JP2002269343A - Book value/realized profit and loss real-time calculation system - Google Patents

Book value/realized profit and loss real-time calculation system

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JP2002269343A
JP2002269343A JP2001064686A JP2001064686A JP2002269343A JP 2002269343 A JP2002269343 A JP 2002269343A JP 2001064686 A JP2001064686 A JP 2001064686A JP 2001064686 A JP2001064686 A JP 2001064686A JP 2002269343 A JP2002269343 A JP 2002269343A
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buying
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JP2001064686A
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Yasuhiro Nakasu
やすひろ 中須
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Nri & Ncc Co Ltd
株式会社野村総合研究所
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a book value/realized profit and loss real-time calculation system capable of executing real-time calculation of the book value/realization profit and loss even when a great deal of dealing is executed.
SOLUTION: This book value/realized profit and loss real-time calculation system connected to a securities exchange system 8 through a communication control part 6 has a data processing part 2 for processing dealing data, a data storage part 4 for storing data of the calculation result acquired by executing calculation processing of the buying quantity, the remaining quantity, the sales total amount, the buying book value total amount, the book value total amount, and the realized profit and loss by the data processing part 2, and the communication control part 6. As for newly generated dealing, the buying quantity, the remaining quantity, the sales total amount, the buying book value total amount, the book value total amount, and the realized profit and loss are calculated by using the buying quantity, the remaining quantity, the sales total amount, and the buying book value total amount of just prior dealing stored in the data storage part 4.
COPYRIGHT: (C)2002,JPO

Description

【発明の詳細な説明】 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】 [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、証券取引における簿価・実現損益をリアルタイムに計算する簿価・実現損益リアルタイム計算システムに関するものである。 [Field of the Invention The present invention relates to the income real time computing system carrying amount, realized to calculate the book value, realized gains in stock in real time.

【0002】 [0002]

【従来の技術】一般に、簿価・実現損益の計算は「日中総平均・日々移動平均」を用いて行われる。 In general, the calculation of book value, realized gains and losses is carried out using the "total average-daily moving average during the day". ここで、日中総平均・日々移動平均とは、ある日(T日)のうちで発生した取引の簿価・実現損益は、取引の順序に関わらず買い取引と売り取引をそれぞれまとめた上で簿価と実現損益を計算し(日中総平均)、翌日(T+1日)に繰り越された残高は前日(T日)の総平均で出した簿価で取引したと考えて翌日(T+1日)の取引とあわせて計算していく(日々移動平均)ということである。 Here, the total average, day-to-day moving average during the day, one day book value, realized gains and losses of the transactions that occurred in one of the (T day) is, on buying regardless of the order of trading transactions and sell transactions are summarized, respectively the in book value and realized gains and losses are calculated (the total average during the day), the next day (T + 1 day) to carried forward the balance the next day thought to be traded in the total average out the book value of the previous day (T day) ( go calculated in conjunction with the transaction of T + 1 day) (day-to-day moving average) is that.

【0003】 [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来のように1日に行われた取引を買い取引と売り取引に分類して計算すると、一旦、簿価・実現損益を計算した後に追加的に取引(特に買い取引)が発生した場合には、再度、 The object of the invention is to be Solved by the way, is calculated are classified into as in the prior art to buy a transaction that took place one day deal with the sell transaction, once, additional trading after calculating the book value, realized gains and losses If you (especially buying transaction) occurs, again,
全取引を計算して簿価や実現損益を求めなければならない。 It must be determined calculated and book value and realized gains and losses of all transactions. しかし、証券取引のように頻繁に売買が行われ、かつ、日中にリアルタイムで簿価・実現損益を計算する必要がある場合には、時間の経過と共に計算負荷が大きくなり、算出に時間がかかるという問題があった。 However, it is performed frequently traded as securities trading, and, when it is necessary to calculate the book value, realized gains in real time during the day, the greater the computational load over time, time to calculate there has been a problem that it takes. また、 Also,
従来のT+3決済、つまり約定日から3日後に決済を行うシステムから約定日の翌日に決済を行うT+1決済への移行に伴い、ますますリアルタイムに簿価・実現損益を求める必要性が高まっている。 Conventional T + 3 settlement, in other words with the transition from the system to perform a settlement from the trade date after 3 days to the next day to T + 1 settlement to carry out the settlement of the trade date, there is an increasing need to seek the Boca realized gains and losses more and more in real-time .

【0004】この発明の課題は、取引が多量に行われている場合であってもリアルタイムに簿価・実現損益を算出することができる簿価・実現損益リアルタイム計算システムを提供することである。 An object of the present invention, the transaction is to provide income real time computing system carrying amount, we realized that it is possible to calculate the Boca realized gains in real time even if it is made in large quantities.

【0005】 [0005]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、証券取引における取引データを受信する受信手段と、前記受信手段により受信された取引データに基づいて残数量を算出する残数量算出手段と、前記残数量算出手段により算出された残数量を記憶する残数量記憶手段と、前記受信手段により受信された取引データが買いデータである場合に、買い数量を累積加算する買い数量累積加算手段と、 According to claim 1 carrying amount, realized gains real-time computing system according Means for Solving the Problems], receiving means for receiving transaction data in stock, based on the received transaction data by said receiving means a remaining quantity calculating means for calculating the remaining quantity, the remaining quantity memory means for storing the remaining quantity calculated by the remaining quantity calculating means, when the received transaction data is buying data by the receiving means, buying quantity and buy quantity cumulative addition means for cumulatively adding the,
前記買い数量累積加算手段により算出された買い数量を記憶する買い数量記憶手段と、前記受信手段により受信された買いデータ及び直前の取引の買い簿価総額に基づいて買い簿価総額を算出する買い簿価総額算出手段と、 Buy for calculating the buying quantity storage means for storing the calculated buying quantity, buying book value total based on buy book value total transaction buy data and the previous received by the receiving means by the buying quantity accumulating means and the book market capitalization calculation means,
前記買い簿価総額算出手段により算出された買い簿価総額を記憶する買い簿価総額記憶手段と、前記受信手段により受信された取引データが売りデータである場合に、 And buy book value amount storage means for storing the buying carrying amount total amount calculated by the buying book value total calculating means, when the received transaction data is selling data by the receiving means,
この売りデータ及び直前の取引の売上総額に基づいて売上総額を算出する売上総額算出手段と、前記売上総額算出手段により算出された売上総額を記憶する売上総額記憶手段と、前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量及び前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額に基づいて簿価総額を算出する簿価総額算出手段と、前記簿価総額算出手段により算出された簿価総額を記憶する簿価総額記憶手段と、前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて実現損益を算出す And sales total calculating means for calculating a sales total based on the total sales transactions of the selling data and the previous, and sales amount storage means for storing the total sales calculated by the total sales calculation means, by the buying quantity storage means the stored buying quantity, the remaining quantity memory means by the stored remaining quantity and the buying book value amount storage book value total calculating means for calculating the total book value based on buy book value total stored by means When, the carrying amount storage means for storing been carrying amount total calculated by the book value total calculating means, the buying quantity buying quantity stored by the storage means, the residual quantity stored by the remaining quantity memory means , to calculate the gains and losses based on the total sales stored by buy book value total and the sales amount storage means stored by said buying book value amount storage means 実現損益算出手段と、前記実現損益算出手段により算出された実現損益を記憶する実現損益記憶手段とを備えることを特徴とする。 And realized gains calculation means, characterized in that it comprises a realized gains storing means for storing realized gains calculated by the realized gain calculating means.

【0006】この請求項1記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、受信された取引データに基づいて残数量を算出して記憶し、受信された取引データが買いデータである場合には買い数量を累積加算して記憶すると共に受信された買いデータ及び直前の取引の買い簿価総額に基づいて買い簿価総額を算出して記憶する。 [0006] According to the claim 1 book value, realized gains real-time computing system according to the storage to calculate the remaining quantity based on the received transaction data, if the received transaction data is buying data and stores the calculated buying book value total based on buy book value total transaction buy data and the previous received and stores by adding accumulated buy quantity. また、受信された取引データが売りデータである場合には、売りデータ及び直前の取引の売上総額に基づいて売上総額を算出して記憶する。 Further, when the received transaction data is selling data, calculates and stores the total sales on the basis of the total sales transaction selling data and the previous. そして、それぞれ記憶されている買い数量、残数量、買い簿価総額に基づいて簿価総額を算出して記憶し、買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額に基づいて実現損益を算出して記憶する。 The calculation buy quantities are respectively stored, remaining quantity, and calculates and stores the total book value based on buy book value total, buying quantity, the residual quantity, the gains and losses based on buy book value total and total sales to and stored. 即ち、簿価総額や実現損益を算出するための計算項目である買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額を各取引毎に保持しているため、取引発生毎にその日の最初の取引から全て計算を行うことなく、新たに発生した取引の直前の取引から計算を行えばよいこととなり、計算量及び計算時間を大幅に短縮することができる。 That is, since the holding book value capitalization and implementation is a calculated field for calculating the profit and loss buying quantity, the remaining quantity, buying book value capitalization and total sales for each transaction, the first transaction of the day for each transaction occurs all calculations without performing, will be may be carried out calculations from the previous transactions newly generated transaction, the amount of computation and calculation time can be greatly shortened.

【0007】また、請求項2記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムは、一日の証券取引が終了した場合に、その日の最終取引において算出されかつ前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量に対して前記残数量記憶手段により記憶されている残数量の上書、 Further, the carrying amount, realized gains real-time computing system of claim 2, wherein the buy securities trading day when completed, is stored by the calculated and the buying quantity storage means in the final trading day overwrite the remaining quantity stored by the remaining quantity memory means with respect to quantity,
前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額に対して前記簿価総額記憶手段により記憶されている簿価総額の上書及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に対して前記実現損益記憶手段により記憶されている実現損益の上書をすることにより締め処理を行う締め処理手段を更に備えることを特徴とする。 The total sales stored by overwriting and the sales amount storage means carrying amount total stored by the book value amount storage means relative to buy book value total stored by the buying book value amount storage means and further comprising a clamping processing means for performing reduction processing by the overwriting of the gains and losses that are stored by the realized gain storing means for.

【0008】この請求項2記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、一日の証券取引が終了した場合に、その日の最終取引において算出された残数量を買い数量に、簿価総額を買い簿価総額に、実現損益を売上総額にそれぞれ上書することにより締め処理を行う。 [0008] According to the second aspect book value, realized gains real-time computing system according, when the stock of the day is finished, the quantity buy remaining quantity calculated in the final trading day, carrying amount total Shop book value total, and performs reduction processing by overwriting each realized gains to total sales. この締め処理を行うことにより、取引残高を翌日に繰り越す場合に、その残高は前日の取引において計算された簿価の総平均で取引したと考えて翌日の取引とあわせて計算していく日々移動平均により簿価・実現損益の算出を行うことができる。 By performing this tightening process, when the carry forward transactions outstanding on the next day, moving days of the balance going to calculate together with the calculated book value total average thought to be trading day trading on the day preceding the transaction it is possible to calculate the book value, realized gains by averaging.

