CN106504085A

CN106504085A - 一种基于区块链技术的dvp结算方法

Info

Publication number: CN106504085A
Application number: CN201610904160.8A
Authority: CN
Inventors: 邓恩艳
Original assignee: Beijing Tiande Science And Technology Co Ltd
Current assignee: Beijing Tiande Science And Technology Co Ltd
Priority date: 2016-10-18
Filing date: 2016-10-18
Publication date: 2017-03-15

Abstract

本发明公开了一种基于区块链技术的DVP结算方法，交易双方A、B有债券交易预向时，交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额；然后在交易区块链TBC进行交易，同时广播给资产区块链ABC，完成结算清算。本发明提高了债券交易结算清算的及时性和可靠性。

Description

一种基于区块链技术的DVP结算方法

技术领域

本发明涉及债券交易结算方法领域，特别地，涉及一种基于区块链技术的DVP结算方法。

背景技术

DVP是银行间债券市场交易的一种结算方式，称为“券款对付”。“券款对付”，即DVP（Delivery Versus Payment）结算，是指债券交易达成后，在双方指定的结算日，债券和资金同步进行相对交收并互为交割条件的一种结算方式。此前，银行间市场债券交易结算方式包括见券付款、见款付券、纯券过户等，均不能实现资金和债券的同步交割，使交易双方处于不平等地位，且容易造成汇划速度慢、资金清算不及时等问题。而“券款对付”方式大大改进了这一缺陷，使资金交易效率得以显著提高。

现在券买卖、买断式及质押式回购等债券交易的结算都可采用“DVP”结算方式。在海外市场，高效率、低风险的“DVP”结算方式早已成为防范结算风险和避免结算纠纷的国际通行做法。

区块链（Blockchain）是比特币的底层技术，本质上是一个去中心化的数据库帐本，记载所有的交易记录。区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种基于区块链技术的DVP结算方法，提高了债券交易结算清算的及时性和可靠性。

一方面，本发明提供了一种基于区块链技术的DVP结算方法，交易双方A、B有债券交易预向时，交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额；然后在交易区块链 TBC进行交易，同时广播给资产区块链ABC，完成结算清算。

进一步地，交易区块链TBC进行交易前包括以下步骤：

步骤1.1 冻结交易双方A、B中ABC转出到TBC的资产账户， ABC进行投票、建块，保证交易双方A、B在ABC资产冻结;

步骤1.2 将已经冻结的交易双方A、B在ABC资产，使用区块链加密的方法复制到TBC；

步骤1.3 TBC对交易双方A、B 在ABC资产发送到TBC所有节点的数据进行投票、建块，保证资产来到TBC。

进一步地，交易区块链TBC进行交易包括以下步骤：

步骤2.1 交易双方A、B在TBC中进行交易;

步骤2.2 TBC对A与B的交易进行交易投票和建块, 保证交易完成并且记录在TBC上。

进一步地，交易完成后包括以下步骤：

步骤3.1 TBC使用区块链加密的方法把在TBC相关交易数据备份复制到交易双方A、B的ABC分类账中；

步骤3.2 在A、B的ABC中，对从TBC复制过来的交易进行投票和建块，保证交易数据存在ABC 上；

步骤3.3 解冻帐户A、B中ABC的资产。

进一步地，交易完成后还包括以下步骤：

步骤3.4 在TBC的数据将A与B的交易标记为“过期”表示该数据是不再可用于交易，TBC建块，保证“过期” 资产记录在TBC上，不能再交易；

步骤3.5 定期对TBC“过期块”进行整理，过期很久的区块，没必要在线保存，可以按规则存储在其他地方；以腾出空间给高速执行其他在线交易。

进一步地，包括登记中心ABC，登记中心ABC为监管机构；当完成结算清算后通知登记中心ABC。

进一步地，包括央行ABC，央行ABC为监管机构；当完成结算清算后通知登记中心ABC和央行ABC。

进一步地，一个帐户的资产区块链ABC包括一个总账和多个分类账户，每个分类账户仅可以在一个TBC的事务中使用，并且每个分类账户都有锁，锁可以加密，以便只有相关的TBC可释放锁定，一个帐户可以在多个TBC涉及多笔交易。

