CN107705011A - 电力市场风险管理系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电力交易和电力市场建设管理业务风控领域，更具体地，涉及一种电力市场风险管理系统及方法。包括风险识别系统，用于分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；风险评估系统，与风险识别系统连接，用于根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；风险控制系统，与风险评估系统连接，用于针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。本发明根据电力交易的特点，构建适合电力市场风险管理系统，有效解决电力交易风险管控存在的问题。
Description
技术领域
本发明涉及电力交易和电力市场建设管理业务风控领域，更具体地，涉及一种电力市场风险管理系统及方法。
背景技术
随着电力体制改革的推进，一种基于跨区域撮合发电企业和售用电企业的新型电力交易市场正在逐步建设和推广普及中，但目前市场上并没有针对电力交易中心的风险管理系统，目前各电力交易中心对风险的管控多针对交易主体，采用事前控制的信用管理办法，忽视电力交易中心作为平台主体所存在的风险，电力交易中心的管理中风险漏洞突出。
随着电力体制改革的逐步推进，市场参与主体将会逐步增多、交易规模也将逐渐扩大、交易品种也会更加完善，信息安全的防护与保护显得极为重要，对电力交易中心在信息平台安全方面提出了更高的风险管控要求，网络系统中有可能出现的中断的服务，甚至是丢失、泄密的信息资料均会造成用户的重大损失。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种电力市场风险管理系统及方法，根据电力交易的特点，构建适合电力市场风险管理系统，有效解决电力交易风险管控存在的问题。
为解决上述问题，本发明提供的技术方案是：一种电力市场风险管理系统，其中，包括：
风险识别系统，用于分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；
风险评估系统，与风险识别系统连接，用于根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；
风险控制系统，与风险评估系统连接，用于针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。
进一步地，所述的风险识别系统包括：
部门职责和业务分析模块，用于进行组织架构和部门职责梳理，明确电力交易中心的组织架构和部门职责；进行交易中心的业务梳理，从引领、运营和支撑三个类别对当前业务内容进行梳理，获得交易中心的业务全景图；构建部门职责和业务模块之间的匹配关系，形成对部门业务的系统性梳理；
访谈调研模块，用于对部门管理者进行访谈，了解部门存在的风险事件和潜在风险点，收集业务风险管控措施；组织专题讨论，分析业务开展中存在的问题，以及应对措施；
风险梳理总结模块，与部门职责和业务分析模块、访谈调研模块连接，用于总结梳理各部门的潜在风险点，形成风险初稿；
构建电力交易中心风险系统模块，与风险梳理总结模块连接，用于对梳理的业务风险进行归类，明确交易中心风险指标。
进一步地，所述的风险评估系统包括：
风险评价指数矩阵模块，用于搭建风险矩阵，构建风险评估指标系统；
风险评价模块，与风险评价指数矩阵模块连接，用于按照风险概率和风险影响两个维度，对各风险点进行评分；
明确风险等级分布模块，与风险评价指数矩阵模块、风险评价模块连接，用于根据各风险点的得分后，在风险矩阵上标出其所在位置，明确其所从属的风险类型。
进一步地，所述的风险评价指数矩阵模块包括：
搭建风险矩阵模块，用于根据风险等级对风险、风险来源或风险应对进行排序；
评价指标细化模块，与搭建风险矩阵模块连接，用于根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，最终明确风险影响评估的指标系统；
指标权重和评分标度模块，用于对各指标进行权重赋值。
进一步地，所述的指标系统包括电力市场影响系统、电网影响系统、社会影响系统、交易中心影响系统。
进一步地，所述的风险控制系统包括管理层、流程层以及系统层，其中，管理层包括风险管理文化系统、风险管理组织系统和风险管理报告系统；流程层包括风险管理流程及内容；系统层包括风险管理信息系统。
本发明还提供一种电力市场风险管理方法，其中，包括以下步骤：
