引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金
額に基いて損失金額を算出するものであることを特徴と
するオペレーショナルリスク計量システム。The system further includes an accident occurrence diminishing rate calculating means for calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate, and an accident occurrence concurrency calculating means for calculating the coincidence of the accident occurrence. Calculates the number of accidents with respect to the current number of transactions by applying the diminishing rate of accidents and the coincidence of accidents to the accident occurrence rate, identifies transactions for the number of accidents from the current transactions, and An operational risk measurement system for calculating a loss amount based on an amount.
【００２０】このような構成によれば、事故発生の逓減
性と同時性を考慮するようにしたから、特にシステムリ
スクをより精度良く求めることが可能になる。According to such a configuration, since the graduality and the concurrence of the occurrence of the accident are taken into account, it is possible to obtain the system risk particularly more precisely.
【００２１】この発明の第２の主要な観点によれば、現
在行なっている事業についてのオペレーショナルリスク
を計量するオペレーショナルリスク計量方法であって、
過去の事故実績を格納する過去事故実績格納工程と、過
去の事故実績に基いて事故発生率を算出する事故発生率
算出工程と、現在の取引金額を取引毎に格納する現在取
引金額格納工程と、前記事故発生率算出工程で算出した
事故発生率を前記取引内容格納工程で格納した全取引に
適用することで、前記業務についての損失金額を推定
し、この損失金額をオペレーショナルリスクとして出力
するオペレーショナルリスク演算工程とを有することを
特徴とするオペレーショナルリスク計量方法が提供され
る。According to a second main aspect of the present invention, there is provided an operational risk measurement method for measuring an operational risk of a business currently being conducted,
A past accident results storing process for storing past accident results, an accident occurrence rate calculating process for calculating an accident occurrence rate based on past accident results, and a current transaction amount storing process for storing a current transaction amount for each transaction. By applying the accident occurrence rate calculated in the accident occurrence rate calculation step to all the transactions stored in the transaction content storage step, an operational loss amount is estimated for the business, and the loss amount is output as an operational risk. An operational risk measurement method, comprising: a risk calculation step.
【００２２】このような構成によれば、前記オペレーシ
ョナルリスク計量システムに適したオペレーショナルリ
スク計量方法を得ることができる。According to such a configuration, an operational risk measurement method suitable for the operational risk measurement system can be obtained.
【００２３】この発明の第３の主要な観点によれば、コ
ンピュータシステムに現在行なっている事業についての
オペレーショナルリスクを計量させるためのコンピュー
タソフトウエアプログラムを格納した媒体であって、こ
のコンピュータソフトウエアプログラムは、コンピュー
タシステムに、過去の事故実績を格納する動作を行なわ
せるための過去事故実績格納指令と、コンピュータシス
テムに過去の事故実績に基いて事故発生率を算出させる
ための事故発生率算出指令と、コンピュータシステム
に、現在の取引金額を取引毎に格納させるための現在取
引金額格納指令と、コンピュータシステムに、前記事故
発生率算出指令で算出した事故発生率を前記取引内容格
納工程で格納した全取引に適用することで、前記業務に
ついての損失金額を推定させ、この損失金額をオペレー
ショナルリスクとして出力させるためのオペレーショナ
ルリスク演算指令とを有することを特徴とする媒体。According to a third main aspect of the present invention, there is provided a medium storing a computer software program for causing a computer system to measure an operational risk of a business currently being performed, the computer software program comprising: Is a command for storing a past accident record to cause the computer system to perform an operation of storing the past accident record, and an accident occurrence rate calculation command for causing the computer system to calculate the accident occurrence rate based on the past accident record. And a computer system for storing a current transaction amount storage command for storing the current transaction amount for each transaction and the computer system storing the accident occurrence rate calculated by the accident occurrence rate calculation instruction in the transaction content storing step. By applying to transactions, the amount of loss for the above business Is constant, the medium characterized by having an operational risk calculation command for outputting the loss amount as operational risks.
【００２４】このような構成によれば、コンピュータシ
ステムに導入することで、前記オペレーショナルリスク
計量システム及びオペレーショナルリスク計量方法を実
現できるコンピュータソフトウエアプログラムを格納し
た記憶媒体を得ることができる。According to such a configuration, it is possible to obtain a storage medium storing a computer software program capable of realizing the operational risk measuring system and the operational risk measuring method by being introduced into a computer system.
【００２５】[0025]
【発明の実施の形態】以下、この発明の好ましい一実施
形態について、図面を参照しながら説明する。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, a preferred embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
【００２６】図１は、この発明を実行するためのコンピ
ュータシステムを示す概略構成を示すものである。FIG. 1 shows a schematic configuration of a computer system for executing the present invention.
【００２７】（基本構成）このシステムは、ＣＰＵ１、
ＲＡＭ２、ディスプレイ等の出力装置３、キーボード等
の入力装置４が接続されてなるバス５に、データ格納部
６及びプログラム格納部７が接続されている。このデー
タ格納部６及びプログラム格納部７は、ハードディスク
などの書込み読み出し可能な単一又は複数の記録メディ
アから構成される。(Basic Configuration) This system comprises a CPU 1
A data storage unit 6 and a program storage unit 7 are connected to a bus 5 to which a RAM 2, an output device 3 such as a display, and an input device 4 such as a keyboard are connected. The data storage unit 6 and the program storage unit 7 are composed of one or more writable and readable recording media such as a hard disk.
【００２８】データ格納部６には、この発明に関係する
もののみ説明すると、業務のビジネスラインの情報を格
納するビジネスライン情報格納部１０と、過去の事故実
績を元本事故と元本に付随する事故とに分けて格納する
過去事故実績格納部１１と、元本に付随する事故につい
ての実損率を格納する実損率格納部１２と、現在の取引
金額を含む取引内容を取引毎に格納する取引金額格納部
１３とが設けられている。The data storage unit 6 will be described in detail only with respect to the present invention. A business line information storage unit 10 for storing information on business lines of business, and past accident results are attached to principal accidents and principals. A past accident performance storage unit 11 that stores the actual loss ratio of an accident incidental to the principal, and a transaction content including a current transaction amount for each transaction. A transaction amount storage unit 13 for storing the transaction amount is provided.
【００２９】ビジネスライン情報格納部１０に格納した
ビジネスライン情報とは、リスク管理の対象となる業務
を、内容の同質性に基づいて分類してなる情報で、例え
ば、銀行の業務であれば、大きく「預金・為替」、「融
資」、「ローン」、「外為」等に分割され、さらに「預
金・為替」は「現金入出金」、「仕向送金」、「財形・
定期」等に分割される。The business line information stored in the business line information storage unit 10 is information obtained by classifying the business to be subjected to risk management on the basis of the homogeneity of the contents. It is broadly divided into “deposits / exchanges”, “loans”, “loans”, “forex”, etc.