本发明一种基于区块链技术的DVP结算方法，采用TBC＼ABC算法技术，实现交易结算清算的及时性和可靠性。

附图说明

图1是本发明的一种基于区块链技术的DVP交易结算示意图。

具体实施方式

为了更好的理解本发明实施例提供的技术方案，也更好的与本发明实施例的技术方案进行对比，下面首先通过举例的方式对现有技术中的实现方案进行简单的介绍。

TBC (Trading BlockChain)表示交易区块链（类似某交易中心），所有投资者的交易在此区块链中完成。

ABC (Account BlockChain) 表示资产区块链（类似机构或投资者投资账户），保存投资者的所有资产头寸信息。

头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。头寸指投资者拥有或借用的资金数量。

交易双方A、B可以是银行或者投资者或者其它组织。

本发明提供了一种基于区块链技术的DVP结算方法，交易双方A、B有债券交易预向时，交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额；然后在交易区块链 TBC进行交易，同时广播给资产区块链ABC，完成结算清算。当完成结算清算后通知登记中心ABC和央行ABC。

如图1所示，

在交易前资产情况：

投资者A资产情况：债券1：1000张，资金：20，000元。

投资者B资产情况：资金：100，000元

投资者A、B需要交易：

投资者A需要卖债券：债券数量：600张，价格：100元/张

投资者B需要买债券：债券数量：600张，价格：100元/张

投资者A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额；然后在交易区块链 TBC进行交易。同时广播给资产区块链ABC，完成结算清算。当完成结算清算后通知登记中心ABC：通知A卖给B债券数量：600张，价格：100元/张。通知央行ABC：通知B需要支付60000元给A，购买债券资金。

交易完成后：

投资者A资产情况：债券1：400张，资金：80，000元。

投资者B资产情况：债券1：600张，资金：40，000元。

一种基于区块链技术的DVP交易算法如下：

交易区块链TBC进行交易前包括以下步骤：

交易区块链TBC进行交易包括以下步骤：

步骤2.1 交易双方A、B在TBC中进行交易;

进一步地，交易完成后包括以下步骤：

步骤3.3 解冻帐户A、B中ABC的资产。

交易完成后还包括以下步骤：

交易区块链TBC操作

TBC仅仅是用来交易和结算的通道（或场所），它不保存交易双方账户信息；TBC采用以下方法来进行交易的。如果交易双方A、B为银行A和银行B，假设不失一般性，只有两个银行A和B参与了TBC：

1）银行A 将发送到TBC的资产冻结，使用区块链加密的方法将需要交易的资产帐户数据从一个银行帐户ABC复制到TBC，A是把数据从ABC所有节点送给TBC所有节点，然后投票建块，TBC对A 发送到TBC所有节点的数据进行投票、建块，保证资产来到TBC；

2）同时，银行B也一样，TBC对B 发送到TBC所有节点的数据进行投票、建块，保证资产来到TBC；

3）银行A 和银行B保证上传的数据是准确的，后续任何机构参与进来，增加了节点，例如，从中央银行或票据交换所，只会增加对基础数据的安全性；银行A和银行Ｂ在TBC中进行交易，并直接结算，交易结果存储在TBC中，TBC投票建块，保证TBC交易和结算完成；

4）在TBC中交易完成后，TBC使用区块链加密的方法把交易数据备份复制到A银行的ABC分类账，TBC所有节点把数据发送给A银行的ABC所有节点，然后ABC投票建块，这将保证复制的数据是正确的。同样，TBC将交易数据复制到B银行的ABC分类帐。

5）A、B在各自ABC分类帐都正确完成后。在TBC的数据将被标记为“过期”表示该数据是不再可用于交易， TBC投票建块，保证相关数据过期。因此，在一个TBC数据具有定时寿命，从而“TBC”也叫“定时区块链”。存储在TBC中的记录是永久性的，不可更改像常规的BC，但数据将是只有一段时间内可以交易，因为交易可以是复杂的，需要多次多方交易。

6）在TBC过期的数据仍是有用的验证数据。存储在TBC的数据也被加密，使得只有参与银行或是单位可以看到数据。

这样的设计需要配置会员网络权限，限制访问区块链数据库。这种定制的访问意味着在交易后，银行可以给予访问区块链权限；而底层的客户端的数据只能由相关银行和监管机构可以看到。

TBC这种设计优势：

1）优化：若一个TBC有过期很久的块，就没必要在线保存，只需要保存最近活跃的块。例如，一个月定期整理；那过期一个月以上不活跃的TBC块可以被存储在其他地方，以腾出空间给高速执行其他在线交易。另外，每类交易都有自己的TBC，例如，一个用于短期活跃TBC（如各类零售），另一个为长期活跃TBC（如智能合同），用这种拆分方式来优化数据存储和性能。此外，旧的块可以在后台被处理，产生索引，和数据重组并保存到后端数据库中，加快数据分析或查询。TBC需要交叉验证其数据与有关联的ABC数据维持一致性, 这样的索引将加速这一过程。