S1.进行风险识别，分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；
S2.进行风险评估，根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；
S3.进行风险控制，针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。
进一步地，所述的S1步骤包括：
S101.开展部门职责和业务分析，进行组织架构和部门职责梳理，明确电力交易中心的组织架构和部门职责；进行交易中心的业务梳理，从引领、运营和支撑三个类别对当前业务内容进行梳理，获得交易中心的业务全景图；构建部门职责和业务模块之间的匹配关系，形成对部门业务的系统性梳理；
S102.开展访谈调研，对部门管理者进行访谈，了解部门存在的风险事件和潜在风险点，收集业务风险管控措施；组织专题讨论，分析业务开展中存在的问题，以及应对措施；
S103.进行风险梳理总结，，选取各业务部门的管理者开展访谈，了解他们在所负责的业务领域中存在的风险事件和潜在风险点，收集他们对部门业务风险管控所采取的措施；组织专题讨论，就电力交易中的某个环节开展跨部门的会议研讨，分析其业务开展中存在的问题，可能风险以及改进措施；
S104. 构建电力交易中心风险系统，对梳理的业务风险进行归类，明确交易中心风险指标，构建风险系统。
进一步地，所述的S2步骤包括：
S201.搭建风险评价指数矩阵，首先搭建风险矩阵，其次，根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，明确风险影响评估的指标系统，并对指标进行权重赋值，最终构建出指标评估系统；
S202.开展风险评价，按照风险概率和风险影响两个维度，对各风险点进行评分；
S203. 明确风险等级分布，根据各风险点的得分后，在风险矩阵上标出其所在位置，明确其所从属的风险类型。
进一步地，所述的指标系统包括电力市场影响系统、电网影响系统、社会影响系统、交易中心影响系统。
与现有技术相比，有益效果是：本发明提供的一种电力市场风险管理系统及方法，根据电力交易的特点，结合其特殊化的性质，建立了一套适合电力市场风险管理的系统及方法，构建各部门职责和业务之间的匹配关系，结合常规的风险应对措施，建立风险评估系统，通过对风险进行识别、评估与控制，构建完善的风险管理系统；解决了电力交易风险管理中存在的缺陷。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步地说明。
一种电力市场风险管理系统，其中，包括风险识别系统、风险评估系统、风险控制系统；风险识别系统，用于分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；风险评估系统，与风险识别系统连接，用于根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；风险控制系统，与风险评估系统连接，用于针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。
具体地，风险识别系统包括部门职责和业务分析模块、访谈调研模块、风险梳理总结模块以及构建电力交易中心风险系统模块；部门职责和业务分析模块，用于进行组织架构和部门职责梳理，明确电力交易中心的组织架构和部门职责；进行交易中心的业务梳理，从引领、运营和支撑三个类别对当前业务内容进行梳理，获得交易中心的业务全景图；构建部门职责和业务模块之间的匹配关系，形成对部门业务的系统性梳理；就部门职责而言，应该在初步明确业务职责的基础上对职责进行细化，更好理解部门性质和部门核心职责。就业务梳理而言，通过业务梳理，最终建立电力交易中心的业务全景图，区分一级业务和二级业务。
访谈调研模块，用于对部门管理者进行访谈，了解部门存在的风险事件和潜在风险点，收集业务风险管控措施；组织专题讨论，分析业务开展中存在的问题，以及应对措施。在对整体业务和部门职责充分认识的基础上，选取各业务部门的关键领导开展访谈，了解他们在所负责的业务领域中存在的风险事件和潜在风险点，收集他们对部门业务风险管控所采取的措施；组织专题讨论，就电力交易中的某个环节开展跨部门的会议研讨，分析其业务开展中存在的问题，可能风险以及改进措施；同关键领域的业务专责开展访谈，了解他们在业务操作中的困难，以及采取的风险规避措施等。
风险梳理总结模块，与部门职责和业务分析模块、访谈调研模块连接，用于总结梳理各部门的潜在风险点，形成风险初稿；在整体业务以及部门职责梳理和业务访谈的基础上，总结梳理各部门的潜在风险点。采用鱼骨分析法，从各部门的业务实际出发，对可能导致风险事件的风险点进行梳理，并最终形成风险初稿。