Periodic "etc.
【００３０】また、過去事故実績格納部１１に格納され
た元本事故とは、事故の発生により、取引元本の全額が
回収できずに損失額となるケースであり、元本に付随す
る事故とは、事故の発生により、取引元本自体が損失額
になるわけではなく、遅延損害金や過怠金といった元本
の一定割合が損失額となるケースである。この過去事故
実績格納部には、過去の決算期毎の元本事故と元本に付
随する事故のそれぞれについての事務件数と事故件数の
推移を格納している。また、この過去事故実績格納部
は、各事故で同時に発生した事故件数を格納する。A principal accident stored in the past accident result storage unit 11 is a case in which the total amount of the transaction principal cannot be collected due to the occurrence of the accident, resulting in a loss amount. This is a case in which the transaction principal does not itself become a loss amount due to the occurrence of the accident, but a certain percentage of the principal amount such as late damages or fines becomes a loss amount. The past accident results storage unit stores the number of affairs and the number of accidents for each of the principal accidents and the incidents accompanying the principal for each past accounting period. The past accident result storage unit stores the number of accidents that occurred simultaneously in each accident.
【００３１】図２〜図４は、この過去事故実績格納部１
１に格納された情報の例を示したものである。例えば、
「財形・定期」について見ると、事務取扱件数は、図２
に示すように、ｉ期に５０００件、ｉ＋１期に５２００
件・・・である。また、事故件数については、図３
（ａ）、（ｂ）に示すように、ｉ期には、元本事故が１
件、元本に付随する事故が２件となっている。各事故で
同時に発生した事故件数は、図４に示すように、例え
ば、各決算期について過去１０年分が格納されている。FIG. 2 to FIG. 4 show this past accident result storage unit 1.
1 shows an example of information stored in the first information. For example,
Looking at “Financial / Fixed Term”, the number of clerical cases is shown in Fig. 2.
As shown in the table, 5000 cases were found in period i and 5200 cases were found in period i + 1.
... Figure 3 shows the number of accidents.
As shown in (a) and (b), in period i, one principal accident occurred.
And two incidents accompanying the principal. As shown in FIG. 4, the number of accidents occurring simultaneously in each accident is, for example, the past 10 years for each settlement period.
【００３２】さらに、実損率格納部１２には、元本に付
随する事故についての実損率、すなわち、元本のうち実
損になる金額の割合が格納されている。この実損率は、
例えば、過去の実績や実際の取引契約において定められ
た損害金などから決定されるもので、「財形・定期」の
実損率として１０％が格納されている。Further, the actual loss rate storage unit 12 stores an actual loss rate for an accident accompanying the principal, that is, a ratio of an amount of the principal which becomes an actual loss. This actual loss rate is
For example, 10% is stored as the actual loss ratio of “property / periodical”, which is determined based on past results, damages determined in an actual transaction contract, and the like.
【００３３】一方、現在取引金額格納部１３には、図５
に示すように、現在の全ての取引情報及び各取引毎の取
引金額が格納されている。現在の取引データは膨大な量
であり、この実施形態のシミュレーションで用いるサン
プルとなる。図５は、「財形・定期」についての例であ
る。On the other hand, the current transaction amount storage unit 13 stores in FIG.
As shown in (1), all the current transaction information and the transaction amount for each transaction are stored. The current transaction data is enormous and serves as a sample used in the simulation of this embodiment. FIG. 5 is an example of “property / periodical”.
【００３４】また、プログラム格納部７は、この発明に
関係するもののみ説明すると、過去の事故実績に基いて
事故発生率を算出する事故発生率算出部１４と、この事
故発生率の逓減率を算出する事故発生逓減率算出部１５
と、事故発生の同時性を算出する事故発生同時性算出部
１６と、前記事故発生率算出部１４で算出した事故発生
率を前記取引内容格納部に格納された現在の取引金額に
適用することで、前記業務についての損失金額を推定
し、この損失金額をオペレーショナルリスクとして出力
するオペレーショナルリスク演算部１７とを有する。The program storage unit 7 includes only an accident occurrence rate calculating unit 14 for calculating an accident occurrence rate based on past accident results, and a gradual decrease rate of the accident occurrence rate. Incident diminishing rate calculator 15 to be calculated
Applying the accident occurrence rate calculated by the accident occurrence simultaneousness calculation unit 16 and the accident occurrence rate calculation unit 14 to the current transaction amount stored in the transaction content storage unit. And an operational risk calculation unit 17 for estimating the amount of loss for the job and outputting the amount of loss as operational risk.
【００３５】オペレーショナルリスク演算部１７は、オ
ペレーショナルリスクとして、具体的には、「事務リス
ク」及び「システムリスク」を選択的に求める機能を有
する。そして、このオペレーショナルリスク演算部１７
は、それぞれの特性に応じた処理によって損失金額の推
定を行う。The operational risk calculation unit 17 has a function of selectively obtaining "operational risk" and "system risk" as the operational risk. Then, the operational risk calculation unit 17
Estimates the amount of loss by processing according to each characteristic.
【００３６】すなわち、事務リスクは、個々の事故は、
その発生に相関性等がなく全く独立して発生するもので
ある。これに対してシステムリスクは、事故の発生率が
時間を追う毎に逓減していく点、及び発生した個々の事
故の間に相関性が見られる点に特徴がある。[0036] That is, the operational risk is as follows.
There is no correlation or the like in their occurrence, and they occur completely independently. On the other hand, the system risk is characterized in that the accident rate gradually decreases with time and that there is a correlation between the individual accidents that have occurred.
【００３７】このため、このオペレーショナルリスク演
算部１７は、事務リスクの算出には、前記事故発生率算
出部１４で算出した事故発生率のみを利用して損失金額
の推定を行う。一方、システムリスクの算出には、この
事故発生率を逓減率及び同時性を適用して修正してなる
値を利用して損失金額の推定を行う。For this reason, the operational risk calculation unit 17 estimates the loss amount by using only the accident occurrence rate calculated by the accident occurrence rate calculation unit 14 in calculating the business risk. On the other hand, in calculating the system risk, the amount of loss is estimated using a value obtained by correcting the accident occurrence rate by applying the diminishing rate and the concurrency.