【0009】また、請求項3記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムは、当日取引を追加する場合において、前記締め処理の直前に取引を追加して、この追加された取引データと追加の直前に前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益を算出して前記締め処理を行う取引追加手段を更に備えることを特徴とする。 Further, the carrying amount, realized gains real-time computing system of claim 3, wherein, in the case of adding the day transactions, by adding a transaction immediately before the fastening process, immediately before adding this additional transaction data the buying quantity storage means by the stored buying quantity, the remaining quantity remaining quantity stored by the storage means, by buying book value total is stored by the buying book value amount storage means and the sales amount storage means based on the total sales stored, buying quantity, characterized remaining quantity, buy book value total, total sales, further comprising a transaction additional means for performing the tightening process to calculate the book value gross and realized gains .

【0010】この請求項3記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、取引を追加する場合には、締め処理の直前に取引を追加し、追加された取引データと追加直前に記憶されている買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額に基づいて、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益を算出して締め処理を行う。 According to the third aspect book value, realized gains real-time computing system according, to add a transaction, adds the transaction immediately before the reduction processing, it is stored immediately before adding the additional transaction data and are buying quantity, remaining quantity, based on the buy book value total and total sales, purchase quantity, the residual quantity, buy book value total, total sales, to calculate the book value gross and realized gains tightening process performed. 従って、取引が行われた順番とは無関係に追加すべき取引をその日の最後の取引として締め処理の直前に追加することによって取引の追加を行うことができ、取引を追加した場合であってもその日に行われた全ての取引を再度計算する必要がない。 Therefore, the transaction is performed sequentially and it is possible to perform additional transactions by adding immediately before the tightening process transactions to be added regardless of the last trade of the day, even when you add a transaction there is no need to calculate all of the transactions that took place on that day again. そのため、計算量及び計算時間を大幅に短縮することができる。 Therefore, the calculation amount and the calculation time can be greatly shortened.

【0011】また、請求項4記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムは、不当日の取引を追加する場合であって、前記取引追加手段により取引が追加された場合において、前記締め処理手段により行われた取引追加前の締め処理と取引追加後の締め処理との間の残数量の差分、簿価総額の差分及び実現損益の差分を求める差分算出手段と、前記差分算出手段により残数量、簿価総額及び実現損益の差分が算出された日の翌日の買い数量に前記残数量の差分、買い簿価総額に前記簿価総額の差分及び売上総額に前記実現損益の差分をそれぞれ加える差分加算手段とを更に備えることを特徴とする。 Further, the carrying amount, realized gains real-time computing system according to claim 4 is the case of adding the transaction unfair date, when the transaction is added by the transaction addition means, by the tightening process means a difference calculating means for calculating a difference between the difference and realized gains of difference, book value total remaining quantity of between conducted trading before adding Closing and trading additional post-tightening process, remaining quantity by the difference calculation means, the difference addition adding book value total and the next day to buy the difference of the remaining quantity to the quantity of the date on which the difference of realized gains and losses are calculated, of the book value of the total amount to buy the book value totaling difference and in total sales the difference between the realized gains and losses, respectively and further comprising a means.

【0012】この請求項4記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、不当日に取引を追加する場合には、取引追加手段により不当日に取引が追加された場合において、まず取引追加日における取引追加前の締めと取引追加後の締めの差分を算出し、算出された残数量、簿価総額及び実現損益の差分を取引追加日の翌日の買い数量、買い簿価総額及び売上総額にそれぞれ加算する。 According to this fourth aspect book value, realized gains real-time computing system according, to add a transaction unreasonably day, when the transaction is added to unduly day by the transaction adding means, first transaction added calculates the difference between tightening after the additional transaction and the transaction before the addition of the tightening in the day, the calculated remaining quantity, book value gross and realized the day after the buy quantity of the difference between profit and loss transaction Date added, buy the book market capitalization and total sales adding each. そして、差分加算後の締めを行い、差分加算前の締めと差分加算後の締めにおける残数量、簿価総額及び実現損益の差分をそれぞれ算出する。 Then, a clamping obtained as a difference addition, calculates the remaining volume in tightening after tightening the difference sum of the previous differential addition, the carrying amount gross and realized gain of the difference, respectively. 次に、算出した残数量、簿価総額及び実現損益の差分を、差分を算出した日の次の日の買い数量、買い簿価総額及び売上総額それぞれに加算する。 Then, the calculated remaining quantity, the difference between the book value of the total amount and realized gains and losses, the next day to buy the quantity of the date of calculating the difference, is added to each buy book value capitalization and total sales. そして、再度締め処理を行い、差分加算前の締めと差分加算後の締めの差分を算出し、差分を算出した次の日に差分を加算するという処理を取引当日まで繰り返すことによって不当日に取引を追加した場合の簿価・実現損益に計算を行う。 Then, the transaction to the unfair date by which performs the tightening process again, calculates the difference of tightening after tightening and the difference added before the difference addition, repeat the process of adding the difference to the next day which was calculated difference to trading day perform a calculation to book value, realized gains and losses when you add a. 従って、不当日に取引を追加した場合であっても、取引追加日以降の全ての取引について再度計算する必要がなく、各日付の締め処理を再計算し、取引追加前と追加後の締め処理の差分を算出することによって不当日に取引の追加を行うことができる。 Therefore, even when the add transaction unreasonably date, transaction Date added there is no need to calculate again for all transactions since recalculates the tightening process of each date, transaction added before and clamping process after adding it is possible to perform additional transactions to unfair date by calculating the difference. そのため、不当日に取引を追加した場合の計算量及び計算時間が大幅に短縮される。 Therefore, the calculation amount and the calculation time of adding the transaction unreasonably date is greatly reduced.

【0013】また、請求項5記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムは、取引を削除する場合において、締め処理の前に削除対象取引に対応する取引を追加して、追加された取引データと追加された取引の直前に前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、 Further, the carrying amount, realized gains real-time computing system of claim 5, wherein, in the case of deleting the transaction, and add the transaction that corresponds to the deleted transactions prior to tightening process, the additional transaction data added the buying quantity storage buying quantity stored by means immediately prior to the transaction,
前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益を算出して前記締め処理を行う取引削除手段を更に備えることを特徴とする。 The remaining quantity remaining quantity stored by the storage means, based on the total sales stored by buy book value total is stored by the buying book value amount storage means and the sales amount storage means, buying quantity, remaining quantity, buy book value total, total sales, to calculate the book value gross and realized gains and further comprising a transaction deletion means for performing the tightening process.

【0014】この請求項5記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、取引を削除する場合には、締め処理の前に削除対象取引に対応する取引を追加することによって、取引追加処理と同様に取引削除処理を行うことができる。 According to this claim 5 carrying amount, realized gains real-time computing system according, to delete the transaction, by adding a transaction corresponding to the deleted transactions prior to tightening process, transaction addition processing it is possible to carry out the transaction deletion treated in the same manner as. 従って、取引を削除する場合であっても、取引を削除した時点からの全ての取引を再計算する必要がなく、大幅な計算量及び計算時間を短縮することができる。 Therefore, even when deleting the transaction, there is no need to recalculate all transactions from the time of deleting the transaction, it is possible to reduce the substantial amount of computation and calculation time.

【0015】また、請求項6記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムは、証券取引における転換取引が行われた場合において、転換元商品に関する転換売り取引データに基づいて残数量を算出する残数量算出手段と、前記残数量算出手段により算出された残数量を記憶する残数量記憶手段と、買い数量を記憶する買い数量記憶手段と、買い簿価総額を記憶する買い簿価総額記憶手段と、直前の取引の売上総額及び前記転換売り取引データに基づいて実現損益が変化することがないように売上総額を算出する売上総額算出手段と、前記売上総額算出手段により算出された売上総額を記憶する売上総額記憶手段と、前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量及び前記買い簿価 Further, the carrying amount, realized gains real-time computing system of claim 6, wherein, in the case of conversion transactions in stock has been performed, the remaining quantity to calculate the remaining quantity on the basis of the conversion sale transaction data relating to conversion based product a calculation unit, a remaining quantity memory means for storing the remaining quantity calculated by the remaining quantity calculating means, a purchase quantity storage means for storing a quantity buying, and buy book value amount storage means for storing the buying book value total, stores the total sales calculation means for calculating a sales total so as not to realized gains are changed based on the immediately preceding total sales and the conversion sell transaction data of the transaction, the total sales calculated by the total sales calculation means and sales amount storage means, the buying quantity buying quantity stored by the storage means, the residual quantity stored by the remaining quantity memory means and the buying carrying value 額記憶手段により記憶されている買い簿価総額に基づいて簿価総額を算出する簿価総額算出手段と、前記簿価総額算出手段により算出された簿価総額を記憶する簿価総額記憶手段と、前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて実現損益を算出する実現損益算出手段と、前記実現損益算出手段により算出された実現損益を記憶する実現損益記憶手段と、転換元商品についての売上総額を転換後商品の買い簿価総額とする調整手段とを備えることを特徴とする。 The carrying total calculating means for calculating the book value total based on buy book value total stored by the amount storage means, the carrying amount storage means for storing the book value total calculated by the book value total calculation means the buying quantity storage means by the stored buying quantity, the remaining quantity remaining quantity stored by the storage means, by buying book value total is stored by the buying book value amount storage means and the sales amount storage means after the realized gains calculating means for calculating the realized gains based on the total sales stored, and realized gains storing means for storing realized gains calculated by the realized gain calculating means, the total sales for the conversion source item conversion characterized in that it comprises an adjustment means for buying and book value total product.

【0016】この請求項6記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、転換取引が行われた場合に、転換売り取引について実現損益が変化しないように売上総額を算出し、転換売り取引に対応する転換買い取引について、転換売り取引との整合性を保つために買い簿価総額の値を調整している。 According to this claim 6 book value, realized gains real-time computing system according, when the conversion transaction is performed, realized gains for the conversion sell transactions calculates the total sales to not change the conversion sell transaction for the conversion buying transaction that corresponds, to adjust the value of buying the book value total amount in order to maintain the integrity of the convertible sale transactions are in. 従って、通常の証券売買取引と平行して転換取引が行われている場合であっても、1日の取引が終了した後に転換取引と通常の売買取引とに分けることなく、簿価・実現損益の算出を行うことができる。 Therefore, even if the conversion transaction in parallel with the normal of the securities sale and purchase transactions are carried out, without divided into a conversion transaction and ordinary sale and purchase transactions after the transaction of the day has been completed, the book value, realized gains and losses it is possible to perform the calculation.

【0017】 [0017]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明の実施の形態に係る簿価・実現損益リアルタイム計算システムの説明を行う。 DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, with reference to the drawings, a description of embodiments according book value, realized gains real-time computing system in the form of the present invention.