构建电力交易中心风险系统模块，与风险梳理总结模块连接，用于对梳理的业务风险进行归类，明确交易中心风险指标；结合《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）规定，对梳理的业务风险进行归类，构建完善的风险系统，最终明确交易中心风险框架包括4类一级风险，13项二级风险，以及33项风险点。
其中，风险评估系统包括风险评价指数矩阵模块、风险评价模块和明确风险等级分布模块；
风险评价指数矩阵模块，用于搭建风险矩阵，构建风险评估指标系统；风险矩阵是一种将定性或半定量的后果分级与产生一定水平的风险或风险等级的可能性相结合的方式。风险矩阵可用来根据风险等级对风险、风险来源或风险应对进行排序。风险矩阵具有以下的特点：①各单元的风险等级将取决于风险可能性和风险结果等级的定义，可以以特别突出结果或可能性建立矩阵，绘制矩阵时，结果在一个轴上，可能性在另一个轴上。②根据实际应用情况，该矩阵可以是对称的。③风险等级与决策规则相关，例如管理层关注度水平或所需反应的时间标度密切相关。在电力交易中心的风险评估中，选择风险概率和风险影响作为两个维度来搭建对称的风险评价指数矩阵。构建风险评估指标系统主要包括两个部分：首先建立可衡量的指标系统，然后确定各指标的评价权重以及评分标度。
风险评价模块，与风险评价指数矩阵模块连接，用于按照风险概率和风险影响两个维度，对各风险点进行评分；其中：风险概率等级划分：0-4分（含4分）为Ⅰ级；4-8分（含8分）为Ⅱ级；8-10份（含10分）为Ⅲ级。风险影响等级划分：0-4分（含4分）为Ⅰ级；4-8分（含8分）为Ⅱ级；8-10份（含10分）为Ⅲ级。 针对风险概率和风险影响的评估采用专家评价法开展。专家评价法主张通过选择对特定业务领域非常熟悉的专家，以主题研讨会的形式，针对业务领域的特定风险主题进行讨论，就特定风险开展概率和影响的评价，对评分进行综合计算，得出该条风险的概率得分和影响的得分。
明确风险等级分布模块，与风险评价指数矩阵模块、风险评价模块连接，用于根据各风险点的得分后，在风险矩阵上标出其所在位置，明确其所从属的风险类型。在明确了各风险点的概率得分和结果得分后，需要在风险矩阵上标出其所处的位置，从而明确其所从属的风险类型。其中，特大风险5项，较大风险17项，重大风险11项。进一步明确不同风险在部门中的分布，可为部门工作提供指导意义，方便部门明确在生产经营中可能存在的风险，并制定有针对性的防控措施。
另外，风险评价指数矩阵模块包括：
搭建风险矩阵模块，用于根据风险等级对风险、风险来源或风险应对进行排序；
评价指标细化模块，与搭建风险矩阵模块连接，用于根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，最终明确风险影响评估的指标系统；在明确风险矩阵的两个维度后，需要进一步将维度细化，转化为可衡量的评价指标系统，其中最主要的是风险影响的指标细化。根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，最终明确风险影响评估的指标系统包括：电力市场影响、电网影响、社会影响、交易中心影响4个方面。电力市场影响是指对电力市场公平、开放、经济运行，电力交易的有序进行等方面产生的影响；电网影响是指对电网安全、稳定运行，电力调度的计划安排等方面产生的影响；社会影响是指对社会舆论等方面产生的影响；交易中心影响是指对交易中心日常经营等方面产生的影响。对风险概率的评价则直接针对风险发生的概率开展评估。
指标权重和评分标度模块，用于对各指标进行权重赋值。由于风险影响是一个综合性指标，因此需要明确该指标下的子指标的权重，运用头脑风暴法、德尔菲法、模糊综合评价法、层次分析法等多种方法进行指标赋权。最终构建出指标评估系统。各指标总分均为10分。
另外，风险控制系统包括管理层、流程层以及系统层，其中，管理层包括风险管理文化系统、风险管理组织系统和风险管理报告系统；流程层包括风险管理流程及内容；系统层包括风险管理信息系统。
在本发明中，风险管理实行分级管理，包括指导、监督和执行三个层级：指导层包括政府部门和董事会；监督层包括市场管理委员会和中心领导；执行层包括风险管理主管部门和其他各职能部门。风险管理报告系统使风险管理信息传递的基本途径，也是风险管理系统得以有效运行的基础。应建立定期的风险汇报机制，根据风险的实际情况制定汇报反馈机制。风险管理流程管理则主要聚焦于建立完善的风险管控制度，从风险信息的收集，风险识别、风险评估、风险应对以及风险监督和改进等多个环节建立相应的制度约束，确保风险管控流程规范可控。同时建立相应的考核制度，对员工和部门的对风险管理制度的遵循程度进行激励或惩罚。