【００３８】以上説明した構成要素は、コンピュータシ
ステムに対する指令として記述され、例えばＣＤ−ＲＯ
Ｍ等の可搬性のメディアから、このシステムのプログラ
ム格納部７及びデータ格納部６にインストールされたも
のである。そして、前記ＣＰＵ１によってＲＡＭ２等に
読み出されて実行されることで、各機能を奏する。以
下、各構成要素の機能、すなわち、オペレーショナルリ
スク計量方法を、事務リスクの演算とシステムリスクの
演算とに分けて詳細に説明する。The components described above are described as commands to the computer system, and are described, for example, in CD-RO.
It is installed in a program storage unit 7 and a data storage unit 6 of this system from a portable medium such as M. The functions are performed by being read out to the RAM 2 or the like by the CPU 1 and executed. Hereinafter, the function of each component, that is, the operational risk measurement method will be described in detail by dividing the calculation into the operation risk and the calculation into the system risk.
【００３９】（事務リスクの演算）事務リスクの演算で
は、まず、前記事故発生率算出部により、過去の事故実
績に基づき、シミュレーションで用いるサンプルに対す
る事故発生率（各期）を算定する。例えば、「財形・定
期」の元本事故の事故発生率は、ｉ期では、事務取り扱
い件数が５０００件（図２）であるのに対して元本事故
の件数は１件（図３）であるから、事故発生率は、１／
５０００より、０．０２％となる。このようにして、例
えば、「財形・定期」についての過去の各決算期の事故
発生率は、図６に示すようになる。(Calculation of Office Risk) In the calculation of office risk, first, the accident occurrence rate calculator calculates the accident occurrence rate (each period) for a sample used in the simulation based on past accident results. For example, the accident incidence rate of principal accidents for “Financial / Periodic” is 5,000 in the period i (Fig. 2), while the number of principal accidents is 1 (Fig. 3). Therefore, the accident incidence rate is 1 /
From 5000, it becomes 0.02%. In this way, for example, the accident occurrence rate of each of the past settlement periods for “property / periodical” is as shown in FIG.
【００４０】ついで、前記オペレーショナルリスク演算
部１７は、まず、前記事故発生率算出部１４で求めた各
期毎の事故発生率群（図６）から、1つの事故発生率を
ランダムにサンプリングし、その事故発生率に基づいて
事故件数を求める。例えば、上記「財形・定期」の場
合、乱数に基づいて、過去の事故発生率から０．０４%
がサンプリングされたとすると、事故件数は２件と求め
られる。Next, the operational risk calculating unit 17 first randomly samples one accident occurrence rate from the accident occurrence rate group for each period obtained by the accident occurrence rate calculation unit 14 (FIG. 6). The number of accidents is determined based on the accident occurrence rate. For example, in the case of the above “property / periodical”, based on random numbers, 0.04%
Is sampled, the number of accidents is calculated as two.
【００４１】次に、このオペレーショナルリスク演算部
１７は、この２件分の取引金額明細を前記現在取引金額
格納部１３に格納されたサンプルデータ（図５）から乱
数発生によりランダムに抽出し、その金額を合計する。
ここで、例えば、抽出された２件の取引金額がそれぞれ
１，０００，０００円と３００，０００円である場合に
は、その合計金額は１，３００，０００円となる。Next, the operational risk calculation unit 17 randomly extracts the two transaction amount details from the sample data (FIG. 5) stored in the current transaction amount storage unit 13 by generating random numbers. Sum the amounts.
Here, for example, when the extracted two transaction amounts are 1,000,000 yen and 300,000 yen, respectively, the total amount is 1,300,000 yen.
【００４２】ついで、このオペレーショナルリスク演算
部１７は、上記の合計金額の算出ステップをリスク保有
期間分だけ繰り返す。例えば、リスク保有期間が４期で
ある場合には、前記ステップをあと３回繰り返す。そし
て、各ステップで算出した金額を累計し、元本事故の場
合は実損率が１００%であるのでその金額と同一額を損
失額として算出し、元本に付随する事故の場合は求めた
金額に前記実損率格納部に格納された所定の実損率を乗
算することで損失額を算出する。Next, the operational risk calculation unit 17 repeats the above-described calculation step of the total amount for the risk holding period. For example, if the risk holding period is four, the above step is repeated three more times. Then, the amounts calculated in each step are accumulated, and in the case of a principal accident, the actual loss rate is 100%, so the same amount as the amount is calculated as a loss amount, and in the case of an incident accompanying the principal, the loss is calculated. The amount of loss is calculated by multiplying the amount by a predetermined actual loss ratio stored in the actual loss ratio storage unit.
【００４３】「財形・定期」の元本事故の場合、リスク
保有期間が４期で、それぞれの期のの金額が１，３０
０，０００円、５００，０００円、３００，０００円、
５０００，０００円とすると、損失額はその合計によ
り、２，６００，０００円と推定される。In the case of the principal accident of “property / periodical”, the risk holding period is four periods, and the amount of money in each period is 1,30.
0000 yen, 500,000 yen, 300,000 yen,
If the amount is 5,000,000 yen, the total loss is estimated to be 2,600,000 yen.
【００４４】また、元本に付随する事故の場合、２，６
００，０００円×１０％＝２６０，０００円と推定され
る。In the case of an accident accompanying the principal, 2,6
It is estimated that 00,000 yen × 10% = 260,000 yen.
【００４５】そして、このオペレーショナルリスク演算
部１７は、上記の処理を１万回繰り返し、求められた損
失額の分布を事務リスクとして出力する。具体的には、
各ビジネスライン毎と業務全体での損失額の分布とし
て、平均値と特定の信頼水準値が算出される。例えば図
７のような分布が算出され、平均値は３，０００，００
０円、最大値は４００，０００，０００円と算出され
る。The operational risk calculation unit 17 repeats the above processing 10,000 times and outputs the obtained distribution of the loss amount as the business risk. In particular,
An average value and a specific confidence level value are calculated as the distribution of the loss amount for each business line and the entire business. For example, a distribution as shown in FIG. 7 is calculated, and the average value is 3,000,000.
0 yen, the maximum value is calculated as 400,000,000 yen.
【００４６】このような構成によれば、過去の損失金額
の実績を利用せず、過去の事故発生率に基づいて膨大な
データである現在の取引明細をサンプリングし、これに
元本事故及び元本に付随する事故に応じた実損率を乗算
することで、損失金額を捉えるようにした。これによ
り、過去の事故実績が少ない場合であっても、有効なシ
ュミレーションを行うことができる。According to such a configuration, the present transaction details, which are enormous data, are sampled based on the past accident occurrence rate without using the past loss amount record, and the principal transaction and the principal By multiplying the actual loss rate according to the accident accompanying the book, the amount of loss was captured. As a result, an effective simulation can be performed even when the number of past accidents is small.