【0018】図1は、この発明の実施の形態に係る簿価・実現損益リアルタイム計算システムのブロック構成図である。 [0018] Figure 1 is a block diagram of such a book value, realized gains real-time computing system to the embodiment of the present invention. 図1に示すように証券会社等に設置されている簿価・実現損益リアルタイム計算システム(証券会社システム)10は、取引データの処理を行うデータ処理部2と、データ処理部2により処理が行われたデータを記憶するデータ記憶部4及び通信制御部6から構成されており、通信制御部6を介して証券取引所に設置されている証券取引所システム8と相互に接続されている。 Articles are placed in the securities company number, realized gains real-time computing system as illustrated in FIG. 1 (securities company system) 10 includes a data processing unit 2 for processing transaction data, processed by the data processing unit 2 lines Broken is composed of a data storage unit 4 and the communication control unit 6 for storing data, are connected to one another and stock exchange system 8 is installed on a stock exchange via the communication control unit 6. ここで、データ記憶部4は、データベースにより構成されており、図2に示すように取引毎の日付、売買の種類、取引数量、取引単価、買い数量、残数量、買い簿価総額、 Here, the data storage unit 4 is composed of a database, the date of each transaction, as shown in FIG. 2, the type of sale, trading volume, trading unit price, buy quantity, remaining quantity, buy book value total,
売上総額、簿価総額及び実現損益を記憶している。 Total sales, stores the book value gross and realized gains and losses.

【0019】図3は、証券会社システム10により実施される簿価・実現損益の計算処理を説明するためのフローチャートであり、簿価・実現損益リアルタイム計算システムにより処理された取引データは、図4に示すようにそれぞれの取引毎に計算処理が行われデータ記憶部4 [0019] Figure 3, transaction data and is, treated with book value, realized gains real-time computing system flow chart for explaining the calculation processing of the book value, realized gains implemented by the securities company system 10, FIG. 4 calculation processing in each of each transaction as shown in been conducted data storage unit 4
に記憶される。 It is stored in.

【0020】即ち、証券取引所システム8より取引データを受信した場合には(ステップS10)、この取引データに基づいて証券の残数量を算出し(ステップS1 [0020] That is, when receiving the transaction data from the stock exchange system 8 (step S10), and calculates the remaining quantity of securities based on the transaction data (step S1
1)、算出した残数量を記憶する(ステップS12)。 1), and stores the calculated remaining quantity (Step S12).
即ち、図4に示すように9月1日に特定の銘柄について初めて取引が行われた場合、最初の取引である買い取引により証券会社の保有しているその銘柄の証券の数量が[10]となったため、残数量として[10]が記憶される。 In other words, if the first time the transaction was carried out for a particular stock on September 1, as shown in FIG. 4, the number of holdings to which securities of the stocks of securities companies by buying transaction is the first transaction [10] because became, [10] is stored as the residual quantity.

【0021】次に、受信した取引データが買い取引のデータであるか、売り取引のデータであるかの判断を行う(ステップS13)。 [0021] Next, whether the received transaction data is the data of buying transactions, perform the determination of whether the data of the sell transaction (step S13). ここで、受信した取引データが買い取引のデータであると判断した場合には、その日に行われた証券の買い数量を累積加算して合計値を算出し(ステップS14)、算出した買い数量を記憶する(ステップS15)。 Here, if it is determined that the received transaction data is data buying transaction, the buying number of securities held on that day and calculates the total value by cumulatively adding (step S14), and the calculated buying quantity stores (step S15). 即ち、図4に示すように9月1日が取引を開始した日であるため、その日の最初の買い取引前には買い数量のデータが記憶されておらず、最初の買い取引により買われた数量[10]がそのまま買い数量として記憶される。 That is, since the day when September 1 as shown in FIG. 4 starts a transaction, not the data of the purchase quantity stored before the first buying transactions of the day, was bought by the initial purchase transaction quantity [10] is stored as it is as the buy quantity.

【0022】次に、直前の取引の買い簿価総額をデータ記憶部4から取り出し(ステップS16)、取り出した買い簿価総額と、この取引データの買い数量及び買い取引単価に基づいて買い簿価総額を算出し(ステップS1 Next, take out the buying carrying amount total just before the transaction from the data storage unit 4 (step S16), and the buy book value totaling retrieved, buy book value based on the purchase number and purchase transactions bid for this transaction data to calculate the total amount (step S1
7)、算出結果を記憶する(ステップS18)。 7), it stores the calculated results (step S18). 即ち、 In other words,
図4に示すように最初の買い取引においては直前に取引が行われていないので買い簿価総額は記憶されていない。 Buy book value totaling since not performed transactions immediately before the first purchase transaction, as shown in FIG. 4 is not stored. 従って、数量[10]及び単価[50]により[1 Therefore, the quantity [10] and the unit price [50] [1
0]と[50]の積である[500]が算出され、買い簿価総額として[500]が記憶される。 0] and [50] is the product [500] is calculated, and [500] is stored as buying carrying amount total.

【0023】次に、買い簿価総額、残数量及び買い数量に基づいて簿価総額を算出し(ステップS22)、算出した簿価総額を記憶する(ステップS23)。 Next, calculate buy book value total, the total book value based on the remaining quantity and purchase quantity (step S22), and stores the calculated book value totaling (step S23). 簿価総額は、具体的には以下の数式1に基づいて算出する。 Book value total is specifically calculated based on Equation 1 below.

【0024】 [0024]

【数1】簿価総額=買い簿価総額×残数量/買い数量 即ち、図4に示すように最初の取引における簿価総額は買い簿価総額が[500]、残数量が[10]、買い数量[10]であるため算出結果は[500]となり、簿価総額として[500]が記憶される。 [Number 1] carrying amount Total = buy book value totaling × remaining quantity / buying quantity i.e., the first carrying amount total in transaction buy book value totaling 4 [500], the residual quantity is [10], buy quantity [10] calculated results for a the [500], and the [500] as carrying amount total is stored.

【0025】次に、売上総額、買い簿価総額、買い数量及び残数量に基づいて実現損益を算出し(ステップS2 Next, total sales, buy the book value total, to buy and calculate the realized gains and losses on the basis of the quantity and the remaining quantity (step S2
4)、算出した実現損益を記憶する(ステップS2 4), and stores the calculated gains and losses (step S2
5)。 5). 実現損益は、具体的には以下の数式2に基づいて算出する。 Realized gains is specifically calculated based on Equation 2 below.

【0026】 [0026]

【数2】実現損益=売上総額−買い簿価総額×(買い数量−残数量)/買い数量 即ち、図4に示すように買い数量[10]、残数量[1 [Number 2] realized gain = total sales - buy book value total × (buying quantity - residual quantity) / purchase quantity words, the quantity bought as shown in FIG. 4 [10], remaining quantity [1
0]、買い簿価総額[500]であり、最初の買い取引においては売上が発生していないため売上総額は[0] 0], is buying the book value totaling [500], total sales for sales does not occur in the first buy transactions [0]
であり、買い数量と残数量が等しくなっているため[0]が算出され、実現損益として[0]が記憶される。 , And the buy quantity and remaining quantity is calculated [0] because the are equal, [0] is stored as realized gains.

【0027】一方、受信した取引データが売り取引のデータである場合には、直前の取引の売上総額データをデータ記憶部4から取り出し(ステップS19)、取り出した売上総額と、売りデータの売り取引単価及び取引数量に基づいて売上総額を算出し(ステップS20)、算出した売上総額を記憶する(ステップS21)。 On the other hand, when the received transaction data is data selling transaction takes out a total sales data of the immediately preceding transaction from the data storage unit 4 (step S19), the total sales taken out, the selling data selling transactions It calculates the total sales on the basis of the unit price and trading volume (step S20), and stores the calculated total sales (step S21). 即ち、 In other words,
図4に示すように最初の売り取引においてはそれ以前に売上が発生していないため売上総額として[0]が記憶されている。 As sales total for the initial sale transaction sales before that it does not occur as shown in FIG. 4 [0] is stored. 従って、記憶されている[0]に単価[6 Therefore, unit price is stored [0] [6
0]及び取引数量[8]の積である[480]を加えて算出された[480]を売上総額として記憶する。 Stores 0] and the product [480] was calculated by adding [480] Transaction quantity [8] as total sales.

【0028】次に、買い簿価総額、残数量及び買い数量に基づいて数式1用いて簿価総額を算出し(ステップS Next, buy book value total to calculate the total carrying amount using Equation 1 based on the remaining quantity and purchase quantity (step S
22)、算出した簿価総額を記憶する(ステップS2 22), and stores the calculated book value totaling (step S2
3)。 3). 即ち、図4に示すように買い簿価総額[50 That is, the carrying amount totaling [50 buy 4
0]、残数量[2]及び買い数量[10]を数式1に当てはめて[100]が算出され、簿価総額として[10 0], [10 remaining quantity [2] and buy quantity [10] by applying the equation 1 is calculated [100], as book value total
0]が記憶される。 0] is stored.

【0029】次に、売上総額、買い簿価総額、買い数量、残数量に基づいて数式2を用いて実現損益を算出し(ステップS24)、算出した実現損益を記憶する(ステップS25)。 Next, total sales, buy book value total, buying quantity, based on the remaining quantity to calculate the gains and losses using Equation 2 (step S24), and stores the calculated gains and losses (step S25). 即ち、図4に示すように買い数量[1 In other words, the quantity bought as shown in FIG. 4 [1
0]、残数量[2]、買い簿価総額[500]及び売上総額[480]を数式2に当てはめて[80]が算出され、実現損益として[80]が記憶される。 0], the residual quantity [2], the buying carrying amount totaling [500] and total sales [480] by applying the equation 2 is calculated [80], [80] is stored as realized gains.

【0030】なお、上述の取引以降に発生した取引については、直前の取引において算出され、記憶されている買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額を用いて買い数量等の計算項目を算出し、簿価・実現損益の算出処理が行われる。 [0030] Note that the transactions that have occurred since the above transactions, is calculated in the immediately preceding transaction, the stored buying quantity, the residual quantity, the calculated fields of the quantities such as buying using buy book value total and total sales calculated, calculation processing of the book value, realized gains and losses are carried out.

【0031】この簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、簿価・実現損益を算出するために用いる計算項目である買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額を取引毎に記憶しているため、新たに取引が発生した場合に直前の取引において算出されたそれらの計算項目を用いて簿価・実現損益を算出することができる。 [0031] According to the book value, realized gains and losses real-time calculation system, book value, realized gains and losses calculated fields in which to buy the quantity used to calculate the stores remaining quantity, buy the book market capitalization, the total sales for each transaction and for that, it is possible to calculate the book value, realized gains using those calculated fields calculated in transactions just before when new transactions occur. そのため取引発生毎にその日の最初の取引から計算を行う必要がなく、計算負荷を削減することができ計算量、計算時間を大幅に短縮することができる。 Therefore there is no need to perform calculations from the first trading day for each transaction occurs, the amount of calculation can be reduced computational load, the computation time can be greatly shortened.