本发明还提供一种电力市场风险管理方法，其中，包括以下步骤：
S1.进行风险识别，分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；
S2.进行风险评估，根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；
S3.进行风险控制，针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。
在本发明中，风险识别是风险防控的第一步，是建立风险防控系统的基础。风险识别将遵循以下方法展开：在部门职责和业务分析的基础上，开展针对主要管理者的访谈工作，梳理总结部门现有管理中的风险并形成风险初稿，结合《中央企业全面风险管理指引》构建电力交易中心的风险系统。风险评估是对企业实现目标的影响程度、风险的价值等进行评估。风险评估将遵循以下的方法展开：首先将搭建风险评价指数矩阵，构建风险评价系统；其次综合多种方法组织专家开展风险评价；最后明确风险等级分布。在进行风险识别和风险评估后，需要更进一步进行风险控制。风险控制是系统工程，需要建立一套完善的风险管控系统。风险管理系统可分为三个层次由五部分构成，管理层主要包括风险管理文化系统、风险管理组织系统、风险管理报告系统；流程层则主要是风险管理流程及内容；系统层则主要是风险管理信息系统。在电力交易中心的风险管控系统中，核心为风险管理组织系统、风险管理报告系统以及风险管理流程及内容3个方面的内容。
在一些实施例中，S1步骤包括：
S101.开展部门职责和业务分析，进行组织架构和部门职责梳理，明确电力交易中心的组织架构和部门职责；进行交易中心的业务梳理，从引领、运营和支撑三个类别对当前业务内容进行梳理，获得交易中心的业务全景图；构建部门职责和业务模块之间的匹配关系，形成对部门业务的系统性梳理；
S102.开展访谈调研，对部门管理者进行访谈，了解部门存在的风险事件和潜在风险点，收集业务风险管控措施；组织专题讨论，分析业务开展中存在的问题，以及应对措施；
S103.进行风险梳理总结，，选取各业务部门的管理者开展访谈，了解他们在所负责的业务领域中存在的风险事件和潜在风险点，收集他们对部门业务风险管控所采取的措施；组织专题讨论，就电力交易中的某个环节开展跨部门的会议研讨，分析其业务开展中存在的问题，可能风险以及改进措施；
S104. 构建电力交易中心风险系统，对梳理的业务风险进行归类，明确交易中心风险指标，构建风险系统。
在一些实施例中，S2步骤包括：
S201.搭建风险评价指数矩阵，首先搭建风险矩阵，其次，根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，明确风险影响评估的指标系统，并对指标进行权重赋值，最终构建出指标评估系统；
S202.开展风险评价，按照风险概率和风险影响两个维度，对各风险点进行评分；
S203. 明确风险等级分布，根据各风险点的得分后，在风险矩阵上标出其所在位置，明确其所从属的风险类型。
进一步地，所述的指标系统包括电力市场影响系统、电网影响系统、社会影响系统、交易中心影响系统。
显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种电力市场风险管理系统，其特征在于，包括
风险识别系统，用于分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；
风险评估系统，与风险识别系统连接，用于根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；
风险控制系统，与风险评估系统连接，用于针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。
2.根据权利要求1所述的电力市场风险管理系统，其特征在于，所述的风险识别系统包括：
部门职责和业务分析模块，用于进行组织架构和部门职责梳理，明确电力交易中心的组织架构和部门职责；进行交易中心的业务梳理，从引领、运营和支撑三个类别对当前业务内容进行梳理，获得交易中心的业务全景图；构建部门职责和业务模块之间的匹配关系，形成对部门业务的系统性梳理；
访谈调研模块，用于对部门管理者进行访谈，了解部门存在的风险事件和潜在风险点，收集业务风险管控措施；组织专题讨论，分析业务开展中存在的问题，以及应对措施；