【００４７】すなわち、図８は、過去の事務に関する実
勢の事故実績（損失金額）の分布を示したものである。
この図８と図７とを比較すると分かるように、この発明
によれば、実際の事故実績よりも高い金額を信頼水準値
として取得することが可能になる。That is, FIG. 8 shows the distribution of actual accident results (loss amount) relating to past office work.
As can be seen from a comparison between FIG. 8 and FIG. 7, according to the present invention, it is possible to acquire an amount higher than the actual accident result as the confidence level value.
【００４８】（システムリスクの演算）まず、前記前記
事故発生率算出部１４は、過去の事故実績に基づき、シ
ミュレーションで用いるサンプルに対する事故発生率を
算定する。例えば、上記例では事故率は０．５％といっ
た様になる。(Calculation of System Risk) First, the accident occurrence rate calculator 14 calculates an accident occurrence rate for a sample used in the simulation based on past accident results. For example, in the above example, the accident rate is 0.5%.
【００４９】次に、前記逓減率算出部１５が、システム
リスクの特徴である事故発生率の逓減性を算出する。こ
の逓減率は時間をtとするとeλtと表され、例えば、1年
後の事故率が当初事故率の半分になるとすると、逓減率
はeλ＝0.5であるからλ＝−0.693となる。上式にこの
ように求めたλを適用し、事故発生の逓減率を決定す
る。Next, the gradual decrease rate calculating section 15 calculates the gradual decrease of the accident occurrence rate which is a characteristic of the system risk. This degressive rate is expressed when the time t and e .lamda.t, for example, when an accident rate after one year is half of the initial accident rate, decreasing ratio is λ = -0.693 because it is e lambda = 0.5. The thus obtained λ is applied to the above equation to determine the rate of gradual reduction of the occurrence of the accident.
【００５０】ついで、前記同時性算出部１６が、過去の
事故実績に基づき、システム事故の同時性を２変量正規
分布の相関を推定することで算定する。具体的には、図
１０に示すように、事故率の分散と平均値から事故発生
同時確率Pijを算定し、事故発生同時確率Pijから2変量
正規分布の相関ρの推定する。この例では、上記事故実
績から、例えば事故の同時性は相関０．７というように
算出される。Next, the synchronization calculating section 16 calculates the synchronization of the system accident by estimating the correlation of the bivariate normal distribution based on the past accident results. More specifically, as shown in FIG. 10, the accident probability Pij is calculated from the variance and the average value of the accident rate, and the correlation ρ of the bivariate normal distribution is estimated from the accident probability Pij. In this example, for example, the coincidence of the accidents is calculated as the correlation 0.7 from the accident results.
【００５１】ついで、この図１０で推定した事故発生率
と逓減率及び相関から、多変量正規乱数（サンプル数の
次元）を発生させ、図１０のＡから事故件数を求めるこ
とができる。次に、前記オペレーショナルリスク演算部
１７は、前記求めた事故件数分の取引金額明細を図５の
サンプルから抽出し、その金額を合計する。Next, a multivariate normal random number (dimension of the number of samples) is generated from the accident occurrence rate, the diminishing rate, and the correlation estimated in FIG. 10, and the number of accidents can be obtained from A in FIG. Next, the operational risk calculation unit 17 extracts the transaction amount details for the determined number of accidents from the sample of FIG. 5 and totals the amounts.
【００５２】ついで、このオペレーショナルリスク演算
部１７は、上記の合計金額の算出ステップをリスク保有
期間分だけ繰り返す。例えば、リスク保有期間が４期で
ある場合には、前記ステップをあと３回繰り返す。そし
て、各ステップで算出した金額を累計し、元本事故の場
合は実損率が１００%であるのでその金額と同一額を損
失額として算出し、元本に付随する事故の場合は求めた
金額に前記実損率格納部１２に格納された所定の実損率
を乗算することで損失額を算出する。Next, the operational risk calculating section 17 repeats the above-described step of calculating the total amount for the risk holding period. For example, if the risk holding period is four, the above step is repeated three more times. Then, the amounts calculated in each step are accumulated, and in the case of a principal accident, the actual loss rate is 100%, so the same amount as the amount is calculated as a loss amount, and in the case of an incident accompanying the principal, the loss is calculated. The amount of loss is calculated by multiplying the amount by a predetermined actual loss ratio stored in the actual loss ratio storage unit 12.
【００５３】そして、このオペレーショナルリスク演算
部１７は、上記の処理を1万回繰り返し、求められた損
失額の分布を事務リスクとして出力する。具体的には、
各ビジネスライン毎と業務全体での損失額の分布とし
て、平均値と特定の信頼水準値が算出される。Then, the operational risk calculating section 17 repeats the above processing 10,000 times and outputs the obtained distribution of the loss amount as the business risk. In particular,
An average value and a specific confidence level value are calculated as the distribution of the loss amount for each business line and the entire business.
【００５４】このような構成によれば、システムリスク
を、事故発生率の逓減性及び同時性を考慮して求めるこ
とが可能になるから、より良好なリスク計量を行なえ
る。According to such a configuration, the system risk can be obtained in consideration of the gradual decrease and the simultaneousness of the accident occurrence rate, so that a better risk measurement can be performed.
【００５５】なお、この発明は、以上説明した実施形態
に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範
囲で種々変形可能である。例えば、上記一実施形態で
は、オペレーショナルリスクとして、事務リスクとシス
テムリスクの算出を例に挙げて説明したがこれに限定さ
れるものではない。The present invention is not limited to the embodiment described above, but can be variously modified without changing the gist of the invention. For example, in the above-described embodiment, the calculation of the operational risk and the system risk has been described as an example of the operational risk, but the operational risk is not limited thereto.
【００５６】[0056]
【発明の効果】このような構成によれば、数が少ない実
際の損失額データを用いる代わりに、膨大な量の現在の
全取引金額データをサンプリングすることで、実損デー
タ数の少なさによるデメリットを解消して、信頼性の高
いリスク計量を行なうことができる。According to such a configuration, instead of using the actual loss amount data having a small number, a huge amount of the current total transaction amount data is sampled, and the actual loss amount is reduced. Disadvantages can be eliminated, and highly reliable risk measurement can be performed.