【0032】また、一日に行われた取引を買い取引と売り取引に分類して計算する必要がないため、買い取引と売り取引が行われる順番に関わりなく簿価・実現損益を算出することができ、取引毎にリアルタイムで簿価・実現損益の計算処理を行うことができる。 [0032] In addition, since there is no need to calculate classified to buy transaction and sell trade transactions carried out in one day, be calculated without book value, realized gains and losses regardless of the order in which the buy transaction and sell transaction is carried out can be, it is possible to perform the calculation processing of the real-time book value, realized gains for each transaction. 更に、数式1に示すように簿価総額は買い数量、残数量及び買い簿価総額に基づいて算出されているため、図4に示すように取引毎に買い数量、残数量及び買い簿価総額を記憶していることにより1日の取引が終了する前であっても任意の時点における簿価総額をリアルタイムに計算することが可能となる。 Furthermore, the quantity bought Boca total as shown in Equation 1, because it is calculated based on the remaining quantity and buy book value total quantity buy for each transaction, as shown in FIG. 4, remaining quantity and buy book value total trading day by stored it is possible to calculate the book value total in real time at any time even before exiting. 同様に、実現損益を数式2に示すように買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額に基づいて算出しているため、実現損益についても一日の取引が終了していなくても任意の時点における売上総額をリアルタイムに算出することができる。 Similarly, the quantity buy realized gains as shown in Equation 2, the residual quantity, since the computed based on buy book value total and total sales, optionally never terminates transactions of the day also realized gains it is possible to calculate the total sales in real-time at the time of.

【0033】なお、この実施の形態においては買い取引が先行している場合を例として簿価・実現損益の算出処理について説明したが、売り取引が先行してもよい。 [0033] Although described process for calculating the book value, realized gains an example in which buying transaction is ahead in this embodiment, sell transaction may precede. その場合には、「買い」と「売り」を入れ替え、かつ、実現損益の符号を反転させることで対処できる。 In that case, replace the "sell" and "buy", and can be dealt with by reversing the sign of the realized gains and losses. 具体的には、「買い数量」の代わりに「売り数量」を、「買い簿価総額」の代わりに「売り数量」と「売り取引単価」から「売り簿価総額」を、「売上総額」の代わりに「買い数量」と「買い取引単価」から「買上総額」を算出することにより対処できる。 More specifically, the "sell quantity" instead of "buy quantity", the "sell book value total" instead of "buy book value total" and "sell quantity" from "sell transaction unit price", "total sales" It can be addressed by calculating the "total purchase" and "buy quantity" from "buy transaction unit price" instead of.

【0034】図5は、一日の取引が終了した場合に、取引終了時点の残高はその日の簿価平均で取引したものと考えて翌日の取引を行う日々移動平均により簿価、実現損益を算出するために証券会社システム10によって実施される締め処理を説明するためのフローチャートである。 [0034] FIG. 5, if the transaction of the day has been completed, the transaction balance of the end point, the day-to-day moving average by the book value to perform the next day of trading is considered to have traded at book value average of the day, the realized gains and losses the brokerage system 10 to calculate a flow chart for explaining the tightening process to be performed. また、図6は締め処理を行った場合のデータ記憶部4に記憶されているデータを示す図である。 Also, FIG. 6 is a diagram showing the data stored in the data memory 4 in the case of performing reduction processing.

【0035】まず、その日の取引が終了したか否かを判断し(ステップS30)、取引が終了したと判断した場合には締め処理を行う。 [0035] First, it is determined whether the transaction of the day has been completed (step S30), it performs the tightening process when the transaction has been finished. 具体的には、図5に示すようにその日の最終取引の買い数量に対して最終取引の残数量の上書(スッテプS31)、同様に最終取引の買い簿価総額に対して最終取引の簿価総額の上書(ステップS3 Specifically, overwrite (Suttepu S31) of remaining quantity of the final transaction against buying quantity of the final trading day as shown in FIG. 5, likewise carrying the last traded against buy book value Total last traded overwriting of market capitalization (step S3
2)、最終取引の売上総額に対して最終取引の実現損益の上書(ステップS33)をすることによって締め処理を行う。 2) performs the reduction processing by overwriting the realized gains of last trade against total sales of the last transactions (step S33). 即ち、図6に示すようにその日の最終取引において算出されている残数量[6]を買い数量に対して上書をして買い数量を[6]とし、簿価総額として算出されている[321]を買い簿価総額に対して上書をして買い簿価総額を[321]とし、実現損益として算出されている[−29]を売上総額に対して上書をして売上総額を[−29]とする。 That is calculated as the final quantities buying the overwrite against quantity purchase remaining quantity [6], which is calculated in the transaction and [6], book value total of the day as shown in FIG. 6 [ 321] buying book value total and the overwrite against buy book value total was a [321], the total revenue and the override the are calculated as realized gain [-29] relative to total sales and [-29].

【0036】この簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、買い数量、買い簿価総額、売上総額をそれぞれ残数量、簿価総額、実現損益に上書することにより、翌日に繰り越された残高は前日の総平均で出した簿価で取引したと考えて翌日の取引とあわせて計算していく日々移動平均により証券取引の簿価・実現損益の算出を行うことができる。 [0036] According to the book value, realized gains and losses real-time computing systems, buy quantity, buy book value total, total sales for each remaining quantity, book value total, by overwriting the realized gains and losses, was carried forward to the next day balance it is possible to perform the calculation of book value, realized gains and losses of securities transactions by calculation to go day-to-day moving average in conjunction with the next day of trading thought to be traded on the issue was book value by the total average of the previous day.

【0037】図7は、当日の取引において取引データを追加する場合の証券会社システム10により実施される取引追加処理を説明するためのフローチャートである。 FIG. 7 is a flowchart for explaining the transaction addition processing carried out by the brokerage system 10 for adding the transaction data in the day transactions.

【0038】まず、取引データの追加入力があるか否かを判断し(ステップS40)、取引データの追加入力があると判断した場合には、その日の締め処理の直前に追加の取引を挿入して残数量を累積加算し(ステップS4 [0038] First, it is determined whether there are additional input transaction data (step S40), if it is determined that there are additional input transaction data is to insert additional transactions just before the tightening process of the day the remaining quantity cumulatively added Te (step S4
1)、算出した残数量を記憶する(ステップS42)。 1), and stores the calculated remaining quantity (Step S42).
即ち、図8に示すように追加した取引は買い取引であるため、残数量は直前の取引において記憶されていた残数量[6]に追加された取引で買った数量[2]を加えた[8]となり、算出された[8]を残数量として記憶する。 That is, since the transaction was added as shown in FIG. 8 is a buying transaction, the remaining quantity plus quantity [2] bought in transactions that are added to the remaining quantity [6] which has been stored in a transaction immediately before [ 8], and stores the calculated [8] as a remaining quantity. なお、取引データの追加入力は、証券会社システム10の入力制御部(図示せず)を介してデータ処理部2 Note that transactions additional input data, brokerage input control section of the system 10 via a (not shown) data processor 2
に入力される。 It is input to.

【0039】次に、追加した取引データが買い取引のデータであるか、売り取引のデータであるかの判断を行う(ステップS43)。 Next, whether the data of the transaction buying added transaction data, perform if it were a data selling transaction (step S43). ここで、追加した取引データが買い取引のデータであると判断した場合には、その日に行った証券の買い数量を累積加算し(ステップS44)、 Here, if it is determined that the data of the transaction buying added transaction data, the cumulative addition of the buy quantity of securities that went on that day (step S44),
算出した買い数量を記憶する(ステップS45)。 Stores the calculated buy quantity (step S45). 次に、直前の取引の買い簿価総額をデータ記憶部4から取り出し(ステップS46)、取り出した買い簿価総額と、買い数量及び買い取引単価に基づいて買い簿価総額を算出し(ステップS47)、算出結果を記憶する(ステップS48)。 Then removed buy book value total of the previous transaction from the data storage unit 4 (step S46), and buy book value totaling taken out, buy calculates buying book value total based on the number and purchase transaction unit price (step S47 ), and stores the calculation result (step S48). 即ち、図8に示すように追加した取引は買い取引であるため、新たに買った数量[2]を、記憶されている買い数量[20]に加算して買い数量を[22]として記憶し、直前の取引の買い簿価総額[1 That is, since a transaction buying transaction added as shown in FIG. 8, a new quantity [2] bought, the quantity bought by adding to buy quantity [20] which is stored is stored as [22] , buy the book value total amount of the previous trading [1
070]に数量[2]、単価[50]の買い簿価[10 070] to the quantity [2], buy the book value of the unit price [50] [10
0]を加えて算出した[1170]を買い簿価総額として記憶する。 0] is stored as buying book value totaling the 1170] calculated by adding.

【0040】次に、買い簿価総額、残数量及び買い数量に基づいて数式1を用いて簿価総額を算出し(ステップS52)、算出した簿価総額を記憶する(ステップS5 Next, buy book value total, based on the remaining quantity and buying quantity to calculate a total book value using Equation 1 (step S52), and stores the calculated book value totaling (step S5
3)。 3). 即ち、買い取引を追加して算出された残数量は[8]、買い数量[22]、買い簿価総額[1170] In other words, the remaining quantity, which is calculated by adding the buying transactions [8], buy quantity [22], buy the book value totaling [1170]
であるから、これらの数値を数式1に当てはめると簿価総額は、[425.45]であると算出され、算出された値を簿価総額として記憶する。 Since it is, the in the book value totaling fitted to Equation 1 These numbers are calculated to be [425.45], and stores the calculated value as a book value total.

【0041】次に、売上総額、買い簿価総額、買い数量及び残数量に基づいて数式2を用いて実現損益を算出し(ステップS54)、算出した実現損益を記憶する(ステップS55)。 Next, total sales, buy book value total, buy calculates the gains and losses using equation 2 on the basis of the quantity and the remaining quantity (Step S54), and stores the calculated gains and losses (step S55). 即ち、買い取引を追加して算出された買い数量[22]、残数量[8]、買い簿価総額[11 In other words, buy quantity [22], which is calculated by adding the buying transaction, the remaining quantity [8], buy the book value totaling [11
70]及び売上総額[720]を数式2に当てはめて算出すると、実現損益は[−24.55]であると算出され、算出された値を実現損益として記憶する。 70] and the total sales [720] When calculated by applying the equation 2, realized gains was calculated to be [-24.55], and stores the calculated value as gains and losses.

【0042】そして、買い数量に取引を追加した後に再度算出された残数量を、買い簿価総額に取引を追加した後に再度算出された簿価総額を、売上総額に取引を追加した後に再度算出された実現損益をそれぞれ上書して記憶する締め処理を行う(ステップS56)。 [0042] Then, calculate the re-calculated remaining quantity after adding a transaction to buy quantity, the book value of the total amount that has been calculated again after you add the deal to buy the book value total, again after adding the transaction to total sales performing tightening process and stores the overwritten each been realized gain (the step S56). 即ち、図8 That is, FIG. 8
に示すように取引を追加して算出された残数量[8]を買い数量に、簿価総額[425.45]を買い簿価総額に、実現損益[−24.55]を売上総額にそれぞれ上書することにより締め処理を行う。 Add to buy the remaining quantity [8], which is calculated on the quantity of the transaction, as shown in, book value totaling [425.45] to buy the book market capitalization, and realized gains and losses [-24.55] each in total sales the performing tightening process by overwriting.