风险梳理总结模块，与部门职责和业务分析模块、访谈调研模块连接，用于总结梳理各部门的潜在风险点，形成风险初稿；
构建电力交易中心风险系统模块，与风险梳理总结模块连接，用于对梳理的业务风险进行归类，明确交易中心风险指标。
3.根据权利要求1所述的电力市场风险管理系统，其特征在于，所述的风险评估系统包括：
风险评价指数矩阵模块，用于搭建风险矩阵，构建风险评估指标系统；
风险评价模块，与风险评价指数矩阵模块连接，用于按照风险概率和风险影响两个维度，对各风险点进行评分；
明确风险等级分布模块，与风险评价指数矩阵模块、风险评价模块连接，用于根据各风险点的得分后，在风险矩阵上标出其所在位置，明确其所从属的风险类型。
4.根据权利要求3所述的电力市场风险管理系统，其特征在于，所述的风险评价指数矩阵模块包括：
搭建风险矩阵模块，用于根据风险等级对风险、风险来源或风险应对进行排序；
评价指标细化模块，与搭建风险矩阵模块连接，用于根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，最终明确风险影响评估的指标系统；
指标权重和评分标度模块，用于对各指标进行权重赋值。
5.根据权利要求4所述的电力市场风险管理系统，其特征在于，所述的指标系统包括电力市场影响系统、电网影响系统、社会影响系统、交易中心影响系统。
6.根据权利要求1所述的电力市场风险管理系统，其特征在于，所述的风险控制系统包括管理层、流程层以及系统层，其中，管理层包括风险管理文化系统、风险管理组织系统和风险管理报告系统；流程层包括风险管理流程及内容；系统层包括风险管理信息系统。
7.一种电力市场风险管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1.进行风险识别，分析交易中心整体业务，梳理业务流程，发现、列举并描述风险点，识别交易中心整体业务风险；
S2.进行风险评估，根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对全局性的、分业务板块的、分部门的风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略；
S3.进行风险控制，针对具体风险，明确风险控制措施，降低交易中心风险。
8.根据权利要求7所述的电力市场风险管理方法，其特征在于，所述的S1步骤包括：
S101.开展部门职责和业务分析，进行组织架构和部门职责梳理，明确电力交易中心的组织架构和部门职责；进行交易中心的业务梳理，从引领、运营和支撑三个类别对当前业务内容进行梳理，获得交易中心的业务全景图；构建部门职责和业务模块之间的匹配关系，形成对部门业务的系统性梳理；
S102.开展访谈调研，对部门管理者进行访谈，了解部门存在的风险事件和潜在风险点，收集业务风险管控措施；组织专题讨论，分析业务开展中存在的问题，以及应对措施；
S103.进行风险梳理总结，，选取各业务部门的管理者开展访谈，了解他们在所负责的业务领域中存在的风险事件和潜在风险点，收集他们对部门业务风险管控所采取的措施；组织专题讨论，就电力交易中的某个环节开展跨部门的会议研讨，分析其业务开展中存在的问题，可能风险以及改进措施；
S104. 构建电力交易中心风险系统，对梳理的业务风险进行归类，明确交易中心风险指标，构建风险系统。
9.根据权利要求7所述的电力市场风险管理方法，其特征在于，所述的S2步骤包括：
S201.搭建风险评价指数矩阵，首先搭建风险矩阵，其次，根据对电力交易中心的业务分析以及对交易中心主要管理者的访谈，明确风险影响评估的指标系统，并对指标进行权重赋值，最终构建出指标评估系统；
S202.开展风险评价，按照风险概率和风险影响两个维度，对各风险点进行评分；
S203. 明确风险等级分布，根据各风险点的得分后，在风险矩阵上标出其所在位置，明确其所从属的风险类型。
10.根据权利要求9所述的电力市场风险管理方法，其特征在于，所述的指标系统包括电力市场影响系统、电网影响系统、社会影响系统、交易中心影响系统。
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| CN112381342A (zh) * | 2020-09-22 | 2021-02-19 | 广西电网有限责任公司 | 一种电力现货市场交易指挥系统 |
-
2017
- 2017-09-29 CN CN201710903812.0A patent/CN107705011A/zh active Pending
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