【００５７】また、この発明によれば、従来の業務リス
クとは異なる特徴を有する事務リスクやシステムリスク
等を、効果的かつ迅速に計量することができるリスク計
量システムを提供することができる。Further, according to the present invention, it is possible to provide a risk measurement system capable of effectively and quickly measuring office risks, system risks, and the like having characteristics different from conventional business risks.
【図１】この発明の一実施形態を示す概略構成図。FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an embodiment of the present invention.
【図２】同じく、過去事故実績格納部に格納された事務
取扱件数を示す図。FIG. 2 is a view showing the number of business cases handled in a past accident result storage unit.
【図３】同じく、過去事故実績格納部に格納された元本
事故及び元本に付随する事故件数を示す図。FIG. 3 is a diagram showing a principal accident and the number of incidents accompanying the principal stored in a past accident result storage unit.
【図４】同じく、過去事故実績格納部に格納された、各
期毎の事故同時発生件数を示す図。FIG. 4 is a diagram showing the number of simultaneous accidents for each period, which is stored in the past accident results storage unit.
【図５】同じく、取引金額格納部に格納された全取引金
額を示す図。FIG. 5 is a view showing all transaction amounts stored in a transaction amount storage unit.
【図６】同じく、各期毎の事故発生率を示す図。FIG. 6 is a diagram showing an accident incidence rate for each period.
【図７】同じく、このシステムで推定した損失額の分布
を示す図。FIG. 7 is a diagram showing a distribution of loss amounts estimated by this system.
【図８】同じく、実際の事故実績の分布を示す図。FIG. 8 is a diagram showing a distribution of actual accident results.
【図９】同じく、事故の同時性を推定するための計算式
を示す図。FIG. 9 is a diagram showing a calculation formula for estimating the coincidence of accidents.
１…ＣＰＵ ２…ＲＡＭ ３…出力装置 ４…入力装置 ５…バス ６…データ格納部 ７…プログラム格納部 １０…ビジネスライン情報格納部 １１…過去事故実績格納部 １２…実損率格納部 １３…現在取引金額格納部 １４…事故発生率算出部 １５…事故発生逓減率算出部 １６…事故発生同時性算出部 １７…オペレーショナルリスク演算部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... CPU 2 ... RAM 3 ... Output device 4 ... Input device 5 ... Bus 6 ... Data storage part 7 ... Program storage part 10 ... Business line information storage part 11 ... Past accident result storage part 12 ... Actual loss rate storage part 13 ... Current transaction amount storage unit 14: Accident occurrence rate calculating unit 15: Accident gradual decrease rate calculating unit 16: Accident occurrence simultaneousness calculating unit 17: Operational risk calculating unit
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (54)【発明の名称】 オペレーショナルリスク計量システム及びオペレーショナルリスク計量方法及びコンピュータシ ステムにオペレーショナルリスクの計量を行なわせるためのコンピュータソフトウエアプログラ ム格納媒体 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on front page (54) [Title of Invention] Operational risk measurement system, operational risk measurement method, and computer software program storage medium for causing computer system to measure operational risk
Claims (27)
ーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計
量システムであって、 過去の事故実績を格納する過去事故実績格納部と、 過去の事故実績に基いて事故発生率を算出する事故発生
率算出手段と、 現在の取引金額を取引毎に格納する現在取引金額格納部
と、 前記事故発生率算出手段で算出した事故発生率を前記取
引内容格納部に格納された全取引に適用することで、前
記業務についての損失金額を推定し、この損失金額をオ
ペレーショナルリスクとして出力するオペレーショナル
リスク演算手段とを有することを特徴とするオペレーシ
ョナルリスク計量システム。Claims: 1. An operational risk measurement system for measuring an operational risk of a business currently being conducted, comprising: a past accident result storage unit for storing past accident results; and an accident occurrence rate based on past accident results. Means for calculating an accident rate to be calculated, a current transaction amount storage unit for storing a current transaction amount for each transaction, and all transactions stored in the transaction content storage unit for the accident rate calculated by the accident rate calculation unit. An operational risk calculation means for estimating the amount of loss for the business and outputting the amount of loss as operational risk by applying the method to (1).
計量システムにおいて、 前記過去事故実績格納部は、業務のビジネスライン毎の
事故実績を格納するものであり、 前記オペレーショナルリスク演算手段は、前記ビジネス
ライン毎に損失金額を推定するものであることを特徴と
するオペレーショナルリスク計量システム。2. The operational risk measurement system according to claim 1, wherein the past accident result storage unit stores an accident result for each business line of a business, and wherein the operational risk calculation unit stores the accident result for each business line. An operational risk measurement system characterized by estimating the amount of loss.
計量システムにおいて、 前記過去事故実績格納部は、業務の事故実績を元本事故
と元本に付随する事故とに分けて格納するものであり、 前記オペレーショナルリスク演算手段は、前記元本事故
については取引金額の全てを損失金額とし、元本に付随
する事故については取引金額のうち所定の割合に相当す
る金額を損失金額として推定するものであることを特徴
とするオペレーショナルリスク計量システム。3. The operational risk measurement system according to claim 1, wherein the past accident performance storage unit stores the business accident performance separately into a principal accident and an incident accompanying the principal. The operational risk calculating means estimates the entire transaction amount as the loss amount for the principal accident, and estimates an amount corresponding to a predetermined ratio of the transaction amount as the loss amount for the incident associated with the principal. An operational risk measurement system characterized by:
計量システムにおいて、 前記事故発生率算出手段は、前記事故発生率を、過去の
一定期間毎に算出するものであり、 前記オペレーショナルリスク演算手段は、任意に抽出し
た期間における前記事故発生率を現在の取引に適用し、
その損失金額を算出し、リスク保有期間分に相当する期
間分だけこの損失金額の算出を繰り返して、それらを合
計することで、リスク保有期間における損失金額を求め
るものであることを特徴とするオペレーショナルリスク
計量システム。4. The operational risk measurement system according to claim 1, wherein the accident occurrence rate calculating means calculates the accident occurrence rate for each predetermined period in the past, and wherein the operational risk calculating means is an arbitrary. Applying the accident rate in the period extracted to the current transaction,
The operational amount is calculated by calculating the loss amount, repeating the calculation of the loss amount for a period corresponding to the risk holding period, and summing them up to obtain the loss amount in the risk holding period. Risk measurement system.
計量システムにおいて、 前記オペレーショナルリスク算出手段は、推定した損失
金額の分布を求めるものであることを特徴とするオペレ
ーショナルリスク計量システム。5. The operational risk measurement system according to claim 1, wherein said operational risk calculation means calculates the distribution of the estimated loss amount.