【0043】一方、追加した取引データが売り取引のデータである場合には(ステップS43)、直前の取引の売上総額データをデータ記憶部4から取り出し(ステップS49)、取り出した売上総額と、売り取引単価及び残数量に基づいて売上総額を算出し(ステップS5 On the other hand, if the data of the transaction selling added transaction data (step S43), retrieves the total sales data of the immediately preceding transaction from the data storage unit 4 (step S49), the total sales taken out, selling to calculate the total sales on the basis of the transaction unit price and the remaining quantity (step S5
0)、算出した売上総額を記憶する(ステップS5 0), and stores the calculated total sales (step S5
1)。 1).

【0044】次に、買い簿価総額、残数量及び買い数量に基づいて数式1を用いて簿価総額を算出し(ステップS52)、算出した簿価総額を記憶し(ステップS5 Next, buy book value total, based on the remaining quantity and buying quantity to calculate a total book value using Equation 1 (step S52), and stores the calculated book value totaling (step S5
3)、続いて売上総額、買い簿価総額、買い数量及び残数量に基づいて数式2を用いて実現損益を算出し(ステップS54)、算出した実現損益を記憶する(ステップS55)。 3), followed by total sales, buy book value total to calculate the gains and losses using Equation 2 based on the buy quantity and remaining quantity (Step S54), and stores the calculated gains and losses (step S55).

【0045】そして、買い数量に取引を追加した後に再度算出された残数量を、買い簿価総額に取引を追加した後に再度算出された簿価総額を、売上総額に取引を追加した後に再度算出された実現損益をそれぞれ上書して記憶する締め処理を行う(ステップS56)。 [0045] Then, calculate the re-calculated remaining quantity after adding a transaction to buy quantity, the book value of the total amount that has been calculated again after you add the deal to buy the book value total, again after adding the transaction to total sales performing tightening process and stores the overwritten each been realized gain (the step S56).

【0046】この簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、取引毎に買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益の算出を行っているため、取引順序に依存することなく簿価・実現損益の算出をすることができる。 [0046] According to the book value, realized gains and losses real-time computing systems, quantity buy for each transaction, the remaining quantity, buy book value total, because it has made a calculation of the total sales, book value gross and realized gains and losses, the transaction order it is possible to calculate the no book value, realized gains that depends. そのため、取引データの取り込み漏れが発生していた場合、追加的に取引が発生した場合及び入力データ内容に誤りがあり訂正する必要がある場合であっても全ての計算を始めからやり直すことなく、追加取引データを締め処理の直前に追加し、追加された取引データに関する算出を行い再度締め処理を行うのみで取引を追加することがでる。 Therefore, if the capture leakage transaction data has been generated, additionally if and input data content transactions occur without starting over all calculations even if there is a need to correct an error, additional transaction data added immediately before the tightening handle, out to add only deal perform added calculated conducted again tightening process related transaction data. 従って、取引を追加してその日に行われた全ての取引について最初から計算を行う必要がなく、大幅な計算時間の短縮をすることができ、取引追加後の簿価・実現損益を迅速に算出することができる。 Therefore, it is not necessary to perform calculations from the first for all transactions carried out on the day by adding a transaction, it is possible to shorten the substantial calculation time, quickly calculate the book value, realized gains after trading additional can do.

【0047】図9は、不当日(ふとうじつ:前日以前の日)に取引データを追加する場合の証券会社システム1 [0047] FIG. 9 is unfair Date: securities company system 1 If you want to add transaction data to (Futojitsu the day before the previous day)
0によって行われる追加処理を説明するためのフローチャートである。 Is a flowchart illustrating additional processing performed by the 0. 不当日に取引を追加する場合には、締め処理をまたがっているため締め処理の計算を考慮しなければならない。 If you want to add the transaction to the unfair date, it must take into account the calculation of the tightening process because it is across the tightening process.

【0048】そのため、まず不当日に取引データの追加入力がされているか否かを判断する(ステップS6 [0048] Therefore, first add input of transaction data is determines whether the are unduly date (step S6
0)。 0). 不当日に取引データの追加があると判断した場合には、取引追加日の最終取引としてその日の締め処理の直前に取引データを追加する処理を行う(ステップS6 If it is determined that there are additional transaction data unduly day, it performs a process of adding the transaction data immediately before the fastening process of the day as the last trading transactions Date added (step S6
1)。 1). 即ち、図10に示すように追加した取引は買い取引であるため、残数量は直前の取引において記憶されていた残数量[6]に追加した取引で買った数量[2]を加えた[8]となり、算出された[8]が残数量として記憶される。 That is, since the transaction was added as shown in FIG. 10 is a buying transaction, the remaining quantity is added the quantity bought in transactions that add to the remaining quantity [6] which has been stored in a transaction immediately before [2] [8 ], and the calculated [8] it is stored as a residual quantity. また、新たに買った数量[2]を記憶されている買い数量[20]に加算した[22]が買い数量として記憶され、直前の取引の買い簿価総額[107 In addition, newly added to the quantity [2] buy quantity [20], which is stored the bought [22] is stored as buy quantity, buy the book value total amount of the previous transaction [107
0]に数量[2]、単価[50]の買い簿価[100] 0] quantity [2], buy the book value of the unit price [50] [100]
を加えて算出された[1170]が買い簿価総額として記憶される。 The calculated addition [1170] is stored as buying carrying amount total. なお、追加された取引が売り取引である場合には、売上総額が算出される。 It should be noted that, in the case of a transaction selling added transactions, total sales are calculated. また、取引データの追加入力は、証券会社システム10の入力制御部(図示せず)を介してデータ処理部2に入力される。 Moreover, additional inputs transaction data is input to the data processing unit 2 via the input controller brokerage system 10 (not shown).

【0049】次に、残数量[8]、買い数量[22]及び買い簿価総額[1170]であるから、これらの数値を数式1に当てはめて簿価総額は[425.45]であると算出され、算出された値が簿価総額として記憶される。 Next, the residual quantity [8], buy from a quantity [22] and buy book value totaling [1170] carrying amount totaling by applying these values ​​to Equation 1 If it is [425.45] It is calculated and stored as the calculated value book value total. 更に、買い数量[22]、残数量[8]、買い簿価総額[1170]及び売上総額[720]であるため、 Further, buying quantity [22], remaining quantity [8], since it is buy book value totaling [1170] and total sales [720],
これらの数値を数式2に当てはめて実現損益は[−2 Realized gains by applying these values ​​to the equation 2 is [-2
4.55]であると算出され、算出された値が実現損益として記憶される。 Calculated to be 4.55, calculated value is stored as the realized gain or loss.

【0050】次に、取引を追加した後の締めを行うため再度締め処理を行う(ステップS62)。 [0050] Next, the re-tightening process for performing tightening after adding the transaction (step S62). 即ち、図10 That is, FIG. 10
に示すように、残数量[8]を買い数量に、簿価総額[425.45]を買い簿価総額に及び実現損益[−2 As shown in, the quantity buy remaining quantity [8], the carrying amount totaling [425.45] to buy book value gross a and realized gains [-2
4.55]を売上総額に上書することにより締め処理が行われる。 Tightening process is performed by overwriting 4.55] to total sales.

【0051】次に、取引データを追加する前に行われた締め処理の記憶されているデータを図10に示すように追加前締めとし、取引データを追加したことにより変化した締めの残数量、簿価総額及び実現損益と追加前の締め処理データの残数量、簿価総額及び実現損益との差分をそれぞれ算出する(ステップS63)。 Next, the data stored in the tightening process performed before adding the transaction data as additional pre-tightened as shown in FIG. 10, tightening of the remaining quantity that is changed by adding the transaction data, calculated book value gross and realized gains and additional pre-tightening process data remaining quantity, book value gross and realized gains and the difference, respectively (step S63). 即ち、図10 That is, FIG. 10
に示すように追加前の締めの残数量[6]と追加後の締め残数量[8]の差分[2]、追加前締めの簿価総額[321]と追加後の締めの簿価総額[425.45] Additional prior to tightening of the remaining quantity as shown [6] and the difference between the clamping remaining quantity after additional [8] [2], carrying amount total tightening after the addition and additional pre book value totaling [321] of the tightening [ 425.45]
の差分[104.45]及び追加前締めの実現損益[− Of the difference [104.45] and add before tightening of realized gains and losses [-
29]と追加後の実現損益[−24.55]の差分[4.465]がそれぞれ差分として算出される。 29] and the difference [4.465 of realized gains [-24.55] after Add is calculated as the difference, respectively.

【0052】次に、取引追加日の翌日の締め処理前の買い数量、買い簿価総額及び売上総額に取引を追加した日の残数量、簿価総額および実現損益の差分を加え(ステップS64)、ステップS60〜ステップS63と同様の処理を行う。 [0052] Then, the next day of the tightening process before buying quantity of transaction Date added, the remaining quantity of the day you add a transaction to buy the book market capitalization and total sales, the difference between the book value of the total amount and realized gains and losses was added (step S64) performs the same processing as step S60~ step S63. 即ち、図10に示すように取引を追加した翌日(9月2日)の取引データの買い数量に取引を追加した日(9月1日)の取引追加前の締めと取引追加後残数量締めの差分である[2]が加えられ、買い簿価総額に差分である[104.45]が加えられ、更に売上総額にも差分である[4.45]が加えられて9月2日の取引における残数量、簿価総額及び実現損益が算出され、算出された結果に基づいて締め処理が行われる。 That is, the day after adding a transaction as shown in FIG. 10 (September 2) of the buying number of transaction data date of adding transactions (September 1) transaction before the addition tightening the transaction after adding the remaining quantity tightening which is the difference [2] is added, which is the difference to buy the book value totaling [104.45] is added, which is the difference even more total sales [4.45] is obtained by September 2, addition remaining quantity in the transaction, the carrying amount gross and realized gains are calculated, reduction processing is performed based on the results calculated. 同様の処理を9月2日以降の取引についても現在取引を行っている当日まで繰り返す。 Same processing for the September 2 days after the transaction is repeated until the day you are currently performing the transaction. 即ち、差分加算前の締めと差分加算後の締めの差分を算出し、その差分を差分を算出した日の翌日に加算し、再度差分を算出するという手段を取引当日まで繰り返す。 In other words, it calculates the difference between tightening after tightening and the difference added before the difference addition, by adding the difference on the day following the date of calculating the difference, repeat until the day trading means that calculates the difference again.