2）监管执法：监管机构作为一个节点参加TBC，他们可以检查数据，并根据要求，他们将有权利参与投票。例如，对于高价值的交易，如果怀疑交易存在问题，监管机构有权停止交易。监管检查可以在交易任何时段，比如交易前、交易中、交易后。

3）保密性：这种设计将确保只有有权限的参与员在需要的时候看到那些需要看到的数据。这种设计与Windhover保密性原则一致，个人可以保持自己的隐私，同时监管机构可以进行合法的审核和执行一致的。

4）消息：除了正常的区块链操作中，TBC之前的交易需要从ABC中复制数据，以及交易后复制数据回ABC。这些消息可以存储在这些的区块链中；如果有需要，区块链数据可以用于分析和故障恢复。

5）可扩展性和锁定：潜在的，任何金融机构（ABC）可以启动一个TBC和共享他们的交易，从而可以形成多个交易场所。在这种情况下，交易速度将有所改善，分摊多个交易场所相关联的多个交易所之间的交易工作负载。

6）锁定：在多个交易场所情形，需要一个锁定机制，以保证交易的完整性。例如，如果银行A参与两交易场所TBC1和TBC2，银行A同时参与这两个交易场所两类资产交易，这将导致双重消费 (double spending)问题。这个问题可以通过在银行A ABC 在特定帐户的锁定，那些用来交换的资产余额将被锁定。当相关的TBC的结果被返回到银行A ABC的时候，锁定将被释放。

因此，ABC至少有两个组成部分，总账和分类账户（或风险资产账户）。一个帐户可以有一个总账，但多个分类账户。每个分类账户仅可以在一个TBC的事务中使用，并且每个分类账户都有锁。锁可以加密，以便只有相关的TBC可释放锁定。一个帐户可以在多个交易场所涉及多笔交易

资产区块链ABC操作

ABC存储金融机构或家庭帐户信息。例如，多个分支机构的银行以及第三方代理可以组成一个ABC。ABC中，信息是共享的。通过这种方式, 银行员工将很难篡改账户信息。ABC可以有多个设计, 例如账户信息可以存储在一个散列的O(1)检索,或在一个Merkle Patricia树能方便地获取最新的数据。除了复制、锁定和解锁操作，ABC也提供可扩展性。金融机构可以通过将最活跃的账户在特定的区块链执行优化通过强大的机器差别待遇的支持。银行可以通过创建一个高速ABC银行新账户，原ABC参考旧账，以保持历史账户的完整性。此外，为保存高速的区块链处理，在区块链处理大小超过限制，它将被分割成多个子ABC在不同机器上被托管，以保持平衡的工作量。

由于区块链交易完成即结算清算完成的特性，所以区块链交易完成后只需要通知相关权威机构（登记中心和银行）更新交割结果；为了与现有的系统衔接，数据还需要按传统的方式保存到数据库中。

本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims

1.一种基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于，交易双方A、B有债券交易预向时，交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额；然后在交易区块链TBC进行交易，同时广播给资产区块链ABC，完成结算清算。

2.根据权利要求1所述基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：交易区块链TBC进行交易前包括以下步骤：

3.根据权利要求2所述基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：交易区块链TBC进行交易包括以下步骤：

步骤2.1 交易双方A、B在TBC中进行交易;

4.根据权利要求3所述基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：交易完成后包括以下步骤：

步骤3.3 解冻帐户A、B中ABC的资产。

5.根据权利要求4所述基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：交易完成后还包括以下步骤：

6.根据权利要求1至5任意一项所述基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：包括登记中心ABC，登记中心ABC为监管机构；当完成结算清算后通知登记中心ABC。

7.根据权利要求6所述的基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：包括央行ABC，央行ABC为监管机构；当完成结算清算后通知登记中心ABC和央行ABC。

8.根据权利要求1至5任意一项所述基于区块链技术的DVP结算方法，其特征在于：一个帐户的资产区块链ABC包括一个总账和多个分类账户，每个分类账户仅可以在一个TBC的事务中使用，并且每个分类账户都有锁，锁可以加密，以便只有相关的TBC可释放锁定，一个帐户可以在多个TBC涉及多笔交易。