計量システムにおいて、 さらに、事故発生率の逓減率を算出する事故発生逓減率
算出手段を有し、 前記オペレーショナルリスク算出手段は、 前記事故発生率に、この事故発生逓減率を適用すること
で、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在の取
引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金額に
基いて損失金額を算出するものであることを特徴とする
オペレーショナルリスク計量システム。6. The operational risk measurement system according to claim 1, further comprising an accident occurrence diminishing rate calculating means for calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate, wherein the operational risk calculating means comprises: By applying this accident diminishing rate, the number of accidents with respect to the current number of transactions is determined, the transactions for the number of accidents are specified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount. An operational risk measurement system characterized by:
計量システムにおいて、 さらに、事故発生の同時性を算出する事故発生同時性算
出手段を有し、 前記オペレーショナルリスク算出手段は、 前記事故発生率に、この事故発生同時性を適用すること
で、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在の取
引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金額に
基いて損失金額を算出するものであることを特徴とする
オペレーショナルリスク計量システム。7. The operational risk measurement system according to claim 1, further comprising: accident occurrence synchronization calculating means for calculating the synchronization of accident occurrence, wherein said operational risk calculation means includes: By applying the accident occurrence concurrency, the number of accidents with respect to the current number of transactions is calculated, the transactions corresponding to the number of accidents are identified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount. Operational risk weighing system.
計量システムにおいて、 前記事故発生同時性算出手段は、 前記事故率の分散と平均値とから事故発生同時確率を算
出する手段と、この事故発生同時確率から２変量正規分
布の相関を推定する手段とを有することを特徴とするオ
ペレーショナルリスク計量システム。8. The operational risk measurement system according to claim 7, wherein the accident occurrence coincidence calculating means calculates an accident occurrence coincidence probability from a variance and an average value of the accident rate, and the accident occurrence coincidence probability is calculated. Means for estimating the correlation of a bivariate normal distribution from.
計量システムにおいて、 さらに、事故発生率の逓減率を算出する事故発生逓減率
算出手段と、事故発生の同時性を算出する事故発生同時
性算出手段とを有し、 前記オペレーショナルリスク算出手段は、 前記事故発生率に、この事故発生逓減率及び事故発生同
時性を適用することで、現在の取引件数に対する事故件
数を求め、現在の取引からこの事故件数分の取引を特定
し、その取引金額に基いて損失金額を算出するものであ
ることを特徴とするオペレーショナルリスク計量システ
ム。9. The operational risk measurement system according to claim 1, further comprising: an accident occurrence diminishing rate calculating means for calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate; and an accident occurrence simultaneousness calculating means for calculating the accident occurrence simultaneousness. The operational risk calculating means calculates the number of accidents with respect to the current number of transactions by applying the diminishing rate of accidents and the coincidence of accidents to the accident rate, and calculates the number of accidents from the current transaction. An operational risk measurement system for identifying a minute transaction and calculating a loss amount based on the transaction amount.
レーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク
計量方法であって、 過去の事故実績を格納する過去事故実績格納工程と、 過去の事故実績に基いて事故発生率を算出する事故発生
率算出工程と、 現在の取引金額を取引毎に格納する現在取引金額格納工
程と、 前記事故発生率算出工程で算出した事故発生率を前記取
引内容格納工程で格納した全取引に適用することで、前
記業務についての損失金額を推定し、この損失金額をオ
ペレーショナルリスクとして出力するオペレーショナル
リスク演算工程とを有することを特徴とするオペレーシ
ョナルリスク計量方法。10. An operational risk measurement method for measuring operational risk of a business currently being performed, comprising: a past accident result storing step of storing past accident results; and an accident occurrence rate based on past accident results. An accident rate calculating step to calculate, a current transaction amount storing step to store a current transaction amount for each transaction, and an accident rate calculated in the accident rate calculating step to all transactions stored in the transaction content storing step. An operational risk calculation step of estimating a loss amount of the business by applying the loss amount and outputting the loss amount as an operational risk.
スク計量方法において、 前記過去事故実績格納工程は、業務のビジネスライン毎
の事故実績を格納するものであり、前記オペレーショナ
ルリスク演算工程は、前記ビジネスライン毎に損失金額
を推定するものであることを特徴とするオペレーショナ
ルリスク計量方法。11. The operational risk measurement method according to claim 10, wherein the past accident result storing step stores an accident result for each business line of the business, and the operational risk calculating step includes: An operational risk measurement method characterized by estimating a loss amount.
スク計量方法において、 前記過去事故実績格納工程は、業務の事故実績を元本事
故と元本に付随する事故とに分けて格納するものであ
り、 前記オペレーショナルリスク演算工程は、前記元本事故
については取引金額の全てを損失金額とし、元本に付随
する事故については取引金額のうち所定の割合に相当す
る金額を損失金額として推定するものであることを特徴
とするオペレーショナルリスク計量方法。12. The operational risk measurement method according to claim 10, wherein the past accident results storing step stores the accident results of the business into a principal accident and an incident accompanying the principal separately. In the operational risk calculation step, the entire transaction amount is assumed to be a loss amount for the principal accident, and an amount corresponding to a predetermined ratio of the transaction amount is estimated to be a loss amount for accidents associated with the principal. An operational risk measurement method characterized by the following.
スク計量方法において、 前記事故発生率算出工程は、前記事故発生率を、過去の
一定期間毎に算出するものであり、 前記オペレーショナルリスク演算工程は、任意に抽出し
た期間における前記事故発生率を現在の取引に適用し、
その損失金額を算出し、リスク保有期間分に相当する期
間分だけこの損失金額の算出を繰り返して、それらを合
計することで、リスク保有期間における損失金額を求め
るものであることを特徴とするオペレーショナルリスク
計量方法。13. The operational risk measurement method according to claim 10, wherein the accident occurrence rate calculating step is for calculating the accident occurrence rate at regular intervals in the past, and wherein the operational risk calculating step is optional. Applying the accident rate in the period extracted to the current transaction,
The operational amount is calculated by calculating the loss amount, repeating the calculation of the loss amount for a period corresponding to the risk holding period, and summing them up to obtain the loss amount in the risk holding period. Risk measurement method.
スク計量方法において、 前記オペレーショナルリスク算出工程は、推定した損失
金額の分布を求めるものであることを特徴とするオペレ
ーショナルリスク計量方法。14. The operational risk measurement method according to claim 10, wherein the operational risk calculation step is for obtaining a distribution of the estimated loss amount.