【0053】この簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、不当日に取引を追加した場合であっても取引追加日以降の取引全てについて再計算する必要がなく、各日付の締め処理を再計算し、差分を算出することにより不当日に取引を追加した場合の簿価・実現損益の算出を行うことができる。 [0053] According to the book value, realized gains and losses real-time calculation system, there is no need to re-calculated for trading all unfair date on or after additional transaction even if you add date of transaction, the tightening process of each date again calculated, the difference can be carried out in the calculation of book value, realized gains and losses when you add a transaction to the unfair date by calculating the. そのため、不当日に取引を追加した場合の計算量が大幅に削減されることとなる。 Therefore, so that the calculation amount of adding the transaction unreasonably date is greatly reduced.

【0054】図11は、取引を削除する場合の証券会社システム10によって行われる取引削除処理を説明するためのフローチャートである。 [0054] Figure 11 is a flowchart for explaining the transaction deletion processing performed by the brokerage system 10 when deleting the transaction. なお、この実施の形態においては当日取引を削除する場合を例に取引削除処理を説明する。 Incidentally, in this embodiment for explaining the transaction deletion as an example the case of deleting the transaction day.

【0055】まず、削除する取引データがあるか否かの判断を行い(ステップS70)、削除する取引データがあると判断した場合には、削除対象データに対応する取引データを追加入力する(ステップS71)。 [0055] First, the decision of whether or not there is a transaction data to be deleted (step S70), if it is determined that there is a transaction data to be deleted, enter additional transaction data corresponding to the deleted data (step S71). ここで、 here,
削除対象データに対応する取引データとは、削除対象データの数量の符号を反転させた仮想取引データを指す。 And transaction data corresponding to the deleted data refers to virtual transaction data obtained by inverting the sign of the quantity of deleted data.
従って、削除対象の取引データである9月1日に行われた3番目の買い取引の数量4の符号を反転させて[− Thus, by reversing the sign of the quantity 4 of the third purchase transactions carried out on September 1 is a transaction data to be deleted [-
4]とし、その他の取引内容はそのままにした仮想の取引が削除対象データに対応する仮想取引データとなる。 4] and, other transaction details is a virtual transaction data that virtual transactions that leave the corresponding to the deleted data.
この仮想取引を追加して、通常の追加処理と同様の処理、即ち、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益の算出を行い、算出結果を記憶する。 Add this virtual transaction, the same processing as usual additional treatment, i.e., buying quantity, the residual quantity, buy book value gross performs calculation of total sales, book value gross and realized gains, stores the calculated results. なお、削除対象データに対応する仮想取引データの追加入力は、証券会社システム10の入力制御部(図示せず)を介してデータ処理部2に入力される。 Incidentally, additional input of the virtual transaction data corresponding to the deleted data is input to the data processing unit 2 via the input controller brokerage system 10 (not shown).

【0056】即ち、図12に示すように、[−4]の買い数量を直前の取引において算出され記憶されている買い数量[20]に加えて買い数量[16]が算出され、 [0056] That is, as shown in FIG. 12, [- 4] buying calculated in transactions immediately before the quantity is the quantity bought in addition to buying quantity [20] which is stored [16] is calculated,
残数量は仮想買い取引を追加しているため[−4]を直前取引において記憶されている残数量[6]に加えて残数量[2]が算出される。 Residual quantities remaining quantity [2] is calculated in addition to the remaining quantity [6], which is stored in the immediately preceding transaction the [-4] because it adds a virtual buying transaction. 同様に、買い簿価総額は[− Similarly, buy the book value total [-
4]と取引単価[60]の積になるため[−240]と直前の取引において記憶されている[1070]に[− 4] and for the product of transaction unit price [60] [240] to [1070] stored in the immediately preceding transaction and [-
240]を加えた[830]となる。 The 240] was added to the [830]. なお、追加した仮想取引は買い取引であるため売上総額は変化しないが、 In addition, total sales for the virtual transaction is a purchase transaction that added does not change,
追加した仮想取引が売り取引である場合には買い数量の累積加算及び買い簿価数量の計算に代わって売上総額の算出が行われることとなる。 So that the calculation of the total sales are carried out on behalf of the calculation of the cumulative addition and buy the book value quantity of buying quantity when it is added virtual transaction selling transaction was. 次に、数式1に基づいて算出される簿価総額は、[103.75]となり、数式2 Then, the carrying amount total calculated based on the equation 1, [103.75], and Equation 2
に基づいて算出される実現損益は[−6.25]と算出され、それぞれの算出結果が記憶される。 Realized gains calculated based on the calculated to [-6.25], each calculation result is stored.

【0057】次に、算出された残数量、簿価総額及び実現損益に基づいて締め処理を行う(ステップS73)。 [0057] Next, the clamping process based on the calculated remaining quantity, book value gross and realized gain (step S73).
即ち、図12に示すように削除対象取引に対応する仮想取引を追加して算出した残数量[2]を買い数量として、簿価総額[103.75]を買い簿価総額として、 That is, as the virtual trading as quantity purchase remaining quantity [2] which is calculated by adding the carrying amount totaling [103.75] buying carrying amount total amount corresponding to the deleted transaction as shown in FIG. 12,
実現損益[−6.25]を売上総額としてそれぞれ記憶する。 Storing each of the realized gains and losses [-6.25] as total sales.

【0058】この簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、取引毎に買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額、実現損益の算出を行っているため、取引順序に依存することなく簿価・実現損益の算出をすることができる。 [0058] According to the book value, realized gains and losses real-time computing systems, quantity buy for each transaction, the remaining quantity, buy book value total, total sales, book value total, because it has carried out the calculation of the realized gains and losses, the transaction order it is possible to calculate the no book value, realized gains that depends. そのため、取引データの削除を行う場合、削除対象データを取り除いて全ての計算を始めからやり直すことなく、削除対象取引の数量の符号を反転させた取引データを追加することにより、追加された仮想取引データに関する算出と締め処理を行うのみで取引を削除することができる。 Therefore, when deleting the transaction data, without starting over all calculations by removing deleted data, by adding the transaction data obtained by inverting the sign of the quantity to be deleted transactions, it added virtual trading it is possible to delete the transaction only to calculate the tightening process related data. 従って、大幅な計算時間の短縮をすることができ、取引追加後の簿価・実現損益を迅速に算出することができる。 Therefore, it is possible to shorten the substantial calculation time, it is possible to quickly calculate the book value, realized gains after trading added. なお、不当日の取引を削除する場合においても削除対象取引の数量データの符号を反転させた仮想取引を不当日に追加する処理を行うことによって取引の削除をすることができる。 Incidentally, it is possible to delete the transaction by performing the process of adding to unduly date virtual transactions obtained by inverting the sign of the quantity data to be deleted transactions even in the case of deleting the transaction unjust date.

【0059】図13は、証券の転換取引を行った場合の証券会社システム10によって実施される簿価・実現損益計算処理を説明するためのフローチャートである。 [0059] Figure 13 is a flowchart for explaining the carrying amount is performed by brokerage system 10, realized income process when performing the conversion transaction securities.

【0060】まず、転換取引における転換売り取引データの入力がされているか否かを判断し(ステップS8 [0060] First, it is determined whether the input conversion sell transaction data in the conversion transaction (step S8
0)、転換売り取引データの入力があると判断した場合には、入力された転換売り取引データに基づいて残数量を算出し(ステップS81)、算出した残数量を記憶する(ステップS82)。 0), if it is determined that there is an input conversion sell transaction data, it calculates the remaining quantity on the basis of the conversion sell transaction data entered (step S81), and stores the calculated remaining quantity (Step S82). 即ち、図14に示すように残数量として[10]が記憶されている場合、転換売り取引によって[8]の商品を異なる商品に転換しているため、[10]から[8]を引いた値の[2]が残数量として記憶される。 That is, since the converted when product different items [8] by transformation sell transactions [10] is stored as remaining quantity as shown in FIG. 14, by subtracting the [8] From [10] [2] it is stored as remaining quantity value. なお、転換売り取引データの入力は、 It should be noted that the input of the convertible sale transaction data,
証券会社システム10の入力制御部(図示せず)を介してデータ処理部2に入力される。 Is input to the data processing unit 2 via the input controller brokerage system 10 (not shown).

【0061】次に、直前の取引の売上総額データをデータ記憶部4から取り出し(ステップS83)、取り出した売上総額、取引数量及び取引単価に基づいて実現損益の値が直前の取引の値と同じ値になるように売上総額を算出し(ステップS84)、算出した売上総額を記憶する(ステップS85)。 Next, take out the total sales data of the immediately preceding transaction from the data storage unit 4 (step S83), total sales were removed, the value of realized gains based on the trading volume and trading unit price is the same as the previous value of the transaction It calculates the total sales to a value (step S84), and stores the calculated total sales (step S85). 即ち、図14に示すように転換売り取引においては現金の移動がなく、取引単価が[0]となるため本来ならば売上総額が発生しない。 In other words, there is no movement of cash in the conversion sell transaction as shown in FIG. 14, the transaction unit price [0] total sales does not occur if the original order to become. しかし、売上総額が発生していないとすると実現損益は数式1により算出されるものであるため、実際に現金の動きがないにも拘わらずマイナスの実現損益が発生してしまう。 However, the realized gain or loss and total sales is not occurring because those calculated by Equation 1, actually negative realized gains despite no motion cash occurs. そのため、売上総額は実現損益の算出の際に売上総額から減算している値と同じ値とするように算出される。 Therefore, total sales are calculated as the same value is subtracted from the total sales in calculating the realized gains. 従って、売上総額は取引数量[8]と取引単価[0]の積に、買い簿価総額に買い数量から残数量を減算したものを残数量で割った値を加えたものとなる。 Therefore, total sales for the product of the transaction unit price [0] and trading volume [8], a plus value obtained by dividing the remaining quantity of the minus the remaining quantity from the quantity bought to buy book value total. 即ち、図14に示すように買い数量が[10]、残数量が[2]、買い簿価総額が[500]であるため算出される値は[400]となり、売上総額は[400]として記憶される。 That is, the quantity bought as shown in FIG. 14 [10], the remaining quantity [2], buy book value capitalization value calculated for a [500] is [400], and the total sales as [400] It is stored.

【0062】次に、買い簿価総額、買い数量及び残数量に基づいて数式1を用いて簿価総額を算出し(ステップS86)、算出した値を記憶する(ステップS87)。 Next, buy book value total to calculate the total book value using Equation 1 based on the buy quantity and remaining quantity (Step S86), and stores the calculated value (step S87).
即ち、図14に示すように買い簿価総額は[500]、 That is, buying carrying amount totaling as shown in FIG. 14 [500],
買い数量[10]及び残数量[2]であるから算出結果は[200]となり簿価総額として[200]が記憶される。 Buy quantity [10] and the remaining quantity [2] a calculation result because is stored is [200] As next book value totaling [200].