スク計量方法において、 さらに、事故発生率の逓減率を算出する事故発生逓減率
算出工程を有し、 前記オペレーショナルリスク算出工程は、 前記事故発生率に、この事故発生逓減率を適用すること
で、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在の取
引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金額に
基いて損失金額を算出するものであることを特徴とする
オペレーショナルリスク計量方法。15. The operational risk measurement method according to claim 10, further comprising: an accident occurrence diminishing rate calculating step of calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate, wherein the operational risk calculating step includes: By applying this accident diminishing rate, the number of accidents with respect to the current number of transactions is determined, the transactions for the number of accidents are specified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount. An operational risk measurement method characterized by the following.
スク計量方法において、 さらに、事故発生の同時性を算出する事故発生同時性算
出工程を有し、 前記オペレーショナルリスク算出工程は、 前記事故発生率に、この事故発生同時性を適用すること
で、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在の取
引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金額に
基いて損失金額を算出するものであることを特徴とする
オペレーショナルリスク計量方法。16. The operational risk measurement method according to claim 10, further comprising: an accident occurrence synchronization calculating step of calculating accident occurrence synchronization, wherein the operational risk calculation step includes: By applying the accident occurrence concurrency, the number of accidents with respect to the current number of transactions is calculated, the transactions corresponding to the number of accidents are identified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount. Characteristic operational risk measurement method.
スク計量方法において、 前記事故発生同時性算出工程は、 前記事故率の分散と平均値とから事故発生同時確率を算
出する工程と、この事故発生同時確率から２変量正規分
布の相関を推定する工程とを有することを特徴とするオ
ペレーショナルリスク計量方法。17. The operational risk measurement method according to claim 16, wherein said accident occurrence coincidence calculating step comprises: calculating an accident occurrence coincidence probability from a variance and an average value of said accident rate; Estimating the correlation of a bivariate normal distribution from.
スク計量方法において、 さらに、事故発生率の逓減率を算出する事故発生逓減率
算出工程と、事故発生の同時性を算出する事故発生同時
性算出工程とを有し、 前記オペレーショナルリスク算出工程は、 前記事故発生率に、この事故発生逓減率及び事故発生同
時性を適用することで、現在の取引件数に対する事故件
数を求め、現在の取引からこの事故件数分の取引を特定
し、その取引金額に基いて損失金額を算出するものであ
ることを特徴とするオペレーショナルリスク計量方法。18. The operational risk measurement method according to claim 10, further comprising: an accident occurrence diminishing rate calculating step for calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate; and an accident occurrence simultaneousness calculating step for calculating an accident occurrence simultaneousness. The operational risk calculation step includes calculating the number of accidents with respect to the current number of transactions by applying the diminishing rate of accidents and the coincidence of accidents to the accident rate, and calculating the number of accidents from the current transaction. A method for measuring an operational risk, wherein a transaction for a minute is specified and a loss amount is calculated based on the transaction amount.
いる事業についてのオペレーショナルリスクを計量させ
るためのコンピュータソフトウエアプログラムを格納し
た媒体であって、このコンピュータソフトウエアプログ
ラムは、 コンピュータシステムに、過去の事故実績を格納する動
作を行なわせるための過去事故実績格納指令と、 コンピュータシステムに過去の事故実績に基いて事故発
生率を算出させるための事故発生率算出指令と、 コンピュータシステムに、現在の取引金額を取引毎に格
納させるための現在取引金額格納指令と、 コンピュータシステムに、前記事故発生率算出指令で算
出した事故発生率を前記取引内容格納工程で格納した全
取引に適用することで、前記業務についての損失金額を
推定させ、この損失金額をオペレーショナルリスクとし
て出力させるためのオペレーショナルリスク演算指令と
を有することを特徴とするオペレーショナルリスク計量
方法。19. A medium storing a computer software program for measuring an operational risk of a business currently performed by a computer system, wherein the computer software program stores the past accident results in the computer system. A command to store the past accident results to perform the storing operation, an accident occurrence ratio calculation command to cause the computer system to calculate the accident occurrence ratio based on the past accident results, and a transaction of the current transaction amount to the computer system By applying the present transaction amount storage command to be stored for each transaction and the accident rate calculated by the accident rate calculation command to the computer system to all the transactions stored in the transaction content storage step, Estimate the amount of loss and use this amount Operational risk evaluation method characterized by having a operational risk calculation command for outputting a relational risk.
の事故実績を格納するものであり、前記オペレーショナ
ルリスク演算指令は、前記ビジネスライン毎に損失金額
を推定するものであることを特徴とする媒体。20. The medium according to claim 19, wherein the past accident record storage command is for storing an accident record for each business line of the business, and the operational risk calculation command is for storing the loss amount for each business line. A medium characterized by estimating the following.
故と元本に付随する事故とに分けて格納するものであ
り、 前記オペレーショナルリスク演算指令は、前記元本事故
については取引金額の全てを損失金額とし、元本に付随
する事故については取引金額のうち所定の割合に相当す
る金額を損失金額として推定するものであることを特徴
とする媒体。21. The medium according to claim 19, wherein the past accident result storage command stores the business accident result separately for a principal accident and an incident accompanying the principal. The directive is characterized in that, for the principal accident, the entire transaction amount is regarded as the loss amount, and for the incident accompanying the principal, the amount corresponding to a predetermined ratio of the transaction amount is estimated as the loss amount. Medium to do.
一定期間毎に算出するものであり、 前記オペレーショナルリスク演算指令は、任意に抽出し
た期間における前記事故発生率を現在の取引に適用し、
その損失金額を算出し、リスク保有期間分に相当する期
間分だけこの損失金額の算出を繰り返して、それらを合
計することで、リスク保有期間における損失金額を求め
るものであることを特徴とする媒体。22. The medium according to claim 19, wherein the accident occurrence rate calculation command is for calculating the accident occurrence rate at regular intervals in the past, and the operational risk calculation command is arbitrarily extracted. Applying the accident rate during the period to the current transaction,
A medium characterized by calculating the loss amount, repeating the calculation of the loss amount for a period corresponding to the risk holding period, and summing them to obtain the loss amount in the risk holding period. .
金額の分布を求めるものであることを特徴とする媒体。23. The medium according to claim 19, wherein the operational risk calculation command is for obtaining a distribution of the estimated loss amount.
算出指令を有し、 前記オペレーショナルリスク算出指令は、 前記事故発生率に、この事故発生逓減率を適用すること
で、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在の取
引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金額に
基いて損失金額を算出するものであることを特徴とする
媒体。24. The medium according to claim 19, further comprising: an accident occurrence diminishing rate calculation command for calculating a diminishing rate of the accident occurrence rate, wherein the operational risk calculation instruction includes: By applying the diminishing rate, the number of accidents with respect to the current number of transactions is determined, the transactions corresponding to the number of accidents are identified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount. Medium to do.