【0063】次に、売上総額、買い簿価総額、買い数量及び残数量に基づいて数式2を用いて実現損益を算出し(ステップS88)、算出した実現損益を記憶する(ステップS89)。 Next, total sales, buy book value total to calculate the gains and losses using Equation 2 based on the buy quantity and remaining quantity (Step S88), and stores the calculated gains and losses (step S89). 即ち、図14に示すように売上総額[400]、買い簿価総額[500]、買い数量[1 In other words, total sales [400] As shown in FIG. 14, buy the book value totaling [500], buy quantity [1
0]、残数量[2]であるから、実現損益は直前の取引の数値と同じ[0]となる。 0], because it is remaining quantity [2], realized gains are the same [0] and value of the immediately preceding transaction.

【0064】次に、転換元の商品を売ったとして処理する転換売り取引に対して転換後の商品を買ったとする転換買い取引が発生したとして調整処理を行う(ステップS90)。 Next, the adjustment process is performed as a transitional buying transaction has occurred that it was buying the goods after conversion to the conversion sell transaction be treated as selling the conversion source of the product (step S90). 即ち、図15に示すように転換買い取引が新たに発生したとして対応する証券取引について簿価・実現損益の計算が行われる。 That is, the conversion buying transaction as shown in Figure 15 is performed anew corresponding for carrying value, realized gains Stock calculated as occurred. ここで、転換買い取引においては単価が[0]であるため本来ならば買い簿価総額は発生しないが、対応する転換売り取引において実現損益の値を変化させないために売上総額の値を調整している。 Here, buy the book market capitalization would otherwise because their bids is [0] is in the conversion buying transaction does not occur, to adjust the value of total sales in order not to change the value of realized gains and losses in the corresponding conversion sell transaction ing. 従って、転換買い取引において買い簿価総額が直前の取引に対して変化していないと転換取引の整合性が取れないこととなる。 Therefore, buy the book value total is that can not be taken integrity of the conversion transaction and does not change with respect to transactions of the previous in the conversion buying transaction. そのため、転換売り取引において調整した売上総額と同一数値になるように転換売り取引の売上総額と同一の計算を行うことにより転換買い取引の買い簿価総額を算出する。 Therefore, to calculate the buy book value total conversion buying transaction by performing the same calculation and total sales conversion sell transactions to be total sales same numerical values ​​adjusted in the conversion sell transaction. その結果、図14及び図15 As a result, 14 and 15
に示すように転換売り取引における売上総額と転換買い取引における買い簿価総額共に[400]となる。 The [400] to buy the book value totaling both in the conversion buying business with total sales in the conversion sell transaction as shown in FIG.

【0065】この簿価・実現損益リアルタイム計算システムによれば、1日の取引が終了してから転換取引と通常の売買取引とに分けて簿価・実現損益を算出する必要がなく、そのまま簿価・実現損益の算出を行うことができ、効率的に簿価・実現損益の計算処理を行うことができる。 [0065] According to the book value, realized gains and losses real-time calculation system, there is no need to trade in a day to calculate the divided by book value, realized gains and losses on the conversion transaction and ordinary sale and purchase transactions and from the end, as it is the book can be performed calculation of the valence-realized gains, calculation processing efficiently Boca realized gains can be performed.

【0066】 [0066]

【発明の効果】この発明によれば、簿価総額や売上総額を算出するための計算項目である買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額を各取引毎に保持しているため、取引発生毎にその日の最初の取引から全て計算を行うことなく、新たに発生した取引の直前の取引から計算を行えばよいこととなり、計算量及び計算時間を大幅に短縮することができる。 Effects of the Invention According to the present invention, since the holding book value total and the calculation item to calculate the total sales buying quantity, the residual quantity, buying book value total and total sales for each transaction, without performing any calculations from the first transaction of the day for each transaction occurs, it becomes possible may be performed calculated from the previous trading newly generated transaction, the amount of computation and calculation time can be greatly shortened.

【0067】また、一日の証券取引が終了した場合に、 [0067] Further, in the case of securities traded of the day it has been completed,
その日の最終取引において算出された残数量を買い数量に、簿価総額を買い簿価総額に、実現損益を売上総額にそれぞれ上書することにより締め処理を行っているため、取引残高を翌日に繰り越す場合に、その残高は前日の取引において計算された簿価の総平均で取引したと考えて翌日の取引とあわせて計算していく日々移動平均により簿価・実現損益の算出を行うことができる。 Quantity buy remaining quantity calculated in the final trading day, to buy book value totaling the book value total, because a margin reduction processing by overwriting each realized gains in total sales, the transaction balances the next day If carried forward, can perform the balance calculation of the daily moving average by carrying value, realized gains or thought to be traded in the average of the calculated book values ​​continue to calculate together with the next day of trading on the day preceding the transaction it can.

【0068】また、取引を追加する場合には、締め処理の直前に取引を追加し、追加された取引データと追加直前に記憶されている買い数量、残数量、買い簿価総額及び売上総額に基づいて、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益を算出して締め処理を行っているため、取引が行われた順番とは無関係に追加すべき取引をその日の最後の取引として締め処理の直前に追加することによって取引の追加を行うことができ、取引を追加した場合であってもその日に行われた全ての取引を再度計算する必要がない。 [0068] When you want to add a transaction, add the transaction just before the tightening process, the added transaction data and add just before to the stored buying quantity, the remaining quantity, to buy the book market capitalization and total sales based on, buying quantity, the residual quantity, buy book value total, total sales, because a book value gross and realized gains calculated by tightening processes, transactions to be added regardless of the transaction is performed sequentially day additional transactions by adding immediately before the clamping process as the last transaction that can be performed in, it is not necessary to calculate all the transactions again that also done that day even if you add a transaction. そのため、計算量及び計算時間を大幅に短縮することができる。 Therefore, the calculation amount and the calculation time can be greatly shortened.

【0069】また、不当日に取引を追加する場合には、 [0069] In addition, if you want to add the transaction to the unfair date,
取引追加手段により不当日に取引を追加し、取引追加日における取引追加前の締めと取引追加後の締めの差分を算出し、算出された残数量、簿価総額及び実現損益の差分を取引追加日の翌日の買い数量、買い簿価総額及び売上総額にそれぞれ加算する。 Add a transaction unjustly day by the transaction addition unit calculates the difference between the clamping after the addition transaction and the transaction before adding tightening in the transaction Date added, calculated remaining quantity, add transaction a difference book value gross and realized gains the next day buying quantity of the day, adding each to buy the book market capitalization and total sales. そして、差分加算後の締めを行い、差分加算前の締めと差分加算後の締めにおける残数量、簿価総額及び実現損益の差分をそれぞれ算出する。 Then, a clamping obtained as a difference addition, calculates the remaining volume in tightening after tightening the difference sum of the previous differential addition, the carrying amount gross and realized gain of the difference, respectively. そして、算出した差分を、差分を算出した日の翌日に加算して、差分加算前の締めと差分加算後の締めを算出し、同様に算出した差分を、差分を算出した日の翌日に加算するという処理を取引当日まで繰り返すことによって不当日に取引を追加した場合の簿価・実現損益に計算を行う。 And, adds the calculated difference, is added to the day after the date of calculating the difference, to calculate the tightening after tightening and the difference added before the difference addition, the difference was calculated in the same manner, on the day following the day on which calculates the difference a process that performs a calculation to book value, realized gains and losses when you add a transaction to the unfair date by repeating until the trading day. 従って、不当日に取引を追加した場合であっても、取引追加日以降の全ての取引について再度計算する必要がなく、各日付の締め処理を再計算し、取引追加前と追加後の締め処理の差分を算出することによって不当日に取引の追加を行うことができる。 Therefore, even when the add transaction unreasonably date, transaction Date added there is no need to calculate again for all transactions since recalculates the tightening process of each date, transaction added before and clamping process after adding it is possible to perform additional transactions to unfair date by calculating the difference. そのため、不当日に取引を追加した場合の計算量及び計算時間を大幅に短縮することができる。 Therefore, it is possible to greatly reduce the calculation amount and the calculation time of adding the transaction unreasonably day.

【0070】また、取引を削除する場合には、締め処理の前に削除対象取引に対応する取引を追加することによって、取引追加処理と同様に取引削除処理を行うことができるため、取引を削除する場合であっても、取引を削除した時点からの全ての取引を再計算する必要がなく、 [0070] When deleting the transaction, since it is possible to perform by adding a transaction corresponding to the deleted transactions prior to tightening process, similarly transaction deletion processing and transaction addition processing, remove the transaction even in the case of, there is no need to re-calculate all of the transactions from the time you delete the transaction,
大幅な計算量及び計算時間を短縮することができる。 It can be shortened significantly computational and computation time.

【0071】また、転換取引が行われた場合に、転換売り取引について実現損益が変化しないように売上総額を算出し、転換売り取引に対応する転換買い取引について転換売り取引との整合性を保つために買い簿価総額の値を調整しているため、通常の証券売買取引と平行して転換取引が行われている場合であっても、1日の取引が終了してから転換取引と通常の売買取引とに分けることなく、簿価・実現損益の算出を行うことができる。 [0071] In addition, in the case where the conversion transaction has been carried out, realized gains and losses for the conversion sell transactions to calculate the total sales so as not to be changed, maintain the integrity of the convertible sale transaction for the conversion buying transactions corresponding to the convertible sale transaction because you are adjusting the value of buying the book value total for, even if the conversion transaction in parallel with the normal of the securities sale and purchase transactions are carried out, the conversion transaction and usually from the transactions of the day is finished not be divided into buy and sell transactions and, it is possible to perform the calculation of book value, realized gains and losses.

【図面の簡単な説明】 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

【図1】この発明の実施の形態に係る簿価・実現損益リアルタイム計算システムのブロック構成図である。 1 is a block diagram of a book value-realized gains real-time computing system according to an embodiment of the present invention.

【図2】この発明の実施の形態に係るデータ記憶部を構成するデータベースの内容を示す図である。 2 is a diagram showing the contents of a database that constitutes the data storage unit according to the embodiment of the present invention.

【図3】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される簿価・実現損益の計算処理を説明するためのフローチャートである。 3 is a flow chart for explaining the calculation process of the the book value, realized gains implemented by the securities company system according to an embodiment of the present invention.

【図4】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される簿価・実現損益の計算処理の具体例を示す図である。 4 is a diagram showing a specific example of calculation processing is the book value, realized gains implemented by the securities company system according to an embodiment of the present invention.

【図5】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される締め処理を説明するためのフローチャートである。 5 is a flowchart for explaining a tightening process carried out by the brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【図6】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される締め処理の具体例を示す図である。 6 is a diagram showing a specific example of reduction processing performed by the securities company system according to an embodiment of the present invention.

【図7】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される取引追加処理を説明するためのフローチャートである。 7 is a flowchart for explaining the transaction addition processing carried out by the brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【図8】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される取引追加処理の具体例を示す図である。 8 is a diagram showing a specific example of a transaction addition processing carried out by the brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【図9】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される不当日への取引追加処理を説明するためのフローチャートである。 9 is a flowchart for explaining the transaction process of adding to the unfair date carried out by brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【図10】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される不当日への取引追加処理の具体例を示す図である。 10 is a diagram showing a specific example of a transaction addition processing to unduly date carried out by brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【図11】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される取引削除処理を説明するためのフローチャートである。 11 is a flowchart for explaining the transaction deletion processing performed by the securities company system according to an embodiment of the present invention.

【図12】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される取引削除処理の具体例を示す図である。 12 is a diagram showing a specific example of a transaction deletion processing performed by the securities company system according to an embodiment of the present invention.

【図13】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される転換取引における簿価・実現損益の計算処理を説明するためのフローチャートである。 13 is a flowchart for explaining the calculation process of the brokerage system converted book value, realized gains in the transaction carried out by according to an embodiment of the present invention.

【図14】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される転換取引における転換売り取引の簿価・実現損益の計算処理の具体例を示す図である。 14 is a diagram showing a specific example of a calculation process of transformation selling book value, realized gains transactions in the conversion transactions carried out by the brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【図15】この発明の実施の形態に係る証券会社システムにより実施される転換取引における転換買い取引の簿価・実現損益の計算処理の具体例を示す図である。 15 is a diagram showing a specific example of a calculation process of transformation buying book value, realized gains transactions in the conversion transactions carried out by the brokerage system according to an embodiment of the present invention.

【符号の説明】 DESCRIPTION OF SYMBOLS

2…データ処理部、4…データ記憶部、6…通信制御部、8…証券取引所システム、10…証券会社システム。 2 ... data processing unit, 4 ... data storage unit, 6 ... communication control unit, 8 ... Stock Exchange system, 10 ... brokerage system.

Claims (6)

    【特許請求の範囲】 [The claims]
  1. 【請求項1】 証券取引における取引データを受信する受信手段と、 前記受信手段により受信された取引データに基づいて残数量を算出する残数量算出手段と、 前記残数量算出手段により算出された残数量を記憶する残数量記憶手段と、 前記受信手段により受信された取引データが買いデータである場合に、買い数量を累積加算する買い数量累積加算手段と、 前記買い数量累積加算手段により算出された買い数量を記憶する買い数量記憶手段と、 前記受信手段により受信された買いデータ及び直前の取引の買い簿価総額に基づいて買い簿価総額を算出する買い簿価総額算出手段と、 前記買い簿価総額算出手段により算出された買い簿価総額を記憶する買い簿価総額記憶手段と、 前記受信手段により受信された取引データが売りデータであ And 1. A receiving means for receiving the transaction data in the stock, and remaining quantity calculating means for calculating the remaining quantity based on the received transaction data by said receiving means, calculated by the remaining quantity calculating means remaining a remaining quantity memory means for storing a quantity, when the received transaction data by said receiving means is a buying data, the buy quantity accumulating means for accumulating a quantity buying, calculated by the buying quantity accumulating means and buying quantity storage means for storing a quantity buying, and buy book value total calculating means for calculating the buying book value total based on buy book value total transaction buy data and the previous received by said receiving means, said buying carrying and buy book value amount storage means for storing the buying carrying amount total calculated by market capitalization calculation means, Oh in the data selling received transaction data by said receiving means 場合に、この売りデータ及び直前の取引の売上総額に基づいて売上総額を算出する売上総額算出手段と、 前記売上総額算出手段により算出された売上総額を記憶する売上総額記憶手段と、 前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、 If the total sales calculation means for calculating a sales total based on the total sales transactions of the selling data and the previous, and sales amount storage means for storing the total sales calculated by the total sales calculation means, the buying quantity buy the quantity that has been stored in the storage means,
    前記残数量記憶手段により記憶されている残数量及び前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額に基づいて簿価総額を算出する簿価総額算出手段と、 前記簿価総額算出手段により算出された簿価総額を記憶する簿価総額記憶手段と、 前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、 A remaining quantity stored and book value total calculating means for calculating the total book value based on buy book value total stored by the buying book value amount storage unit by the remaining quantity memory means, the carrying amount total calculated the carrying amount storage means for storing the calculated book value totaling the unit, the buying number storage means by the stored buying quantity,
    前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて実現損益を算出する実現損益算出手段と、 前記実現損益算出手段により算出された実現損益を記憶する実現損益記憶手段とを備えることを特徴とする簿価・実現損益リアルタイム計算システム。 The remaining quantity memory means by the stored remaining quantity, calculates the gains and losses based on the total sales that have been stored by the buying book value totaling buy book value total is stored in the storage means and the sales amount storage means and realized gains calculating means, carrying value, realized gains real-time computing system, characterized in that it comprises a realized gains storing means for storing realized gains calculated by the realized gain calculating means.
  2. 【請求項2】 一日の証券取引が終了した場合に、その日の最終取引において算出されかつ前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量に対して前記残数量記憶手段により記憶されている残数量の上書、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額に対して前記簿価総額記憶手段により記憶されている簿価総額の上書及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に対して前記実現損益記憶手段により記憶されている実現損益の上書をすることにより締め処理を行う締め処理手段を更に備えることを特徴とする請求項1 If the stock of 2. A day is finished, it is stored by the remaining quantity memory means with respect to buying quantity stored by the last traded calculated in and the buying number storage means of the day remaining overwrite quantities, stored by overwriting and the sales amount storage means of the buying book value total carrying amount total stored by the book value amount storage means relative to buy book value total stored by the storage means claim, characterized by further comprising a clamping processing means for performing reduction processing by the overwriting of the gains and losses that are stored by the realized gain storage means relative to total sales in which 1
    記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システム。 Book value, realized gains and losses real-time calculation system described.
  3. 【請求項3】 当日取引を追加する場合において、前記締め処理の直前に取引を追加して、この追加された取引データと追加の直前に前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益を算出して前記締め処理を行う取引追加手段を更に備えることを特徴とする請求項2記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システム。 3. A case of adding a day transactions, the add the transaction immediately prior to tightening process, this additional transaction data and additional buying quantity stored by the buying quantity storage means immediately before the remaining quantity stored by remaining quantity memory means, based on the total sales stored by buy book value total is stored by the buying book value amount storage means and the sales amount storage means, buying quantity, remaining quantity , buy book value total, total sales, book value total and claim 2 book values, realized gains real-time computing system according to realized gains calculated by the and further comprising a transaction additional means for performing the tightening process.
  4. 【請求項4】 不当日の取引を追加する場合であって、 4. A If you want to add a transaction of unfair date,
    前記取引追加手段により取引が追加された場合において、 前記締め処理手段により行われた取引追加前の締め処理と取引追加後の締め処理との間の残数量の差分、簿価総額の差分及び実現損益の差分を求める差分算出手段と、 前記差分算出手段により残数量、簿価総額及び実現損益の差分が算出された日の翌日の買い数量に前記残数量の差分、買い簿価総額に前記簿価総額の差分及び売上総額に前記実現損益の差分をそれぞれ加える差分加算手段とを更に備えることを特徴とする請求項3記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システム。 Wherein when the transaction is added by the transaction additional means, the remaining difference of quantity, book value difference and realization of the total amount between the clamping process after adding and made trading before adding Closing transactions by said clamping processing means a difference calculating means for calculating a difference between profit and loss, the difference remaining quantity by calculating means, carrying amount total and the day after the purchase difference between the remaining quantity to the quantity of day difference realized gains has been calculated, the book buy book value total book value, realized gains real-time computing system according to claim 3, further comprising a differential summing means for adding market capitalization of the difference and the total sales of difference of the gains and losses, respectively.
  5. 【請求項5】 取引を削除する場合において、締め処理の前に削除対象取引に対応する取引を追加して、追加された取引データと追加された取引の直前に前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて、買い数量、残数量、買い簿価総額、売上総額、簿価総額及び実現損益を算出して前記締め処理を行う取引削除手段を更に備えることを特徴とする請求項2〜4の何れか一項に記載の簿価・実現損益リアルタイム計算システム。 5. The case of deleting the transaction, and add the transaction that corresponds to the deleted transactions prior to tightening process, stored by the buying quantity storage means immediately before the transaction is added as additional transaction data and are buying quantity, remaining quantity stored by the remaining quantity memory means, based on the total sales stored by buy book value total is stored by the buying book value amount storage means and the sales amount storage means , buying quantity, the residual quantity, buy book value total, total sales, book value gross and realized gains calculated by any one of claims 2-4, characterized by further comprising a transaction deletion means for performing the tightening process book value, realized gains real-time computing system according to item.
  6. 【請求項6】 証券取引における転換取引が行われた場合において、転換元商品に関する転換売り取引データに基づいて残数量を算出する残数量算出手段と、 前記残数量算出手段により算出された残数量を記憶する残数量記憶手段と、 買い数量を記憶する買い数量記憶手段と、 買い簿価総額を記憶する買い簿価総額記憶手段と、 直前の取引の売上総額及び転換売り取引データに基づいて実現損益が変化することがないように売上総額を算出する売上総額算出手段と、 前記売上総額算出手段により算出された売上総額を記憶する売上総額記憶手段と、 前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、 6. When the conversion transactions in stock has been performed, conversion and remaining quantity calculating means for calculating the remaining quantity on the basis of the conversion sale transaction data relating to the original product, remaining quantity calculated by the remaining quantity calculating means and the remaining quantity storage means for storing, and buy quantity storage means for storing a quantity buying, and buying the book value amount storage means for storing the buy book value total, realized on the basis of the transaction data sale total sales and the conversion of the previous transaction and sales total calculating means for calculating a sales total so as not to income changes, and sales amount storage means for storing the total sales calculated by the total sales calculation means, stored by the buying quantity storage means buy quantity,
    前記残数量記憶手段により記憶されている残数量及び前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額に基づいて簿価総額を算出する簿価総額算出手段と、 前記簿価総額算出手段により算出された簿価総額を記憶する簿価総額記憶手段と、 前記買い数量記憶手段により記憶されている買い数量、 A remaining quantity stored and book value total calculating means for calculating the total book value based on buy book value total stored by the buying book value amount storage unit by the remaining quantity memory means, the carrying amount total calculated the carrying amount storage means for storing the calculated book value totaling the unit, the buying number storage means by the stored buying quantity,
    前記残数量記憶手段により記憶されている残数量、前記買い簿価総額記憶手段により記憶されている買い簿価総額及び前記売上総額記憶手段により記憶されている売上総額に基づいて実現損益を算出する実現損益算出手段と、 前記実現損益算出手段により算出された実現損益を記憶する実現損益記憶手段と、 転換元商品についての売上総額を転換後商品の買い簿価総額とする調整手段とを備えることを特徴とする簿価・ The remaining quantity memory means by the stored remaining quantity, calculates the gains and losses based on the total sales that have been stored by the buying book value totaling buy book value total is stored in the storage means and the sales amount storage means further comprising the realized gains calculation means, and realized gains storing means for storing realized gains calculated by the realized gain calculation means, and adjusting means for buying and book value total conversion after the commodity sales total for the conversion source item book and said value of the -
    実現損益リアルタイム計算システム。 Realized gains and losses real-time computing system.
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