出指令を有し、 前記オペレーショナルリスク算出指令は、 前記事故発生率に、この事故発生同時性を適用すること
で、現在の取引件数に対する事故件数を求め、現在の取
引からこの事故件数分の取引を特定し、その取引金額に
基いて損失金額を算出するものであることを特徴とする
媒体。25. The medium according to claim 19, further comprising an accident occurrence synchronization calculation command for calculating the synchronization of accident occurrence, wherein the operational risk calculation instruction includes: By applying the property, the number of accidents with respect to the current number of transactions is determined, the transactions for the number of accidents are specified from the current transactions, and the loss amount is calculated based on the transaction amount Medium.
出する指令と、この事故発生同時確率から２変量正規分
布の相関を推定する指令とを有することを特徴とする媒
体。26. The medium according to claim 25, wherein the accident occurrence simultaneousness calculation command is a command for calculating an accident occurrence simultaneous probability from a variance and an average value of the accident rate, and a bivariate from the accident occurrence simultaneous probability. And a command for estimating a normal distribution correlation.
算出指令と、事故発生の同時性を算出する事故発生同時
性算出指令とを有し、 前記オペレーショナルリスク算出指令は、 前記事故発生率に、この事故発生逓減率及び事故発生同
時性を適用することで、現在の取引件数に対する事故件
数を求め、現在の取引からこの事故件数分の取引を特定
し、その取引金額に基いて損失金額を算出するものであ
ることを特徴とする媒体。27. The medium according to claim 19, further comprising: an accident occurrence diminishing rate calculation command for calculating an accident occurrence diminishing rate, and an accident occurrence synchronization calculation instruction for calculating accident occurrence synchronization. The operational risk calculation command obtains the number of accidents with respect to the current number of transactions by applying the diminishing rate of accidents and the concurrency of accidents to the accident rate. And a loss amount is calculated based on the transaction amount.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2000156638A JP2001338124A (en) | 2000-05-26 | 2000-05-26 | Operational risk measuring system, its method and storage medium storing computer software program for allowing computer system to measure oprational risk |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2000156638A JP2001338124A (en) | 2000-05-26 | 2000-05-26 | Operational risk measuring system, its method and storage medium storing computer software program for allowing computer system to measure oprational risk |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2001338124A true JP2001338124A (en) | 2001-12-07 |
Family
ID=18661400
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2000156638A Pending JP2001338124A (en) | 2000-05-26 | 2000-05-26 | Operational risk measuring system, its method and storage medium storing computer software program for allowing computer system to measure oprational risk |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2001338124A (en) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009508198A (en) * | 2005-09-09 | 2009-02-26 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | Apparatus and method for controlling operational risk of data processing |
| JP2010165384A (en) * | 2010-05-06 | 2010-07-29 | Toshiba Solutions Corp | Information processing system, information processing program, and information processing method |
| US7899767B2 (en) | 2005-08-12 | 2011-03-01 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Probabilistic model generation method, apparatus, and program |
| WO2011037169A1 (en) * | 2009-09-25 | 2011-03-31 | 日本電気株式会社 | Loss distribution calculation system, loss distribution calculation method and loss distribution calculation-use program |
-
2000
- 2000-05-26 JP JP2000156638A patent/JP2001338124A/en active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7899767B2 (en) | 2005-08-12 | 2011-03-01 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Probabilistic model generation method, apparatus, and program |
| JP2009508198A (en) * | 2005-09-09 | 2009-02-26 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | Apparatus and method for controlling operational risk of data processing |
| WO2011037169A1 (en) * | 2009-09-25 | 2011-03-31 | 日本電気株式会社 | Loss distribution calculation system, loss distribution calculation method and loss distribution calculation-use program |
| US8751286B2 (en) | 2009-09-25 | 2014-06-10 | Nec Corporation | Loss distribution calculation system, loss distribution calculation method and loss distribution calculation-use program |
| JP5610234B2 (en) * | 2009-09-25 | 2014-10-22 | 日本電気株式会社 | Loss distribution calculation system, loss distribution calculation method, and loss distribution calculation program |
| JP2010165384A (en) * | 2010-05-06 | 2010-07-29 | Toshiba Solutions Corp | Information processing system, information processing program, and information processing method |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7337135B1 (en) | Asset price forecasting | |
| Aloosh et al. | Direct evidence of bitcoin wash trading | |
| US8112340B2 (en) | Collateralized debt obligation evaluation system and method | |
| CA2560194A1 (en) | Methods and apparatus for assessing operational process quality and risk | |
| Feng et al. | Stochastic conditional duration models with “leverage effect” for financial transaction data | |
| US7698196B1 (en) | Method and system for modeling and benchmarking private equity and applications of same | |
| US8386356B2 (en) | Method for calculation of time weighted returns for private equity | |
| JP2016206983A (en) | Loan risk evaluation parameter calculating device, program and method | |
| TW202139089A (en) | Fraud detection device, foreigner employment system, program, and method for detecting illicit labor by foreign worker | |
| JP2001338124A (en) | Operational risk measuring system, its method and storage medium storing computer software program for allowing computer system to measure oprational risk | |
| CN111369366A (en) | Financial product cash-on method, device, equipment and storage medium | |
| US20150294328A1 (en) | Customer Relationship Prediction and Valuation | |
| Lacava et al. | Realized illiquidity | |
| Silverman | Valuing technology stocks with EVA: A bridge too far? | |
| CN102224518A (en) | Method and system for pooling computing server resources | |
| CN114757754A (en) | Image system, method, storage medium and electronic device for listed company | |
| Tshughuryan et al. | The philosophy of assets fair value presentation in financial statements | |
| CN112581282A (en) | Method, device, electronic equipment and medium for monitoring loss and gain change of estimation result | |
| JP4610732B2 (en) | Loan management system and method | |
| CN111091462A (en) | Network request processing method and device | |
| US8019671B2 (en) | Legacy risk | |
| JP2002304520A (en) | Device for calculating portfolio value and method for the same and its program and recording medium with its program recorded | |
| Dupret et al. | A fractional Hawkes process for illiquidity modeling | |
| Deniswara et al. | Forensic accounting on Indonesian energy sector with Beneish M-score model analysis | |
| WO2024000152A1 (en) | A system and a method for analysing a market of exchangeable assets |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20060413 |